Notas para Cuarto Examen Parcial de Matemática para Economistas.

Condiciones de Kuhn-Tucker

Dado el problema:

maximizar 𝜋 = 𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) sujeto a 𝑔1 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑟1 ,…, 𝑔𝑚 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑟𝑚 , 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ≥ 0, las

condiciones de Kuhn-Tucker pueden expresarse como:
𝜕𝑍 𝜕𝑍
≤ 0, 𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑥𝑗 𝜕𝑥 = 0 (𝑗 = 1, … , 𝑛)
𝜕𝑥𝑗 𝑗

𝜕𝑍 𝜕𝑍
≥ 0, 𝜆𝑖 ≥ 0, 𝜆𝑖 𝜕𝜆 = 0 (𝑖 = 1, … , 𝑚)
𝜕𝜆𝑖 𝑖

, donde 𝑍 = 𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) + ∑𝑚 𝑖
𝑖=1 λ𝑖 [𝑟𝑖 − 𝑔 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )]

Si, en cambio, el problema es:

minimizar 𝜋 = 𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) sujeto a 𝑔1 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ≥ 𝑟1,…, 𝑔𝑚 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ≥ 𝑟𝑚 , 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ≥ 0, las

condiciones de Kuhn-Tucker pueden expresarse como:
𝜕𝑍 𝜕𝑍
≥ 0, 𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑥𝑗 𝜕𝑥 = 0 (𝑗 = 1, … , 𝑛)
𝜕𝑥𝑗 𝑗

𝜕𝑍 𝜕𝑍
≤ 0, 𝜆𝑖 ≥ 0, 𝜆𝑖 𝜕𝜆 = 0 (𝑖 = 1, … , 𝑚)
𝜕𝜆𝑖 𝑖

, donde 𝑍 = 𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) + ∑𝑚 𝑖
𝑖=1 λ𝑖 [𝑟𝑖 − 𝑔 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )]

Ecuaciones diferenciales
𝑑𝑦
Sea la ecuación diferencial 𝑑𝑡
+ 𝑎𝑦 = 𝑏, donde 𝑎 ≠ 0, su solución general puede expresarse como:
𝑏 𝑏 𝑏
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑒 −𝑎𝑡 + 𝑎, y su solución definida como: 𝑦(𝑡) = [𝑦(0) − 𝑎] 𝑒 −𝑎𝑡 + 𝑎.
𝑑𝑦
Sea la ecuación diferencial 𝑑𝑡
= 𝑏, su solución general puede expresarse como: 𝑦(𝑡) = 𝐴 + 𝑏𝑡, y su
solución definida como: 𝑦(𝑡) = 𝑦(0) + 𝑏𝑡

Control Óptimo

Sea el problema:
𝑇 𝑑𝑦
maximizar ∫0 𝐹(𝑡, 𝑦, 𝑢)𝑑𝑡 sujeto a 𝑑𝑡 ≡ 𝑦 ′ = 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑢), 𝑦(0) = 𝐴, 𝑦(𝑇)𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒, 𝑢(𝑇) ∈ 𝑈 ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝑇] ,

el principio del máximo puede expresarse como:

𝐻(𝑡, 𝑦, 𝑢∗ , 𝜆) ≥ 𝐻(𝑡, 𝑦, 𝑢, 𝜆) para todo 𝑡 ∈ [0, 𝑇], 𝑦 ′ = 𝜕𝐻/𝜕𝜆 , 𝜆′ = −𝜕𝐻/𝜕𝑦 ,

𝜆(𝑇) = 0 (condición de transversalidad), donde: 𝐻(𝑡, 𝑦, 𝑢, 𝜆) ≡ 𝐹(𝑡, 𝑦, 𝑢) + 𝜆(𝑡)𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑢).