EXAMEN FINAL DEL CURSO DE METODOS ECONOMETRICOS

con la base de datos asignado, desarrolle:

Parte 1:

1. Mostrar la figura de la serie de tiempo.

2. A partir de la figura identificar el tipo de serie de tiempo en cuestión.
3. Realizar la prueba de raíz unitaria
4. Identificar el modelo ARIMA de serie te tiempo
5. Obtener el modelo ARIMA
6. Obtener el pronóstico y mostrar en forma gráfica y numérica

Parte 2:

Para la misma base de datos, desarrollar:

1. Obtener en este caso la rentabilidad del mercado

2. Presentar en forma gráfica la serie de tiempo
3. Realizar la prueba de raíz unitaria
4. Identificar el modelo ARIMA
5. Obtener el modelo ARIMA
6. Realizar el pronóstico para el modelo obtenido.

Parte 3:
Con la base de datos de dos mercados, obtener el modelo DCC Mgarch con stata.
Comente el resultado de la correlación dinámica.