JCE.CARDENAS@gmail.

com
2018 2017 2016 2015 2014 2013
CEMENTOS PACASMAYO 29.30% -27.11% 79.33% 21.13% 40.37% 34.06%
AGROINDUSTRIA SAN JACINTO 3.51% -9.39% 12.83% 19.77% -15.83% 7.19%
COSAPI 4.71% -3.95% 24.29% 39.07% 11.80% 28.06%
CORPORACION LINDLEY 24.39% -29.31% 3.57% 3.70% 17.70% 4.27%

REND RIESGO CORRELACION

CEMENTOS PACASMAYO 26.66% 32.69% 0.10533462 AGROINDUSTRIA SAN JACIN
AGROINDUSTRIA SAN JACIN 4.22% 21.91% COSAPI

REND RIESGO CORRELACION

CEMENTOS PACASMAYO 26.66% 0.32690334 0.42105253 AGROINDUSTRIA SAN JACIN
COSAPI 11.84% 0.16148145 CORPORACIONLINDLEY

REND RIESGO CORRELACION

CEMENTOS PACASMAYO 26.66% 32.69% -0.0090678 COSAPI
CORPORACION LINDLEY 4.15% 18.90% CORPORACION LINDLEY

-0.0090678 -0.2170908

-0.2170908
-0.0090678
 2012 2011 2010 2009
62.52% 36.38% 8.03% -17.44%
20.49% -35.45% 43.01% -3.93%
20.64% -8.88% -7.60% 10.27%
-24.14% 9.43% 1.92% 30.00%

REND RIESGO CORRELACION

4.22% 21.91% 0.32134103
11.84% 16.15%

REND RIESGO CORRELACION

4.22% 21.91% -0.2170908
4.15% 18.90%

REND RIESGO CORRELACION

11.84% 16.15% 0.00377361
4.15% 18.90%
 2018 2017 2016 2015 2014 2013
AGROINDUSTRIA SAN JACIN 3.51% -9.39% 12.83% 19.77% -15.83% 7.19%
CORPORACIONLINDLEY 24.39% -29.31% 3.57% 3.70% 17.70% 4.27%

Rend Riesgo Correlación

AGROINDUSTRIA SAN J 4.22% 21.91% -0.217091 50.00%
CORPORACIONLINDLEY 4.15% 18.90% 40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2008 2010 201
-10.00%

RISK FREE TASA LIBRE DE RIESGO -20.00%

Rf 4% -30.00%
-40.00%
PORTAFOLIO agroindustria san jacinto y rf AGROINDUSTRIA
Inversión Rend Riesgo
%A (w) 60% 4.13% 13.15%
%Rf (1-w) 40%

%B 60% 0% 10% 20% 30% 40%

%RF 40%
Rend 4.13%
Riesgo 13.15% 0.00% 2.19% 4.38% 6.57% 8.77%

PORTAFOLIO a
1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
PORTAFOLIO CORPORACION LINDLEY y rf 0.00% 5.00%
Inversión Rend Riesgo
%B (w) 75% 4.11% 14.17%
%Rf (1-w) 25%
%B 75% 0% 20% 40% 60% 80%
%Rf 25%
Rend 4.11%
Riesgo 14.17% 0.00% 3.78% 7.56% 11.34% 15.12%

1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
PORTAFOLIO AGROINDUSTRIA SAN JACINTO Y CORPRATICION LINDEY 0.00% 5.00% 10.00
Inversión Rend Riesgo Prom Pond Desv Estan
%A (w) 49.75% 4.19% 12.81% 20.40%
%B (1-w) 50.25%

%A 49.75% 0% 10% 20% 30% 40%

%B 50.25%
Rend 4.19%
Riesgo 12.81% 18.90% 16.67% 14.80% 13.43% 12.74%

1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00%
PORTAFOLIO OPTIMO Y LINEA DE MERCADO DE CAPITALES
Inversión Rend Riesgo
%P op 45% 4.08% 5.76%
%Rf 55%

%P 45.00% 0% 10% 20% 30% 40%

%Rf 55.00%
Rend 4.08%
Riesgo 5.76% 0.00% 1.28% 2.56% 3.84% 5.12%
1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

%P 45.00% 0% 20% 40% 60% 80%

%Rf 55.00%
Rend 4.08%
Riesgo 5.76% 0.00% 2.56% 5.12% 7.69% 10.25%

Chart Title
1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
200.00%

0.00%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
 2012 2011 2010 2009
20.49% -35.45% 43.01% -3.93%
-24.14% 9.43% 1.92% 30.00%

Chart Title
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
AGROINDUSTRIA SAN JACIN CORPORACIONLINDLEY

50% 60% 70% 80% 90% 100%

10.96% 13.15% 15.34% 17.53% 19.72% 21.91%

PORTAFOLIO agroindustria san jacinto y rf

1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
 100% 120% 140% 160% 180% 200%

18.90% 22.68% 26.46% 30.24% 34.02% 37.80%

1200.00%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

50% 60% 70% 80% 90% 100% 0.048

-0.0090
12.82% 13.67% 15.16% 17.11% 19.40% 21.91%
0.0090

0%

0%

0% 0.048

0%

0%

0%

0%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%
 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6.41% 7.69% 8.97% 10.25% 11.53% 12.81%

.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

100% 120% 140% 160% 180% 200%

12.81% 15.37% 17.93% 20.50% 23.06% 25.62%

Al tener los porcentajes de las 4 industrias se a

Chart Title escogiendo un resultado el cual se acerque a
San Jacinto y Corporaciones Lindley, con un re
donde hay menor riesgo y mayor rendimiento
(13.67% ; 4.19%); (15.16% ; 4.20% ); (17.11%; 4
ultimo punto, ya que tiene

10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%
WA + -0.0090 WB = 0.22%

WA + 0.03572 WB = 0.15%

WA + -0.0017 WB = 0.04%

0.0340 WB = 0.19%
WB = 0.06

WA + -0.0005 = 0.22%
0.0480 WA = 0.27%
WA = 0.06

WA 0.06 49.75%
WB 0.06 50.25%
TOTAL 0.11 100.00%
 orcentajes de las 4 industrias se analizo, aplicando una correlacion de todas las empresas,
un resultado el cual se acerque a -1, donde las empresas que aplicaban era Agroindustria
Corporaciones Lindley, con un resultado de -0.2170. Ante eso se pudo analizar lo puntos
menor riesgo y mayor rendimiento, para que asi puedan invertir, los puntos escogidos son
%); (15.16% ; 4.20% ); (17.11%; 4.21%) y (19.72%; 4.20%), lo cual es mas recomendable el
ultimo punto, ya que tiene mayor rendimiento y menor riesgo.