Proyecto Fin de Curso Econometría II

Según los pedagogos el aprendizaje de la mayoría de las materias se realiza en tres

pasos:
 Auditivo
 Visual
 Práctica
En clase, la enseñanza se centra en los dos primeros pasos. La razón del proyecto es
cubrir el último.
El principal incentivo del estudiante a realizar un proyecto empírico es la adquisición de
un conocimiento completo de la asignatura. Además se puede obtener un punto extra
para la nota global.
Este año el proyecto tienes dos temas centrales: (i) Es posible batir al modelo de paseo
aleatorio (con o sin constante)? y (ii) calentamiento global: relación entre emisiones
y temperatura (http://www.bu.edu/cees/people/faculty/kaufmann/documents/Emiss-
concent-temp.pdf). En el primer caso el objetivo es encontrar un modelo que prediga
mejor que el paseo aleatorio, y en el segundo el objetivo es encontrar una relación
causal entre las dos variables a analizar.
Pasos sugeridos a seguir (tomamos como ejemplo el primer proyecto):
1. Elegir una variable de tipo financiero como un tipo de cambio, un precio de un
activo o un índice bursátil, un tipo de interés, etc. Estos datos se pueden
conseguir, por ejemplo de la base de datos Eco-Win disponible en los
ordenadores de Biblioteca y de la salas de ordenador. Eco-Win es una base de
uso sencillo; pero en cualquier caso el personal de bases de datos de la
Biblioteca os ayudará con las cuestiones que tengáis.
2. Elegir un artículo que analice la variable que habéis elegido y seguirlo. Material
extra de apoyo siempre se puede encontrar en Google, Google Scholar, Google
Books, etc.
3. Análisis grafico de la serie elegida transformaciones de la misma
4. Estimar el “mejor” (¿?) modelo ARIMA posible.
5. Realizar Predicciones (fuera del periodo analizado) con varios de estos modelos
y compararlas con las obtenidas de un paseo aleatorio (con y sin constante). Que
conclusiones se obtienen? Para obtener predicciones se puede usar la
información extra que se considere oportuna y/o cualquier otro “truco”.
6. Intentar crear una estrategia inversora para obtener un beneficio económico
7. Extensiones: Introducir información extra vía la construcción de un modelo
dinámico uni-ecuacional o multi-ecuacional (VAR). Realizar el punto (5) con
estos nuevos modelos.
Algunas reglas:
 Antes del 26 de Septiembre se debe mandar un e-mail al profesor
correspondiente indicando el titulo del proyecto: variable a analizar,
artículo a seguir, etc. Una vez elegido no se puede cambiar. Durante el
curso habrá un seguimiento del proyecto. El no seguirlo
automáticamente anula la opción de puntuación extra.
 El proyecto final no deberá tener mas de TRES paginas, y tendrá la
estructura estándar de todo trabajo: titulo, introducción, desarrollo y
conclusión.
 Se puede colaborar con otros equipos; pero el trabajo se entregará de
forma individual.
BUENA SUERTE y a DISFRUTAR