UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES ECONOMIA
PRACTICA No. 2 – ECONOMETRIA I
Luis Sucujayo
PARTE I 3. Se plantea el modelo:
1. Defina: Yt X t ut
ut ut 1 vt
Ruido Blanco
ARMA vt ~ N (0 : v2 )
Test Serial LM Con la siguiente información:
Método Cochrane-Orcutt
t Y X t Y X
2. Se plantea el modelo: 1 4 1 11 14 13
2 6 2 12 16 12
Yt X t ut 3 5 3 13 18 13
ut ut 1 vt 4 7 4 14 19 12
vt ~ N (0 : v2 ) 5 8 5 15 21 14
Con la siguiente información: 6 9 5 16 22 14
7 11 5 17 22 16
t Y X t Y X 8 13 6 18 25 12
1 20 9 11 39 25 9 14 7 19 28 16
2 21 11 12 44 37 10 16 10 20 30 19
3 23 13 13 42 43
4 24 14 14 47 41 Se pide:
a) Estimar parámetros por
5 29 16 15 49 39
MCO
6 27 17 16 53 41
b) Estimar la matriz V()
7 32 19 17 55 40 c) Desarrollar el test ARCH
8 38 22 18 59 44 d) Incluir una estructura
9 35 23 19 58 34 Autoregresiva.
10 37 24 20 61 46 e) Estimar los nuevos
parámetros y la nueva
Se pide: matriz V().
a) Estimar parámetros por
MCO PARTE II
b) Estimar la matriz V()
c) Desarrollar el test LM 4. Definir
d) Desarrollar el test ARCH Heteroscedasticidad
e) Estimar por MCG Test de Park
f) Estimar la matriz V() por Test De Golffeld y Quandt
MCG. Test de Breusch Pagan Godfrey
Test de White
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES ECONOMIA
4 16 5 0
5. Si se plantea el modelo: 5 17 5 0
6 21 6 1
Yt X t ut 7 19 3 1
8 24 2 1
ut ~ N (0 : u2 ) 9 23 9 1
Con la siguiente información: 10 23 10 1
t Y X 11 27 9 0
1 20 11 12 26 8 0
2 27 13 13 29 18 0
3 24 23 14 28 12 1
4 24 9 15 31 4 1
5 26 21 16 32 15 1
6 27 12 17 32 16 1
7 28 11 18 37 27 0
8 33 15 19 39 18 0
9 36 23 20 42 22 0
10 41 22 21 44 29 0
11 43 26 22 48 30 0
12 44 17 23 45 41 1
13 46 21 24 49 42 1
14 40 23
15 44 17 a) Estimar parámetros por
16 52 19 MCO
17 54 9 b) Estimar la matriz V()
18 57 19
c) Realizar el test de BG serial
19 51 21
20 47 17 LM.
21 48 23 d) Realizar el test ARCH.
22 55 33 e) Realizar el test de White.
23 60 27 f) Aplicar MCG
a) Estimar parámetros por 7. Investigar:
MCO Colinealidad
b) Estimar la matriz V() VIF
c) Realizar el test de GQ al 5% ANOVA
Test RESET
de Significancia.
Test CUSUM
d) Realizar el test de Park. Test de Chow
e) Aplicar MCG
6. Se plantea el modelo: PARTE III
Yt X t ut 8. Explicar:
ut ~ N (0 : )2
u
Mínimos cuadrados indirectos
Con la siguiente información: Mínimos cuadrados en dos
t Y X1 X2 etapas.
1 8 2 0 Método de los variables
2 10 3 0 instrumentales
3 13 4 0
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES ECONOMIA
c) Calcular los estimadores
9. Con la siguiente información: por MCI.
T Y1t Y2t X1t X2t Encontrar los parámetros,
1 10 2 1 1 estadísticos t, Bondad de
2 13 2 2 0 ajuste.
3 17 4 3 1
4 21 3 5 0
PARTE IV
5 18 4 4 1
6 19 5 6 1
11. Resolver el siguiente modelo:
7 23 3 4 0
𝑌 𝛼 𝛽𝑌 𝛿𝑋 𝑢
Ajustar el modelo multiecuacional:
𝑌 𝜋𝑌 𝜏𝑋 𝑢
𝑌 𝛽𝑌 𝛿𝑋 𝑢
𝑌 𝜋𝑌 𝜏𝑋 𝑢 Donde “Y” son variables
endógenas y “X” son las
Donde “Y” son variables endógenas y
variables exógenas.
“X” son las variables exógenas. Se
pide: 12. Resolver el siguiente modelo:
a) Resolver el modelo.
b) Encontrar la forma reducida y la M t 11rt 12 Nt u1t
forma matricial. rt 11M t 12 dt 13 R2t u2t
c) Calcular los estimadores por MCI.
Donde M (Dinero), r (tipo de
interés), N (población), d (Tipo
10. Con la siguiente información:
de descuento) y R exceso de
T Y1t Y2t X1t X2t X3t reservas.
1 9 7 4 2 1
2 10 9 5 3 2
13. Resolver el siguiente modelo:
3 14 8 7 1 0
4 17 6 8 5 0
Ct Yt u1t
5 17 5 10 6 0
6 18 6 11 9 1 It Yt Rt u2t
7 22 8 12 6 2 Yt Ct It
8 24 4 15 10 1
Donde C,Y,I representan las
Ajustar el modelo multiecuacional:
variables endógenas y son el
consumo, Ingreso e inversión
𝑌 𝛽𝑌 𝛿𝑋 𝑢
respectivamente, mientras que
𝑌 𝜋𝑌 𝛾𝑋 𝜏𝑋 𝑢
R es una variable exógena y es
la tasa de interés real. Analizar
Donde “Y” son variables
por MCI y MVI y comparar.
endógenas y “X” son las
variables exógenas.
Se pide:
a) Resolver el modelo.
b) Encontrar la forma
reducida y la forma
matricial.
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES ECONOMIA
14. Resolver el siguiente modelo: La matriz de sumas de productos
cruzados es:
Ct Ct 1 Yt u1t
Y1 Y2 X1 X2 X3
It Yt u2t
Y1 3.5 3 1 1 0
Yt Ct It Gt Y2 11.5 1 3 4
X1 1 0 3
Donde C, Y, I representan las X2 0 1 1
variables endógenas y son el X3 3 1 2
consumo, Ingreso e inversión
respectivamente, mientras que a) Estimar el primer modelo por
G es una variable exógena y es MCO.
el gasto de gobierno. b) Estimar la segunda ecuación
por MCI.
a) Obtener la forma reducida c) Estimar ambas ecuaciones por
de Y, además de la ecuación MC2E.
final de Y.
b) Resolver por MCI. PARTE V
15. Para el modelo: 17. Definir
Y1t Y2t X1t u1t a) Modelo lineal probabilístico.
Y2t Y1t X 2t X 3t u2t b) Modelo LOGIT
c) Modelo PROBIT
d) Modelo Censurado
La matriz de sumas de productos es:
e) Odd ratios.
f) Variables cualitativas
Y1 Y2 X1 X2 X3
g) R2 de Macfadenn
Y1 200 60 4 10 20
h) Modelo Multilogit
Y2 40 2 0 20 i) Modelo Multiprobit
X1 10 0 0
X2 0 20 4
X3 0 4 5
a) Calcular las estimaciones de
los parámetros de la segunda
ecuación por MCI y MVI.
18 de octubre de 2019
b) Comprobar las estimaciones
por MCO.
16. Para el modelo:
Y1t Y2t X1t u1t
Y2t Y1t X 2t X 3t u2t
