EYP1113 - P ROBABILIDAD Y E STADÍSTICA

AYUDANTÍA 3

G UILLERMO Á LVAREZ
N ICOLÁS G ODOY
O SCAR O RTÍZ
FACULTAD DE M ATEMÁTICAS
D EPARTAMENTO DE E STADÍSTICA
P ONTIFICIA U NIVERSIDAD C ATÓLICA DE C HILE
P RIMER S EMESTRE 2019
P ROBLEMA 1

Una distribución de probabilidad que permite mayor grado de lib-

ertad en su forma para modelar datos con soporte en R0+ es la
Gamma - Generalizada(K , ν, β) cuya densidad viene dada por,

β
βν βk x (βk )−1 e−(νx)
f (x) = , x ≥0
Γ(k )

con k > 0, ν > 0 y β > 0. Muestre queel m - ésimo momento está

m
Γ β
+k
dado por la siguiente expresión m
ν Γ(k ) .

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P ROBLEMA 2

En el chat del equipo docente del curso, el tiempo transcurrido en

que un ayudante publica una sugerencia hasta que los Profesores
dejan v vistos (doble check azul) es una variabe aleatoria con fun-
ción de densidad que está dada por,

(
λν ν−1 −λy
Γ(ν) y e , y ≥ 0, ν > 0, λ > 0
fY (y )
0, en otro caso
R∞
donde, Γ(ν) = 0 t ν−1 e−t dt

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P ROBLEMA 2

Por otra parte, el tiempo que transcurre hasta que los Profesores
responden, es una variable aleatoria cuya función de probabilidad
es,

 
FX (x) = 1 − exp −αx β , x ≥ 0 α, β > 0

1. ¿Cuanto tiempo se espera que transcurra hasta que el

ayudante tenga v vistos?
2. Detemine la función de densidad y la mediana de la
distribución del tiempo de respuesta.

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P ROBLEMA 3

El comportamiento de las rentabilidades diarias de un portafolio

de acciones puede representarse, según un investigador, por una
distribución de La-place, cuya función de densidad y generadora
de momentos están dadas por

 
1 |x − µ| exp(µt)
f (x) = exp − M(t) = |t| < 1/σ,
2σ σ 1 − σ2t 2

con x ∈ R, µ ∈ R, σ > 0
1. Encuentre una expresión para el rango interquartil (IQR).
2. Determine, en función de los parámetros µ y σ, el coeficiente
de variación de este modelo.

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P ROBLEMA 3

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P ROBLEMA 4

Sea Z el tiempo transcurrido entre sismos que afectan a una zona.

Una distribución que se ajusta muy bien en la práctica a este tipo
de datos es la llamada distribución Gaussiana - Inversa(µ, λ), la
que está determinada por la siguiente función de densidad:
r  
λ −3/2 λ 2
fZ (z) = z exp − 2 (z − µ)
2π 2µ z
con z ∈ R+ , µ ∈ R+ y λ ∈ R+ .

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P ROBLEMA 4

A continuación usted analizará el comportamiento de sus momen-

tos teóricos, para ello se recomienda trabajar con la siguiente re -
parametrización de la densidad propuesta anteriormente:
r  
λ −3/2 1/2 λ
fZ (z) = z exp −λαz + λ(2α) −
2π 2z
1
donde α = .
2µ2
1. Muestre que la función generadora de momentos de Z es
  s 
λ 2
2µ t  λ
MZ (t) = exp  1 − 1 − , t<
µ λ 2µ2

µ3
2. Muestre que la varianza de Z es .
λ
7/7