Facultad de Ingeniería y Ciencia Básicas

Estadística I
Modalidad Virtual

La siguiente serie de ejercicios se dividirán en dos partes, la primera tendrá una fecha de realización hasta el
jueves de la semana 4, y finalizando la semana 6 la segunda parte, el documento final y consolidación del
trabajo debe ser subido en pdf en el (Foro: Desarrollo del trabajo Semana 2 - 7) en cada uno de los respectivo
grupos a más tardar el jueves de la semana 7.

El documento final debe tener: Portada de los que participaron activamente en el foro, Solución de los
problemas planteados, conclusiones y referencia. Todos los puntos deben ser justificados, en caso de hacer
uso de una hoja de cálculo debe ser también adjuntada en el foro.
Para mayor detalle: https://www.youtube.com/watch?v=MTLbHXeJoeo

1. CONTEXTO DEL TEMA

En la emisión de marzo de 1952 aparece en “The Journal of Finance”, el artículo titulado “Portfolio Selection” [1],
el cual presentó el trabajo desarrollado por Harry Markowitz para la construcción de un portafolio de inversiones
en el mercado de valores, tomando como criterio fundamental el balance entre rentabilidad y riesgo.

El problema que pretendió resolver Markowitz en su trabajo, fue cómo determinar la mezcla óptima de activos
financieros, de tal manera que se logre la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo posible, en la totalidad del
portafolio. La rentabilidad futura se midió con el valor esperado de las rentabilidades del activo, y el riesgo con la
desviación estándar de las rentabilidades.

La estimación del comportamiento futuro de la rentabilidad se soporta en el estudio del comportamiento pasado
de la rentabilidad del activo financiero de interés. Para esto, se selecciona una serie de tiempo de precios de
activo, y se calculan las rentabilidades respectivas.

Por ejemplo, si el precio diario de un activo financiero se simboliza con 𝑃𝑡 , entonces la rentabilidad porcentual del
día 𝑡, se obtiene de la siguiente manera:

El archivo Excel anexo: “Precios y Variaciones” https://goo.gl/4xmJWx , contiene el precio diario y la tasa de
variación diaria de un grupo de acciones del mercado de valores colombiano para el periodo comprendido entre
el 23 de junio de 2016 y el 23 de junio de 2017.

El trabajo colaborativo consiste en hacer los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales de la tasa de
variación diaria del precio de la acción: PFBCOLOM.

[1] Markowtiz, Harry (1952), ‘Portfolio Selection’, The Journal of Finance, Vol. 1, No. 1, 77-91.
Parte 1:

a. Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log 10 n), para determinar el número de clases, construya la tabla de
frecuencias completa de la acción respectiva. Completa significa que se deben incluir las clases o intervalos, las
marcas de clase o puntos medios de los intervalos, las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas
acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas.

b. Muestre e intérprete

● 𝑁6 : frecuencia absoluta acumulada

● 𝐹6 : frecuencia relativa acumulada
● 𝑓6: frecuencia relativa
● 𝑛6 : frecuencia absoluta

c. Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la tasa promedio ponderada de
variación diaria del precio de la acción.

d. Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la desviación estándar de la tasa
promedio ponderada de variación diaria del precio de la acción. En el contexto del problema escriba la
interpretación de este valor.

e. Con los números obtenidos en las letras c y d, anteriores, obtenga e interprete el coeficiente de variación.

Parte 2:

En un experimento para estudiar la relación entre la hipertensión y el hábito de fumar; se recurrieron a

los siguientes datos con 180 individuos:

No Fumador (F) Fumador Moderado Fumador Total

(M) Empedernido (E)

Hipertenso (H) 21 36 30 87

No Hipertenso (N) 18 26 19 93

Total 69 62 49 180

Si se selecciona aleatoriamente a uno de estos individuos, encuentre la probabilidad de que la persona:

a) Experimente hipertensión, dado que es un fumador empedernido.

b) Sea un no fumador, dado que no ha presentado problemas de hipertensión.

c) Sea un hipertenso dado que no es fumador empedernido.