UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Matemática

Asignatura: ESTADISTICA ACTUARIAL

Código: 751

Plan “1997”
Cátedra: Prof. Titular Interino Alberto H. LANDRO

Carrera: Actuario

Aprobado por Res. Cons. Directivo

(F.C.E.)
Nro.: 3490/13

En caso de contradicción entre las normas previstas en la publicación y las dictadas con
carácter general por la Universidad o por la Facultad, prevalecerán éstas últimas.
 Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Matemática

Carrera: Actuario

Asignatura: Estadística Actuarial

Código: 751

Profesor a cargo: Alberto Héctor Landro

En caso de contradicción entre las normas previstas en la publicación de

este programa y las dictadas con carácter general por la Universidad o por
la Facultad, prevalecerán estas últimas.
Universidad de Buenos Aires PROGRAMA OFICIAL Carrera: Actuario

Facultad de Ciencias Económicas Asignatura 751 Cátedra: Alberto H. Landro

1. ENCUADRE GENERAL

1.1. Contenidos Mínimos

Introducción a la teoría de los procesos estocásticos. Modelos para procesos con

información sobre su estructura de probabilidades: procesos de nacimiento-
muerte, proceso de enfermedad, modelos para procesos sin información sobre
su estructura de probabilidades: modelos de series cronológicas, modelos de
funciones de transferencia.

1.2. Razones; que justifican la inclusión de la asignatura dentro

del plan de estudio. Su importancia en la formación profesional.
Esta asignatura corresponde a un grupo de materias específicas de la Carrera de
Actuario, y no comprendida en el plan de estudios de otras carreras,
contribuyendo con los elementos de estadística especializados para la actividad
del actuario, sobre la base de procesos estocásticos, análisis de serie de tiempo
y desarrollo de modelos. Los contenidos de esta asignatura son de aplicación
inmediata a la Biometría Actuarial, a la asignaturas Bases Actuariales de las
Inversiones y Financiaciones y a las de Teoría Actuarial (Personales,
Patrimoniales, Fondos de Jubilaciones, Equilibrio Actuarial).

1.3 Ubicación de la asignatura en el currículum y requisitos para su

estudio.

La asignatura debe estar ubicada en el currículo de la carrera luego de que los

alumnos hayan adquirido los conocimientos relacionados con Álgebra, Análisis
Matemático I y II, y Estadística General e Inferencia Estadística y previo al
cursado de las asignaturas con aplicaciones específicas de la profesión de
actuario en Biometría, Inversiones y Financiaciones y Teoría Actuarial.

1.4. Objetivos del aprendizaje (Misión de la asignatura)

Lograr que los alumnos adquieran los principios básicos de los procesos
estocásticos, análisis de series de tiempo y desarrollo de modelos estocásticos
necesarios para: la formulación de modelos actuariales para el desarrollo de las
bases técnicas y económicas de las distintas coberturas de seguros personales y
patrimoniales; el desarrollo de la teoría del equilibrio actuarial, en cuanto a la teoría
del riesgo y modelos de análisis patrimonial dinámico y el análisis dinámico de las
variables económicas y financieras que influyen en los modelos actuariales sobre
desarrollo y gestión de carteras de inversión, financiamiento e instrumentos
financieros derivados.
2. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD TEMÁTICA Nro. 1 – Procesos Estocásticos

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los principios básicos de los procesos estocásticos necesarios

para la formulación de modelos actuariales.

Temas a desarrollar:

Definición de proceso estocástico. Clasificación de los procesos

estocásticos. El concepto de estacionariedad..El concepto de
ergodicidad. El teorema de descomposición de Wold

UNIDAD TEMÁTICA Nro. 2 – Los procesos de Markov discretos en el

dominio del tiempo y discretos en el dominio de las variables

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para la construcción de modelos

financieros discretos

Temas a desarrollar:

Definición. Las cadenas de Markov. Definición. Las probabilidades de

primer paso. Clasificación de los estados. Teoremas límite. El tiempo de
ocupación. Teorema de descomposición. Las probabilidades de
absorción. Las cadenas no-reducibles.

UNIDAD TEMÁTICA Nro. 3 – Los procesos de Markov continuos en el

dominio del tiempo y discretos en el dominio de las variables

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para la construcción de modelos

financieros continuos, modelos de población y de teoría del riesgo
 Temas a desarrollar:

El modelo de Poisson. El modelo de nacimiento: El modelo de nacimiento

lineal. El modelo de contagio. El modelo de nacimiento multidimensional.El
modelo de muerte.El modelo de nacimiento- muerte: Unicidad de la
solución del sistema de ecuaciones diferenciales-en diferencias.
Distribución de probabilidades de equilibrio. El modelo de nacimiento-
muerte bidimensional. El modelo de nacimiento-migración-muerte. El
modelo de “colas”.El modelo de nacimiento-migración-muerte para
poblaciones distribuidas en el espacio. El modelo de nacimiento-
enfermedad-muerte.

UNIDAD TEMÁTICA Nro. 4 – Teoría general de los procesos de series

cronológicas lineales unidimensionales

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para introducir al alumno en el

análisis del comportamiento de los fenómenos macroeconómicos dinámicos

Temas a desarrollar:

Una introducción a la teoría de la causalidad predictiva. La teoría clásica

y la teoría moderna en el análisis de las series cronológicas. Las
funciones de autocovarianzas y autocorrelaciones. Los conceptos de
estacionariedad y ergodicidad.

UNIDAD TEMÁTICA Nro. 5 – Los procesos ARMA: el análisis en el

dominio del tiempo

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para el estudio de fenómenos

dinámicos, económicos y financieros, que admiten definición débil

Temas a desarrollar:

Los modelos de promedios móviles (MA). Los modelos autorregresivos

(AR). El concepto de invertiblidad. La función de autocorrelación parcial.
Los modelos autorregresivos-de promedios móviles (ARMA). Los modelos
autorregresivos-de promedios móviles no- estacionarios (ARIMA).
Predicción del comportamiento de procesos ARIMA

UNIDAD TEMÁTICA Nro. 6 – Los procesos ARMA: el análisis en el

dominio de las variables

Objetivos del aprendizaje:

Completar el análisis de los procesos ARMA con los argumentos necesarios

para el análisis del ciclo
 Temas a desarrollar:

La función de distribución espectral. La función de densidad espectral

El periodograma: La relación entre el periodograma y la función de
autocovarianzas. Propiedades del periodograma. Los procedimientos de
estimación de la función espectral .

UNIDAD TEMÁTICA Nro. 7 – Los procesos de series cronológicas

lineales bidimensionales con causalidad en un solo sentido

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para el estudio de los fenómenos

dinámicos económicos, financieros y actuariales, utilizando variables
explicativas

Temas a desarrollar:

La causalidad predictiva y los modelos de regresión. Las funciones de

covarianzas y correlaciones cruzadas.La función espectral cruzada.
Especificación y estimación del modelo.

UNIDAD TEMÁTICA Nro. 8 – Procesos lineales generalizados

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar las herramientas más comunes para el análisis dinámico de las

variables económicas y financieras que participan en los modelos actuariales
relacionados con la gestión de carteras de inversión

Temas a desarrollar:

Modelos Lineales Generalizados: Conceptualización, Propiedades,

Aplicaciones y Determinación de Parámetros. Modelos de Inferencia
Estadística Bayesiana: Propiedades, Aplicaciones y Determinación de
Parámetos. Modelos Brownianos discretos y continuos: El Proceso de
Gauss-Wiener y otros procesos de Lévy. El proceso de Calibración. El
proceso de Validación. La simulación “Montecarlo” y la Generación de
Pseudo-Números Aleatorios, algoritmos y propiedades. Desarrollo de
Escenarios Alternativos. Análisis de Sensibilidad. Alcances y Limitaciones
de los Modelos
 3. BIBLIOGRAFÍA

3.1 BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Enders, W.: “Applied econometric time series”. 3rd Ed. J. Wiley, 1995.

Landro, A. H.: “Acerca de la probabilidad”. 2da. Ed. Ediciones Cooperativas, 2002.

Landro, A. H.; González, M. L.: “Elementos de Econometría de los Fenómenos

Dinámicos”. 1ra. Edición. Ediciones Cooperativas. 2010.

Chiang, CH. L. : “Introduction to stochastic processes in biostatistics”. J.Wiley and

Sons, Nueva York. 1968.

3.2 BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Borovkov, K.: “ Elements of stochastic modeling”. W.S. Press. 2003.

Gourieroux, C.; Monfort,A.: “ Time series and dynamic models”. Cambridge U.

Press, 1997.

Hamilton, J.: “Time series analysis”. Princeton U. Press, 1994.

Mikosch, Th. “Elementary stochastic calculus with finance in view. W.S. 1998.

Lai, T., Yang. H.; Yung.S. (ed.): “Probability, finane and insurance” W.S., 2004.

Neftu, Salih N. “An introduction to the mathematic of financial derivaties”. 2nd Ed.
Academic Press, 2000.

4. MÉTODOS DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

Curso Presencial. Carga horaria semanal: clases teóricas 4hs, clases prácticas, 2
horas.

Inicialmente se presentarán al alumno los objetivos y aspectos conceptuales

generales de la asignatura, con el tratamiento en general del programa.

Las clases se dividen en teóricas y prácticas. Las primeras comprenden el

desarrollo de los aspectos conceptuales de la asignatura, habilitando y orientando a
la lectura previa de la bibliografía, generando un marco de comunicación y
participación activa de los alumnos.

Los trabajos prácticos se basan, por una parte, en tareas de ejercitación sobre
temas y procesos de resolución conocidos por los alumnos, y otras en tareas de
investigación bibliográfica o de desarrollo personal para la resolución de problemas
específicos de la materia. Se procura

Se procurará que el alumno desarrolle aplicaciones utilizando sistemas de

computación, que habiliten a la simulación de situaciones reales, y que permitan
análisis comparativos sobre la base de distintas hipótesis.
5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Los exámenes parciales y finales se calificarán con números enteros en una

escala de 0 a 10 puntos. Un examen se considerará aprobado cuando la nota
sea de 4 (cuatro) o más puntos. La revisión de los exámenes una vez entregada
las notas es obligatoria.

Exámenes Parciales y Recuperatorio: Se tomarán dos exámenes parciales

teórico-prácticos escritos con posibilidad de una única instancia de recuperación
después de haber rendido ambas pruebas parciales.
Aquellos alumnos que. , luego de haber rendido todas las instancias de
evaluación, obtengan un promedio de 7 (siete) o más puntos, serán promovidos
directamente.
Aquellos alumnos que. , luego de haber rendido todas las instancias de
evaluación, obtengan un promedio 4 (cuatro) o más puntos pero inferior a 7
(siete) serán considerados “regulares” a los fines de rendir un examen final de la
asignatura.
Aquellos alumnos que aprueben uno de los parciales y desaprueben o estén
ausentes en el otro examen parcial. deberán rendir examen recuperatorio del
parcial desaprobado o ausente.
Aquellos alumnos que, luego de haber rendido todas las instancias de
evaluación, obtengan un promedio inferiores a cuatro (4) puntos les
asignará la nota “Insuficiente”

Examen final: El examen final será escrito y consistirá en la resolución de

ejercicios y problemas de aplicación desarrollados durante el curso, incluyendo
los fundamentos teóricos y las aplicaciones económicas respectivas de cada
tema.

Examen final libre: La evaluación correspondiente a un examen final libre será

escrita. Constará de una parte práctica y de una parte teórica. Para aprobar el
examen se requiere aprobar las dos partes de la evaluación. Los temas podrán
referirse a cualquier punto del programa.