Solucionario Chiang en Espanol

CAPÍTULO 16
ejercicio 16.1
1. '
segundo 2 0 bt
1. (a) por (16.3), yp = a2 =5 (B) Por 16,3 , Yp = A1 = 7t
2. Por (16.3), ypag = 9/3 = 3 (d) por (16.3), ypag = -4 / - 1 = 4
3. Por ¡16.3” ¢, yp = BT22 = 6T2
2.
4. Con a1 y a2 = 3 = -4, nos encontramos con r1, r2 = 12 (-3 ± 5) = 1, -4. Así yc = A1et +
A2e-4T
5. Con a1 = 6 y a2 = 5, encontramos r1, r2 = 12 (-6 ± 4) = -1, -5. Así yc = A1e-t + A2e-5t
6. Con a1 y a2 = -2 = 1, que se repiten raíces r1 = r2 = 1. Por lo tanto, por (16.9) yc =
A3et + A4tet
7. Con a1 y a2 = 8 = 16, nos encontramos con R1 = R2 = -4. Así tenemos que A = A3e-4t +
A4te-4t
3.
8. Por (16.3), yp = -3. La adición de este a la YC obtenido anteriormente, se obtiene la

solución general y (t) = A1et + A2e-4T-3. Configuración de t = 0 en esta solución, y el
uso de la primera condición inicial, tenemos y (0) = A1 + A2 - 3 = 4. Di ff erentiating y
(t), y luego poner t = 0, se encuentra a través de la segunda condición inicial que y0
(0) = A1 - 4A2 = 2. Así A1 = 6 y A2 = 1. La solución definitiva es y (t) = 6ET + e-4T - 3.
9. yp = 2. La solución general es y (t) = A1e-t + A2e-5t + 2. La condición inicial nos dan y
(0) = A1 + A2 + 2 = 4, y y0 (0) = -A1 - 5A2 = 2. Así A1 = 3 y A2 = -1. La solución
definitiva es y (t) = 3e-t - e-5t + 2.
10. yp = 3. La solución general es y (t) = A3et + A4tet + 3. Puesto que y (0) = A3 + 3 = 4, y
y0 (0) = 1 + A4 = 2, tenemos A3 = 1, y A4 = 1. La solución definitiva es y (t) = et + tet
3.
(D) yp = 0. La solución general es y (t) = A3e-4t + A4te-4T. Puesto que y (0) = A3 = 4, y
= 4, y A4 = 18. Por lo tanto, la solución definitiva
y0 (0) = -4A3 + A4 = 2, tenemos A3 es
y (t) = 4e-4t + 18TE-4T.
4. (a) Inestable (b) Estable (c) Inestable (D) Stable
106
Chiang / Wainwright: Métodos fundamentales de economía matemática Manual del instructor
1. Configuración de t = 0 en la solución, obtenemos y (0) = 2 + 0 + 3 = 5. Esto satisface la

primera inicial
condición. El derivado de la solución es y0 (t) = -6e-3T - 3TE-3t + e-3t, lo que implica
que y0 (0) = -6 - 0 + 1 = -5. Esto comprueba con la segunda condición inicial
2. La segunda derivada es y”(t) = 18e-3t + 9te-3T - 3e-3T - 3e-3T = 12e-3t + 9te-3T. La
sustitución de las expresiones para y”, y0 e y en el lado izquierdo de la di ff diferencial
igua-ción se obtiene el valor de 27, ya que todos los términos exponenciales se
cancelan. Por lo tanto se valida la solución.
11.Para el caso de r <0, primero reescribir terc como t / e-rt, donde tanto el numerador como el
denominador tienden a infinito cuando t tiende al infinito. Por lo tanto, por la regla de
L'Hôpital,
lim t = lim 1 = 0 (caso de r <0)

-rt -rt
t → ∞e t → ∞-re
Para el caso de r> 0, tanto componente de t y el componente ert tenderán a infinito. Así
su terc producto, también tenderá a infinito.
Para el caso de r = 0, tenemos tert = TE0 = t. Por lo tanto terc tiende a infinito cuando t
tiende a infinito
ejercicio 16.2
1 √ 3 3 √
± 3i
1. (a) r1 , r2 = 2 (3 ± -27) = 2 2
1 √
(segundo) r1 , r2 = 2 (-2 ± -64) = -1 ± 4i
(do) 1 √ 1 3√
x1, x2 = 4 (-1 ± -63) = -4 ± 4 7i
√ √
1 1 1
(re) x1, x2 = 4 (1 ± -7) = 4 ±4 7i

12. (A) Desde 180 grados = 3.14159 radianes,
180
1 radián = 3.14159 grados = 57,3 grados (o 57◦180)
(B) De manera similar, 1 grado = 3.14159 radianes = 0.01745 radianes.
180
3.
(A) θ sin2 + cos2 θ ≡ ¡Rv ¢ 2 + ¡Rh ¢ 2 ≡ V2R + 2H2 ≡ 1, porque R se define para ser ¡v2
+ h2 ¢ medio. Este resultado es cierto independientemente del valor de θ; por lo tanto,
utilizamos el suspiro de identidad.
(B) Cuando θ π √ √ √ π 2 π v
2. Por lo tanto, el
= 4 , Tenemos v = h, por lo que R = 2v v= 2=h pecado 4 = cos 4 =R =
v 1 √2
= = ¡ ¢
.
√
v 2 √2 2
107
4.
(A) sen 2θ ≡ sen (theta + theta) ≡ cos pecado theta theta + cos theta sen θ cos ≡ 2 sen θ theta
[Aquí, θ1 = θ2 = Θ]
13. cos 2θ ≡ cos (θ + θ) ≡ cos θ cos θ - sin pecado theta theta ≡ cos2 θ - pecado2 theta ≡ cos2 θ + sen2
2
θ - 2 sen θ ≡
1. - θ 2 sen2
14. sen (θ1 + θ2) + Sen (θ1 - θ2) ≡ (sen θ1 cos θ2 + cos θ1 pecado θ2) + (Sen θ1 cos θ2 - cos theta1
pecado θ2) ≡
1. pecado θ1 cos θ2
2 θ sen2 cos2 θ + θ sen2 1
(D) 1 + tan θ ≡ 1 + cos2 θ ≡ cos2 θ ≡ cos2 θ
¡ π - ¢≡ π - ≡ - ≡ π
(E) el π
cos pecado cos π
cos π
pecado 2 θ pecado2 θ cos 2 θ θ 0 θ
(F) cos cos θ + pecado θ ≡ 0 + sen θ

¡ 2- theta ¢ ≡ cos 2 sen 2 ≡ pecado θ
5.
df d pecado f
re (θ) (θ) = Cos f (θ) · f0 (θ) = f0 (θ) · cos f
(un) dθ pecado f (θ) = df (θ) dθ (θ)
re
d cos f (θ) df
(θ)
pecado (Θ) pecado
cos f (θ) = = f (θ) F0 = F0 (Θ) f (θ)
dθ df (θ) dθ - · - ·
re
cos θ3 = -3θ2 θ3
(segundo) dθ pecado
¡θ ¢ ¡ ¢
re
θ2 + = (2θ + 3) cos θ2
dθ pecado 3θ + 3θ
re θ θ
dθ cos e = -e sin e
re 1 1 1
dθ pecado θ = - θ2 cos θ
6.
15. e-iπ = cos π - i sen π = -1 - 0 = -1

iπ / 3 π π 1 √ 3 1 √
(B) e- = cos 3 + I pecado 3 =2 + i = 1+ 3i
2 ¡
iπ / 4 π π 1 1 2 1 ¢ √2
+I
(C) e- = cos 4 pecado 4 =√ 2 +i √ 2 = √ 2 (1 + i) = 2 (1 + i)
3π 3π 1 1 1 √2
(re) mi -3iπ
/4 = cos 4 - sen i 4 =- √2 -i √2 =- √2 (1 + i) = - 2 (1 + i)
7.
, Nos encontramos
(A) con R = 2 y θ = π con h = 2 cos π = √ 3 y v = 2 sen π = 1. El cartesiano
6 6 6
la √
forma
es 3+i
π π π √
, Nos
encontramos con
(B) con R = 4 y θ = 3 h = 4 cos 3 = 2 y v = 4 sin 3 =2 3. El cartesiana
√
forma es 2 +
2 3i.
108
- 4 4
+ iθ π
(C) Tomando el número complejo 2e , Tenemos R =

√ √ . Así √
como 2yθ= que h = 2 cos -π =
√2
4 4 - 4 -
π π
√
cos [Por (16,14)] = 1, y v = 2 sen
-
=√ 2
pecado = 1. La forma cartesiana es
-π 4
yo. Alternativamente, tomando el ¡√2e en π
h + vi = 1 número como -iθ, ¢ podríamos tener θ = lugar,

con el resultado de que h = v = 1. La forma cartesiana es entonces h - vi = 1 - i, la
misma respuesta.
8.
, Nos encontramos con R = 3. Desde θ debe
(A) con h = 3 yv= 3√ 3 satisfacer cos θ = marido = 1 y
2 2 R 2
pecado θ v √3 π 3 3√ 3 π +I π
= = Tabla 16.2 nos da θ = . Así, + i = 3 cos pecado 3 = 3eiπ / 3.
2 3
R √ 3 2 2 marido¡ √ ¢
3 v 1
y el pecado θ
(B) Con h = 4 3 y v = 4, encontramos R = 8. Para que cos θ = R = 2 = R =2,
π π π
debemos tener θ . Por lo ¡ +I

= 6 tanto, 4 ¡√ 3 + I ¢ = 8 cos 6 pecado 6 ¢= 8eiπ / 6.
ejercicio 16.3
1. a1 = -4, a2 = 8, b = 0. Por lo tanto yp = 0. Puesto que h = 2, y v = 2, tenemos yc = e2t (A5 cos 2t

+
A6 sen 2t). La solución general es la misma que YC, ya yp = 0. A partir de esta solución,
podemos encontrar que y (0) = cos A5 + A6 0 sen 0 = A5 y y0 (0) = 2 (A5 + A6). Dado que
las condiciones iniciales
1
. Por consiguiente, la solución
son y (0) = 3 y y0 (0) = 7, obtenemos A5 = 3 y A6 = 2 definitiva es
y (t) = e2t (3 cos 2t 1

+ 2 sen 2t)
2. = 4, = 8, b = 2. De este = E-2t cos 2t
una una modo y = 1 . Desde h = 2, y v = 2, y tenemos (A +
1 2 pag 4 - do 5
A partir de esta solución, podemos
A6 sen 2t). La solución general es y (t) = yc + yp. encontrar y (0) =
A5 + 1/4, y y0 (0) = -2A5 + 2A6, que, junto con las condiciones iniciales, implica que A5 = 2
y A6 = 4. De este modo la solución definitiva es
y (t) = e-2T (2 cos 2t + 4 sen 2t) 1

+4
3 √7
3. una1 = 3, a2 = 4, b = 12. De este modo ypag = 3. Desde h = - 2 ,yv= 2 , Y tenemosdo =
√ √
e-3T / 2 (cos sen t + t). La solución general es y (t) = yc + yp. A partir de esta
A5 7 A6 7 solución,
2 2
3 √7
puede encontrar y (0) = A5 + 3, e Y0(0) = - 2 UN5 + 2 UN6, Que, junto con las condiciones iniciales,
√7
implicar que A5 = -1 y A6 = 7 . Así, la solución definitiva es
109
√ √ √
y (t) = e-3T / 2 (- 7 7 7 t) +
cos 2 t + 7 pecado 2 3
4. a1 = -2, a2 = 10, b = 5. Así yp = 12. Desde h = 1, y v = 3, tenemos yc = et (A5 cos 3t + A6
pecado 3t). La solución general es y (t) = yc + yp. A partir de esta solución, podemos
encontrar y (0) = A5 + 12, y y0 (0) = A5 + 3A6, la cual, en vista de las condiciones iniciales,
implica que A5 = 5 12 y A6 = 1. Así, la solución definitiva es
y (t) = et (5 12 cos 3t + sen 3t) + 12

16.a1 = 0, a2 = 9, b = 3. Así yp = 12. Desde h = 0, y v = 3, y por lo tanto cos A = A5 3t + A6
pecado 3t. La solución general es y (t) = yc + yp. A partir de esta solución, podemos
encontrar y (0) = A5 + 1/3, y
y0 (0) = 3A6, la cual, por las condiciones iniciales, implican que A5 = 2/3 y A6 = 1. Así, la
solución definitiva es
y (t) = 23 cos 3t + sen 3t + 13

17.Después de la normalización (dividiendo por 2), tenemos a1 = -6, a2 = 10, b = 20. Por lo
tanto yp = 2. Puesto que h = 3, y v = 1, tenemos yc = E3T (A5 cos t + sen A6 t). La solución
general es y (t) = yc + yp. Esta solución produce y (0) = A5 + 2, y y0 (0) = 3A5 + A6, que,
por las condiciones iniciales, implica que A5 = 2 y A6 = -1. Así, la solución definitiva es
y (t) = E3T (2 cos t - sen t) + 2
7. (a) 2 y 3 (b) 5 (c) 1, 4 y 6
ejercicio 16.4
1.
(A) Igualando Qd y Qs, y normalizadora, tenemos
P β+ =
P”+ m - u 0 δ P= α+γ (norte W)
- -
n-w n-w n-w 6
18. Pp = α + γβ
+δ
110
19. fluctuación periódica estará ausente si
1.
m - u¶2 ≥ -4 (β + δ)
n - wn - w
2.
20. La sustitución de Qd y Qs, en los rendimientos de la ecuación de ajuste del mercado

(bajo Normaliza-ción)
jm - 1 β+δ +γ
PAG 00 + PAG 0 - PAG = -α
jn norte norte
1. *α + γ
21. P = P = β + δ.
22. se producirá si la fluctuación
23.
jm - 1 ¶2 <-4 (β + δ)
jnn
Esta condición no puede cumplirse si n> 0, porque entonces la expresión del lado
derecho será negativo, y el cuadrado de un número real nunca puede ser inferior a un
número negativo.
24. Para el caso 3, la estabilidad dinámica requiere que
1. ¶
h= 1 JM - 1 <0
- 2 jn
Desde n <0 para el caso 3, esta condición reduce a
jm - 1 <0
3.
(A) Igualando Qd y Qs, y normalizadora,

obtenemos
5
P”+ P 0 - 2 P = 5
La integral particular es Pp = 2. Las raíces características son complejos, con h 1
= 2 y
3 3 sen t + 3 t + 2. Esto puede
v = . Así, la solución general es P (t) = et / 2 cos A5 A6
2 2 2
ser
definitized a ¡ ¢
111
μ ¶
t+2
P (t) = Et / 2 2 cos 3 sen 3 t+2
2 2
(B) El camino es no convergente, y tiene fluctuación explosivo.
ejercicio 16.5
1.
(A) La sustitución de (16.33) en (16.34) se obtiene una ecuación diferencial di ff primer orden
en π:
ddtπ
+ J (l - g) π = j (α - T - βU)
2. Un di ff ecuación diferencial de primer orden tiene sólo una raíz característica. Desde
fluctuación se produce por raíces complejas que vienen sólo en pares conjugados, no
fluctuación es ahora posible.
25. Di ff erentiating (16.33) y (16.35), obtenemos
dp dU dπ
dt = -β dt + g dt
D2U dp
DT2 = k dt
los rendimientos de sustitución
D2U dU dπ dU
DT2 = -kβ dt + kg dt = -kβ dt + KGJ (p - π) [por (16.34)]
Para deshacerse de p y π, observamos que (16.35) implica
p = k1 Dudt + m
y (16.33) implica
1
pag 1 1 dU 1
π k + (Α - T
= gramo - gramo (Α - T - βU) = gramo μdt m¶ - gramo - βU)
112
El uso de estos para eliminar py π, y reordenando, se nos ofrece entonces la ecuación

diferencial ff di deseado en T:
re2T
+ [Kβ + j (1 - h)] dU + (kjβ) U = kj [α - T - (1 - h) m]
DT2 dt
3.
(A) Bajo el supuesto, (16,33) se pueden resolver para p, para producir
1
p = 1 - g (α - T - βU)
Esto le da al derivado
dp β dU βkm βk
-
dt = - 1 - g dt = 1 - g 1 - g p [por (16.35)]
Por lo tanto tenemos la ecuación
diferencial di ff
dp βk βkm
dt + 1 - g p = 1 - g
(B) Sustituyendo la expresión p derivada en (a) en (16.35), obtenemos (bajo la reordenación)
Dudt
+ 1k-βg U = -km + 1 -kg (α - T)
26. Estos son de primer orden ecuaciones diferenciales di ff.
27. Es necesario tener el g6 restricción = 0,1
4.
28. Los valores de los parámetros son β = 3, g = 13, J = 34 y k = 12. Por lo tanto, con
referencia a (16.37” ), tenemos
A1 = 2 a2 =9 yb= 9 metro
8 8
La integral particular es b / a2 = m. Las raíces características son complejos, con h = -1

√
y v = 42. Así, la solución general para π es
113
√ √
π (T) = mi-t 2 2
UN sen t +
cos A5 4 A6 4 t! + m
Sustituyendo esta solución y su derivada en (16.41), y despejando p, obtenemos
1 ' √2 ³√2A ' √2

pag (T) = mi-t[³√2A6 - UN5 cos t - 5 + UN6 pecado t] + metro
3 4 4 La nueva versión de (16.40) implica que U
(t) = 19 π - 13 p + 181. Así
√ √
1 mi- 2 2 1 2
'
' t + ³√2A5 +
U (t) = 9 t[³ 2A5 - √ 2A6 cos 4 2A6 pecado 4 t] + 18 - 9 metro
29. Sí; sí.
30. p = m; T = 181 - 29 m
31. Ahora U está relacionado funcionalmente con p. La curva de Phillips a largo plazo ya
no es vertical, pero con pendiente negativa. La suposición g = 1 (toda la tasa esperada
de inflación está integrado en la tasa real de inflación) es crucial para la curva vertical
Phillips de largo plazo.
ejercicio 16.6
32.y dado”(t) + ay0 (t) + by = t-1, el término variable t-1 tiene derivadas sucesivas que implican
t-2, t-3,. . . , Y dando un número infinito de formas. Si dejamos
y (t) = B1T-1 + B2t-2 + B3t-3 + B4T-4 +. . .
No hay fin a la expresión y (t). Por lo tanto no podemos utilizarlo como la integral particular.
2.
33. Trate yp en la forma de y = B1T + B2. Entonces y0 (t) = B1 y Y”(t) = 0. Cambio

produce B1T + (2B1 + B2) = t, así B1 = 1; Por otra parte, 2B1 + B2 = 0, por lo tanto B2
= -2. Por lo tanto, yp = t - 2.
34. Trate yp en la forma de y = B1t2 + B2t + B3. Entonces tenemos y0 (t) = 2B1t + B2, y
y”(t) = 2B1. Sustitución ahora produce B1t2 + (8B1 + B2) t + (2B1 + 4B2 + B3) = 2T2;
Así B1 = 2, B2 = -16, y B3 = 60. Por lo tanto, yp = 2T2 - 16t + 60.
114
35. Trate yp en forma de y = Bet. Entonces y0 (t) = y”(t) = Bet. Sustitución produce 4bet =
Et; por lo tanto B = 14. Por lo tanto, yp = 14 et.
36. Trate yp en la forma de y = B1 sen t + B2 cos t. Entonces tenemos y0 (t) = B1 cos t -
B2 sen t, ey”(t) = sen t -B1-B2 cos t. los rendimientos de sustitución (2B1 - B2) sen t +
(B1 + 2B2) cos t = sen t; Así B1 = 25, y B2 = -15. Por lo tanto, yp = 25 sen t - 15 cos t.
ejercicio 16.7
1.
37. Puesto que un 6 =, 0 tenemos yp = b / an = 8/2 = 4.

38. Puesto que un = 0, pero an-1 = 6, 0 obtenemos yp = bt / an-1 = 3t.
39. an = an-1 = 0, pero an-2 6 = 0,0 que probar la solución y = kt2, de modo que y0 (t) =
2kT, y”(t) = 2k, y Y000 (t) = 0. Cambio produce 18k = 1, o k = 1/18. Por lo tanto, yp =
181 t2.
40. de nuevo Tratamos y = kt2, de manera que y”(t) = 2k y y (4) (t) = 0. rendimientos de
sustitución 2k = 4, o k = 2. Por lo tanto, yp = 2T2.
2.
41. yp = 4/2 = 2. Las raíces características son reales y distintas, con valores de 1, -1, y 2.
Por lo tanto, la solución general es
y (t) = A1et + A2e-t + A3e2t + 2
(B) yp = 0. Las raíces son -1, -3, y -3 (repetido). Así
y (t) = A1e-t + A2e-3t + A3te-3T
(C) yp = 8/8 = 1. Las raíces son -4 y -1 + i, y -1 - i. Así
y (t) = A1e-4t + e-t (A2 cos t + A3 pecado t) + 1
115
3.
42. Hay dos raíces positivas; la trayectoria temporal es divergente. Para utilizar el teorema de
Routh, nos
tienen a0 = 1, a1 = -2, a2 = -1, a3 = 2, y a4 = a5 = 0. La primera determinante es | a1 |
= A1 = -2 <0. Así se viola la condición para la convergencia.
43. Todas las raíces son negativas; la trayectoria temporal es convergente. Aplicando el
teorema Routh, tenemos a0 = 1, a1 = 7, a2 = 15, a3 = 9, y a4 = a5 = 0. Las tres
primeras determinantes tienen los valores de 7, 96 y 864, respectivamente. De este
modo se asegura la convergencia.
44. Todas las raíces tienen partes reales negativas; la trayectoria temporal es
convergente. Para usar el teorema de Routh, tenemos a0 = 1, a1 = 6, a2 = 10, y a3 =
8. Los tres primeros determinantes tienen los valores 6, 52 y 416, respectivamente. De
este modo se asegura la convergencia de nuevo.
4.
1. Aplicando el teorema de Routh, tenemos a0 = 1, a1 = -10, a2 = 27, y a3 = -18. La

primera es determinante | a1 | = -10 <0. Por lo tanto la trayectoria de tiempo debe ser
divergente.
2. a0 = 1, a1 = 11, a2 = 34, y a3 = 24. Los primeros tres determinantes son todos
positivos (que tiene el valor 11, 350, y 8400, respectivamente). Por lo tanto el camino
es convergente.
3. un0 = 1, una1 = 4, una2 = 5, y una3= -2. Los tres primeros determinantes tienen los valores
4, 22 y -44, respectivamente. Desde el último factor determinante es negativo, el camino
no es convergente.
45. El teorema requiere que Routh
¯ | A1 | = A1> 0
a0 un2 ¯ ¯ 1 una2 ¯
y ¯
¯un1 un3 ¯
¯ =¯
¯un1 0 ¯ = a1un2 > 0
¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯ 1 0 ¯, ¯ ¯ 2
¯ ¯ ¯ ¯
Con este último requisito implica que a> 0,
un > también.
116
CAPÍTULO 17
ejercicio 17.2
1. (A) yt + 1 = yt + 7 (b) yt + 1 = 1.3yt (c) yt + 1 = 3YT - 9
2.
(A) los rendimientos de iteración y1 = y0 + 1, y2 = y1 + 1 = y0 + 2, y3 = y2 + 1 = y0 + 3,
etc. La solución
es yt = y0 + t = 10 + t
(B) Desde y1 = αy0,
y2 = Αy1 = α2y0, y3 = αy2 = α3y0, etc., la solución es yt = αty0 = βαt
(C) La iteración
produce y1 = Αy0 - β, y2 = αy1 - β = α2y0 - αβ - β, y3 = αy2 - β = α3y0 -
2 t t-1 t-2
α β - αβ - β, etc. La solución es yt = α y0 - beta (α +α +. . . + Α + 1)
de t plazo s
| {z
3. un total
}
46. yt + 1 - yt = 1, de modo que a = -1 y c = 1. Por (17,90), la solución es yt = y0 + ct = 10
+ t. Los controles de respuesta.
47. yt + 1 - αyt = 0, de modo que a = -α, y c = 0. Suponiendo alpha 6 =, 1 (17,80) se
aplica, y tenemos yt = y0αt = βαt. Se comprueba. [Suponiendo α = 1 en lugar,
encontramos a partir de (17.90) que yt = β, que es un caso especial de yt = βαt.]
48. yt + 1 - αyt³ = -β, so'that a = -α, y c = -β. Suponiendo alfa 6 = 1, encontramos a partir de
(17.80)
β β . Esto es equivalente a la respuesta anterior, porque
que yt = y0 + 1-α αt - 1-α podemos

1 αt
reescribir como yt = y0αt - '
- = Y0αt - (... 1 + α + α2 + + αt-1) β.
β³ 1 -α
4.
49. Para encontrar YC, tratar la solución yt = Abt en el yt ecuación homogénea + 1 + 3YT
= 0. El resultado es Abt + 1 + 3Abt = 0; es decir, b = -3. Por lo tanto yc = Abt = A (-3) t.
Para encontrar yp, tratar la solución yt = k en la ecuación completa, para obtener k +
3k = 4; es decir, k = 1. Por lo tanto yp = 1.
La solución general es yt = A (-3) t + 1. Marco t = 0 en esta solución, obtenemos y0 =
A + 1. La condición inicial a continuación, nos da A = 3. La solución definitiva es yt = 3
(- 3) t + 1.
50. Después de la normalización de la ecuación para yt + 1 - (12) yt = 3, podemos
encontrar yc = Abt = A (12) t, y yp = k = 6. Así, yt = A (12) t + 6. Uso de la condición
inicial, obtenemos A = 1. La solución definitiva es yt = (12) t + 6.
117
51. Después de volver a escribir la ecuación como yt + 1 - 0.2yt = 4, podemos encontrar A

= A (0.2) t, y yp = 5. Así yt = A (0.2) t + 5. Uso de la condición inicial, esta solución
puede ser definitized a yt = - (0.2) t + 5.
ejercicio 17.3
52. (A) no oscilatorio; divergente.

1. no oscilatorio; convergente (a cero).
2. Oscilatorio; convergente.
3. no oscilatorio; convergente.
53. (A) A partir de la expresión 3 (-3) t, hemos b = -3 (VII región). Por lo tanto el camino
oscilará explosivamente alrededor yp = 1.
1. Con b = 12 (región III), la trayectoria mostrará un movimiento oscilatorio de 7 hacia

yp = 6.
2. Con b = 0,2 (región III de nuevo), tenemos otro convergente, camino de no

oscilatorio. Pero esta vez va hacia arriba desde un valor inicial de 1 hacia yp = 5.
54. (A) a = -13, c = 6, y0 = 1. Por (17,80), hemos yt = -8 (13) t + 9 - no oscilatorio y

convergente.
1. a = 2, c = 9, y0 = 4. Por (17,80), hemos yt = (-2) t + 3 - oscilatorio y divergente.
2. a = 14, c = 5, y0 = 2. Por (17,80), hemos yt = -2 (-14) t + 4 - oscilatorio y
convergente.
3. a = -1, c = 3, y0 = 5. Por (17,90), hemos yt = 5 + 3t - no oscilatorio y divergente (de
una 3t equilibrio móvil).
ejercicio 17.4
55.La sustitución de la trayectoria temporal (17.120) en la ecuación de demanda conduce a la

trayectoria temporal de QDT, que simplemente puede escribir como Qt (desde QDT = Qst
por la condición de equilibrio:
δ t
¡ ¢
μ ¶
Qt = α - βPt = α - P0 β - P - β - βP¯
118
³ 't
δ
Si converge Qt depende de la - β plazo, que determina la convergencia de Pt
así como. Por lo tanto Pt y Qt deben ser tanto convergente, o ambos divergente.
2. La tela de araña en este caso seguirá una trayectoria rectangular específica.
¯ 21
Por lo
3. (a) α = 18, β = 3, γ = 3, δ = 4. tanto P = 7 = 3. Desde δ> β, no es explosivo
oscilación.
¯ 24
Por lo tanto
(B) α = 22, β = 3, γ = 2, δ = 1. P= 4 = 6. Desde δ <β, la oscilación es
amortiguado.
¯ 24
Por lo tanto
(do) α = 19, β = 6, γ = 5, δ = 6. P= 12 = 2. Desde δ = β, no es uniforme
oscilación.
4. (a) La interpretación es que si el precio real P t-1 excede (está a la altura de) el precio
* *
esperado Pt -1, A continuación, Pt -1 será revisado hacia arriba (hacia abajo) por una
*
fracción de la discrepancia Pt-1 - Pt -1, Para formar el precio esperado del próximo
*
período, Pt . El proceso de ajuste es esencialmente el mismo que en (16.34), excepto
que, aquí, el tiempo es discreta, y la variable es el precio en lugar de la tasa de
inflación.
*
(B) Si η = 1, entonces P t = Pt-1 y el modelo reduce al modelo de telaraña (17,10).
Así, la presente modelo incluye el modelo de telaraña como un caso especial.
* *
(C) la función de oferta da P = Qst + γ , Lo que implica que P = Qs, t-1+ γ . Pero
t δ t-1 δ
desde Qst = QDT = α - βPt, y de manera similar, Qs, t-1 = α - βPt-1,
tenemos
PAG
* *
= α + γ - βPt yP = α + γ - βPt-1
t δ t-1 δ
La sustitución de éstos en la ecuación expectativas de adaptación, y la
simplificación y cambiar-ing el subíndice de tiempo por un período, obtenemos la
ecuación
56. ¶
ηδ η (α + γ)
Pt + 1 - 1 - η - β Pt = β
ηδ η (α + γ) .
β
que está en la forma de (17.6) con a = - ³1 - η - β ' 6 = -1, y c =
119
57. Puesto que un 6 = -1, podemos aplicar la fórmula (17,80) para obtener
α+γ ηδ α+γ
μ t
Pt = P0 - β + δ ¶ μ1 -η-β ¶ + β+δ
ηδ t
¡ ¢
μ ¶
= P0 - P 1-η- β +P
trayectoria en el tiempo no es necesariamente³1 - η ηδ
oscilatoria, pero lo será si '
Esta β - β es negativo,
es
decir,
β+
si δ <Η.
58. Si la ruta de precio es oscilatoria y convergente (región V en la Fig. 17.1), debemos

tener
-1 <1 - η - ηδβ <0, donde la segunda desigualdad tiene que ver con la presencia
de la oscilación, y la primera, con la cuestión de la convergencia. Adición (η1), y
dividiendo throught por η, tenemos 1- η2 <-βδ <1- η1. Teniendo en cuenta que la
ruta es oscilatoria, la convergencia requiere 1 - η2 <-βδ. Si η = 1 (modelo de tela
de araña), el rango de estabilidad inductores para -βδ es -1 <-βδ <0. Si 0 <η <1,
sin embargo, el rango se convertirá en más amplio. Con η = 12, por ejemplo, el
rango es de -3 <-βδ <-1.
59.El agente de dinamización es el retardo en la función de oferta. Esto introduce Pt-1 en el
modelo, que, junto con Pt, forma un patrón de cambio.
ejercicio 17.5
60. Debido a = σ (beta + delta) - 1 6 = -1, por especificación del modelo.
61. (IV) 1 - σ (β + δ) = 0. Así σ = β + 1δ.

1. -1 <1 - σ (β + δ) <0. Restando 1, obtenemos -2 <-σ (β + δ) <-1. Multiplicando por β-
+ 1δ, obtenemos β + 2δ> σ> β + 1δ.
(VI) 1 - σ (β + δ) = -1. Por lo tanto σ = β + 2δ.
(VII) 1 - σ (β + δ) <-1. Restando 1, y multiplicando por β- + 1δ, obtenemos σ> β + 2δ.
62.Con σ = 0,3, α = 21, β = 2, γ = 3, y δ = 6, encontramos a partir de (16.15) que Pt = (P0 - 3)
(- 1,4) t + 3, un caso de oscilación explosivo.
63.La ecuación di ff rencia se convertirá en Pt + 1 - (1 - σβ) Pt = σ (α - k), con una solución de
1. ¶
PAG = P α - k (1 αβ) t + α - k
-
t 0 β - β
120
El término bt = (1 - σβ) t es decisivo en la configuración de trayectoria en el tiempo:

Región segundo σ
III 0 <b <1 0 <σ < 1
β
IV b=0 σ= 1
β
1 2
V -1 <b <0 β <Σ < β
2
VI b = -1 σ= β
2
VII b <-1 σ> β
¯
[Estos resultados son los mismos que la Tabla 17.2 con el conjunto δ igual a 0.] Para tener
un P positivo, debemos ahve k <α; es decir, la curva de oferta horizontal debe estar situado
por debajo de la intersección vertical de la curva de demanda.
ejercicio 17.6
64.No, yt e yt + 1 puede tomar cualquier valor real, y son continuas.
65. (A) Sí, L y R dan dos equilibrios.
1. No oscilatorio, el movimiento hacia abajo explosivo.
2. Amortiguado, movimiento ascendente constante hacia R.
3. Amortiguado, el movimiento descendente constante hacia R.
4. L es un equilibrio inestable; R es estable.
66. (A) Sí.
1. disminución explosivo no oscilatorio.
2. Al principio del ther iwll movimiento constante hacia abajo a la derecha, pero a
medida que se acerca a R, la oscilación se desarrollará debido a la pendiente
negativa de la línea de fase. Ya sea la oscilación será explosivo depende de la
pendiente del segmento de pendiente negativa de la curva.
3. Oscilación alrededor de R volverá a ocurrir - ya sea explosivo, o amortiguado,

mapas y0 proporcionados a un punto de la línea de fase mayor que L.
4. L es definitivamente inestable. La estabilidad de R depende de la pendiente de la curva.
67. (A) La línea de fase será con pendiente descendente al principio, pero se convertirá en
horizontal a nivel de Pm en el eje vertical.
121
1. Sí; sí.
2. Sí.
68. A partir de la ecuación (17.17), podemos escribir para el punto de retorcimiento:
ˆ α+γ δ δ α+γ ˆ
P= β - βk o βk = β -P
Resulta que
α+
β γ α+γ β
-
k= δ μ β PAG¶ = β - δ PAGˆ
122
CAPÍTULO 18
ejercicio 18.1
(1 ±
b2 - b 1
= 0; b1, b2 1 √ 1
1 yo.
1. (a) + 2 = 2 1 - 2) = 2
±2
1
(4 ±
- 4b + 4 = 0; b1, 16-16) = 2,
(segundo) b2 b2 = 2
√ 2.
1 8
1 1
= 0; b1, b2 1 1 1
(do) b2 + 2b - 2 = 2 (- 2 ±q 4 + 4 ) = , -1.
2
(re) 2 1 √ √
- 2b + 3 = 0; b1,
segundob2 = 2 (2 ± 4 - 12) = 1 ± 2i.
69. (A) las raíces complejas implican intensificaron fluctuación. Dado que el valor absoluto de las
raíces es
pag
√
R= un2 = 1/2 <1, que se amortigua.
70. Con raíces repetidas mayor que uno, el camino es no oscilatorio y explosivo.
71. Las raíces son reales y distintas; -1 es la raíz dominante. Es negatividad implica la
oscilación, y su valor absoluto unidad implica que la oscilación eventualmente se
convertirá en uniforme.
√
(D) Las raíces complejas tienen un valor absoluto mayor que 1: R = 3. Por lo tanto
hay fluctuación intensificado explosivo.
72. (A) a1 = -1, a2 = 12, y c = 2. Por (18.2), yp = 1/22 = 4.
(B) yp = 7/1 = 7 (c) yp = 5/1 = 5 (D) yp = 4/2 = 2

Todos ellos representan equilibrios
estacionarios.
9 = 4. Con raíces características

4. (a) a1 = 3, a2 = -7/4, y c = 9. yp = 1 + 3-7 / 4
1 √ 1 7 1t 7t
, La solución general es: yt = A1
b1, b2 = 2 (-3 ± 9 + 7) = 2 , - 2( 2 ) + A2 (- 2 ) + 4.
Configuración de t = 0 en esta solución, y utilizando la condición inicial y0 = 6,
tenemos 6 =
2. A continuación, el establecimiento de t = 1, y el
A1 + A2 = 4; Así A1 + A2 = uso de y1 = 3, tenemos
1 7
3 = 2 A1 - 2 A2 = -1. Estos resultados nos dan A1 = 3/2 y A2 = 1/2. Por lo tanto, la
solución definitiva es
3 1 t 1 7 t
yt = 2 μ2 ¶ + 2 μ- 2 ¶ +4
123
1 1 √
1. Las raíces son
= b1
, b2
(B) a1 = -2, a2 = 2, y c = 1. yp = 1-2 + 2 √ = 2 (2 ± 4 - 8) =
1 ± i, que nos da h = v = 1. Puesto que R = 2, encontramos a partir de (18.9) y la Tabla 16.2 que
√
θ = π / 4. La solución general es: yt = (2)t(UN5 cos π4 t + A6 pecado π4 t) + 1. Marco t
= 0, y el uso de la condición y0 = 3, obtenemos 3 = (A5 cos 0 + A6 pecado 0) 1 = A5+ 0
+ 1; así
√ π π
UN5 = 2. A continuación, la configuración t = 1, y el uso y 1 = 4, encontramos 4 = 2 (2 cos 4 + A6 pecado 4 )1=
√ 2 UN6
) + 1 = 2 + A6 + 1; por lo
2
( √2 +√ 2 tanto A6 = 1. La solución definitiva, por lo tanto es
π π
yt = (√2) ³2 cos t 4 t + sen 4 t '+ 1

12 √
= 8. Con raíces b1, (1
(C) a1 = -1, a2 = 1/4, y c = 2. yp = 1-1 + 1/4 b2 = 2 ± 1 - 1) =
1/2, 1/2 (repetidas), la solución general es yt = A3 (medio) t + A4T (1/2) t + 8. Uso
de la
condiciones iniciales, se encuentran A3 y A4 = -4 = 2. Así, la solución definitiva es

1 t 1 t
¶
yt = -4 μ 2 ¶ + 2t μ 2 +8
73. (A) La raíz dominante es -7/2, la ruta de tiempo con el tiempo se caracteriza por
oscilación explosivo.
(B) Las raíces complejas implican intensificaron fluctuación.
Desde R = √ 2 > 1, la fluctuación es
explosivo.
74. Las raíces repetidas se encuentran entre 0 y 1; la trayectoria temporal es por lo

tanto no oscilatorio y convergente.
ejercicio 18.2
1. (A) subcaso 1D (B) subcaso 3D
(C) subcaso 1C (D) subcaso 3C

marido
1 γ 1
1,76) ≈ 2,46, 1,13. El
2. (A) b1, b2 = 2 (1 + α) ± γ2(1 + α)2 - 4αγ yo = 2 (3,6 ± √ camino
debe ser
divergentes. pag
√
1. b1, b2 = 12 (1,08 ± 0,466) ≈ 0,87, 0,21. La ruta debe ser convergente.
75.Para Posibilidades II y IV, ya sea con b1 = 1, o b2 = 1, encontramos (1 - b1) (1 - b2) = 0. Así,
124
una fracción
por (18,16), 1 - γ = 0, o γ = 1. Para Posibilidad iii, con b1> 1 y b2 positiva,
(1 - b1) (1 - b2) es negativo. Por lo tanto, por (18,16), 1 - gamma <0, o
γ> 1.
4α 4α
. Si gamma ≥ 1, entonces se
(1 + α) (1 + α) .
4. Caso 3 se caracteriza por γ < deduce que 1 <
2 2 multiplicando
a través de por (1 + α) 2, y restando 4α desde ambos lados, se obtiene 1 - 2α + α2 <0, que
se puede escribir como (1 -α) 2 <0. Pero esta desigualdad es imposible, ya que el cuadrado
de un número real nunca puede ser negativo. Por lo tanto no podemos tener ≥ γ 1 en el
caso 3.
ejercicio 18.3
76. (A) El cambio en los subíndices de tiempo (18.23) transmita un período, obtenemos
(1 + βk) pt + 2 - [1 - j (1 - g)] pt + 1 + jβUt + 1 = βkm + j (α - T)
77. Restando (18.23) a partir del resultado anterior, tenemos
(1 + βk) pt + 2 - [2 + βk - j (1 - g)] pt + 1 + [1 - j (1 - g)] pt + jβ (Ut + 1 - Ut) = 0
78. Ahora sustituimos (18.20) para obtener
(1 + βk) pt + 2 - [1 + gj + (1 - j) (1 + βk)] pt + 1 + [1 - j (1 - g)] pt = jβkm
(D) Cuando dividimos a través de por (1 + βk), el resultado es (18,24).
2. Sustituyendo (18.18) a (18.19) y recogiéndose términos, obtenemos
πt + 1 - (1 - + jg j) πt = j (α - T) - jβUt
Di ff erencing este resultado rendimientos [por (18.20)]
πt + 2 - (2 - j + jg) πt + 1 + (1 - j + jg) πt = -jβ (Ut + 1 - Ut) =

jβkm - jβpt + 1
Un delantero versión desplazada de (18.19) nos da jpt + 1 = πt + 2 - (1-j) πt + 1. El uso de este
para eliminar
125
el PT + 1 plazo en el resultado anterior, obtenemos
(1 + βk) πt + 2 - [1 + jg + (1 - j) (1 - kβ)] πt + 1 + (1 - j + jg) πt = jβkm
Cuando se normaliza, esto se convierte en una ecuación rencia di ff con los mismos
coeficientes constante Coe FFI y términos constantes como en (18.24).
79.Sea g> 1. A continuación, a partir de (18.26) y (18.27), todavía tenemos b1 + b2> 0 y (1 -
b1) (1 - b2)> 0. Pero en (18.260) observamos que B1B2 ahora puede ser superior a un .
Esto haría posible Posibilidad
1. (Caso 1), viii Posibilidad (caso 2), y Posibilidades X y XI (caso 3), todos los cuales
implican la divergencia.
80. (A) La primera línea de (18.21) sigue siendo válida, pero su segunda línea se convierte ahora
Pt + 1 - pt = βk (m - pt) + gj (pt - πt)
En consecuencia, (18,23) se convierte
Pt + 1 - [1 - j (1 - g) - βk] pt + jβUt = βkm + j (α - T)
Y (18.24) se convierte en
Pt + 1 - [2 - j (1 - g) - βk] pt + 1 + [1 - j (1 - g) - βk (1 - j)] pt = jβkm
(B) No, aún tenemos P = m.
(C) Con j = g = 1, tenemos una 1 = Βk - 2 y a2 = 1. Así a21 T 4a2 i ff (βk - 2) T 4 i

ff βk T 4. El valor de las marcas de βk o ff los tres casos una de otra.
√
(D) Con βk = 3, las raíces son complejas, con R = a2 = 1; el camino ha
intensificado fluctuación y es no convergente. Con βk = 4, hemos repetido raíces,
con b = -12 (4 - 2) = -1; la trayectoria temporal tiene la oscilación no convergente.
Con βk = 5, tenemos
√
raíces distintas reales, B1, B2 = 12 (-3 ± 5) = -0,38, -2,62; la trayectoria temporal
tiene oscilaciones divergentes.
ejercicio 18.4
2
1. (a)? T = (t + 1) - t = 1 (b) Δ t = Δ (? T) = Δ (1) = 0
126
Estos resultados son similares a ddt t = 1 y ddt22 t = 0.

81. Δt3 = (t + 1) 3 - t3 = 3T2 + 3t + 1.
Este resultado es muy di ff Erent de ddt t3 = 3T2.
82. (A) c = 1, m = 3, a1 = 2, y a2 = 1; (17.36) da yp = 161 (3) t.

2
(B) Fórmula (18,36) no se aplica puesto que m + A1M + a2 = 0. Tratamos la
solución yt = Bt (6) t, y obtenemos la ecuación B (t + 2) (6) t + 2-5b (t + 1) (6) t + 1-
6Bt (6) t = 2 ( 6) t. Esto reduce a 42B = 2. Así B = 1/21 y yp = 211 t (6) t.
1. Después de la normalización, nos encontramos con c = 1, m = 4, a1 = 0, y a2 = 3.
Por (18,36), tenemos yp = 191 (4) t.
83. (A) La solución de prueba es yt = B0 + B1T, lo que implica que yt + 1 = B0 + B1 (t + 1) =

(B0 + B1) + B1T, y yt + 2 = B0 + B1 (t + 2) = (B0 + 2B1) + B1T. Sustituyendo en
las di ff rendimientos ecuación rencia 4B0 + 4B1t = T, por lo que B0 = 0 y B1 = 1/4.
Por lo tanto yp = t / 4.
1. Esta es la misma ecuación que en (a), excepto para la variable plazo. Con la
misma solución de prueba, se obtiene por sustitución 4B0 + 4B1t = 4 + 2t. Por lo
tanto B0 = 1 y B1 = 1/2, y yp = 1 + t / 2.
2. La solución de prueba se YT = B0 + B1T + B2T2 (igual que en el Ejemplo 2).
Sustituyendo esta (y la correspondiente yt + 1 y yt + 2 formas) en la ecuación,
obtenemos
(8B0 + 7B1 + 9B2) + (8B1 + 14B2) t + 8B2t2 = 18 + 6T + 8T2
Por lo tanto B0 = 2, B1 = -1, B2 = 1, y yp = 2 - t + t2.
84.Tras la sucesiva erencing di ff, la parte mt del término variable da lugar a las expresiones
en la forma B (m) t, mientras que la parte tn conduce a los de la forma (B0 +... + Bntn). La
solución de prueba debe tener ambas cosas en cuenta.
85. (A) La ecuación característica es b3 - b2 / 2 - b + 1/2 = 0, que se puede escribir como

(B - 1/2) (b2 - 1) = (b - 1/2) (b + 1) (b - 1) = 0. Las raíces son 1/2, -1, 1, y tenemos
yc = A1 (1/2) t + A2 (-1) t + A3.
127
86. La ecuación característica es b3 - 2b2 - 5b / 4 - 1/4 = 0, que se puede escribir

como (b - 1/2) (b2 - 3b / 2 + 1/2) = 0. El primer factor da la raíz 1/2; la segunda da
las raíces 1, 1/2 ,. Dado que se repiten las dos raíces, debemos escribir A = A1
(1/2) t + A2t (1/2) t + A3.
87. (A) Puesto que n = 2, a0 = 1, a1 = 1/2 y a2 = -1/2, tenemos
¯ 1 0 -1/2 1/2 ¯
¯
-
¯
¯
¯
¯
¯-
¯
1 1/2 3 ¯ 1/2 - ¯ =0
¯ ¯ ¯ 1 0 1/2
Δ1 =
¯ 1/2
¯
-
1 ¯
¯
=
4
> 0, pero Δ2 =¯
¯
¯
1/2 1/2
- ¯
1 1/2 ¯
¯
¯ ¯ ¯
¯ 0
¯ ¯
¯
¯
¯
1/2 0 1 ¯
Así, la trayectoria en el tiempo no es ¯
convergente.
-
¯ ¯ -
¯
1 1/9 80 ¯
¯ ¯ ¯
Δ1 ; Δ2
=
¯ 1/9 -
1 ¯
=
81
=¯
¯
88. Desde a0 = 1, a1 y a2 = 0 = -1/9, tenemos ¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯ ¯ ¯ 1
¯
¯
0
89. -1/9
¯
90. 0 ¯
¯
91. 1 -
1
-1/9 0
/
9
6
4
0
0
¯
¯
=
¯
¯
¯
0
¯
La trayectoria temporal es convergente.
7. Puesto que n = 3, hay tres determinantes como sigue:
¯ 1 0 a3 a2 ¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯ un3 1 ¯ un3
¯ ¯
¯ 1 un3 ¯ ¯un1 1 0 un3 ¯
= ¯¯ ¯ ¯ ¯
Δ1 ¯ Δ2 = ¯¯
¯
un2 ¯
¯ ¯ ¯ 0 1 un1 ¯
¯
¯ ¯
¯ ¯
¯
¯ a3 0 1 ¯
y
¯
¯
1 0 0 una3 un2 un1 ¯ ¯
Δ3 =¯ ¯
¯ ¯
¯ un1 1 0 0 un3 un2 ¯

¯ ¯
¯ un2
¯
un1 1 0 0 una3 ¯ ¯
¯ ¯
¯ un3
¯
0 0 1 un1 un2 ¯ ¯
¯ ¯
¯ un2
¯
un3 0 0 1 una1 ¯ ¯
¯ ¯
¯ ¯
¯ ¯
¯
A
1 a2 a3 0 0 1 ¯
128
Chiang / Wainwright: Métodos fundamentales de economía matemática Manual
del instructor
CAPÍTULO 19
ejercicio 19.2
92.La ecuación yt + 2 + 6YT + 1 + 9yt = 4 es un ejemplo específico de (19.1),
con a1 = 6, a2 = 9, y c = 4. Cuando estos valores se insertan en (19.1' ),
obtenemos precisamente el sistema (19.4). La solución es el Ejemplo 4 de
Sec.18.1 es exactamente el mismo que el de la variable y obtenida del
sistema (19.4), pero no da a la trayectoria en el tiempo para x, ya que la
variable x está ausente de la formulación de una sola ecuación .
93.La ecuación característica de (19.2) puede escribirse inmediatamente como b3
+ b2 - 3b + 2 = 0. Como
94.
1
0
-3 2
-
1 0
,
to (19.2’), the characteristic equation should be |bI + K| = 0; since K = -1 0 0 nosotros
tienen | BI + K b+1 0
-3 2 1 segun do + B2 - 3b + 2 = 0, que es exactamente
|= -1 segundo 0 = b3 lo mismo.
-
3. (a) para encontrar la solución particular, use

(19.5' ):
= (I + K)-1re = -1
= 6 =
x 2 2 24 1 1 2 24 7
y 2 -1 9 2 -2 9 5
Para encontrar las funciones complementarias, que primera forma la ecuación
característica mediante el uso de (19.9' ):
¯ - ¯
= 2 dar el
bI + K = ¯ b + 1 2 ¯ = b2 segundo 6 = 0 La raíces b1 = 3 y b2 seguimiento
| | ¯ 2 b2 ¯ - - -
¯t
metr o
¯
n valo res:
t ¯
¯
metr o
- UN norte
t UN
t
metr o UN norte UN
ing conjuntos de ¯ y ¯ 1 = =
2. Así tenemos 1, 1 = 2 1; 2 = 2 2, 2
La adición de las soluciones
xc = -A1 (3) + 2A2 (-2)) e yc = 2A1 (3) + A2 (-2). particulares a las
estas funciones complementarias y definitizing las constantes de Ai,
finalmente obtener el tiempo de caminos xt = -3t + 4 (-2) t + 7 y yt = 2 (3) t
+ 2 (-2) t + 5.
(B) Las soluciones particulares se pueden encontrar mediante el

establecimiento de todas de igual a x y todo y de igual a y x, y resolver las
ecuaciones resultantes. Las respuestas son x = 6, y y = 3. Si el método de
la matriz
1 1
se utiliza, hay que modificar (19.5' ) mediante la

sustitución de I con J = 1 0 . Así
129
1 -1 5 -1
-1
x
= (J + K)-1re =
0 -5 3
1
=6
1
2
1 1
y 1 6 8 2 -3 0 8 2
La ecuación característica,
1
3 5 1
= 0, tiene raíces b1
1
= 6
bJ + K =¯ b-1 - 1 ¯ = b2 6 b+ 6 = 2 y b2 =
¯ - ¯
¯ cama y ¯
| | ¯
¯
desayuno 6 ¯
¯
- 3
¯ ¯
1
3. Estos implican:
m1 = 2A1, n1 = -3A1; m2 = A2, n2 = -2A2. Así, las funciones complementarias son xc =
2A1 (12) t + A2 (13) t) e yc = -3A1 (12) t - 2A2 (13) t. La combinación de estos con las
soluciones particulares, y definitizing las constantes de Ai, obtenemos finalmente el tiempo
caminos xt = -2 (12) t + (13) t + 6 y yt = 3 (12) t - 2 (13) t + 3 .
4. (a) Para hallar las integrales particulares, utilizamos (19.14):
= (M)-1gramo
6 12-60 = 12
= -- -1 - =6 -1 -1 36 4
x 1 12 60 1
y 1 6 36
| | ¯
¯
1 r+6 ¯¯
-
La ecuación característica, rI + M
-
=¯
- ¯
r-1 -12 ¯ = r2 + 5r + 6 = 0, tiene raíces r1 = 2
¯ -
¯ ¯
= A. Por lo tanto,
yr 4A , norte = A; m = metro
3A, n la
2 = 3. Estos implican: 1 = ¯ 1 1 1¯ 2 2 2 2
funciones complementarias son xc = -4A1e-2t -3A2e-3T e yc = A1e-2t + A2e-3T. La
combinación de estos con las soluciones particulares, y definitizing las constantes de Ai,
nos encontramos con los caminos de tiempo para ser x (t) = 4e-2t - 3e-3t + 12 e y (t) = -e-2t
+ e-3t + 4 .
(B) Las integrales particulares son, de acuerdo con
(19.14),
= (M)-
x 1gramo = -2 3 -1 10 = -2 3 10 = 7
y -1 2 9 -1 2 9 8
| | ¯¯ - 1 r+2 ¯
2
-
La ecuación característica,
-
rI + M = ¯
r-2 3 ¯
¯
=r 1 = 0, tiene raíces r1 = 1 y
¯ ¯
¯
r2 = 1. Estos implican: m1 = 3A1, n1 = ¯ A1; m2 = A2, n2 = A2. Así, el complementaria
funciones son xc = 3A1et + A2e-t e yc = A1et + A2e-t. La combinación de estos con las
soluciones particulares, y definitizing las constantes de Ai, nos encontramos con los
caminos de tiempo para ser x (t) = 6ET - 5e-t + 7 e y (t) = 2ET - 5e-t + 8.
5. El sistema (19,13) está en el formato de Ju + M v = g, y la matriz deseada es D = -J-1M.
0 1 1 4 -1 -4
Desde J-
1 = 1 -2 y M = 2 5 , Tenemos D = 03 . La característica
130
| - | ¯ - 1 - - r¯
Rhode
¯ ¯
ecuación de esta matriz es re Island =0o -r 3 = r2 + 4r + 3 = 0, que comprueba
¯ ¯
¯ ¯
con (19,16' ). ¯ ¯
ejercicio 19.3
un un λ
λ1 δ 11 12 β1 1
1
1. Desde dt = δt, tenemos - - = . = Así beta 1 Δ [Λ1 (δ -
λ λ2 A21 δ - a22 β2 λ2 un
un una β
1 λ δ un λ una donde Δ = (δ a) (δ
) un a . Es
)+ ]y = [ ( )+ ],
- 11
- 22 - 12
22 2 12 2 Δ 2 - 11 1 21 21
claro que las respuestas en el Ejemplo 1 son el caso especial donde λ1 = λ2
= 1.
0 δ
2. (a) La clave para proceso de reescritura es el hecho de
que? I = δ 0 . El resto sigue fácilmente.
95. Escalar: δ. Vectores: β, u. Matrices: I, A.
96. β = (? I - A) -1u
un
3. (a) ρI + I -A = ρ 0 + 1 0 - a11 12 = ρ + 1 - a11 -A12 . los
0 ρ 0 1 un21 un22 -a21 ρ + 1 - una22
fácilmente.
resto sigue
1. Escalar: ρ. Vectores: β, λ. Matrices: I, A.
2. β = (ρI + I - A) -1λ.
97.(A) Con prueba de solución βyoδt = βyo( 1012 )t, Encontramos a partir de (19,22' ) que ß1 = 7039 y
β2 = 2013. Asi que
X1P 70 12 20 12
= 39 ( 10 ) T y x2p =13 ( 10 ) T.
¯ 3 - -
4 ¯
¯ segundo 10
10
segundo
10
10
¯ - 10 5 - 6 6 - 1
(B) De la ecuación
¯
- 3 - 2 ¯] =
segundo2
segundo
100 = 0, encontramos b1 = 10
,segundo =
2 10
.
¯ ¯ - -
A . Por lo tanto
UN¯ m =¯ )t + A t
Esto nos da m norte UN Un = x = 4A ( 6 ( 1 )
¯
1 =4 1, 1 =3 1 ; 2 ¯ 2 2 2 1c 1 10 2 10
y x2c = 3A1 (106) t - A2 (-101) t
(C) combinación de los resultados anteriores, y la utilización de las condiciones iniciales,
encontramos A1 = 1 y A2 = -1. Así, los caminos de tiempo son
x1, t = 4 6 t 1 t 70 12 t
( 10 ) - (- 10 ) + 39 (10 )
x2, t = 3 6 t 1 t 20 12 t
( 10 ) - (- 10 ) + 13 (10 )
t
17 19
5. (a) Con prueba de solución , Encontramos a partir de (19.25' ) . Asi
βieρt = βie 10 que β1 = 6 y β2 = 6 que
X1P = 176 et / 10 y x2p = 196 et / 10.
131
Chiang / Wainwright: Métodos fundamentales de economía matemática Manual
del instructor
3 4
¯ r+1- -
10 - 10
-
¯ 2 15 44 4
¯
¯ ¯
(B) De la ecuación ¯¯
3 2 ¯
]=R + 10 r + 100 = 0, encontramos r1 = 10 , r2 =
¯ ¯
¯ 10 r+1 10 ¯ -
11
98. 10. Estos nos dan M1 = 4A1, 3A1 = n1; m2 = A2, n2 = -A2. Por lo tanto X1c = 4A1e-4T
/ 10 +
A2e-11T / 10 y x2c = 3A1e-4T / 10 - A2e-11T / 10
(C) combinación de los resultados anteriores, y la utilización de las condiciones iniciales,
encontramos A1 = 1 y A2 = 2. De este modo los caminos de tiempo son
x = 4e-4T / 10 + 2e-11t / 10 + 17
et / 10 1, t
99. (A) E, A y P son N × 1 vectores de columna; A es una matriz n × n.

(B) La interpretación es que, en cualquier instante de tiempo, un exceso de demanda para el
producto ITH
inducirá un ajuste de precios en la medida de los tiempos αi la magnitud del exceso de
demanda.
(C) dPdt1 = α1 (a10 + a11P1 + a12P2 +... + A1nPn)
.
.
.
DPN = Αn (an0 + an1P1 + an2P2 +... + AnnPn)
dt
(D) Se puede verificar que P 0 = αE. Así tenemos

PAG
0
= Α (a + AP)
o
PAG 0 α ×× =α un
UN
× × × ×
(norte n)
PAG
(N 1) - (Nn) (n 1) (Nn) (n 1)
100. (A) E1, t = a10 + a11PAG1, t + a12PAG2, t+. . . +
a1nPAGNuevo Testamento) P
ΔPn, t
.
. +
.
mi = un + un PAG +
Nuevo Testamento n0 n1 1, t
un PAG + . . . + un PAG )
n2 2, t nn Nuevo Testamento
Así tenemos que Et = A + APt.
101. Desde ΔPi, t ≡ Pi, t + 1 - Pi, t, podemos
escribir
102.
?P PAG - PAG
1, t =
..
1, t + 1 1, t
..
. . -
= Pt + 1 - pt
(N × 1) (n x 1)
El resto sigue fácilmente.

103. Puesto que Pt + 1 - Pt = αEt = aA + αAPt se deduce que Pt + 1 IPT - - αAPt = aA o
Pt + 1 - (I + aA) Pt = aA
132
ejercicio 19.4
1. regla de Cramer hace uso de los determinantes:

| A | = Κβj | Una 1| = Κβjμ | Una 2| = Κj (α - T - μ (1 - g))
Entonces nosotros tenemos :
| A1 ¯ | A2
pi = | = Μ, U = | = α-T -μ (1-g)
|A| |A| β
2. La primera ecuación de (19.34) nos
da
3 9
- 4 (1 - i) m1 = - 4 n1
Multiplicando por -49 obtenemos
1
(1 - estoy = norte
3 1 1
La segunda ecuación en (19.34) nos da

13
104. metro = -4 (1 + en
2 1 1
Multiplicando a través de -23 (1 - i), y observando que (1 + i) (1 - i) = 1 - i2 = 2, de nuevo obtenemos

1
(1 - estoy = norte
3 1 1
3. Con α - t = 16, β = 2, h = 1/3, j = 1/4 y κ = 1/2, el sistema (19,28' ) se convierte

1 0π0 + 61 2 π= 1 24 μ
1 1 1
0 1U0 - 6 1 T 12 - 2
Configuración π0 = U0 = 0 y resolución, obtenemos las integrales particulares π = μ y T = 121 - μ3. Como
la ecuación reducida (19.30) ahora se convierte
r +1 6 2 m=0
1 1
- 6 r + 1n 0
la ecuación característica es r2 + 76 r + 14 = 0, con raíces reales distintas
√
-7 ± 13
r1, r2 =
. Utilizando estos valores, sucesivamente, en la ecuación matricial anterior, encontramos

√
5- 13
m1= n1
6
133
y
5 + √ 13
m2 = n2
6
Por lo tanto las funciones de
complementariedad son
√
π A1 √
7+ 13 A2 -7- 13t
do √ 12
= 5 √
-
(13) mi- 12 t+ 5+ (13) mi
A1 A2
Uc ( 6 ) ( 6 )
que, cuando se añade a las integrales particulares, dar las soluciones
generales.
4. (a) Con α - T = 12, β = 3, g = 1/2, j = 1/4 y κ = 1, el sistema (19,36) se convierte

11 0πt + 1 + -8 4 πt = 18
7 3 1
- 2 4Ut + 1 0 -1Ut 2 -μ
Dejar que π = πt = πt + 1 y U = Ut T =t + 1 y resolución, obtenemos las soluciones particulares
1
π =μ y T= 6 (1 - μ)
. Como la ecuación reducida (19.38) ahora se
convierte
b -1 8 4 m=0
7 3
- 2 b 4b - 1n 0
la ecuación característica es 4B2 - 338 b + 78 = 0, con raíces reales distintas
√
33 ± 193
segundo1, b2 =
. Usando estos valores sucesivamente en la ecuación matricial anterior, nos encontramos con
la proporcionalidad
relaciones √
193 m1 = n1
23 -
48
y √
23 + 193
m2 = n2
48
pag
UN ( 33 -
(193)
)t
π 1
33 + (193) A2
do √
= 23 √ 48
(193) ( 64 )t + 23+
48
(193)
64
A2
Uc A1 (- ) pag ( )
134
que, cuando se añade a las soluciones particulares, dar las soluciones generales.
(B) Con α - T = 14, β = 4, g = 1, j = 1/4 y κ = 1, el sistema (19,36) se convierte
1 0πt + 1 + -1 1 πt = 1dieciséis
1
-1 5 Ut + 1 0 -1Ut 4 -μ
Las soluciones particulares son π =Μy T = 1 . Como la ecuación reducida (19.38) ahora
dieciséis
se convierte
b-1 1 metro = 0
-b 5b - 1 norte 0
la ecuación característica es 5B2 - 5b + 1 = 0, con raíces reales
distintas
√
b1, b2 = 5
5±
10
. Utilizando estos valores, sucesivamente, en la ecuación matricial anterior, encontramos
√
5 -5
metro = norte
105. 1 1
y
5 + √5
metro = norte
106. 2 2

π UN √ UN √
do = 1 ( 5 + 5 )t + 2 ( 5-5 )t
√
5 √ 5 10 5+ 5 10
A1 A2
-
Uc ( 10 ) ( 10 )
que, cuando se añade a las soluciones particulares, dar las soluciones generales.
ejercicio 19.5
107. Mediante la introducción de un nuevo y0 variable X ≡ (lo que implica que y00 x0 ≡),
la ecuación dada se puede reescribir como el sistema de
x0 = f (x, y)
y0 = x
lo que constituye un caso especial de (19,40).
135
108. Desde ∂∂xy0 = fy> 0, a medida que aumenta Y (movimiento northware en el espacio
de fase), x0 aumentará (x0 pasará a través de tres etapas en su signo, en el orden: -, 0, +).
Esto produce la misma
∂x0 ∂y0 ∂y0
= Gx> 0 se obtiene la misma
conclusión ∂x . Similar, ∂x
conclusión que ∂y .
109. N/A
110. (A) El x0 = 0 curva tiene pendiente cero, y la curva de y0 = 0 tiene pendiente infinita.
El equilibrio es un punto de silla de montar.
(B) El equilibrio es también un punto de silla de montar.

136
111. (A) Los signos-derivada parcial implican que la curva x0 = 0 tiene pendiente positiva,
y la y0 = 0 curva tiene pendiente negativa.
112. A los resultados de nodo estables cuando una empinada x0 = 0 curva se acopla con
un y0 plana = 0 curva. A los resultados de enfoque estables si un x0 = 0 curva plana se
acopla con un y0 empinada = 0 curva.
137
ejercicio 19.6
1. (a) El sistema tiene un único equilibrio E = (0, 0). La jacobiana evaluada en E es

JE = x x =
ex 0 1 0
S.M mi (0,0) 0 1
Desde | JE | = 1 y TR (JE) = 2, E es localmente un nodo inestable.
1 1
(B) Hay dos equilibrios: E1 = (0, 0) y E2 = ( 2 , - 4). El Jacobiano evaluado en E1 y e2 rendimientos
J
E1 = 1 2
0 1
y
J
E2 = 1 2
1 1
Desde | JE1 | = 1 y TR (JE1) = 2, E1 es localmente un nodo inestable. La segunda matriz
tiene un determinante negativo, por lo tanto E2 es localmente un punto de silla de montar.
(C) existe un único equilibrio en (0, 0). Y
JE = 0 -ey = 0 -1
5 -1 (0,0) 5 -1
Desde | JE | = 5 y tr (JE) = -1, E es localmente un enfoque estable.
(D) Existe una sola equilibrio en (0, 0). Y
JE = 3x2 + 3x2 + 62xy 1 = 0 1
1+y 2xy (0,0) 1 0

Desde | JE | = -1, E es localmente un punto de silla de montar.
+
2. (a) Los elementos de Jacobiano están firmados . Por lo tanto su determinante
como sigue: 0 es neg
+ 0
punto de silla.
ativa, lo que implica que el equilibrio es un
local
-
(B) Los elementos de jacobiana se firman como . Por lo tanto su determinante es
sigue: 0 neg
- 0
punto de silla.
ativa, lo que implica que el equilibrio es un

local
138
+
. Por lo tanto su determinante
(C) Los elementos de jacobiana se firman como sigue: - es posi-
- - equilibrio es a nivel local, ya sea un foco estable o una
itive y su huella negativa, lo que implica que

la
nodo estable.
3. Las ecuaciones diferenciales son di ff

P0 = h (1 - μ)
μ0 = μ (p + q - m (p))
, Donde m0 (p) <0. El equilibrio E se produce donde p = p1 (donde p1 = m (p1) - q es el
valor de p que satisface (19.56)) y μ = 1. La jacobiana es
JE = 0 -h = 0 -h
μ (1 - m0 (p)) p + q - m (p) mi 1 - m0 (p1) 0

Desde | JE | = H (1 - m0 (p1))> 0 y tr (JE) = 0, E es localmente un vórtice - la misma
conclusión que en el análisis diagrama de fases.
113. (A) El x0 = 0 e Y0 = 0 curvas comparten la misma ecuación y = -x. Así, las dos
curvas coinciden, para dar lugar a un lineful de puntos de equilibrio. puntos iniciales o FF
esa línea no conducen al equilibrio.
(B) Desde x0 = y0 = 0, ni x ni y pueden moverse. Por lo tanto cualquier posición inicial puede
ser considerado
139
como un equilibrio.
140

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CAPÍTULO 16

8. Por (16.3), yp = -3. La adición de este a la YC obtenido anteriormente, se obtiene la

4. (a) Inestable (b) Estable (c) Inestable (D) Stable

1. Configuración de t = 0 en la solución, obtenemos y (0) = 2 + 0 + 3 = 5. Esto satisface la

lim t = lim 1 = 0 (caso de r <0)

(re) x1, x2 = 4 (1 ± -7) = 4 ±4 7i

pecado 2 θ pecado2 θ cos 2 θ θ 0 θ

(F) cos cos θ + pecado θ ≡ 0 + sen θ

15. e-iπ = cos π - i sen π = -1 - 0 = -1

(C) Tomando el número complejo 2e , Tenemos R =

yo. Alternativamente, tomando el ¡√2e en π

h + vi = 1 número como -iθ, ¢ podríamos tener θ = lugar,

debemos tener θ . Por lo ¡ +I

1. a1 = -4, a2 = 8, b = 0. Por lo tanto yp = 0. Puesto que h = 2, y v = 2, tenemos yc = e2t (A5 cos 2t

y (t) = e2t (3 cos 2t 1

y (t) = e-2T (2 cos 2t + 4 sen 2t) 1

y (t) = et (5 12 cos 3t + sen 3t) + 12

y (t) = 23 cos 3t + sen 3t + 13

y (t) = E3T (2 cos t - sen t) + 2

7. (a) 2 y 3 (b) 5 (c) 1, 4 y 6

(A) Igualando Qd y Qs, y normalizadora, tenemos

19. fluctuación periódica estará ausente si

20. La sustitución de Qd y Qs, en los rendimientos de la ecuación de ajuste del mercado

24. Para el caso 3, la estabilidad dinámica requiere que

(A) Igualando Qd y Qs, y normalizadora,

25. Di ff erentiating (16.33) y (16.35), obtenemos

los rendimientos de sustitución

El uso de estos para eliminar py π, y reordenando, se nos ofrece entonces la ecuación

(A) Bajo el supuesto, (16,33) se pueden resolver para p, para producir

26. Estos son de primer orden ecuaciones diferenciales di ff.

27. Es necesario tener el g6 restricción = 0,1

La integral particular es b / a2 = m. Las raíces características son complejos, con h = -1

1 ' √2 ³√2A ' √2

y (t) = B1T-1 + B2t-2 + B3t-3 + B4T-4 +. . .

33. Trate yp en la forma de y = B1T + B2. Entonces y0 (t) = B1 y Y”(t) = 0. Cambio

37. Puesto que un 6 =, 0 tenemos yp = b / an = 8/2 = 4.

y (t) = A1et + A2e-t + A3e2t + 2

(B) yp = 0. Las raíces son -1, -3, y -3 (repetido). Así

y (t) = A1e-t + A2e-3t + A3te-3T

(C) yp = 8/8 = 1. Las raíces son -4 y -1 + i, y -1 - i. Así

y (t) = A1e-4t + e-t (A2 cos t + A3 pecado t) + 1

1. Aplicando el teorema de Routh, tenemos a0 = 1, a1 = -10, a2 = 27, y a3 = -18. La

4, 22 y -44, respectivamente. Desde el último factor determinante es negativo, el camino

45. El teorema requiere que Routh

que yt = y0 + 1-α αt - 1-α podemos

51. Después de volver a escribir la ecuación como yt + 1 - 0.2yt = 4, podemos encontrar A

52. (A) no oscilatorio; divergente.

1. Con b = 12 (región III), la trayectoria mostrará un movimiento oscilatorio de 7 hacia

2. Con b = 0,2 (región III de nuevo), tenemos otro convergente, camino de no

54. (A) a = -13, c = 6, y0 = 1. Por (17,80), hemos yt = -8 (13) t + 9 - no oscilatorio y

55.La sustitución de la trayectoria temporal (17.120) en la ecuación de demanda conduce a la

2. La tela de araña en este caso seguirá una trayectoria rectangular específica.

58. Si la ruta de precio es oscilatoria y convergente (región V en la Fig. 17.1), debemos

60. Debido a = σ (beta + delta) - 1 6 = -1, por especificación del modelo.

61. (IV) 1 - σ (β + δ) = 0. Así σ = β + 1δ.

El término bt = (1 - σβ) t es decisivo en la configuración de trayectoria en el tiempo:

64.No, yt e yt + 1 puede tomar cualquier valor real, y son continuas.

65. (A) Sí, L y R dan dos equilibrios.

1. No oscilatorio, el movimiento hacia abajo explosivo.

2. Amortiguado, movimiento ascendente constante hacia R.

3. Amortiguado, el movimiento descendente constante hacia R.

4. L es un equilibrio inestable; R es estable.

66. (A) Sí.