Preguntas para estudiar

Modelos de sección cruzada

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y responda acertadamente cada

una de ellas.

1.- ¿Qué implica la existencia de una correlación de 0.87 entre las variables X1 y X2 en el
modelo clásico de regresión lineal? (en términos de los supuestos).

2.- ¿En sus palabras ¿qué implica la existencia de autocorrelación en un modelo de

regresión?

3.- ¿El estadístico Durbin-Watson sirve para analizar la autorización en el modelo

¿Yt=Bo+BIXI+B1X2+B3Yt-1+et? (argumente su respuesta)

4.- ¿Cuales son los momentos de orden 1, 2, 3 y 4 en estadística?

5.- ¿Cual es la utilidad de los momentos de orden 3 y 4 en el análisis de normalidad de un

modelo econométrico de sección cruzada?

6.- En la evaluación estadística de un modelo econométrico ¿cómo se plantea la hipótesis

nula de evaluación estadística conjunta de los parámetros?

7.- ¿Cómo se planea la hipótesis nula en la evaluación estadística individual de un modelo

de sección cruzada?

8.- ¿Cual es la diferencia entre correlación serial y auto correlación?

9.- ¿Que indican las siguientes expresiones:

a) corr (x, u)=0

b) corr (ui, uj)=0 con i ≠ j

10.- Sea ui el residuo o error de un modelo de regresión lineal. ¿qué representa la

siguiente expresión:

ut=a+ℓut-1+et

11.- Una alta correlación entre la variable dependiente y las explicativas es un indicador
de multicolinealidad. ¿Cierto o falso? (Argumente su respuesta)

12 .- Suponga que el estadístico Durbin-Watson de una regresión es 1.62. En la regresión

se incluyeron 7 variables de las cuales 6 son explicativas. El modelo incluyó 200
observaciones. Indique si este modelo cumple el supuesto de no autocorrelación.
Argumente su respuesta.
13.- Además de los supuestos de no multicolinealidad, no autocorrelación y
homoscedasticidad. ¿Cuáles otros supuestos se evalúan en un modelo econométrico?

14.- Qué implica que un modelo econométrico presente cambio estructural?

15.- Escriba un modelo dinámico.

16.- Escriba un modelo autorregresivo

17.- Escriba un modelo de rezagos distribuidos?

18.- Escriba un modelo de efectos fijos

19.- Escriba un modelo de efectos aleatorios.

20.- ¿Cuál es la hipótesis nula en el test de Hausman?