Estudiante : Robert Boris Vaca Reyes

Profesor : Alex Jerves

Materia : Análisis Numérico
Fecha : Martes, 16 de Julio 2019.

Diferenciación numérica
Hasta ahora para la diferenciación numérica se ha empleado las expansiones en serie de Taylor
para obtener las aproximaciones de las derivadas en diferencias divididas finitas. Hemos además
desarrollado las aproximaciones en diferencias divididas hacia adelante, hacia atrás y centradas
para la primera derivada y las derivadas de orden superior.

Recuerde que, en el mejor de los casos, dichas estimaciones tenían errores que fueron O(h2); es
decir, sus errores eran proporcionales al cuadrado del tamaño de paso. Este nivel de exactitud
se debe al número de términos de la serie de Taylor que se utilizaron durante la deducción de
esas fórmulas. Ahora se mostrará cómo desarrollar fórmulas de mayor exactitud utilizando más
términos.

FÓRMULAS DE DIFERENCIACIÓN CON ALTA EXACTITUD

Nota: En las siguientes expresiones matemáticas consideraré que:

𝑓(𝑥𝑖+1 ) ≡ 𝑓(𝑥0 + ℎ)

𝑓(𝑥𝑖+2 ) ≡ 𝑓(𝑥0 + 2ℎ)

.

𝑓(𝑥𝑖+𝑛 ) ≡ 𝑓(𝑥0 + 𝑛 ∗ ℎ)
La nomenclatura expresada en los lados derechos de las expresiones previas, son las que ha
utilizado el profesor Jerves para dictar sus clases.

Listo-

Como se indicó antes, se pueden generar fórmulas por diferencias divididas de alta exactitud
tomando términos adicionales en la expansión de la serie de Taylor. Por ejemplo, la expansión
de la serie de Taylor hacia adelante se escribe como:

Equation 1

De la que se despeja
 Equation 2

Hasta ahora lo que se ha hecho es truncar este resultado excluyendo los términos de la segunda
derivada en adelante y quedando con un resultado final,

Equation 3

Ahora se retendrá, en cambio, el término de la segunda derivada sustituyendo la siguiente

aproximación de la segunda derivada

Equation 4

en la ecuación 2 para dar

Equation 5

o, al agrupar términos,

Equation 6

Se puede observar que al incluir el término de la segunda derivada mejora la exactitud a O(h**2).
Es posible desarrollar versiones similares mejoradas para las fórmulas hacia atrás y centradas,
así como para las aproximaciones de derivadas de orden superior. Las fórmulas se resumen a
continuación:

Fórmulas de diferencias divididas finitas hacia adelante: se presentan dos versiones para cada
derivada. La última versión emplea más términos de la expansión de la serie de Taylor y, en
consecuencia, es más exacta.

Fórmulas de diferencias divididas finitas hacia atrás: se presentan dos versiones para cada
derivada. La última versión emplea más términos de la expansión de la serie de Taylor y, en
consecuencia, es más exacta.
Fórmulas de diferencias divididas finitas centradas: se presentan dos versiones para cada
derivada. La última versión emplea más términos de la expansión de la serie de Taylor y, en
consecuencia, es más exacta.

Referencia: Chapra & R. Canale (2010), Métodos Numéricos para Ingenieros. Sexta Edición. Editorial Mc-Graw Hill. México.