MODELO DE ECUACIONES SIMULTANEAS

Estimador de Variables instrumentales


Aˆ 1  Z1*' Z1 1
Z1*' y1 ˆ 1VI )   11 ( Z1*' Z1 )1 ( Z1*' Z * )[( Z1*' Z1 )1 ]'
V(A 1

e1' e1 ˆ 1' Z ' y1  A

ˆ 1' Z ' Z1 A
ˆ1
ˆ 11  S11  e1' e1  y' y1  2 A
n  ( g1  k1 ) 1 1 1

Estimador de MC2E

A 
ˆ 1  Z1' X ( X ' X )1 X ' Z1  Z X ( X ' X )
1 '
1
1
X ' y1 
ˆ 1 MC 2 E )   11 ( Z1*' Z1 )1   11 ( Z1' X ( X ' X )1 X ' Z1 )1
V(A
e1' e1 ˆ 1' Z ' y1  A
ˆ 1' Z ' Z1 A
ˆ 1  y' y1  A
ˆ 1' Z ' y1
ˆ 11  S11  e1' e1  y' y1  2 A
n  ( g1  k1 ) 1 1 1 1 1

Estimador de MC3E

aˆ * MC 3 E  Z *'[ 1 ( X ( X ´ X )1 X ´)]Z *  Z *'[
1 1
( X ( X ´ X )1 X ´)]Y * 

V (aˆ *MC 3 E )  Z *'[ 1 ( X ( X ´ X )1 X ´)]Z * 1

Estimador SUR


ˆ * SUR  X *'[ 1  I ] X *  X *'[
1 1
 I ]Y * 

V ( ˆ * SUR )  X *'[ 1  I ] X *
1


Prueba de correlación contemporánea

ˆ )
 LR  T (  ln ˆ ii  ln   (2g ( g1) / 2 )
es

g i 1
 LM  T   rij2 es  (2g ( g 1) / 2 )
i  2 j 1