Funciones de variables aleatorias

Guía de estudio

1. Función de una o más va discretas

2. Método de la función de distribución para va continuas

• Método de la función de distribución para U=U(X)
• Método de la función de distribución para U=U(X,Y)

3. Método de las transformaciones

• Método de las transformaciones para U=U(X)
• Método de las transformaciones para U=U(X,Y) y V(X,Y)

Holger Benalcázar Paladines

holger.benalcazar@ epn.edu.ec
holgerben@hotmail.com
febrero-2016
 En este capítulo nos ocuparemos de como determinar una va construida a partir de otra va o
a partir de otras va; recordando que una va está determinada si conocemos los valores que
toma y, su función de probabilidad (si es discreta) o su función de densidad (si es continua).

1. Función de una o más va discretas

Para determinar una vad U que es función de una vad X, U=U(X), o cuando U es función
de dos o más vad, U=U(X1, X2, …, Xp), realizamos lo siguiente:

1. Calculamos los valores que toma la nueva vad U.

2. Asignamos la probabilidad con la que U toma sus valores sobre la base de las
probabilidades de las vad iniciales.

-------- Ejemplo 4.1 <Funciones de va.xlsx/4A> Consideremos la vad X que toma los valores xk con una
probabilidad P(X=xk), como se muestra en la tabla siguiente:

xk -3 -1 0 1 2 -3
P(X=xk) 1/4 1/4 1/16 3/16 1/8 1/8
uk 29 5 2 5 14 29

Queremos ahora determinar la vad U= U(X) = 3X2 + 2. Los valores uk que toma U se muestran en la
tercera fila de la tabla anterior. Notemos que U=5 tanto cuando X=-1 como cuando X=1. Entonces
reordenando, los valores que toma U y la probabilidad con que los toma son:

uk 2 5 14 29
P(U=uk) 1/16 7/16 1/8 3/8

-------- Ejemplo 4.2 <Funciones de va.xlsx/4B> Consideremos el vad X=(X, Y)´ con la función de probabilidad
conjunta de la tabla:

X/Y 0 1 2 3 4
0 0.001 0.015 0.039 0.026 0.004
1 0.021 0.124 0.155 0.041
2 0.072 0.217 0.108
3 0.072 0.087
4 0.018

Si necesitamos la vad U= U(X,Y) = X2 + Y2 – 5, los valores uk que toma y su función de probabilidad

son:

uk -5 -4 -3 -1 0 3 4 5 11
P(U=uk) 0.001 0.036 0.124 0.111 0.372 0.108 0.098 0.128 0.022

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2. Método de la función de distribución para va
continuas

Método de la función de distribución para U=U(X)

Supongamos que tenemos determinada la vac X y queremos determinar una nueva vac U,
que es función de X, entonces realizamos:

1. Encontramos en el dominio de X la región T que es equiprobable a la región U ≤ u.

2. Calculamos la función de distribución de U mediante FU(u)= P(U ≤ u) = P{x: x∈T }

3. Hallamos la función de densidad de U, fU(u), derivando su función de distribución.

-------- Ejemplo 4.3 Consideremos la vac X, definida en [0, 4], con función de densidad y función de
distribución, para x∈[0, 4], dadas por:

fX(x)= 3x(4-x)/32 y FX(x)= (6-x)x2/32

Queremos determinar la vac U= U(X) = 3X – 5. Considerando donde X toma sus valores y la definición
de U, tenemos que U toma valores en [-5, 7]. La función de distribución de U, es:

FU(u)= P(U ≤ u) = P( 3X – 5 ≤ u ) = P( X ≤ (u+5)/3 )

= FX( (u+5)/3 )
= (6-(u+5)/3) ((u+5)/3)2 /32 con 0≤ (u+5)/3 ≤ 4
= (13-u) (u+5)2 /864 con -5 ≤ u ≤ 7

Derivando la función de distribución de U, obtenemos la función de densidad de U:

fU(u)= (7- u) (u+5) / 288 para -5 ≤ u ≤ 7

-------- Ejemplo 4.4 Consideremos la vac X, definida en [-1, 1], con función de densidad y función de
distribución en dicho intervalo, dadas por:

fX(x)= (x+2)/4 y FX(x)= (x +1) (x+3) /8

Queremos determinar la vac U= U(X) = X2. La función de distribución de U, para u ∈ [0, 1], es:

FU(u)= P(U ≤ u) = P( X2 ≤ u ) = P( - u1/2 ≤ X ≤ u1/2 )

= FX(u1/2 ) - FX( -u1/2 )
= (u1/2 +1) (u1/2 +3) /8 - (-u1/2 +1) (-u1/2 +3) /8
= u1/2 para 0 ≤ u ≤ 1

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 Derivando la función de distribución de U, obtenemos la función de densidad de U:

fU(u)= u-1/2 /2 para 0 ≤ u ≤ 1

Método de la función de distribución para U=U(X,Y)

Supongamos que tenemos determinadas las vac X e Y, y queremos determinar una nueva
vac U=U(X,Y), entonces realizamos:

1. Encontramos en el dominio de (X,Y) la región T que es equiprobable a la región

determinada por U ≤ u. Podría ser conveniente, primero encontrar la curva U=u y luego
determinar la región U ≤ u.

2. Calculamos la función de distribución de U mediante:

FU(u)= P(U ≤ u) = P{(x,y): (x,y) ∈T }

3. Hallamos la función de densidad de U, fU(u), derivando su función de distribución.

-------- Ejemplo 4.5 Consideremos las vac X e Y, del ejemplo del capítulo anterior sobre la cisterna de
gasolina. La función de densidad conjunta es f(x,y)= 2(2y-x) para 0≤ x ≤ y ≤ 1. La vac U=Y-X,
representará la proporción de gasolina disponible al final de la semana. La función de distribución
de U, para 0≤ u ≤ 1, es:

FU(u)= P(U ≤ u) = P( Y – X ≤ u ) = 1 - P( Y – X ≥ u )
1 y−u
= 1- ∫y=u ∫x=0 2(2y − x)dxdy
= 1 – (u-1)2 (u+1)

Derivando la función de distribución de U, obtenemos la función de densidad de U:

fU(u)= (2- 3u)u + 1

3. Método de las transformaciones

Método de las transformaciones para U=U(X)

Supongamos que tenemos determinada la vac X y queremos determinar una nueva vac
U=h(X), donde h es una función creciente o decreciente de X, entonces U tiene por función
de densidad:
dx
fU(u)= fX(x) � � donde x= h-1(u)
du

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-------- Ejemplo 4.6 Consideremos la vac X, definida en [0, 4], con función de densidad: fX(x)= 3x(4-x)/32.
Hallemos la función de densidad de la vac U= h(X) = 3X – 5, que por definición toma valores en el
intervalo [-5, 7]. Como X= h-1(X) = (U+5)/3, se tiene:

3 u+5 u+5 1
fU(u)= �4 − � = (7- u) (u+5) / 288 para -5 ≤ u ≤ 7
32 3 3 3

Método de las transformaciones para U=U(X,Y) y V(X,Y)

Supongamos que tenemos determinadas las vac X e Y que toman valores en una región T
del plano XY, y tienen por función de densidad conjunta a f(x,y).

Queremos determinar dos nuevas vac U y V, que son funciones de X e Y, U=U(X,Y) y

V=V(X,Y), respectivamente.

Si U(X,Y) y V(X,Y) definen una aplicación uno a uno del plano XY al plano UV (excepto,
tal vez, en un conjunto de medida cero), la aplicación transformará la región T en una región
S del plano UV.

Denotemos la aplicación inversa por X=X(U,V) y Y=Y(U,V). Entonces, la función de

densidad conjunta de U y V, viene dada por:

∂(X,Y)
g(u, v) = f(X(u, v), Y(u, v)) �∂(U,V)�

∂(X,Y)
donde es el jacobiano, que es una función de u y v, igual al determinante de la matriz
∂(U,V)
X Xv
jacobiana � u �, y se lo toma en valor absoluto.
Yu Yv

-------- Ejemplo 4.7 Las vac X e Y tienen por función de densidad conjunta a f(x,y)= 3xy/2 y están definidas
en el triángulo T de vértices (0,0), (2,0) y (0,2). Hallemos la función de densidad conjunta de las vac
U=X+Y, y, V=X-Y.

La aplicación inversa es X=(U+V)/2 e Y=(U-V)/2, con lo que el jacobiano es igual a -1/2. Entonces, la
función de densidad conjunta de U y V, es:

u+v u−v 1
g(u, v) = � 2
�� 2
�2

La región S del plano UV donde están definidas U y V es el triángulo de vértices (0,0), (2,-2) y (2,2).

En el caso en que solo nos interese determinar U=U(X,Y), podemos tomar V=V(X,Y) igual
a cualquiera de las variables X o Y, digamos V=V(X,Y) = Y. Con lo que la función de
densidad conjunta de U y V, se convierte en:

g(u, v) = f(X(u, v), v) |Xu |

y luego, integrando respecto a v, obtendremos la función de densidad marginal de U.

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-------- Ejemplo 4.8 Tomemos las vac X e Y con función de densidad conjunta a f(x,y)= (x+y) sobre el
cuadrado unitario T de vértices (0,0), (1,0), (0,1) y (1,1). Queremos hallar la función de densidad de
U=XY.

Tomando V=Y, la aplicación inversa es X=U/V e Y=V, con lo que la imagen de la región T en el plano
UV es el triángulo S de vértices (0,0), (0,1) y (1,1). Notemos que la imagen de todos los puntos del
lado del cuadrado cuando Y=0 es el punto (0,0), por lo que la aplicación no es uno a uno; sin
embargo, dicho lado es de medida cero en el plano XY y los resultados siguen siendo válidos. Como
el Jacobiano es igual a 1/v, y, v es positiva, la función de densidad conjunta de U y V, es:

u 1
g(u, v) = �v + v� v

La función de densidad marginal de U, para u∈[0,1], es entonces:

1
g U (u) = ∫u g(u, v)dv = 2(1 − u)

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