Solución del Segundo Examen de

Medida y Probabilidad
ESPOL, 24 de febrero de 2015

1. (a) Como, para todo x ≥ 0

Z x
1 1 2
P (|X| ≤ x) = · dt = · arctan (x) ,
−x π 1 + t2 π

La función de acumulación es

 0, si x ≤ 0
F (x) = ,
 2
π
· arctan (x) si x > 0

(b) Denotando Da = {(x, y); x2 + y 2 = a2 }, para a ≥ 0, tenemos

√  Z 1 x2 +y 2
P 2 2
X +Y ≤a = · e− 2 dxdy .
Da 2π

Expresando este integral en coordenadas polares, obtenemos

√  Z a r2 a2
P 2 2
X +Y ≤a = re− 2 dr = 1 − e− 2 .
0

La función de acumulación es
si x ≤ 0

 0,
F (x) = .
2
− x2

1−e , si x > 0

2. Sea µ la medida λ2 (la medida de Lebesgue del plano), multiplicada

por la densidad:
4xy · χ[0,1]2 .

(a) El soporte de µ es [0, 1]2 .

(b) µ es una medida de probabilidad ya que
Z Z 1 Z 1
4xy dxdy = 2x dx · 2y dy = 1 .
[0,1]2 0 0

1
 (c) La distribución de probabilidad de la proyección sobre las absisas
tiene densidad Z 1
4xy dy = 2x ,
0
para x ∈ [0, 1] y 0 para x ∈
/ [0, 1].
La distribución de probabilidad de la proyección sobre las orde-
nadas tiene la misma distribución que la proyección sobre las ab-
sisas, ya que Z 1
4xy dx = 2y ,
0
para y ∈ [0, 1] y 0 para y ∈
/ [0, 1].
Las dos proyecciones son independientes ya que la distribución
conjunta es igual al producto de las distribuciones marginales.
(d) La esperanza de x + y, xy y y/x:
Z
4
(x + y) 4xy dxdy = .
[0,1] 2 3
Z
4
xy · 4xy dxdy = .
[0,1]2 9
Z
y 4
· 4xy dxdy = .
[0,1]2 x 3
Los momentos de orden 2 de x + y, xy y y/x:
Z
17
(x + y)2 4xy dxdy = .
[0,1]2 9
Z
1
(xy)2 · 4xy dxdy = .
[0,1]2 4
Z  y 2
· 4xy dxdy = ∞ .
[0,1]2 x

Luego, Var(x + y) = 1/9 y Var(xy) = 17/324.

3. Para todo a ≥ 1, para todo x ∈ (0, 1], tenemos
1 1
≤ a ⇔ ≤ x ≤ 1.
x a
Luego,  
1 1
P ≤a =1−
x a

2
4. Las variables aleatorias

 → 0, ♠ → 0, ♣ → 1, ♥ → 1

y
 → 0, ♠ → 1, ♣ → 0, ♥ → 1
son independientes.