UNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERIA

INVESTIGACIÓN DE
OPERACIONES I

DUALIDAD Y ANALISIS
DE SENSIBILIDAD
Profesor: Ing. Luis Medina Aquino

2016-1

1
 DUALIDAD
Asociado con cualquier problema de programación lineal (PPL) existe otro llamado
DUAL. Conocer la relación de un PPL y su dual es vital para entender el análisis
de sensibilidad.

Cuando se habla del dual de un PPL entonces este último se denomina PRIMAL.
Si el PPL primal es un problema de maximización, entonces su dual será un
problema de minimización y viceversa. Por conveniencia la variable de la función
objetivo del primal se denomina Z, y sus variables primales de decisión se
denominan Xi. En el caso del dual la variable de la función objetivo se denomina
W, y sus variables duales se denominan Yj.

Primero aprenderemos como hallar el programa dual de un problema primal de

maximización, con todas sus variables no negativas y cuyas restricciones son
todas del tipo menor o igual (Problema estándar de maximización).

Un problema estándar de maximización se puede escribir como:

Maximizar Z = C1 X1 + C2 X2 + ...... + Cn Xn
Sujeto a:
a11 X1 + a12 X2 + ..... + a1n  b1
a21 X1 + a22 X2 + ..... + a2n  b2
.... ...... ..... .... ...
am1 X1 + am2 X2 + ..... + amn  bm

Xi  0 (i = 1, 2, ... , n)

El dual de un problema de maximización se define como:

Minimizar W = b1 Y1 + b2 Y2 + ..... + bm Ym
Sujeto a:
a11 Y1 + a21 Y2 + .... + am1 Ym  C1
a12 Y1 + a22 Y2 + .... + am2 Ym  C2
.... ...... ..... .... ...
a1n Y1 + a2n Y2 + .... + amn Ym  C2

Yj  0 (j = 1, 2, ... , m)

Encuentre el dual de:

2
 Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 Maximizar Z = 3 X1 + 2 X2 + X3
Sujeto a: Sujeto a:
X1 + 2 X2  1000 X1 + 2 X2 + X3  10
3 X1 + 2 X2  1800 X1 + X2 + 2 X3  9
X2  400 2 X1 + 3 X3  12
X1 0, X2 0 X1, X2, X3 0

Dual de un problema no estandar

No todos los problemas de programación lineal tienen la forma del problema de
maximización estándar.
Pasos:
a) Identifique las variables correspondientes en el dual de su problema primal.
b) Aplique el mismo análisis del problema estándar para hallar los coeficientes
de la función objetivo, restricciones y de sus respectivos lados derechos.
c) Aplique la siguiente tabla de signos:
Modelos max Modelo min
Xi la iésima restricción es 
Xi la iésima restricción es 
Xi srsla iésima restricción es =
la iésima restricción es Yj 
la iésima restricción es Yj 
la iésima restricción es Yj srs

OBSERVACIÓN: EL DUAL DEL PROBLEMA DUAL ES OTRA VEZ EL

PROBLEMA PRIMAL

TEOREMA DEL DUAL: EL VALOR OPTIMO Z DEL PROBLEMA PRIMAL ES

IGUAL AL VALOR OPTIMO W EN EL DUAL

Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2 Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 – 2 X3
Sujeto a: Sujeto a:
X1 + X2  2 4 X1 - 2 X2 + 3 X3  12
2 X1 - X2  3 -2 X1 + 3 X2 + X3  6
X1 - X2  1 -5 X1 + X2 - 6 X3  4
X1 0, X2 srs 3 X1 + 4 X2 – 2X3 = 10
X10X2 0, X3 srs

3
¿Cómo leer la solución óptima del Dual desde la tabla óptima del primal de un
problema de maximización?

Valor en el óptimo de la variable yj del Dual es:

Si la restricción j en buscar en la tabla óptima

el primal es del primal
(zj) de la variable de

holgura sj
(zj) de la variable artificial

aj
(zj) de la variable artificial
=
aj

4
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El objetivo de este análisis es determinar los cambios en el valor de la función
objetivo al variar:
a) los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo, y
b) los valores en el lado derecho de las restricciones.
Estos cambios de valor se analizarán en el reporte de análisis de sensibilidad que
se obtiene del programa SOLVER.

A continuación se dará una explicación y análisis de este reporte.

Gradiente Reducido.- También llamado costo reducido. Indica cuánto tendría que
mejorar el coeficiente de la función objetivo de cada variable de decisión antes de
que sea posible que tal variable asuma un valor positivo en la solución óptima.
El costo reducido será cero si la variable correspondiente es básica, y será
negativo si la variable es no básica.

Precio Sombra.- También llamado precio dual. Cada restricción tiene un precio
dual cuyo valor puede ser positivo, negativo o cero. Si es positivo indica el
mejoramiento en el valor óptimo de la función objetivo por cada aumento unitario
en el lado derecho de la restricción. Si el valor es negativo indica lo contrario de lo
anterior. Si el valor cero no afecta ningún cambio en el valor óptimo de la función
objetivo.

Signo del Maximización o Efecto del aumento de una unidad

Precio dual Minimización
+ Maximización
- Maximización
+ Minimización
- Minimización
en el valor del lado derecho
Aumento en los beneficios
Disminución en los beneficios
Aumento en los costos
Disminución en los costos

Análisis de rango para los coeficientes de la Función Objetivo

Rango en el que la solución óptima no cambie, es decir se encuentra en el mismo
punto (se mantiene la misma solución).
Al cambiar un coeficiente, cambia únicamente la pendiente de la función objetivo,
por lo que el polígono de soluciones factibles se mantiene sin cambio.

Análisis de rango para el Lado Derecho de las Restricciones

Mientras los lados derechos de las restricciones se mantengan dentro de estos
intervalos, el precio dual correspondiente nos indica el mejoramiento del valor de
la función objetivo por aumento unitario en el valor del lado derecho.
La base no cambia en este rango, es decir, las variables básicas siguen siendo
básicas, aunque sus valores si pueden cambiar.

5
Cambios Simultaneos

Se aplica la regla del 100% en dos casos:

a) para cambios simultáneos en la función objetivo y,
b) para cambios simultáneos en el lado derecho de las restricciones.

a) Para todos los coeficientes de la función objetivo que se modifican sume los
porcentajes tanto de los incrementos como de los decrementos permisibles
representados por los cambios. Si la suma de los cambios porcentuales no excede
del 100%, la solución óptima no se modificará.
Sin embargo, la regla del 100% no nos dice si la solución óptima cambiará si la
suma de los cambios porcentuales excede a 100%. La solución óptima pudiera no
cambiar, incluso si la suma de los cambios porcentuales excede a 100%. Cuando
no se satisfaga la regla del 100%, deberemos resolver el problema y determinar
los efectos que tendrán estos cambios en la solución óptima.

b) Una versión similar a la regla del 100% también es aplicable a cambios

simultáneos en los lados derechos de las restricciones. Para todos los lados
derechos que se modifiquen, sume los porcentajes tanto de los incrementos como
de los decrementos permisibles. Si la suma de los porcentajes no excede de
100%, los precios duales no se modificarán.

Ejemplo
Una compañía elabora los productos A, B y C. Cada producto se procesa en tres
departamentos: I, II y III. El total disponible de horas de trabajo por semana por
cada departamento es de 900, 1080 y 840 horas, respectivamente. Los requisitos
de tiempo (en horas por unidad) y la ganancia por cada unidad del producto son:
Producto Producto Producto
A B C
Departamento I 2 1 2
Departamento II 3 1 2
Departamento III 2 2 1
Ganancia $16 $12 $15
¿Cuántas unidades de cada producto debe fabricar la compañía para maximizar
las ganancias?
El programa lineal respectivo será la siguiente:
Maximizar Z = 16 x1 + 12 x2 + 15 x3
Sujeto a:
2 x1 + x2 + 2 x3  900
3 x1 + x2 + 2 x3  1080
2 x1 + 2x2 + x3  840
x1, x2, x3  0

Resolviendo por el programa SOLVER, obtenemos los resultados del reporte de

Análisis de Sensibilidad:

6
Microsoft Excel 9.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [Libro1]Hoja1
Informe creado: 06/12/02 04:47:00 p.m.
Celdas cambiantes
Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminución
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible permisible
$B$5 Cantidad a producir A 0 -2 16 2 1E+30
$C$5 Cantidad a producir B 260 0 12 18 3
$D$5 Cantidad a producir C 320 0 15 9 3

Restricciones
Valor Sombra Restricción Aumento Disminución
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$E$7 Departamento 1 900 6 900 180 480
$E$8 Departamento 2 900 0 1080 1E+30 180
$E$9 Departamento 3 840 3 840 960 390

El análisis de sensibilidad nos sirve para responder a las preguntas ¿Qué pasa si?
Preguntas:
1. ¿Conviene programar horas extras en el Departamento 1? Si su respuesta es
afirmativa ¿hasta cuantas horas extras conviene programar? ¿Cuánto aumenta la
utilidad por cada hora extra que se programe?
2. ¿Conviene programar horas extras en el Departamento 2? Si su respuesta es
afirmativa ¿hasta cuantas horas extras conviene programar? ¿Cuánto aumenta la
utilidad por cada hora extra que se programe?
3. Debido a problemas laborales, en la empresa se pierden 150 horas en el
departamento 2, por lo cual esas horas se dejan de trabajar. ¿Cuánto deja de
ganar la empresa?
4. Debido a problemas laborales, en la empresa se pierden 150 horas en el
departamento 3, por lo cual esas horas se dejan de trabajar. ¿Cuánto deja de
ganar la empresa?
5. Debido a la mayor demanda la ganancia del producto B aumenta $2. ¿Varía el
plan de producción óptimo? ¿Cuál es la nueva utilidad?
6. Debido a la menor demanda la ganancia del producto B disminuye $2. ¿Varía el
plan de producción óptimo? ¿Cuál es la nueva utilidad?
7. Debido a la mayor demanda la ganancia del producto C aumenta $10. ¿Varía el
plan de producción óptimo? ¿Cuál es la nueva utilidad?
8. Debido a la menor demanda la ganancia del producto C disminuye $5. ¿Varía el
plan de producción óptimo? ¿Cuál es la nueva utilidad?
9. ¿Cuánto debe ser la ganancia mínima del producto A para que sea rentable
producirlo?

PRACTICA DIRIGIDA
CURSO: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I
TEMA : ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

7
PROFESOR: M. A. LUIS MEDINA AQUINO

1. Química del Pacífico es una pequeña empresa que produce diversos productos
químicos. En un proceso de producción en particular se utilizan tres materias
primas para elaborar dos productos: un aditivo para combustible y una base
disolvente. El aditivo para combustible se vende a empresas petroleras y se utiliza
en la producción de gasolina y otros combustibles relacionados. La base
disolvente se vende a varias empresas químicas y se utiliza tanto para productos
de limpieza para el hogar como industriales. Para formar el aditivo para
combustible y la base disolvente se mezclan tres materias primas, cuya
composición y disponibilidad se muestran en la siguiente tabla:
Materia Materia Materia
Prima 1 Prima 2 Prima 3
Aditivo para combustible 2/5 0 3/5
Base disolvente 1/2 1/5 3/10
Disponibilidad 20 ton 5 ton 21 ton

Esta tabla muestra que una tonelada de aditivo para combustible es una mezcla
de 2/5 de tonelada de materia prima 1 y 3/5 de tonelada de la materia prima 3.
Una tonelada de base disolvente es una mezcla de ½ tonelada de la materia prima
1, 1/5 de tonelada de la materia prima 2 y 3/10 de tonelada de la materia prima 3.
Debido al deterioro y la naturaleza del proceso de producción, cualquier materia
prima que no se utilice para producción actual resulta inútil y debe descartarse.
La contribución a la utilidad se determinó en 40 dólares por cada tonelada de
aditivo para combustible y 30 dólares por cada tonelada de base disolvente
producida. Según la administración de la empresa, estos precios asegurarán la
venta de todo el aditivo para el combustible y de toda la base disolvente que se
produzca.
a. ¿Cuántas toneladas de cada producto deberá producir Química del Pacífico
para maximizar la contribución total a la utilidad?
b. Una reducción en precio hace que la contribución a la utilidad para el aditivo
para combustible se reduce de 40 a 35 dólares por tonelada ¿Cambiará los
valores de la cantidad a producir de ambos productos? ¿Cuál es la nueva
contribución total a la utilidad?
c. ¿Se llega a utilizar toda la disponibilidad de materia prima? ¿En cuál de las
materias primas queda disponibilidad? ¿Cuánto?
d. Suponga que usted tiene dinero para comprar una tonelada de materia prima.
Basándose en la contribución a la utilidad, ¿qué materia prima compraría para
aumentar los beneficios?
e. La materia prima 1 está escasa y el proveedor le ofrece cambiarle 1 tonelada
de materia prima 3 por una tonelada de materia prima 1. Usted ¿haría ese
cambio? Justifique su respuesta con cálculos.

Microsoft Excel 8.0 Informe de sensibilidad

Hoja de cálculo: [Libro2]Hoja1
Informe creado: 9/07/00 09:09:05 PM

8
 Celdas cambiantes
Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminución
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible permisible
$C$5 X1 25 0 40 20 16
$D$5 X2 20 0 30 20 10

Restricciones
Valor Sombra Restricción Aumento Disminución
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$E$7 MP1 20 33.33333333 20 1.5 6
$E$8 MP2 4 0 5 1E+30 1
$E$9 MP3 21 44.44444444 21 9 2.25

2. Financiera Orión administra fondos de empresas y clientes pudientes. La

estrategia de inversión se adecua a las necesidades de cada cliente. Para un
cliente nuevo, a Orión se le ha autorizado invertir 1.2 millones de dólares en dos
fondos de inversión: un fondo de acciones y un fondo del mercado de dinero.
Cada unidad del fondo de acciones cuesta 50 dólares, con una tasa de
rendimiento anual de 10%; cada unidad del fondo del mercado de dinero cuesta
100 dólares, con una tasa de rendimiento anual de 4%.
El cliente desea minimizar el riesgo, pero quiere tener un ingreso anual sobre la
inversión de por lo menos 60,000 dólares. De acuerdo con el sistema de medición
de riesgo de Orión, cada unidad adquirida en el fondo de acciones tiene un índice
de riesgo de 8, y cada unidad adquirida en el fondo del mercado de dinero tiene un
índice de riesgo de 3. El índice de riesgo más elevado asociado con el fondo de
acciones indica, simplemente, que se trata de la inversión más riesgosa. El cliente
de Orión también ha especificado que se inviertan por lo menos 300,000 dólares
en el fondo del mercado de dinero.
a) ¿Cuántas unidades de cada uno de los fondos deberá adquirir Orión para el
cliente, si el objetivo es minimizar el índice de riesgo total para esta cartera? ¿Cuál
es el valor del riesgo total?
Para las preguntas de b) a d) contestar como casos independientes.
b) Si el monto de inversión de Orión aumenta de $1.2 a $1.4 millones de dólares
¿Cómo afecta el riesgo total? ¿Variará el ingreso anual mínimo sobre la inversión
de $60,000?
c) Si el ingreso anual mínimo sobre la inversión que pide el cliente es de $100,000
en vez de $60,000 ¿Cómo afecta el riesgo total?
d) El valor del riesgo de las unidades adquiridas en el fondo de acciones ha bajado
a 6, y el valor del riesgo de las unidades adquiridas en el fondo del mercado de
dinero ha aumentado a 4. ¿En cuánto aumentará o disminuirá el valor total del
riesgo? ¿O no se puede afirmar nada con la información actual?

Microsoft Excel 9.0 Informe de sensibilidad

Hoja de cálculo: [Libro1]Hoja1 Minimizar Z = 8 X1 + 3 X2
Informe creado: 24/07/00 01:30:31 p.m. Sujeto a:
50 X1+100 X2 <= 1200000

9
 5 X1 + 4 X2 >= 60000
Celdas cambiantes X2 >= 3000

Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminución

Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible Permisible
$C$5 Inversión X1 4000 0 8 1E+30 4.25
$D$5 Inversión X2 10000 0 3 3.4 1E+30

Restricciones
Valor Sombra Restricción Aumento Disminución
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$E$7 Fondos disponibles Valor 1200000 -0.056666667 1200000 300000 420000
$E$8 Ingresos anuales Valor 60000 2.166666667 60000 42000 12000
$E$10 el mercado de dinero Valor 10000 0 3000 7000 1E+30

3. Maquinarias S.A. es una empresa importadora de autos que opera en la ciudad

de Lima. Los recientes cambios en la competencia están preocupando a sus
propietarios por lo que han creído conveniente replantear toda su estrategia de
marketing. En este sentido, se decidió la contratación de una empresa de
consultoría en Marketing para que elabore una estrategia publicitaria. Los
propietarios pensaban que el mensaje debía girar en torno a su sistema de
financiamiento directo, atributo que la empresa consideraba como su mejor arma
para enfrentar la actual situación competitiva del mercado.
Los consultores recomendaron usar anuncios tanto de radio como de televisión;
manifestaban que éstos eran los medios idóneos para llegar al público objetivo
planteado para Maquinarias. Los lineamientos generales de la estrategia
publicitaria planteada la expresaron de la siguiente manera:
a) Para una cobertura combinada, utilizar anuncios en radio y televisión.
b) No se deben programar más de 25 anuncios de radio.
c) El número de anuncios que se programen por radio no debe ser menor que el
número de anuncios que se programen por televisión.
La estación de televisión seleccionada, ha cotizado un costo de $1,200 por
anuncio, mientras que la radiodifusora ha cotizado uno de $300 por anuncio. El
presupuesto total para esta campaña se ha establecido en $25,500. Los
consultores tienen una evaluación global de los diferentes medios de publicidad en
términos de la capacidad de recordación de los anuncios y de la audiencia que
cubren. Para el caso de los medios seleccionados, las calificaciones son de 600
puntos para el anuncio en televisión propuesto y 200 puntos para el de la radio.
Al propietario de Maquinarias le interesa saber cuántos anuncios de televisión y
cuántos de radio deberán contratar de modo que obtengan la máxima calificación
global de la campaña publicitaria.

Responda a las siguientes preguntas:

a) El número de anuncios de radio y de televisión recomendados.
b) ¿Qué es lo que limita el uso de más anuncios por radio?
c) ¿Qué es lo que limita el uso de más anuncios por televisión?

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d) ¿Qué calificación debería tener el programa de radio a fin de que tuviera
sentido incrementar el número de anuncios por este medio?
e) ¿Qué calificación debería tener el programa de televisión a fin de que tuviera
sentido incrementar el número de anuncios por este medio?
f) ¿Qué restricciones recomendaría a Maquinarias alterar?
g) ¿Cuál es el mejor uso que daría a cualquier aumento en el presupuesto?

Microsoft Excel 9.0 Informe de sensibilidad

Hoja de cálculo: [Libro1]Hoja2 Maximizar Z= 200 RADIO + 600 TV
Informe creado: 24/07/00 04:13:53 p.m. Sujeto a:
RADIO <= 25
RADIO – TV >= 0
Celdas cambiantes 300 RADIO + 1200 TV <= 25500
Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminución
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible Permisible
$B$6 Cant. de anuncios RADIO 25 0 200 1E+30 50
$C$6 Cant. de anuncios TV 15 0 600 200 600

Restricciones
Valor Sombra Restricción Aumento Disminución
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$D$8 Max de anuncios por radio 25 50 25 60 8
$D$9 Mas anuncios por radio que TV 10 0 0 10 1E+30
$D$10 Presupuesto para anuncios 25500 0.5 25500 12000 18000

4. Una fábrica produce cuatro productos: A, B, C y D. Cada unidad del producto A

requiere de 2 horas de maquinado, una hora de montaje y vale $10 en el
inventario en proceso. Cada unidad del producto B requiere de una hora de
maquinado, tres horas de montaje y vale $5 en el inventario en proceso. Cada
unidad del producto C requiere de 2.5 horas de maquinado, 2.5 horas de montaje
y vale $2 en el inventario en proceso. Finalmente, cada unidad del producto D
requiere de cinco horas de maquinado, no necesita tiempo de montaje y vale $12
en el inventario en proceso.
La fábrica dispone de 120,000 horas de tiempo de maquinado y 160,000 horas de
tiempo de montaje. Además, no puede tener más de un millón de dólares de
inventario en proceso.
Cada unidad del producto A genera una utilidad de $40, cada unidad del producto
B genera una utilidad de $24, cada unidad del producto C genera una utilidad de
$36 y cada unidad del producto D genera una utilidad de $23. No pueden
venderse más de 20.000 unidades del producto A, 16.000 unidades del producto
C, y puede venderse la cantidad que se quiera de los productos B y D. Sin
embargo, deben producir y vender por lo menos 10.000 unidades del producto D
para cumplir con los requerimientos de un contrato.
Sobre estas condiciones, se resuelve el problema de programación lineal a través
del SOLVER y se obtienen los siguiente datos:

Microsoft Excel 9.0 Informe de sensibilidad

11
Hoja de cálculo: [solver ABCD.xls]Hoja2
Informe creado: 22/06/01 05:11:28 p.m.
Celdas cambiantes
Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminución
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible permisible
$B$5 Cantidad a producir A 10000 0 40 8 16
$C$5 Cantidad a producir B 50000 0 24 73 4
$D$5 Cantidad a producir C 0 -16 36 16 1E+30
$E$5 Cantidad a producir D 10000 0 23 73 1E+30
Restricciones
Valor Sombra Restricción Aumento Disminución
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$F$7 Horas de Maquinado 120000 19.2 120000 16666.66667 16666.66667
$F$8 Horas de Montaje 160000 1.6 160000 50000 50000
$F$9 Inventario en proceso 470000 0 1000000 1E+30 530000
$F$10 Cant. Máxima A 10000 0 20000 1E+30 10000
$F$11 Cant. Máxima C 0 0 16000 1E+30 16000
$F$12 Cant. Mínima D 10000 -73 10000 3333.333333 3333.333333
a) ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Cuántas unidades se producen de
cada producto y en cuáles restricciones no hay inactividad o hay excedente?
¿Cuál es la utilidad óptima?
b) ¿Cuánto es el valor de una hora adicional de maquinado? ¿Cuánto el de una
hora adicional de montaje? ¿Cuánto el de $1 adicional en el capital de trabajo
para el inventario en proceso?
c) Suponer que la empresa puede invertir dinero en publicidad, a fin de aumentar
la demanda de los productos A ó C. ¿Cuánto podría invertir la empresa para
aumentar la demanda del producto A en una unidad? ¿Cuánto para aumentar
la demanda del producto C en una unidad?
d) Si el contrato para el producto D fuera de 13,000 unidades (en lugar de
10,000), ¿qué efecto tendría en la utilidad?
e) Si la Utilidad por unidad del producto C fuera de $46 (y no $36), ¿cómo
cambiaría la solución?
f) Un nuevo producto, el producto E, está en consideración. Requiere de 2 horas
de maquinado, 5 horas de montaje y $20 en capital de trabajo. La utilidad por
unidad es $50. ¿Debe producirse alguna unidad del producto E?

12