El Método de Monte Carlo

Alumno: Giovanni Bernabé García Hernandez.

Las empresas hoy en día evalúan más detenidamente el comportamiento de los mercados y
hacen conciencia de evaluar los riesgos a la hora de tomar decisiones en proyectos de
inversión donde mucho son precavidos y otros arriesgados a la hora de emprender nuevos
proyectos llegando a en muchas veces a poder solucionar problemas, el método de Monte
Carlo, se basa en un ejercicio de simulación del entorno real sustituyendo la realidad por
fundamentos teóricos a través de números aleatorios.

Este método tiene con objetivo, el poder realizar valoraciones en base a determinados
proyectos de inversión, tomando en cuenta que los valores que se plantean no son reales, sino
que pueden ser diferentes valores, por lo tanto el método permite a las empresas incorporar
cierto grado de riesgo a la hora de crear escenarios que nos permitan valorar el riesgo de
inversión, ya que de aquí se genera un gran impacto en las empresas el cual puede ser positivo
o negativo ya que nos permite estar preparados para superar riesgos inesperados.

Esta técnica data de la década de 1940 y al Casino de Monte Carlos que se conocía como la
capital del “azar”. En esta época los matemáticos Neumann y Ulam aplicaron el método de
simulación aleatoria al campo de experimentación de las armas nucleares. Este hecho nos
demostró que esta técnica que además para el azar y los juegos, también era aplicada a otras
áreas de conocimiento, como lo demostró Hertz en 1964 aplicándolo en los análisis de
inversión.

El método de Monte Carlo se utilizó en la segunda Guerra Mundial en la creación y desarrollo

de la bomba atómica en la simulación de la probabilidad a la difusión de neutrones y hoy en
día es uno de los mecanismos de mayor peso a la hora de realizar algoritmos de Raytracing
en la generación de imágenes 3D.

Es un método que se utiliza mucho cuando hay aspectos muy difíciles de encontrar
información, al poner sobre el tablero una gran cantidad de escenarios aleatorios, los cuales
se adaptan con mayor exactitud a la variabilidad que se puede dar en el mundo real. Lo que
nos ayuda a determinar el riesgo de una determinada inversión entre las variables más
significativas en las empresas.

La aplicación del Método de Monte Carlos toma factores como el plazo o el coste los cuales
no se pueden determinar con exactitud ya que son puntos variables. Esta toma en cuenta una
variable con doble vertiente, la primera que es la estimación que se lleva a cabo ya que una
acción ni dura siempre igual ni cuesta siempre lo mismo y la segunda es el riesgo ya que nos
proyecta una probabilidad de su ocurrencia en diferentes situaciones y el impacto que esta
varía entre una y otra situación. Esto nos establece un valor medio y nos permite determinar
hasta qué punto las valoraciones de un proyecto son reales y nos brindan un margen de
confianza en base a los objetivos planteados en una determinada acción.