CÓDIGO PREGUNTA 1

# D~Bernoulli(q)
# C~constante
n=1000
q=.1
M=1000 #Tamaño de muestra de S1
S1=0
for(i in 1:M){
D=rbinom(n,1,q)
C=5000
S1[i]=sum(D*C)}

# D~Bernoulli(q)
# C~constante
n2=1000
q2=.4
M2=1000 #Tamaño de muestra de S1
S2=0
for(i in 1:M2){
D2=rbinom(n2,1,q2)
C2=4000
S2[i]=sum(D2*C2)}

# D~Bernoulli(q)
# C~constante
n3=1000
q3=.01
M3=1000 #Tamaño de muestra de S3
S3=0
for(i in 1:M3){
D3=rbinom(n3,1,q3)
C3=50000
S3[i]=sum(D3*C3)}

S=S1+S2+S3
mean(S)
sqrt(var(S))

hist(S, probability = TRUE)

#Dibujo de la esperanza
abline(v=mean(S),lty=3,col="blue",lwd=4)
#Dibujo de la varianza
abline(v=mean(S)+sqrt(var(S)),lty=3,col="red",lwd=4)
abline(v=mean(S)-sqrt(var(S)),lty=3,col="red",lwd=4)
 PARTE2
# D~Bernoulli(q)
# C~constante
n=4999
q=.78
M=1000 #Tamaño de muestra de S1
S1=0
for(i in 1:M){
D=rbinom(n,1,q)
C=4
S1[i]=sum(D*C)}
hist(S1, probability = TRUE)

# D~Bernoulli(q)
# C~constante
n2=1
q2=.22
M2=1000 #Tamaño de muestra de S1
S2=0
for(i in 1:M2){
D2=rbinom(n2,1,q2)
C2=6000
S2[i]=sum(D2*C2)}
hist(S2, probability = TRUE)

S=S1+S2
mean(S)
sqrt(var(S))
S[]

hist(S, probability = TRUE)

#Dibujo de la esperanza
abline(v=mean(S),lty=3,col="blue",lwd=4)
#Dibujo de la varianza
abline(v=mean(S)+sqrt(var(S)),lty=3,col="red",lwd=4)
abline(v=mean(S)-sqrt(var(S)),lty=3,col="red",lwd=4)

Código pregunta 2
# D~Bernoulli(q)
# C~exp
n=10000
q=.3
D=rbinom(n,1,q)
C=rexp(n,1)
S1=D*C
curve(x <- 0.3*(1-(2.718281828^(-1*x)))+0.7,0,30,add=TRUE)
hist(S1, probability = TRUE)

CÓDIGO PREGUNTA 4

# D~Bernoulli(q)
# C~constante
n=200
q=.02
M=40000 #Tamaño de muestra de S1
S1=0
for(i in 1:M){
D=rbinom(n,1,q)
C=1000
S1[i]=sum(D*C)}

# D~Bernoulli(q)
# C~constante
n2=300
q2=.015
M2=40000 #Tamaño de muestra de S1
S2=0
for(i in 1:M2){
D2=rbinom(n2,1,q2)
C2=1000
S2[i]=sum(D2*C2)}

# D~Bernoulli(q)
# C~constante
n3=120
q3=.01
M3=40000 #Tamaño de muestra de S3
S3=0
for(i in 1:M3){
D3=rbinom(n3,1,q3)
C3=1000
S3[i]=sum(D3*C3)}

# D~Bernoulli(q)
# C~constante
n4=180
q4=.007
M4=40000 #Tamaño de muestra de S3
S4=0
for(i in 1:M4){
D4=rbinom(n4,1,q4)
C4=1000
S4[i]=sum(D4*C4)}
S=S1+S2+S3+S4
mean(S)
var(S)

CÓDIGO PREGUNTA 6

Recursión Panjer
R <- 40 # Valor maximo para r en g(r)
#
#...............................
# calculo de p_k=P(N=k) (Caso Poisson)
#...............................
a <- 0
b <- 7 #lambda
p0 <- 2.7172^{-b}
p <- array(1:R, dim=c(R))
p[1] <- (a+b)*p0
for (k in 2:R) {
p[k] <- (a+b/k)*p[k-1]
}
#...............................
# calculo de f_r=P(Y=r), r>=1
#...............................
#
f <- array(1:R, dim=c(R))
f[1] <- 0.3
f[2] <- 0.3
f[3] <- 0.3
f[4] <- 0.1
for (i in 5:R) { f[i] <- 0 }
#................................
# Calculo de la densidad de S
#................................
g0 <- p0
g <- array(1:R, dim=c(R))
g[1] <- (a+b)*f[1]*g0
for (r in 2: R) {
aux <- 0
for (i in 1:{r-1}) {
aux <- aux + (a+b*i/r)*f[i]*g[r-i]
}
aux <- aux + (a+b)*f[r]*g0
g[r] <- aux
 }
#...............................
# Grafica
#...............................
# Nota: Se omite en la gr\'afica el valor de la densidad en cero "g0".
barplot(g,main="Funcion de densidad de S",xlab="r", ylab="g(r)")

Simulación Modelo Colectivo

####################
#Simulaci´on de S #
####################
#n realizaciones
#N~Poisson(lambda)
#Y~Exp(1/theta)
n=1000 ; lambda=7
N=rpois(n,lambda)
Y=0 ; S=0
for(i in 1:n){
Y=sample(1:4,N[i],replace=T,prob=c(.3,.3,.3,.1))
S[i]=sum(Y)}
hist(S, probability = TRUE)

PROBLEMA 11
####################
#Simulaci´on de S #
####################
#n realizaciones
#N~Poisson(lambda)
#Y~Uniforme (0,1)
n1=9000 ; lambda1=40
N1=rpois(n1,lambda1)
Y1=0 ; S1=0
for(i in 1:n1){
Y1=runif(N1[i],0,1)
S1[i]=sum(Y1)}
hist(S1, probability = TRUE)

####################
#Simulaci´on de S #
####################
#n realizaciones
#N~Poisson(lambda)
#Y~Exponencial (1)
n2=9000 ; lambda2=90
N2=rpois(n2,lambda2)
Y2=0 ; S2=0
for(i in 1:n2){
Y2=rexp(N2[i],1)
S2[i]=sum(Y2)}
hist(S2, probability = TRUE)

S=S1+S2
hist(S, probability = TRUE)

####################
#Simulaci´on de S #
####################
#n realizaciones
#N~Poisson(lambda)
#Y~Exponencial (1)+Uniforme (0,1)

n3=9000 ; lambda3=130
N3=rpois(n3,lambda3)
Y3=0 ; S3=0
for(i in 1:n3){
Y3=((40/130)*runif(N3[i],0,1))+((90/130)*rexp(N3[i],1))
S3[i]=sum(Y3)}
hist(S3, probability = TRUE)

S0=S-S3
hist(S0, probability = TRUE)