ECONOOMETRÍA FINANCIERA II

Activo No: 1 Due date: 19/Enero/2019

Title: ACTIVIDAD 7
Students: Lizbeth Carolina Martínez Salas ID: A01610939
Diego Rodríguez Díaz A01154219

REPORTE EJECUTIVO ACTIVIDAD 1

Método de Suavizamiento
Modelo 1

Debido a los datos anteriormente presentados, se observa que el resultado del método de
suavizamiento dependerá de los periodos evaluados en el estudio. Siendo evaluadas las
ventas con un Moving Average de 6 periodos, se observa que este representa un
comportamiento sobre las mismas ya que cuenta con suavizamiento más corto
AL evaluar con un MA 10 periodos, observamos una tendencia sobre las ventas con
suavizamientos más largos.

Modelo 2 – SMOOTH Exponential

Se evaluaron las ventas de un periodo de tiempo con el presente modelo donde se observa
que, al ser evaluadas con un Forecast de T+1, obtenemos un alfa optimizado de 0.2175 y
un error cuadrático de 6.0801, es decir, ya que tiende a cero, el pronostico futuro obtiene
una semejanza con el pronostico pasado, por lo que se puede decir que el pasado lejano
solo influye en el presente.

Al evaluar un Forecast de T+10, se obtuvo un alfa igual a 0.6319 y un error cuadrático de

8.0553, es decir, con una tendencia a 1 que representa una aproximación del pronóstico
futuro al dato real pasado, es decir, que el pasado reciente influyo mucho en el presente
dado que la serie no tiene memoria.