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Facultad de Ciencias
Departamento de Estadı́stica
Maestrı́a en Ciencias - Estadı́stica
Estadı́stica espacial
Bogotá, 6 de Septiembre de 2018
DESCOMPOSICIÓN DE CHOLESKY
Sea A una matriz nxn simétrica definida positiva, entonces existe al menos una matriz
triangular inferior C tal que A = C ∗ C ∗ .
Si además imponemos que cii > 0 , i = 1, 2, ...n, y en tal caso dicha factorización es única.
a11 a12 . . . a1n c11 0 ... 0 c11 c21 . . . cn1
a21 a22 . . . a2n c21 c22 .... 0 0 c22 . . . c2n
=
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . . . . . .
an1 an2 . . . ann cn1 cn2 ... cnn 0 0 . . . cnn
con cii > 0, los elementos de la primera fila de A son los elementos correspondientes de C ∗ C ∗
( √
a11 = c11 2
c11 = a11
⇒ a1j
a1j = c11 cj1 cj1 = c11
y en consecuencia,
( √
c22 = a22 − c21 2
cj2 = c122 (a2j − c21 cj1 ), j = 3, ...n
1
yasalasc@unal.edu.co
1
y en general si suponemos conocidas las k − 1 primeras columnas de C entonces, identificando
los elementos de la k-ésima fila de A con los correspondientes de C ∗ C ∗ , obtenemos
y en consecuencia,
q
ckk = akk − k−1 2
P
r=1 ckr
1
(akj − k−1
P
cjk = ckk r=1 ckr cjr ), j = k + 1, ...n
Se puede demostrar que el número de operaciones necesarias para llevar a cabo el cálculo anterior
resulta ser aproximadamente la mitad de sumas y productos que en el método de Gauss o
el LU. Cuando n es grande, el método de Cholesky es el más conveniente para el caso de matrices
simétricas y definidas positivas.