2.3.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL ENFOQUE GRÁFICO

Después de obtener la solución a un problema de programación lineal con 2

variables utilizando el método gráfico, se emplea la solución para efectuar lo
que teóricamente se conoce como Análisis de Sensibilidad o Análisis Pos-
óptimo.

2.3.1. DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En general el análisis de sensibilidad permite dar respuesta a la pregunta “qué

pasa si…”. Se aplica después de formular y resolver un problema de
programación lineal cuando se efectúan cambios en los datos o parámetros del
modelo original. En el ejemplo prototipo del sistema empresarial que se ha
planteado, los datos o parámetros del modelo de programación lineal pueden
cambiar en el tiempo, debido a la propia naturaleza del sistema que se esta
analizando y a la variabilidad en la que se desenvuelven los sistemas, sobre
todo los sistemas empresariales. Situaciones como la caída de los precios, la
variabilidad de los mercados, el alza o incremento de los costos de mano de
obra o de la materia prima, son situaciones que van a afectar la solución óptima
del modelo. Como analista de investigación de operaciones y responsable de la
formulación del modelo, necesita conocer que tan sensible es la solución del
modelo a variaciones en alguno de los datos o parámetros del modelo original.

El análisis de sensibilidad utilizando el método gráfico, únicamente permite dos

tipos de análisis y admite dar respuesta solamente cuando se realizan cambios
en los coeficientes de la función objetivo y cuando se realizan cambios en el
lado derecho de las restricciones. Igualmente este análisis que se va a aplicar
considera el cambio en solo uno de los parámetros, coeficientes de la función
objetivo o lado derecho de las restricciones, manteniendo todos los demás
datos del modelo inalterables.

Las respuestas que se obtengan a la pregunta “qué pasa si…” se pueden usar
de diferentes maneras, por ejemplo si la solución óptima de un modelo es muy
sensible a algunos cambios en los coeficientes de la función objetivo, el
analista de investigación de operaciones puede sugerir usar el modelo para
una planeación a corto plazo. Si por el contrario, los rangos o intervalos de
sensibilidad en los parámetros que se modifiquen son amplios y los valores van
a fluctuar en el tiempo, el analista puede sugerir cambiar los datos cada vez
que se desee usar el modelo.

La importancia del análisis de sensibilidad radica en la variabilidad que puedan

presentar los datos en el momento de formular el problema. En ocasiones, para
formular el modelo los parámetros a considerar tienen que estimarse y por
tanto estos datos pueden tener inexactitudes. Antes de implementar la solución
de un modelo de programación lineal en un sistema, es importante conocer que
tanto se afecta la solución si la estimación de los datos cuando se esta
formulando el modelo son ligeramente inexactos.

Investigación de Operaciones – Jorge Eduardo Calpa Oliva

Por ejemplo si las restricciones de un modelo de programación lineal tienen
que ver con la asignación de recursos escasos como capital, mano de obra y
materias primas. El análisis de sensibilidad ayuda a determinar si es rentable o
no utilizar, adquirir o disminuir las cantidades de estos recursos.

Específicamente para el ejemplo que se estudia, el análisis de sensibilidad

permite determinar que tan sensible son la solución óptima (X1* = 70; X2* = 90)
y el valor de la función objetivo (UT = 66.000) con respecto a cambios en los
datos o parámetros de la función objetivo y del lado derecho de las
restricciones del modelo.

2.3.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LOS COEFICIENTES DE LA

FUNCIÓN OBJETIVO

Suponga que el analista de investigación de operaciones con base en los

pronósticos de demanda desea conocer que sucede con la solución óptima
alcanzada y el valor de la función objetivo en el ejemplo prototipo, si se
aumentan las utilidades de los uniformes escolares UNIF1 en $150 por unidad,
se desea conocer, que sucede con la solución óptima y el valor de la función
objetivo si el coeficiente de la variable X1 cambia de $300 a $450 por unidad.

Una manera de responder esta inquietud del analista es cambiar el coeficiente

de la variable X1 de $300 por $450 en la función objetivo y resolver nuevamente
el modelo con este nuevo valor. Sin embargo el análisis de sensibilidad permite
dar respuesta a esta y otras inquietudes del analista de investigación de
operaciones o del responsable del modelo, sin necesidad de resolverlo
nuevamente.

El análisis de sensibilidad permite obtener un intervalo [LI, LS] para cada uno
de los coeficientes o parámetros a analizar, intervalo que se conoce como
intervalo de sensibilidad, en el cual se reconoce un límite inferior y un límite
superior para los cuales es posible realizar cambios en los coeficientes o
parámetros sin que se afecte la solución óptima. Esto permite al analista
disminuir el impacto sobre el modelo que tiene la variabilidad que presentan los
sistemas en el tiempo.

Un intervalo de sensibilidad [A, B] se interpreta como los límites máximo y

mínimo que permite un parámetro o dato del modelo de programación lineal
para que la solución óptima (para el ejemplo: X1* = 70; X2* = 90) no cambie, se
mantenga o se valide. Un cambio por fuera del intervalo, la solución óptima va
a cambiar y por supuesto el valor de la función objetivo.

• Procedimiento gráfico. Se conoce ya que la solución con el método

gráfico corresponde a una solución en un punto esquina o punto frontera, para
el ejemplo X1* = 70; X2* = 90, además que la línea de función objetivo es una
línea que se grafica a partir de cualquier punto de la región factible, la cual se
desplaza hacia la derecha si se está maximizando o hacia abajo si se esta
minimizando hasta tocar el último punto del área factible, el cual siempre será
un punto esquina.

Investigación de Operaciones – Jorge Eduardo Calpa Oliva

En primera instancia se analiza gráficamente que le sucede a la línea de
función objetivo si se realiza el cambio de la utilidad para los uniformes
escolares UNIF1. Se efectúa entonces el análisis para el coeficiente en X1 de la
función objetivo.

Utilizando la solución óptima encontrada para X1 y X2 obtenemos un nuevo

valor de la función objetivo utilizando el cambio en el valor de las utilidades
para UNIF1 de $300 por $450, la nueva función objetivo sería:

Maximizar UT = 450 X1 + 500 X2

Con el cambio, el valor de la nueva función objetivo sería de $76.500. Esta

nueva función objetivo se grafica (ver gráfica 10). Gráficamente se puede
observar que al realizar cualquier cambio en los coeficientes de las variables,
se presenta un desplazamiento o movimiento de la línea de función objetivo.

Dependiendo del valor de cambio en la variable, este desplazamiento se

presenta hacia una de las restricciones que cruzan al punto óptimo. Para el
ejemplo observe que al variar el valor del coeficiente de la variable X1 de 300 a
450 y graficarla nuevamente se presenta un desplazamiento hacia la recta de
restricción R1, el valor del cambio fue mayor al valor original.

Con el análisis gráfico se puede reconocer hacia cuál de las restricciones que
cruza el óptimo se desplaza la línea de función objetivo cuando se realiza un
cambio en el coeficiente. Si el cambio que se realice al coeficiente es
excesivamente grande, la nueva línea de función objetivo que representa el
cambio sobrepasara, “saltara” a la restricción hacia la cual se mueve. Por
ejemplo si se aumenta las utilidades de los uniformes escolares UNIF1 en $900
por unidad, el nuevo valor del coeficiente sería de $1200 por unidad, al graficar
esta nueva línea de función objetivo, la recta sobrepasa a la restricción R1, ver
gráfica 11.

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 X2
R5

230

Nueva línea de función objetivo SOLUCIÓN ÓPTIMA

450X1 + 500X2 = 76.500 X1 = 70
153 X2 = 90
132

R5

115 170 220 X1

Línea de función objetivo original
300X1 + 500X2 = 66.000

R1 Desplazamiento de línea de función

objetivo

Gráfica 10: Sensibilidad coeficientes función objetivo

X2
R5
258

230

SOLUCIÓN ÓPTIMA
X1 = 70
X2 = 90
132

R5

107.5 115 220 X1

Línea de función objetivo original
Nueva línea de función objetivo 300X1 + 500X2 = 66.000
1200X1 + 500X2 = 129.000

R1 Desplazamiento de línea de función

objetivo
Gráfica 11: Sensibilidad coeficientes función objetivo

Se puede concluir entonces que los cambios en los coeficientes de la función

objetivo son válidos únicamente cuando la nueva línea de función objetivo no
sobrepase la recta de restricción hacia la cual se desplace. Matemáticamente
se puede interpretar esta situación de la siguiente manera: Los cambios serán

Investigación de Operaciones – Jorge Eduardo Calpa Oliva

válidos cuando la nueva línea de función objetivo alcance la misma pendiente
que la recta de restricción hacia la cual se desplazó. Esta conclusión permite
obtener matemáticamente el valor límite del intervalo de sensibilidad.

El procedimiento matemático consiste en igualar las pendientes de las

ecuaciones de recta de la función objetivo y de la recta de restricción hacia la
cual se desplazó.

El cambio que se realiza para el análisis es aleatorio, para la explicación se

aplica un cambio del coeficiente de $420 por el original de $300 como utilidad.
Al graficarlo la recta de F.O se acerca a la R1.

Entonces,

F.O = 300 X1 + 500 X2 = 66.000

R1 = 2X1 + X2 ≤ 230

Pendiente m1 de la función objetivo, como se necesita conocer el valor límite

del intervalo para el coeficiente que acompaña a la variable X1 (300), utilice un
nombre ficticio a este coeficiente en la función objetivo original, como por
ejemplo una letra cualquiera o en su defecto LI o LS, de la siguiente forma:

B
B X1 + 500 X2 = 66.000, pendiente m1 = −
500

La recta de restricción hacia donde se desplazo es R1.

Pendiente m2 de la restricción R1

2
(R1) 2X1 + X2 ≤ 230, pendiente m2 = −
1

Al igualar las pendientes m1 y m2 , se obtiene el valor B = 1.000

De esta manera se ha obtenido el valor del límite superior del intervalo de

sensibilidad para el coeficiente en X1, [A, 1000].

La interpretación del valor del límite superior 1.000 es el siguiente: Solamente

se permiten cambios para el coeficiente en X1 que no sobrepasen el valor de
1.000. En el contexto del problema significa que el valor de las utilidades para
los uniformes escolares tipo 1 UNIF1, no pueden ser superiores a $1.000 si se
desea conservar el nivel de producción de 70 uniformes para UNIF1 y de 90
uniformes para UNIF2 generado por la solución del modelo.

• Ejercicio de aplicación. Realice el mismo procedimiento para obtener

el valor del límite inferior para el coeficiente en X1 del ejemplo prototipo.
Igualmente halle el intervalo de sensibilidad para el coeficiente en X2. Interprete
los resultados.

Investigación de Operaciones – Jorge Eduardo Calpa Oliva

2.3.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL VALOR DEL LADO
DERECHO DE LAS RESTRICCIONES

Igual que con los coeficientes de la función objetivo, el procedimiento para

obtener un análisis de sensibilidad para los datos o parámetros del lado
derecho de las restricciones se realiza en forma gráfica y simultáneamente en
forma matemática.

El análisis de sensibilidad para el lado derecho en un modelo con dos variables

se reduce a analizar el intervalo de aquellas restricciones que crucen el punto
óptimo y hallar e interpretar el valor del precio sombra, considerado este último
como la interpretación económica del modelo de programación lineal.

Desde esta perspectiva el análisis de sensibilidad con el método gráfico para el

lado derecho de las restricciones es limitado, por que se focaliza únicamente a
la interpretación de los cambios en el lado derecho de las restricciones que
crucen el punto óptimo, lo cual no ocurre con el método simplex, para el cual se
permite el análisis para todas las restricciones del modelo. Sin embargo el
desarrollo admite comprender el proceso algebraico y su interpretación de una
manera más accesible.

El análisis gráfico en el lado derecho de las restricciones, reconoce de forma

gráfica como es el desplazamiento del punto óptimo sobre las rectas de
restricción que cruzan el óptimo cada vez que se realicen cambios en el lado
derecho. Siempre que se realice el análisis de sensibilidad a una de las
restricciones que cruzan el óptimo, el desplazamiento del punto óptimo se
presenta sobre la o las otras restricciones que también cruzan al punto óptimo.

Cuando los cambios que se realicen en el lado derecho de las restricciones

sean lo bastante grandes, el desplazamiento del punto óptimo deja de ser la
intersección entre las restricciones de la solución óptima encontrada.

Para el caso del ejemplo prototipo, cuando se realicen cambios en el lado

derecho de alguna de las restricciones que cruzan el óptimo R1 y R2,
obligatoriamente la solución óptima seguirá siendo la intersección entre estas
restricciones.

El intervalo de sensibilidad [A, B] en el lado derecho, reconoce los valores

mínimos y máximos sobre los cuales se pueden realizar los cambios para el
parámetro del lado derecho de las restricciones, similar al análisis de los
coeficientes de la función objetivo.

Identificar el intervalo de sensibilidad para una restricción, permite encontrar el

valor del precio sombra, también llamado precio dual o costo de oportunidad.
Esta información para el analista de investigación de operaciones es de suma
importancia pues representa el precio unitario adicional máximo que podría
pagarse por cada unidad adicional o de cambio en el nivel de los recursos
representados en el lado derecho de las restricciones.

Investigación de Operaciones – Jorge Eduardo Calpa Oliva

Suponga que después de obtener la solución del modelo a la empresa de
confecciones, se presenta un incremento en la demanda de los uniformes en el
mercado, frente a esta situación la gerencia debe ampliar las unidades de
producción de cada uno de ello. Se consulta al analista de operaciones
encargado del modelo sobre las consecuencias que tendría en el modelo si se
amplia el número de horas en el departamento de empaque de la planta. Esta
situación se puede responder utilizando un análisis de sensibilidad para el lado
derecho de la restricción R2.

El procedimiento a seguir es encontrar en primera instancia el intervalo de

sensibilidad [A, B], el cual se obtiene realizando cambios arbitrarios al lado
derecho de esta restricción.

Se reconoce que al realizar un cambio mayor o menor para el valor actual del
lado derecho de la restricción, el punto óptimo se desplaza (observe secuencia
gráfica, gráficas 12 y 13), esto permite reconocer cual será el punto de
intersección límite hasta donde se puede realizar los cambios, para que la
solución se mantenga óptima.

La grafica 12 presenta la situación del modelo cuando se encontró la solución

óptima sin realizar cambios en el lado derecho, el punto óptimo se encuentra
en la intersección de las restricciones 1 y 2 para el cual se alcanza el mayor
valor de la función objetivo $ 66.000

X2
R5

230

Solución Óptima
sin cambio en el
LD
125
120
V4 (70,90)
R3

R5

115 250
X1

R1 R2

Gráfica 12: Solución óptima sin cambio en el LD de R2

Como el cambio se realiza a la restricción R2, la gráfica 13 presenta la

situación si se aumenta el valor de las horas del departamento de empaque en
30, pasar de 250 a 280 horas, este cambio permitiría incrementar el nivel de
producción.

Investigación de Operaciones – Jorge Eduardo Calpa Oliva

Se grafica la restricción X1 + 2X2 = 280, verifíquelo. Observe como se desplaza
el punto óptimo. El desplazamiento se realiza sobre la otra restricción que
cruza el óptimo.

X2
R5

230

Nuevo punto
óptimo
140

125
120

Nueva posición de R3
la restricción 2 R2'
Nueva área
factible R5

115 250 280

X1

R1 R2

R2'

Gráfica 13: Solución óptima con cambio en el LD de R2

La gráfica 14 indica lo que sucede si se grafica la restricción con un cambio

mucho mayor, el nuevo punto óptimo y una parte de la nueva área factible NO
cumplen con la restricción R3, por lo tanto el nuevo punto NO puede ser punto
óptimo.

Se concluye que la solución al modelo seguirá siendo óptima cuando el cambio

que se realice en el lado derecho de la restricción no sobrepase el vértice de
intersección entre las restricciones R1 y R3, punto W en la gráfica, este punto
de intersección será el punto límite para los cambios en el lado de la
restricción.

Identificar gráficamente el punto límite hasta donde son posibles los cambios,
permite obtener algebraicamente las coordenadas X1 y X2 de este punto límite

Cuando el cambio realizado al lado derecho de la restricción es mayor al valor

original formulado, para el caso en análisis, el desplazamiento de la restricción
se realiza hacia arriba de la gráfica. Si el cambio realizado es menor al valor
original de la restricción, el desplazamiento de la recta de restricción se
presenta al lado contrario (confírmelo).

Investigación de Operaciones – Jorge Eduardo Calpa Oliva

 X2
R5

230
Nuevo punto
Parte de nueva
óptimo
área no factible

160 Punto W, intersección

restricciones R1 y R3
125
120
W Nueva posición de R3
la restricción 2 R2'
Nueva área
factible R5

115 250 320

S X1

R1 R2

R2'

Gráfica 14: Cambio suficientemente mayor en R2

Para obtener las coordenadas del punto límite se proceden de la siguiente

forma:

Se construye un sistema de ecuaciones lineales con las restricciones que

cruzan ese punto límite.

2X1 + X2 = 230
X2 = 120

Al resolver el sistema de ecuaciones, se obtienen las coordenadas para el

punto límite W (Verifíquelo)

X1 = 55
X2 = 120

Estas coordenadas permiten encontrar uno de los valores del intervalo de

sensibilidad, reemplazando las coordenadas X1 y X2 en la restricción R2. Igual
que para el análisis de sensibilidad en los coeficientes, se representa el valor
del lado derecho como una variable o una letra, por ejemplo LS (límite superior)
como se indica a continuación:

X1 + 2X2 ≤ LS
X1 + 2X2 = LS

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 55 + 2(120) = LS
LS = 295

Entonces, el límite superior para los cambios en la restricción 2 es igual a 295

horas

Si el punto óptimo se desplaza hacia el punto W cuando se realizan cambios

superiores o mayores al valor original, entonces la recta de restricción se
desplazaría hacia el lado contrario cuando se realicen cambios por debajo del
valor original del lado derecho de la restricción. De esta manera se puede
reconocer que el punto límite para cambios por debajo del valor original de la
restricción necesariamente debe ser el punto de intersección S entre las rectas
R1 y R5 (eje de coordenada X1). Verifique esta afirmación realizando cambios
menores en el lado derecho de la restricción 2, grafique cada recta cuando
realiza el cambio y observe el desplazamiento del punto óptimo. En algún
momento de los cambios el punto óptimo deja de ser óptimo por que va a
sobrepasar la restricción R5.

Las coordenadas del punto límite S son:

X1 = 115
X2 = 0

Se reemplaza estas coordenadas en la desigualdad de la restricción 2, R2 y se

define LI (límite inferior) en el lado derecho.

X1 + 2X2 ≤ LI
X1 + 2X2 = LI
115 + 2(0) = LI

El valor del límite inferior es igual a 115.

El intervalo de sensibilidad para la restricción R2, que representa al

departamento de empaque en el modelo es [115, 295] cuyas unidades
representan la disponibilidad de horas en ese departamento.

Como se comentó en un apartado anterior, para complementar la interpretación

del análisis de sensibilidad en el lado derecho de una restricción se halla el
valor del precio sombra.

El procedimiento para obtener el precio sombra es el siguiente: Se grafican los

diferentes cambios mayores y menores al valor original de la restricción. Con el
procedimiento explicado, cada cambio permite obtener valores en X1 y X2 así
como el valor de la función objetivo cuando se reemplazan estos valores en las
variables de la función objetivo como se observa en la siguiente tabla:

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 VALOR DEL VALOR DE LA
LADO SOLUCIÓN ÓPTIMA FUNCIÓN
DERECHO OBJETIVO
115 X1 = 115 X2 = 0 34500
250 X1 = 70 X2 = 90 66000
295 X1 = 55 X2 = 120 76500

Si se grafica en un plano cartesiano los valores de la tabla, donde la abscisa

representa al valor del lado derecho y la ordenada el valor de la función
objetivo, la gráfica resultante es una recta, como se observa en la gráfica 15.

Valor Función
Objetivo

76.500

66.000

34.500

115 250 295

Lado derecho restricción 2

Gráfica 15: Precio sombra restricción 2

Al incrementar el valor del lado derecho de la restricción 2 entre 115 y 295, el

valor de la función objetivo crece en forma lineal. Si su comportamiento es
lineal, se puede determinar la pendiente de la recta, la cual representa el valor
de cambio por unidad en el valor de la función objetivo cuando se realicen
modificaciones en el lado derecho de la restricción.

El valor del Precio Sombra representa la interpretación económica de un

modelo de programación lineal.

∆y y2 − y1
Si pendiente = =
∆x x2 − x1

(utilidad cuando LD = 250) − (utilidad cuando LD = 115) 66.000 − 34.500

Precio Sombra = =
(valor LD = 250) − (valor LD = 115) 250 − 115

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Precio Sombra para restricción R2 = 233.333

La interpretación del precio sombra de la restricción 2 para la empresa de

confecciones se expresa de la siguiente forma: Por cada hora adicional de
mano de obra que se utilice en el departamento de empaque por debajo de 295
horas y por encima de 115, el valor de la función objetivo aumenta o decrece
en $233.33.

El valor del precio sombra se valida siempre y cuando los cambios que se
realicen en el lado derecho de la restricción se encuentren en el intervalo de
sensibilidad.

Este análisis permite ampliar las decisiones después de hallar la solución del
modelo.

Por ejemplo se puede responder la siguiente inquietud de la administración de

la empresa: ¿Qué sucede si se aumenta en 20 horas la disponibilidad de
tiempo en el departamento de empaque?

Observe que el lado derecho de la restricción 2 cambiaría de 250 a 270, valor

que se encuentra dentro del intervalo, por lo tanto se valida el valor del precio
sombra encontrado.

Para responder la pregunta, el procedimiento es el siguiente:

Nuevo valor de la F.O = Incremento o decremento del LD * precio sombra +

valor actual de la función objetivo.

Nuevo valor de la F.O = 20 * 233,33 + 66.000

Nuevo valor de la F.O = 70.666,66

El analista de investigación de operaciones puede responder a la

administración de la siguiente forma:

Si se aumenta el valor del tiempo disponible en el departamento de empaque

en 20 horas, el valor de las utilidades se incrementa en $ 4.666,66 afectando el
valor de la función objetivo de la solución óptima de $66.000 a un valor total de
$70.666,66 en la semana.

• Ejercicio de aplicación. Utilizando la misma estructura de análisis,

halle el intervalo de sensibilidad y el valor del precio sombra para la restricción
R1. Interprete los resultados.

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