UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

CÓDIGO……………………………FECHA………………..
COTEJO EN LA BASE DE DATOS DE LA ANR

1. Escuela Profesional:
Matemática
2. Apellidos y Nombres:
Lozano Ruiz Iván
3. Título del Proyecto:
Optimización con restricciones de igualdad usando
multiplicadores de Lagrange y uso de software
LINGO.
4. Asesor:
Dra. Vigo Vargas,Olinda..
5. Problema Científico:
¿Es posible obtener una solución para la
optimización de funciones por medio de
multiplicadores de Lagrange con restricciones de
igualdad y verificar el resultado en LINGO?
6. Objetivo General:
Obtener una solución para los problemas de
optimización con restricciones de igualdad
utilizando multiplicadores de Lagrange y la
aplicación LINGO.
7. Hipótesis:
Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange
obtendremos una solución para la optimización con
Restricciones de igualdad para luego llevarlas al
lenguaje modelado de LINGO.

8. Diseño de Contrastación de la hipótesis:

 Estudiar, Demostrar las propiedades de optimización
 Estudio de los multiplicadores de Lagrange
 Solución de problemas y verificar con LINGO

………………………………………… ……………………………………………..
Firma del Autor Firma del Asesor
(Email-Telf.Fijo/Celular) (Email-Telf.Fijo/Celular)

…………………………………………………………………………
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA y TECNOLÓGICA
(INSTRUCTIVO)
(Resol. N°1304-2013-R)

I. ASPECTO INFORMATIVO

1.1. TITULO:
Optimización con restricciones de igualdad usando
multiplicadores de Lagrange y la aplicación LINGO

1.2. AUTOR:
Lozano Ruiz Ivan

Cel. 988518029

1.3. ASESOR:
Dra. Vigo Vargas Olinda

1.4. AREA DE INVESTIGACION: Matemática

1.4.1. SUBAREA: Matemática Aplicada.
1.4.2. LINEA: Programación no Lineal

1.5. LUGAR DE EJECUCION:

Ambiente de la FACFYM-UNPRG

1.6. DURACION ESTIMADA

1.6.1. PERIODO DE ELABORACION DEL PROYECT

1.6.2. PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO

II. ASPECTO DE LA INVESTIGACION

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTIFCO .

 Los multiplicadores de Lagrange son el instrumento teórico más

clásico, y el primero desde el punto de vista histórico, para resolver
problemas de optimización con restricciones. El teorema en cuestión,
bien conocido, trata de la maximización (o minimización) de una
función de varias variables bajo restricciones de igualdad.
 En este trabajo de investigación se presenta el método de
multiplicadores de Lagrange para obtener máximos y/o mínimos de
funciones sometidas a ciertas restricciones además se busca que sea
visto desde un punto vista intuitivo intentando dar una visualización
del resultado del método de los multiplicadores de Lagrange, con el
fin de ofrecer una mayor claridad y detalles.
 Cuando se quiere determinar los máximos o mínimos de una función
sometida a una o más restricciones por ejemplo el de encontrar la
distancia mínima que hay de una superficie y el origen no siempre es
posible resolver la restricción para alguna de las variables en términos
de las otras, pero se puede seguir un método para determinar dichos
puntos máximos o mínimos; dicho procedimiento se denomina
Método de los Multiplicadores de Lagrange en honor al matemático
francés Joseph L. Lagrange (1736-1813).
 Gracias al avance tecnológico en éste trabajo podemos también hacer
uso del software LINGO para ello llevaremos a cabo el estudio y
utilización de dicha software ya antes mencionada la cual es una
herramienta simple que sirve para formular problemas lineales y no
lineales, resolverlos y analizar su solución. El resultado que LINGO
nos proporciona es la optimización que nos ayuda a encontrar el mejor
resultado.

2.2. REVISIÓN BILIOGRÁFICA

a) ANTECEDENTES

Cruz, E. & Medina, P. & Salazar, H. (2013):

En sus tesis “optimización de portafolios de acciones utilizando los
multiplicadores de Lagrange” habla sobre uso de los multiplicadores
de Lagrange para solucionar el modelo de optimización de carteras de
inversión de Markowitz aplicado a activos disponibles en el mercado
accionario de la bolsa de valores de Colombia, en un período de
tiempo dado.
 Fuertes, V. (2011):
En su tesis “solución de problemas no lineales con restricciones
usando DIRECT y una función Langrangeana aumentada” habla
sobre la optimización no lineal centrada en problemas con
restricciones del tipo igualdad y desigualdad a través de la utilización
de métodos basados en la función Lagrangeana aumentada

Winston, W. (2005):
La mayor parte de los modelos que se analizan en este libro
“investigación de investigaciones con aplicaciones y algoritmos” son
prescriptivos o de optimización. Un modelo de este tipo “dicta” el
comportamiento para una organización que le permitirá a esta alcanzar
mejor su(s) meta(s). Entre los elementos de un modelado prescriptivo
están: función(es) objetivo, variables de decisión, restricciones

Taha, H. (2004):
En este libro “investigación de operaciones” se establecen las
condiciones necesarias y suficientes para determinar puntos
extremos no restringidos, los métodos del jacobiano y del
lagrangiano para problemas con restricciones de igualdad, y las
condiciones de Karush-Kuhn-Tucker para problemas con
restricciones de desigualdad.

b) BASE TEORICA

 Ecuaciones diferenciales parciales

 Análisis matemático:
 Calculo diferencial de varias variables
 Comandos del software LINGO

2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA CIENTIFICO

¿Es posible obtener una solución para la optimización de funciones por

medio de multiplicadores de Lagrange con restricciones de igualdad y
verificar el resultado en LINGO?

2.4. OBJETIVOS

2.4.1. OBJETIVO GENERAL

 Obtener una solución para la optimización de funciones por medio

de multiplicadores de Lagrange con restricciones de igualdad y
verificar el resultado en LINGO.
 2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Estudiar la teoría de optimización para funciones de varias

variables
 Estudiar el método de multiplicadores de Lagrange
 Mediante el lenguaje modelado de la aplicación LINGO poder
expresar de una manera muy similar a notación matemática
normal y así llegar a una solución para la optimización con
restricciones de igualdad para luego comparar nuestro resultado.

2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

o En la optimización matemática, la optimización con

restricciones es el proceso de optimización de una función objetivo
con respecto a algunas variables con restricciones en las mismas.
La función objetivo es, o bien una función de coste o función de
energía que debe ser minimizada, o una función de recompensa
o función de utilidad, que ha de ser maximizado. Las restricciones
pueden ser tanto restricciones duras que establecen condiciones
para las variables que se requieren para estar satisfecha, o
restricciones blandas que tienen algunos valores de las variables
que están penalizados en la función objetivo si, y basados en la
medida en que, las condiciones en las variables no son satisfechos.

o Para ello, este estudio recurre al uso de los multiplicadores de

Lagrange que consiste en convertir un problema de extremos
restringidos en una forma tal que se pueda aplicar las condiciones
para extremos libres.

o Es así que el sistema propuesto será capaz de dar solución

eficientemente a la optimización con restricciones siempre que las
restricciones sean de igualdad.

o El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo – teórico -

práctico, tiene una gran importancia al desarrollar la enseñanza de
la Optimización con restricciones de igualdad usando
multiplicadores de Lagrange basado en las distintas nociones de
funciones de varias variables reales: Derivadas parciales, método
del Gradiente, método del Hessiano, método de Multiplicadores de
Lagrange y funciones cóncavas y convexas. Ya que permite al
estudiante resolver de una manera práctica las problemas que se les
presenten en las diversas aplicaciones respecto a los
multiplicadores de Lagrange al obtener soluciones óptimas y
comparar los resultados mediante el Software LINGO.
2.6. HIPOTESIS

Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange obtendremos una solución

para la optimización con Restricciones de igualdad para luego llevarlas al
lenguaje modelado de LINGO.

2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS

Para realizar este trabajo es necesario que el rector no especialista en

optimización se familiarice en algunos conceptos e ideas fundamentales,
como lo son: campo vectorial, gradiente, derivada direccional, y el método
de los multiplicadores de Lagrange para obtener máximos y/o mínimos de
funciones sometidas a ciertas restricciones y aprender a utilizar el software
LINGO

Funciones de varias variables

Sea D un subconjunto de n . Una función f de D en se llama un campo
escalar o una función real de n variables. La función f asigna, pues, a cada
vector x   x1 , x2 , . . . , xn   D  n un valor real f(x). Las funciones de
varias variables son esenciales en muchos problemas importantes de la
ciencia, la ingeniería, la economía, etc... De hecho, cualquier fórmula que
proporcione una relación entre una magnitud a partir de los valores de otras
magnitudes es, en realidad, una función.

Gradiente
El gradiente es un vector que resulta de una operación delta en una
superficie. Si la superficie es plana, el gradiente es cero, su forma no
cambia. Si la superficie tiene una colina, el gradiente apunta hacia arriba.
Cuando la superficie tiene depresiones y valles, el gradiente apunta hacia
abajo. Cuando más grande sean las elevaciones o depresiones, mayor
será la magnitud del gradiente.

El gradiente normalmente denota una dirección en el espacio según la cual

se aprecia una variación de una determinada propiedad o magnitud física,
como también se puede usar el gradiente para indicar la existencia de
gradualidad o variación gradual en determinado aspecto

Derivada direccional
Se llaman derivadas direccional de la función z = f(x,y) en un
punto P(x,y) en el sentido del vector el siguiente límite si existe y
es finito:
Para calcular este límite se toma el vector unitario de la dirección del
vector (dividiéndolo por su módulo). Llamamos t a la longitud del
vector , es decir con lo cual , de donde ,y
el límite se reduce a la única variable t

Si la función f(x, y) es diferenciable, entonces la derivada direccional se

calcula por la fórmula:

(Es decir la suma de los productos de las parciales por las componentes del
vector unitario)
Si la función es de tres variables z=f(x, y, z) la derivada direccional se
calcula de manera análoga:

Multiplicadores de Lagrange
En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de
LaGrange es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de
funciones de varias variables sujetas a restricciones. Este método reduce
el problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k
variables, donde k es igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones
pueden ser resueltas más fácilmente. Estas nuevas variables escalares
desconocidas, una para cada restricción, son llamadas multiplicadores de
Lagrange.

El método dice que buscar los extremos condicionados de una función con
k restricciones, es equivalente a buscar los extremos sin restricciones de
una nueva función construida como una combinación lineal de la función
y las restricciones, donde los coeficientes de las restricciones son los
multiplicadores.

La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para

funciones de varias variables. Se trata de extraer una función implícita de
las restricciones, y encontrar las condiciones para que las derivadas
parciales con respecto a las variables independientes de la función sean
iguales a cero.
 Sea f (x) una función definida en un conjunto abierto n-dimensional
{x  Rn } . Se definen s restricciones gk  x   0, k  1,..., s, y se observa (si
las restricciones son satisfechas) que:
s
h( x,  )  f   k g k
k 1

Se produce a buscar un extremo para h

f
0
xi

Lo que es equivalente a:

f s
g
  k k
xi k xi


Los multiplicadores desconocidos k se determinan a partir de las
ecuaciones con las restricciones y conjuntamente se obtiene un extremo

para h que al mismo tiempo satisface las restricciones  k

g  0
, lo que
implica que f ha sido optimizada

Software LINGO
LINGO es una aplicación capaz de resolver modelos de programación
matemática, como formular problemas lineales y no lineales, resolverlos y
analizar su solución. El resultado que LINGO nos proporciona es la
optimización que nos ayuda a encontrar el mejor resultado.
Ejemplo de comandos en LINGO

- LOOK ALL (así conseguir que el enunciado del problema aparezca en la ventana de soluciones)

- SOLVE
- SAVE

2.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Descriptiva, teórica y práctica

2.9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

 Estudiar, Demostrar las propiedades de optimización

 Estudio de los multiplicadores de Lagrange
 Solución de problemas y verificar con LINGO
2.10. CONTENIDO

Capítulo 1: PRELIMINARES
1. Funciones de varias variables, ejemplos.
2. Derivadas parciales
3. extremo local
4. Funciones convexas y cóncavas
Capítulo 2: Métodos de Programación no lineal con restricciones
1. Región factible
2. Método del Gradiente
3. Método del Hessiano
3.1.Hessiano
3.2. Uso del Hessiano para la convexidad o concavidad
4. Método de Multiplicadores de Lagrange
Capítulo 3: Optimización con restricciones de igualdad
1. Introducción
2. Multiplicadores de Lagrange
3. Aplicaciones en el Software LINGO.

2.11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Cruz, E. & Medina, P. & Salazar, H. Optimización de portafolios de

acciones utilizando los multiplicadores de Lagrange. Universidad
Tecnológica de Pereira, Colombia, 2013

[2] Fuertes, V. Solución de problemas no lineales con restricciones usando

DIRECT y una función Langrangeana aumentada. Universidad de Minho,
Escuela de Ingeniería, 2011

[3] Taha, H. Investigación de operaciones, 7a. edición. Pearson

Educación, México, 2004

[4] Winston, W. Investigación de operaciones aplicaciones y algoritmo,

4a. edición THOMSON, 2005
 III. ASPECTO ADMINISTRATIVO

3.1. Cronograma de actividades

MESES
ETAPAS ELABORACION DEL PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO FINAL
Abril Mayo Junio Julio - Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aprendizaje de
la Metodología
de la X X
investigación
científica
Revisión de la
X X
Bibliografía
Elaboración del
X X
Proyecto
Defensa del
X X
Proyecto
Adecuación o
regulación del X
Proyecto
Revisión de los
X X
Temas
Desarrollo del
Capítulo I
Desarrollo del
Capítulo II
Desarrollo del
Capítulo III
Lecturas
Reunión con el
Asesor
Sustentación
 3.2. Presupuesto

RUBROS COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

Bienes y Materiales de
Oficina S/
 Papel Bond(1 millar) 20.00
 Libros (2 textos) 150.00
S/ 212.00
 Otros 40.00
Servicios S/
 Internet 30.00
 Movilidad 70.00
 Impresiones 80.00
S/ 230.00
 Otros 50.00
TOTAL S/ 442.00

3.3. Financiamiento: El trabajo es autofinanciado.

Le imploro , me brinde su apoyo , porque de lo contrario la ley universitaria

me sacará de la universidad , pues el curso lo estoy llevando
por cuarta vez .
DISCULPE LA MOLESTIA ,POR FAVOR AYÚDEME, NO ES LO CORRECTO HACER
ESTO ,TENGO LA PENOSA NECESIDAD DE PEDIRLE AYUDA. ADJUNTO
PARA VERIFIQUE QUE LO QUE DIGO ES VERDAD DEJO MIS
DATOS (CODIGO:020110268i , contraseña:lozano86)
espero me comprenda porfavor.