Descomposición LU para Matrices Tridiagonales

Sea A una matríz factorizable en la forma:

A = L ⋅U (1.1)

en donde L es una matriz triangular inferior y U es una matriz triangular superior. Es

decir:
Lij = 0 para j > i y U ij = 0 para i < j (1.2)

Entonces, se dice que A tiene una descomposición LU. Podemos suponer sin pérdida de
generalidad que los coeficientes de la diagonal de L son iguales a 1. ie. Lii = 1 . En este
caso, la solución de la ecuación:
A⋅ x = b (1.3)

se puede resolver mediante las dos operaciones sucesivas:

L⋅ y = b
(1.4)
U ⋅x = y
Para la primera ecuación, tenemos:
y1 = b1
L21 y1 + y2 = b2
(1.5)
⋅⋅⋅
Ln , n −1 yn −1 + yn = bn
Para la segunda ecuación tenemos:

U nn xn = yn
U n −1,n −1 xn −1 + U n −1, n xn = yn −1
(1.6)
⋅⋅⋅
U11 x1 + U12 x2 = y1

Ambas ecuaciones (1.5) y (1.6) son solubles facilmente.

Si la matriz A es tridiagonal, entonces la descomposición LU es fácil obtener. Ponemos:

⎛1 ⎞ ⎛ d1 a12 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ l2 1 ⎟ ⎜ d 2 a23 ⎟
L = ⎜ 0 l3 1 ⎟ y U= ⎜ d3 a34 ⎟ (1.7)
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ... ⎟ ⎜ ... ⎟
⎜ 0 0 ... l 1⎟ ⎜ d n ⎟⎠
⎝ n ⎠ ⎝
entonces, la relación A = L ⋅ U nos da las ecuaciones:

d1 = a11
l2 d1 = a21
l2 a12 + d 2 = a22
(1.8)
l3 d 2 = a33
l3 a23 + d3 = a33
...
Es decir,
d1 = a11
Para m = 2,..., n
(1.9)
lm = am ,m −1 / d m −1
d m = amm − lm ⋅ am −1,m

Una vez obtenidos los valores para di , li , entonces la solución de la ecuación A ⋅ x = b se

logra mediantes el algoritmo:

y1 = b1
Para m = 2,..., n ym = bm − lm ⋅ ym −1
(1.10)
xn = yn / d n
Para m = n − 1,...,1 xm = ( ym − xm +1 ⋅ am,m +1 ) / d m