DEMANDA AGREGADA

Y: DEMANDA

P:PRECIO

Y:PBI

P:IPC

LY es I(1) DLY ES I(0)

LP ES I(0)

FUNCION DE DEMANDA =f(PRECIO)

Expresas el comportamiento del conjunto de precios a nivel nacional, deberíamos utilizar la

inflación

NOTA: GENERALMENTE NO SE TRABAJA CON INDICES, SINO CON LA INFLACION. A TENER EN

CUENTA. UN INDICE ES UN STOCK UN VALOR ACUMULADO. POR ELLO DEBEMOS TRABAJAR
CON VARIACIONES, DEBEMOS AJUSTAR LA VARIABLES PARA ANALIZAR SU
COMPORTAMIENTO.

NOTA: AL SACAR LA DIFERENCIA LA VARIABLE MUY PROBABLEMENTE SE CONVIERTA EN

ESTACIONARIA.

ESPECIFICAMOS LA FORMA REDUCIDA DEL MODELO

yt  b10  b12 zt   11 yt 1   12 zt 1   yt
zt  b20  b21 yt   21 yt 1   22 zt 1   zt
𝐿𝑃 = 𝐵10 + 𝐵11 𝐿𝑃𝑡−1 + 𝐵12 ∆𝐿𝑌𝑡−1 + 𝑒1∗ VAR (2,1)

∆𝐿𝑌 = 𝐵20 + 𝐵21 𝐿𝑃𝑡−1 + 𝐵22 ∆𝐿𝑌𝑡−1 + 𝑒2∗

PRUEBA DE CAUSALIEDAD DE GRANGER: Esta es necesaria para establecer la forma reducida

correcta. Determina la variable más endógena, permitiendo determinar la causalidad estadística
entre 2 o más variables estacionarias. También permite identificar cuál de las variables es la más
endógena.

𝐿𝑃 = 𝐵10 + 𝐵11 𝐿𝑃𝑡−1 + 𝐵11 𝐿𝑃𝑡−2 + 𝐵12 ∆𝐿𝑌𝑡−1 + 𝐵12 ∆𝐿𝑌𝑡−2 + 𝑒1∗
∆𝐿𝑌 = 𝐵20 + 𝐵21 𝐿𝑃𝑡−1 + 𝐵22 ∆𝐿𝑌𝑡−1 + 𝑒2∗ +𝐵11 𝐿𝑃𝑡−2
𝐵12 ∆𝐿𝑌𝑡−2
 H0: 𝐵12 = 0 𝐵14 = 0

H1: 𝐵12 ≠ 0 𝐵14 ≠ 0

Esto quiere decir que si LY no causa a lo granger a LP. Si aceptamos la H0

De manera inversa para la H1

LP no causa a DLY

DLY CAUSA A LP Con esto LP ES ENDOGENA.

Para 12 rezagos la varaible mas endógena es dly

PRUEBA DE REZAGOS: También es necesaria para establecer la forma reducida.