GUIA DE PRACTICA 01 – VARIABLES ALEATORIAS

Competencias:
Sigue procedimientos, ordena información con base en las distribuciones de probabilidad
Maneja las tecnologías de la información y comunicación para el análisis de resultados.
Propone maneras de resolver un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo
un curso de acción con pasos específicos. Demuestra lo que aprendió.

01).- Suponga que un juego al azar consiste en lanzar un dado y que el jugador puede
ganar $7 si obtiene al menos 5 puntos o perder $2 en caso contrario.
a.- ¿Cuánto espera ganar en el juego el jugador?
b.- ¿Cuánto debería ganar para que el juego sea justo?

Solución:
Sea la variable número de puntos obtenidos en el lanzamiento de un dado una variable X:
1, 2, 3, 4, 5, 6 cada resultado tiene probabilidad 1/6

Sin embargo la pregunta pide calcular el valor esperado de la ganancia o utilidad, por esto
hay que construir la variable aleatoria discreta U: Ganancia o utilidad de los puntos
obtenidos.
De acuerdo al problema construimos la distribución de probabilidad para la variable
aleatoria U = Utilidad

X 1 2 3 4 5 6
U -2 -2 -2 -2 7 7
f(U) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

a).- E(U) = -2(1/6) -2(1/6) -2(1/6) -2(1/6) + 7 (1/6) + 7 (1/6) = 1

b).- Para que el juego sea justo se espera que no se gane ni se pierda, es decir E(U) = 0
si decimos que “k” es la cantidad a ganar para cumplir con la condición que E(U) = 0
E(U) = -2(1/6) -2(1/6) -2(1/6) -2(1/6) + k (1/6) + k (1/6) = 0
Despejando k = 4

02).- Suponga que un juego consiste en lanzar un dado y que si se obtiene al menos 5
puntos se gana $2, en caso contrario se pierde el número obtenido en dólares.
¿Calcular la utilidad esperada en el juego?
Solución:
De acuerdo al problema construimos la distribución de probabilidad para la variable
aleatoria U = Utilidad
 X 1 2 3 4 5 6
U -1 -2 -3 -4 2 2
f(U) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

E(U) = -1(1/6) -2(1/6) -3(1/6) -4(1/6) + 2 (1/6) + 2 (1/6) = -1

A largo plazo se espera tener una pérdida de $1 en este juego

03).- Una tienda de comestibles comercializa diariamente un producto que compra a $8 y

vende a $10 cada unidad. Debido a que el producto es perecedero, las unidades que se
queden al finalizar el día se desechan; perdiendo además del costo $1 por unidad. El
vendedor ha establecido que la distribución de probabilidad de la demanda diaria del
producto es que se da en la tabla. Si el vendedor comercializara 30 unidades diariamente
¿Cuánto seria su utilidad esperada?

Demanda 0 10 20 30 40 50

Probabilidad 1/10 1/10 2/10 3/10 2/10 1/10

Solución:
Primero se debe calcular la utilidad para cada valor de demanda. El vendedor compra todas
las semanas 30 unidades a 8 cada unidad es decir gasta semanal $240.
Cuando la demanda sea 0 se tendrá una pérdida de -240 – 30 porque según este problema
hay que agregar el costo de exceso de inventario. La utilidad en este primer caso es $-270

Cantidad quecompra= 30 pre_com= 8

pre_ven= 10
exceso= 1

Demanda Probabilidad Vende Compra exceso utilidad Ponderado

0 0.1 0 -240 -30 -270 -27
10 0.1 100 -240 -20 -160 -16
20 0.2 200 -240 -10 -50 -10
30 0.3 300 -240 0 60 18
40 0.2 300 -240 0 60 12
50 0.1 300 -240 0 60 6

-17
Multiplicando cada utilidad por su correspondiente probabilidad y sumando se obtiene el
valor esperado de $-17
04).- Una empresa de ingeniería debe preparar una propuesta para ganar una licitación. El
costo de prepararla es S/. 5000 y la tabla de utilidades se muestra a continuación. La
probabilidad de que la propuesta sea aceptada es 30%. ¿Cuánto es la utilidad neta
esperada?

Utilidad 0 10000 30000 50000

Probabilidad 0.10 0.20 0.50 0.20

Solución:
La pregunta requiere obtener el valor esperado de la utilidad neta. Los valores de utilidad
se obtienen restando a los valores de utilidad el costo inicial (-5000) de presentar la
propuesta.
Asimismo las probabilidades de la tabla deben ajustarse porque esta tabla se aplica con la
condición que la propuesta sea aceptada. Por esto cada valor de probabilidad debe
multiplicarse por 0.30

Probab. Probabilidad Utilidad Probabilidad

Propuesta Utilidad Ponderado
acepta 1 Neta 2
No
0.7 -5000 0.7 -3500
aceptada
Aceptada 0.3 0 0.1 -5000 0.03 -150
Aceptada 0.3 10000 0.2 5000 0.06 300
Aceptada 0.3 30000 0.5 25000 0.15 3750
Aceptada 0.3 50000 0.2 45000 0.06 2700

La columna de probabilidad 1 se da con la condición que la propuesta sea aceptada. Por

esto cada uno de estos valores deben multiplicarse por 0.3 para obtener la columna de
probabilidad 2. Finalmente se obtienen los valores ponderados multiplicando cada uno de
los valores de utilidad neta por su correspondiente valor de probabilidad 2.
El valor esperado de la utilidad neta es S/. 3100 un valor muy bajo teniendo en cuenta que
el costo fijo de participar es de S/. 5000

05).- Un inversionista debe decidirse por uno de los dos proyectos: A o B. si invierte en el
proyecto A, puede ganar $41,000 si lo administra bien o perder $ 10,000 en caso contrario.
Si invierte en el proyecto B, puede ganar $ 20,000 si lo administra bien o ganar $ 2,000 en
caso contrario. Si las probabilidades son de 3 a 2 de que no lo administre bien,
a).- ¿Cuál de los proyectos debería tomar de manera que el beneficio esperado sea
máximo?
b).- ¿Cuánto debería ganar en el proyecto B si lo administra bien de manera que el
beneficio esperado sea igual al del proyecto A?
Solución:
Las posibilidades que no administre bien el proyecto son 3 a 2. Esto quiere decir que las
probabilidades que no administre bien son: 3/(3+2) = 3/5 = 0.60
a).- Para tomar la decisión de elegir un proyecto se debe calcular el valor esperado del
beneficio para cada uno de los dos proyectos. El proyecto que tenga mayor valor esperado
será el elegido.

proyecto A
Beneficio f(U) ponderado
No admin. bien -10000 0.6 -6000
Si admin. bien 41000 0.4 16400
E(U) = 10400

proyecto B
Beneficio f(U) ponderado
No admin. bien 2000 0.6 1200
Si admin. bien 20000 0.4 8000
E(U) = 9200

Por esto elegimos el proyecto “A”

b).- En vez de usar 20000 como valor de beneficio si administra bien el proyecto B
usaremos la incógnita “k”

El valor esperado del proyecto A es 10400

10400 = k (2/5) + 2000 (3/5) despejando k = 23000
De manera que si el beneficio de administrar bien el proyecto “B” es 23000 no se podría
tomar la decisión en favor del proyecto “A” porque los dos proyectos tendrían el mismo
valor esperado.
Nota: Para tomar la decisión de elegir el mejor proyecto también se puede usar el criterio
del riesgo. Para esto se calcula una medida del riesgo de cada proyecto que es la desviación
estándar. El proyecto que tenga menor dispersión es el elegido porque tendrá menor riesgo.
Con los datos de la parte (b) de este problemas calculamos la desviación estándar del
proyecto “A” en 24985 y para el proyecto “B” en 10288 por tanto se elige el proyecto “B” por
tener menor riesgo.