Macro Avanzada II

Practicá 2

Ejemplos de problemas de optimización dinamica

(cuando una de las restricciones es una ecuación diferencial)

Ejemplo 1

Z 2
maxu J = (2x 3u u2 )dt
0
sujeto a : x_ = u + 1:5
con x(0) = 5

SOLUCIÓN

(1) Primer paso:

la variable de control: u,
la variable de estado: x.

(2) Segundo paso:

el Hamiltoniano asociado a este problema:

H = 2x 3u u2 + (u + 1:5)

(3) Tercer paso:

Derivada del Hamiltniano con recpecto de las variables de control y se iguala
a cero:
@H
=0= 3 2u +
@u

(4) Cuarto paso:

Derivada del Hamiltoniano con respecto de las variables de estado y se iguala
al negativo de la derivada del multiplicador con respecto del tiempo:
@H _
=2=
@x
(5) Quinto paso:
La condición de transversalidad:

1
 x(2) (2) = 0

Buscamos la solución en forma (x (t); u (t); (t)):

Empesamos con :
Desde (4) Cuarto paso:
d
=2
dt
Z Z
d = 2dt

(t) = 2t + C
Despejando la constanta tenemos:
Desde (5) Quinto paso:
x(2) es libre, entonces (2) = 0:

(2) = 0 = 2 2+C

C=4

(t) = 2t + 4
Ahora desde (3) Tercer paso la variable de control:
3
u= = t + 0:5
2

u (t) = t + 0:5
Sustituyendo la ultima ecuación en la ecuación de movimiento:

x_ = u + 1:5 = t + 0:5 + 1:5 = 2 t

x_ = 2 t
dx
= 2 t
dt
dx = (2 t)dt
Z Z
dx = (2 t)dt

t2
x(t) = 2t +C
2
- la solución general.

2
 Finalmente, utilizando la condición inicial:

x(0) = 5
02
x(0) = 5=2 0 +C
2
C = 5
t2
x (t) = 2t +5
2
La solución del problema:

t2
x (t) = 2t +5
2
u (t) = t + 0:5
(t) = 2t + 4

Ejemplo 2

Z T
maxu J = (u 1)2 dt
0
sujeto a : y_ = y + u
con y(0) = A y(T ) libre

SOLUCIÓN

(1) Primer paso:

la variable de control: u,
la variable de estado: y.

(2) Segundo paso:

el Hamiltoniano asociado a este problema:

H = (u 1)2 + (y + u)

(3) Tercer paso:

Derivada del Hamiltniano con recpecto de las variables de control y se iguala
a cero:
@H
= 0 = 2(u 1) +
@u

3
 (4) Cuarto paso:
Derivada del Hamiltoniano con respecto de las variables de estado y se iguala
al negativo de la derivada del multiplicador con respecto del tiempo:
@H _
= =
@y
(5) Quinto paso:
La condición de transversalidad:

y(T ) (T ) = 0

Buscamos la solución en forma (y (t); u (t); (t)):

Empesamos con :
Desde (4) Cuarto paso:
d
=
dt
Z Z
d
= dt

ln (t) = t+C

t
(t) = Ce

Despejando la constanta tenemos:

Desde (5) Quinto paso:
y(T ) es libre, entonces (T ) = 0:
t
(T ) = 0 = Ce

C=0

(t) = 0
Ahora desde (3) Tercer paso la variable de control:
+2
u= =1 =2 = 1
2

u (t) = 1
Sustituyendo la ultima ecuación en la ecuación de movimiento:

y_ = y + u = y + 1

4
 dy
= y+1
dt
dy
= dt
y+1
Z Z
dy
= dt
y+1
dy = d(y + 1)
Z Z
d(y + 1)
= dt
y+1
ln(y + 1) = t
y = Cet 1

- la solución general.
Finalmente, utilizando la condición inicial:

y(0) = A
y(0) = A = Ce0 1
C = A+1
y (t) = (A + 1)et 1

La solución del problema:

y (t) = (A + 1)et 1
u (t) = 1
(t) = 0