PASO 1: como se muestra en la figura A2.

1, comience con el menos restrictivo de los modelos

plausibles (que generalmente incluyen una tendencia y deriva (constante)) y utilice el
estadístico "t" para probar la hipótesis nula lambda = 0. Por lo tanto, en el caso más general, se
estima el modelo en forma de (4.25) para que ...

Las pruebas de raíz unitaria tienen bajo poder para rechazar la hipótesis nula; Por lo tanto, si la
hipótesis nula de una raíz unitaria es rechazada. No hay necesidad de proceder. Concluya que
la secuencia "y" no contiene una raíz unitaria.

PASO 2: Si la hipótesis nula no es rechazada, el siguiente paso es determinar si la tendencia

pertenece a la ecuación de estimación. Con este fin, se prueba la hipótesis nula a2 = lambda =
0 usando el estadístico phi3. Si no rechaza la hipótesis nula, asuma la ausencia de una
tendencia y proceda al paso 3.
Si ha llegado a este punto, es porque la prueba "t" indica que hay una raíz unitaria, y la prueba
phi3 indica que lambda y / o a2 difiere de cero.
Como tal, parece que hay una raíz unitaria y una tendencia. Puede obtener soporte adicional
para este resultado suponiendo que existe una raíz unitaria y estimar "diferencia y = ...". Dado
que no hay regresores I (1) en esta especificación, la prueba para la hipótesis nula a2 = 0 puede
realizarse usando una prueba t estadistico. Si concluye a2 = 0, vaya al paso 3 ya que no parece
que haya una tendencia. Si encuentra que "a2 = / 0", utilice (4.25) para probar la hipótesis nula
lambda = 0 usando una distribución t. Dado que la tendencia pertenece a la ecuación de
regresión, la regla 2 indica que la prueba para lambda = 0 puede realizarse usando una
distribución t. No vayan más lejos, si lambda = / 0, concluyen que la secuencia es estacional-de
tendencia. Si lambda = 0, concluya que hay una raíz unitaria (y la secuencia "y" contiene una
tendencia cuadrática)

PASO 3: Estimar el modelo sin la tendencia (es decir, estimar un modelo en la forma de (4.24)).
Pruebe la presencia de una raíz unitaria usando el estadístico "tu". Si la hipótesis nula es
rechazada, concluya que el modelo no contiene una raíz unitaria. Si la hipótesis nula de una
raíz unitaria no es rechazada, pruebe la significancia de la intercepción probando la hipótesis
a0 = lambda = 0 usando el estadístico phi1. Si no rechaza la hipótesis nula a0 = lambda = 0,
suponga que la intercepción es cero y continúe con el paso 4. De lo contrario, estime "y" y
compruebe si a0 = 0 usando una distribución t. Si encuentra a0 = 0, vaya al paso 4. De lo
contrario, concluya que el proceso contiene un término de interceptación. De acuerdo con la
regla 2, puede usar una distribución t para probar si lambda = 0 en la regresión "y". Si la
hipótesis nula de una raíz unitaria es rechazada, concluya que la secuencia "yt" es estacionaria
alrededor de una media no nula. De lo contrario, concluya que la secuencia "yt" contiene una
raíz unitaria y una deriva.

PASO 4: Estimar un modelo sin la tendencia o deriva; Es decir, estimar un modelo en la forma
(4.23). Utilice "t" para probar la presencia de una raíz unitaria. Si la hipótesis nula de una raíz
unitaria es rechazada, concluya que la secuencia "yt" no contiene una raíz unitaria. De lo
contrario, concluya que la secuencia "yt" contiene una raíz unitaria.