FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS □ EGAII □ MA OTN FINANZAS

LABORATORIO ANÁLISIS DE DECISIÓN

1.- La GOFERBROKE COMPANY es dueña de algunos terrenos en los que puede haber petróleo. Un geólogo consultor
ha informado a la gerencia que piensa que existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar petróleo.

Debido a esta posibilidad, otra compañía petrolera ha ofrecido comprar las tierras en $90 000. Sin embargo la Goferbroke
está considerando conservarla para perforar ella misma. El costo de perforación es $100 000. Si encuentra petróleo, el
ingreso esperado será de $800 000; así, la ganancia esperada para la compañía (después de deducir el costo de la
perforación) será de $700 000. Se incurrirá en una pérdida de $100 000 (el costo de barrenar) si no se encuentra
petróleo.

1) ALTERNATIVAS

A1 = Vender Terreno
A2 = Perforar

2) ESTADOS DE LA NATURALEZA

E1 = Petrolero
E2 = SECO

3) TABLA DE GANANCIAS

1/2 1/2
E1 E2
A1 $90,000 $90,000
A2 $700,000 -$100,000
Probabilidad A Priori 1/4 ¾

4) SOLUCIÓN BAJO INCERTIDUMBRE Y BAJO RIESGO

Juan José Cisneros Rivera

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MAXIMAX = Perforar para ganar $700,000

MAXIMIN = Vender terreno para ganar $90,000
Hurwicz = Perforar para ganar $380,000
MINIMAX = Perforar para tener un costo de oportunidad de $190,000
Equiprobable = Perforar para ganar $300,000
VMEsip = $100,000
VMEcip = $242,500
VEIP = $142,500

 ÁRBOL DE DECISIÓN (A Priori)

Juan José Cisneros Rivera

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2.- Sin embargo, antes de decidir si vender o perforar, otra opción es llevar a cabo una exploración sismológica detallada
en el área para obtener una mejor estimación de la probabilidad de encontrar petróleo. Esta compañía está operando sin
mucho capital por lo que una pérdida de $100 000 sería bastante seria.

La empresa que se desea contratar para la realización del sondeo sísmico nos da los siguientes datos:
La probabilidad de que el sondeo sísmico sea desfavorable dado que haya petróleo es del 40%. Mientras que la
probabilidad de que el sondeo sísmico sea desfavorable dado que no haya petróleo es decir está seco es del 80%.
¿Perforaría sí o no y cuánta utilidad obtendría la empresa?

INDICADORES

I1 = Sondeo Sísmico Favorable (SSF)

I2 = Sondeo Sísmico Desfavorable (SSD)

P(SSD/Petróleo) = 40%
P(SSD/Seco) = 80%

TABLA DE DATOS

SOLUCIÓN

Juan José Cisneros Rivera

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 ARBOL DE DECISIÓN (A Posteriori)

Después de haber realizado el estudio de árbol de decisión por el Teorema de Bayes nos damos cuenta que
A Priori nos da una utilidad de $100,000 mientras que A Posteriori nos da una utilidad de $153,000, por lo
tanto la mejor decisión es la de A Posteriori que si resultara en un Sondeo Sísmico Favorable se debe elegir la
opción de perforar para ganar $300,000, y si el Sonde Sísmico resultara Desfavorable se elegir la opción de
vender el terreno para ganar $90,000.

Juan José Cisneros Rivera

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3.- El granjero Juan Martínez puede sembrar maíz, trigo, frijol, arroz o soya. Las ganancias respectivas, así como las
probabilidades se dan a continuación:
Dada la siguiente tabla, determine la decisión adecuada:
Lluvia
Cosecha Abundante Suficiente Necesaria Escaza
Maíz $275,000 $100,000 -$50,000 -$80,000
Trigo $100,000 $120,000 -$10,000 $30,000
Arroz $50,000 $40,000 $80,000 -$10,000
Frijol $50,000 $60,000 $20,000 $100,000
Soya $40,000 $30,000 $70,000 $10,000
35% 20% 30% 15%

¿Cuál es la mejor decisión y la ganancia asociada usando los siguientes criterios:

a) Maximax =
b) Maximin
c) De Hurwicz con alfa de 0.6
d) Minimax
e) Equiprobable
f) calcular la ganancia esperada sin información perfecta
g) calcular la ganancia esperada con información perfecta
h) calcular el valor esperado de la información perfecta

1) ALTERNATIVAS

A1 = Sembrar Maíz
A2 = Sembrar Trigo
A3 = Sembrar Arroz
A4 = Sembrar Frijol
A5 = Sembrar Soya

2) ESTADOS DE LA NATURALEZA

E1 = Lluvia Abundante
E2 = Lluvia Suficiente
E3 = Lluvia Necesaria
E4 = Lluvia Escaza

3) TABLA DE GANANCIAS

Juan José Cisneros Rivera

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4) SOLUCIÓN

a) MAXIMAX = Sembrar Maíz para ganar $275,000

b) MAXIMIN = Sembrar Frijol para ganar $20,000
c) Hurwicz = Sembrar Maíz para ganar $133,000
d) MINIMAX = Sembrar Trigo para tener un costo de oportunidad de $175,000
e) Equiprobable = Sembrar Maíz para ganar $61,250
f) VMEsip = $89,250
g) VMEcip = $159,250
h) VEIP = $70,000

Juan José Cisneros Rivera

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 ARBOL DE DECISIÓN (A priori)

Juan José Cisneros Rivera

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4.- Los dueños de FastFoods, Inc. Están tratando de decidir si construyen una nueva sucursal en un centro comercial
abierto, en un centro comercial cerrado o en un lugar remoto del que los analistas opinan que tiene un gran potencial de
crecimiento. Además del costo de construcción de $100,000, independientemente del lugar, la renta anual de un
arrendamiento de cinco años en el centro al aire libre es de30,000 , en centro comercial cerrado es de 50,000 y en el
lugar retirado es de $10,000. la probabilidad de que las ventas de cinco años estén por debajo del promedio es de 0.3. la
probabilidad de que estén en el promedio es de 0.5, y de que estén por encima del promedio es de 0.2. el personal del
departamento de mercadotecnia ha preparado las siguientes proyecciones de recuperación para cinco años para cada
resultado posible:

Ventas Centro al aire libre Centro cerrado Lugar retirado

Por debajo del promedio 100,000 200,000 50,000
Promedio 200,000 400,000 100,000
Por encima del promedio 400,000 600,000 300,000

Utilice la matriz de ganancias para calcular la decisión óptima y la ganancia asociada, usando cada uno de los siguientes
criterios e ignorando cualquier flujo de efectivo después de cinco años:

a) Tabla de ganancias y utilícela para calcular la decisión óptima y la ganancia asociada, usando cada uno de los
siguientes criterios;
b) Optimista
c) Pesimista
d) De Hurwicz con alfa de 0.6
e) de arrepentimiento
f) calcular la ganancia esperada sin información perfecta
g) calcular la ganancia esperada con información perfecta
h) calcular el valor esperado de la información perfecta

1) ALTERNATIVAS

A1 = Centro al aire libre

A2 = Centro cerrado
A3 = Lugar retirado

2) ESTADOS DE LA NATURALEZA

E1 = Ventas por debajo del promedio

E2 = Ventas en el promedio
E3 = Ventas por encima del promedio

3) TABLA DE PAGOS

Por debajo del Por encima del

Ventas Promedio
promedio promedio
Centro al aire libre -150,000 -50,000 150,000
Centro cerrado -150,000 50,000 250,000
Lugar retirado -100,000 -50,000 150,000
Probabilidad A priori 0.3 0.5 0.2

Juan José Cisneros Rivera

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4) SOLUCIÓN

b) Optimista = Centro cerrado para ganar $250,000

c) Pesimista = Lugar retirado para perder $100,000
d) De Hurwicz con alfa de 0.6 = Centro cerrado para ganar $90,000
e) de arrepentimiento = Centro cerrado para tener un costo de oportunidad de $50,000
f) calcular la ganancia esperada sin información perfecta = $30,000
g) calcular la ganancia esperada con información perfecta = $45,000
h) calcular el valor esperado de la información perfecta = $15,000

Juan José Cisneros Rivera

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 ARBOL DE DECISIÓN (A Priori)

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5.- La admón. de Fastfood, inc, del problema anterior está considerando contratar a la empresa predictions science para
que lleve a cabo una investigación de mercado y poder determinar, en circunstancias regulares, si un número
significativo de personas va a comer (I1) o no va a comer (I2) en su restaurante. El departamento de mercadotecnia de
predictions, junto con Fastfoods,inc. Cree que el resultado de las ventas está por encima del promedio, 85% de las
veces, la investigación tendrá como resultado el indicador I1 y el 15% de las veces sería I2. para el resultado de ventas
promedio, ambos indicadores son igualmente probables y si las ventas están por de bajo del promedio, I1 es 25%
probable que ocurra e I2 es 75% probable que ocurra.
a- Trace un árbol de decisiones.
b- prepare tablas de probabilidades conjuntas, marginales y a posteriori.
c- Calcule el valor esperado de la información de muestra.
d- Determinar la decisión óptima.

INDICADORES

I1 = Va a comer
I2 = No va a comer

a) ARBOL DE DECISIÓN

Juan José Cisneros Rivera

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b) TABLA DE PROBABILIDADES

0.3 0.5 0.2 P. A Posteriori

E1 E2 E3 E1 E2 E3 P. Marginal E1 E2 E3
I1 0.25 0.50 0.85 0.075 0.25 0.17 0.495 0.152 0.505 0.343
I2 0.75 0.50 0.15 0.225 0.25 0.03 0.505 0.446 0.495 0.059
P. Condicional P. Conjunta

c) VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIÓN DE MUESTRA

Valor Esperado de la Información de Muestra = $0

d) DETERMINAR LA DECISIÓN ÓPTIMA

Después de haber realizado el estudio de árbol de decisión por el Teorema de Bayes nos damos cuenta que
A Priori nos da una utilidad de $30,000 mientras que A Posteriori nos da una utilidad de $30,000, por lo cual a
simple viste se puede elegir cualquiera de las dos opciones. Si se elige A Priori la mejor opción sería construir
en un Centro cerrado para ganar $30,000, pero si se elige A Posteriori y si la gente va a comer entonces la
mejor opción es construir en un Centro cerrado para ganar $88,383.84, y si la gente no va a comer la mejor
opción sería construir en un Centro cerrado para perder $27,227.72. En la decisión hay que considerar que si
se lleva a cabo la investigación de mercado habría que restar el costo que tendría y la mejor opción sería A
Priori construir en un Centro cerrado para ganar $30,000.

Juan José Cisneros Rivera

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6.- Una compañía diseñó un nuevo circuito integrado que le permitirá entrar, si así lo desea, al campo de las
microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus derechos por $15 millones. Si elige construir computadoras, la
rentabilidad de este proyecto depende de la habilidad de la compañía para comercializarlas durante el primer año. Tiene
suficiente acceso a los distribuidores al menudeo como para garantizar la venta de 10 000 de ellas. Por otro lado, si tiene
éxito puede llegar a vender hasta 100 000 máquinas. Con el fin de analizar, estos dos niveles de ventas se toman como
dos resultados posibles de la venta de computadoras. El costo de instalar la línea de producción es de $6 millones. La
diferencia entre el precio de venta y el costo variable de cada computadora es de $600.

a) Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema identificando las acciones, los estados de la
naturaleza y la matriz de pagos.
¿Cuál es la mejor decisión y la ganancia asociada usando los siguientes criterios:
b) Optimista
c) Pesimista
d) de Hurwicz con un alfa de 0.7
e) Minimax
f) Equiprobable
g) Suponga que las posibilidades a priori de los dos niveles de ventas son 0.5 ambas, ¿Qué alternativa de acción debe
elegirse?

1) ALTERNATIVAS

A1 = Entrar al campo de las microcomputadoras

A2 = Vender derechos

2) ESTADOS DE LA NATURALEZA

E1 = Distribuidores al menudeo (fracaso)

E2 = Distribuidores al mayoreo (éxito)

3) TABLA DE PAGOS

E1 E1
A1 $ 0 $ 54,000,000.00
A2 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
P. A Priori 0.5 0.5

4) SOLUCIÓN

Juan José Cisneros Rivera

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b) Optimista = Entrar al campo MC para ganar $54,000,000

c) Pesimista = Vender derechos para ganar $15,000,000
d) Hurwicz con alfa de 0.7 = Entrar al campo MC para ganar $37,800,000
e) Minimax = Entrar al campo MC para tener un costo de oportunidad de $15,000,000
f) Equiprobable = Entrar al campo MC para ganar $27,000,000
g) Entrar al campo MC para ganar $27,000,000

 ARBOL DE DECISIÓN (A Priori)

Juan José Cisneros Rivera

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7.- Reconsidere el problema 6. La administración de Silicon Dynamics considera ahora realizar un estudio de mercado a
un costo de $ 1 millón para predecir cuál de los niveles de demanda es más probable que ocurra. La experiencia indica
que esta investigación de mercado es correcta dos tercios de tiempo.
a) Encuentre el VEIP
b) La respuesta en el inciso a indica que vale la pena realizar la investigación de mercado.
c) Desarrolle el diagrama de árbol de probabilidad para obtener las probabilidades a posteriori de los dos niveles de
demanda para los dos resultados posibles de la investigación de mercado.
d) Encuentre el VEE. ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

INDICADORES

I1 = Éxito
I2 = Fracaso

a) VEIP

VEIP = $7,500,000

b) La respuesta en el inciso a indica que vale la pena realizar la investigación de mercado

Si vale la pena realizar la investigación de mercado ya que el costo es de $1,000,000 y tenemos hasta
$7,500,000 disponibles

Juan José Cisneros Rivera

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c) Árbol de Decisión (A Posteriori)

d) Encuentre el VEE. ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

VEE = $0

Costo > VEE  no se debe realizar la investigación de mercado

Juan José Cisneros Rivera