Departamento de Ingeniería Civil e Industrial

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Curso: Simulación

SIMULACIÓN MONTE CARLO

Prof. Juan Camilo Paz Roa

juan.paz@javerianacali.edu.co

2017
 SIMULACIÓN MONTE CARLO

“Es una técnica de muestreo artificial, empleada para

operar numéricamente sistemas que tengan parámetros
aleatorios y que no requieran el modelado del tiempo”

Variables de entrada Determinísticas (Parámetro) o

Estocásticas

Expresiones matemáticas que

MODELO representan la lógica funcional
del sistema bajo estudio

Variables de salida Estocásticas si 1 V.E. es Estocástica

 SIMULACIÓN MONTE CARLO

Para modelar las variables de entrada estocásticas se usan los

métodos de generación de valores aleatorios.

Excel cuenta con funciones para la generación de valores aleatorios:

 SIMULACIÓN MONTE CARLO

Análisis estadístico de la variable de salida:

 SIMULACIÓN MONTE CARLO
Análisis estadístico de la variable de salida:
Si la variable de salida Si la variable de salida Si se desconoce el tipo de
es normal y la es normal y la distribución de la variable
desviación estándar es desviación estándar es de salida (teorema de
conocida. desconocida. Tchebychev).

Intervalo de confianza: 𝑛 es el tamaño de la muestra piloto.

𝑍𝛼 𝜎 𝑡𝛼;𝑛−1
ƴ
𝑠 𝑠
𝑥ҧ ∓ 2
𝑥ҧ ∓ 2 𝑥ҧ ∓
𝑛 𝑛 𝛼𝑛

Tamaño de la muestra:
2 2
𝑍𝛼 𝜎 2 𝑡𝛼;𝑛−1
ƴ
𝑠
2 2
𝑛= 𝑛=
𝑒 𝑒