Introducción a la Ecuaciones Diferenciales

Ecuaciones diferenciales Ordinarias

Capı́tulo I. Métodos analı́ticos

Curso 2017

Del cálculo sabemos que el cambio es medido por la derivada y usada para describir como se
modifica una cantidad es de lo que se trata en ecuaciones diferenciales.
Convertir las reglas que gobiernan la evolución de una cantidad en una ecuación diferencial se llama
modelación: El objetivo es emplear las ecuaciones diferenciales, para predecir el valor del futuro
de una cantidad que se está modelando.Existen tres tipos básicos de técnicas para efectuar estas
predicciones:
1) Las técnicas analı́ticas implican encontrar fórmulas para los valores futuros de la cantidad.

2) Los métodos cualitativos se apoyan en un esbozo burdo de la gráfica de la cantidad como

función del tiempo y en la descripción de su comportamiento a largo plazo.

3) Las técnicas númericas.

Definición. Se denomina ecuación a una relación entre una función (suficientemente derivable)
sus variables y una ó varias derivadas sucesivas de la función.

Definición. Consideremos una ecuación diferencial, entonces:

? Se llama orden de una ecuación diferencial al mayor orden de la derivada de la variable
independiente que en ella aparezca.

? Se denomina grado de la ecuación diferencial al exponente de la derivada de mayor orden.

Definición. Se denomina ecuación diferencial ordinaria a una ecuación diferencial en la que la

función depende de una sola variable. En el último caso se dice que la ecuación diferencial está
expresada en forma normal ó explı́cita si y sólo si la derivada de orden mayor aparece despejada
como función de todos los demás términos de la ecuación, en caso contrario se dice que la ecuación
está dada en forma implı́cita.
Una ecuación diferencial ordinaria de orden n(n ∈ N) en forma implı́cita es una expresión del tipo.

F (t, y, y 0 , y 00 , y (2) , . . . , y (n) ) = 0

y en forma explı́cita tiene la expresión:

y (n) = f (t, y, . . . , y (n−1) )

Definición. Se denomina solución particular (ó también integral particular ó curva integral) de la
ecuación diferencial en el intervalo I ⊂ R a una función y ≡ φ(t), t ∈ I derivable hasta de orden n
en I tal que:
F (t, φ, φ0 , φ00 , φ(2) , . . . , φ(n) ) = 0

1
y
φ(n) = f (t, φ, . . . , φ(n−1) )

Ejemplo 1. 1. Consideremos y 00 + 4y = 0, vemos que es una ecuación diferencial de orden 2

homogénea. Por otro lado una solución particular a es:

y(t) = sen 2t − 3 cos 2t

además, la solución general de la ecuación diferencial es:

y(t) = c1 sen 2t + c2 cos 2t

2. y 0 = sen(t + y) es ecuación diferencial ordinaria de primer orden y no lineal.

3. y 0 = sen(t) + y es una ecuación diferencial de primer orden y lineal.

4. y 0 + y 2 = sen t es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y es no lineal

∂u α2 ∂ 2 u
5. A la ecuación = 2 2 , con α =costante, se conoce como ecuación de calor
∂t ∂ x
Ecuaciones diferenciales de primer orden
dy
= f (t, y) · · · (1)
dt
Considerando la ecuación (1), el problema es dada f (t, y) es encontrar todas las funciones y que
satisfagan la ecuación diferencial (1), entonces si:

dy
= g(t) · · · (2)
dt
usando el Cálculo es fácil de resolver esta ecuación:
Z
y = g(t)dt + C

Definición. La ecuación diferencial lineal general de primer orden es:

dy
+ a(t)y = b(t) · · · (3)
dt
vamos a suponer que a(t) y b(t), son continuas en un cierto intervalo.

dy
Definición. La ecuación diferencial + a(t)y = 0 · · · (4), es una ecuación diferencial lineal de
dt
primer orden y homogénea.

Nota: Para lo siguiente es necesario repasar las propiedades de los logaritmos y exponenciales.

Consideremos la ecuación diferencial (4), entonces:

dy 1 dy d
= −a(t)y ⇒ = −a(t) ⇒ ln | y |= −a(t)
dt y dt dt

2
Luego Z Z
d
ln | y |= − a(t)dt + c1
dt
Z
⇒ ln | y |= − a(t)dt + c1
R
⇒ eln|y| = e− a(t)dt+c1
R
⇒| y |= e− a(t)dt
· ec1
R
Con lo anterior tomando c = ec1 , entonces | y |= ce− a(t)dt
Por tanto: R
| ye a(t)dt |= c · · · (?)
R
observemos que ye− a(t)dt es una función continua, y por (?) se tiene que:
R
a(t)dt
ye es constante
R
De lo contrario ye a(t)dt tomarı́a valores de c o −c. Entonces por le Teorema del valor intermedio
debe tomar todos los valores entre −c y c; lo cual no es posible por como se define la ecuación (?).
De este modo, se tiene que: R
ye a(t)dt = c
R
⇒ y = ce− a(t)dt

Definición. La solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea:

dy
+ a(t)y = 0
dt
es de la forma R
y(t) = ce− a(t)dt

observemos que dicha ecuación diferencial tiene infinitas soluciones.

Ejemplo 2. Resolver la ecuación
dy
+ 3t2 y = 0
dt
La solución general está dada por:
3t2 dt 3
R
y(t) = ce− = ce−t
otra manera de resolverla es:
Dado que dy 2
dt + 3t y = 0, entonces:
dy
= −3t2 y
dt
dy
⇒ dt
= −3t2
y
Z Z
d
⇒ ln | y |= −3t2 dt = −t3 + c1
dt
Luego
3 +c
eln|y| = e−t 1

3
⇒ y = ec1 · e−t
3
∴ y(t) = ce−t

3
Ejemplo 3. Determinar el comportamiento de las soluciones de la ecuación diferencial
dy
+ ay = 0, con a = cte
dt
cuando t → ∞
Claramente la solución general es:
y(t) = ce−at
de este modo si a > 0
lı́m y(t) = 0
t→∞
luego si a < 0
lı́m | y(t) | = ∞
t→∞

En las aplicaciones, usualmente no nos interesan todas las soluciones de la ecuación diferencial, más
bien se busca una solución especı́fica, y(t) que para un tiempo inicial t0 tome el valor y0 . Esto es el
problema de valor inicial
dy
+ a(t)y = 0, y(t0 ) = y0
dt
Para resolver este problema procedemos como sigue:
d
ln | y(t) |= −a(t)
dt
Z t Z t
d
⇒ ln | y(s) | ds = −a(s)ds
t0 ds t0
Z t
⇒ ln | y(t) | − ln | y(t0 ) |= −a(s)ds
t0
  Z t
 y(t) 
⇒ ln 
 = −a(s)ds
y0  t0
 
 y(t)  Rt
⇒   = e− t0 a(s)ds
y0 
 
 y(t) R t a(s)ds 
⇒  e t 0 =1
y0 
Rt
a(s)ds
Tomando g(t) = y(t)
y0 e
t0 , observemos que g es una función continua, entonces g = 1 ó g = −1,
para determinar el signo de g observemos que:
y(t0 ) Rtt0 a(s)ds
g(t0 ) = e 0 =1
y0
Entonces:
y(t) Rtt a(s)ds
e 0 =1
y0
Rt
− a(s)ds
⇒ y(t) = y0 e t0

La ecuación anterior es la solución a nuestro problema de valor inicial.

4
Ejemplo 4. Hallar la solución al problema de valor inicial
dy 3
dt + sen ty = 0, y(0) = 2
De la deducción anterior una solución al problema de valor inicial es:
3 Rt
y(t) = e− 0 sen rdr
2
vemos que: Z t
− sen rdr = − cos t − 1
0
con lo anterior la solución al problema de valor inicial es:
3
y(t) = e−cost−1
2
La ecuación anterior puede resolverse como en el ejemplo 2, integrando de manera definida.
Ahora nos interesa resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden y no homogénea
dy
+ a(t)y = b(t) · · · (?)
dt
donde a(t) y b(t) son funciones continuas.
¿Es posible ver el lado izquierdo de (?) como la derivada de una función simple?
Si multiplicamos a la ecuación (?) por una función continua µ(t), obtenemos una ecuación diferencial
equivalente:
dy
µ(t) + µ(t)a(t)y = µ(t)b(t)
dt
observemos que:
d dy dµ
µ(t)y(t) = µ(t) + y
dt dt dt
Entonces:
dµ
d dµ
µ(t)y(t) = µ(t)b(t) ⇔ = µ(t)a(t) ⇔ a(t) = dt
dt dt µ
Luego Z Z
d
ln |µ(t)| = a(t)dt
dµ
Z
⇔ ln |µ(t)| = a(t)dt
R
a(t)dt
⇔ µ(t) = e (factor de integración)
Entonces:
d
µ(t)y(t) = µ(t)b(t)
dt
Z
⇒ µ(t)y(t) = µ(t)b(t)dt + c
Z 
1
⇒ y(t) = µ(t)b(t)dt + c
µ(t)
R
Z R 
− a(t)dt a(t)dt
⇒ y(t) = e e b(t)dt + c

esta última ecuación es la solución general a la ecuación diferencial (?).

5
 Ahora resolvemos el problema de valor inicial.
dy
+ a(t)y = b(t), y(t0 ) = y0
dt
Para esto, procedemos usando integral definida:
Z t Z t
µ(s)y(s)ds = µ(s)b(s)ds
t0 t0
Z t
⇒ µ(s)y(s)ds|tt0 = µ(s)b(s)ds
t0
Z t
⇒ µ(t)y(t) − µ(t0 )y(t0 ) = µ(s)b(s)ds
t0
Z t 
1
⇒ y(t) = µ(t)b(s)ds + µ(t0 )y0
µ(t) t0
donde: R
a(s)ds
µ(t) = e (factor de integración)

Ejemplo 5. Obtener la solución general de la ecuación diferencial

dy
− 2ty = t
dt
Vemos que:
2
R R
−2tdt
µ(t) = e a(t)dt
=e = e−t
Entonces, por fórmula la solución está dada por:
Z 
t2 −t2
y(t) = e te dt + c
 Z 
t2 1 u
=e − e du + c
2
 
t2 1 −t2
=e − e +c
2
1 2
= − + cet
2
También podemos resolver la ecuación de la siguiente forma (multiplicando por µ(t) por ambos
lados de la igualdad ):
2 dy 2 2
e−t − 2te−t y = te−t
dt
d 2 2
⇒ e−t y(t) = te−t
dt
Z Z
d −t2 2
⇒ e y(t) = te−t
dt
2 1 2
⇒ e−t y(t) = − e−t + c
2
2 1 2
⇒ y(t) = e−t (− e−t + c)
2
1 2
⇒ y(t) = − + cet
2

6
Ejemplo 6. Encuentre la solución al problema de valor inicial
dy 1
+y = y(2) = 3
dt 1 + t2
De igual modo que en el ejemplo anterior, se podemos encontrar de dos formas la solución.
Mediante fórmula obtenemos: Z t
et

−t 2
y(t) = e 2
+ 3e
2 1+t
se deja al lector resolver el problema de valor inicial mediante la segunda forma como en el ejemplo
anterior
Observación: Consideremos
dy
+ a(t)y = b(t)
dt
Si alguna de la funciones a(t) ó b(t) no son continuas la solución de la ecuación puede ser no continua
Ecuaciones separables
Decimos que una ecuación diferencial es separable (h(y), g(t)) si se puede expresar de la forma
dy g(t)
= · · · (1)
dt f (y)
Z Z
dy
f (y) = g(t) · · · (2)
dt
Tomemos Z
F (y) = f (y)dy

Entonces la ecuación (2) se puede expresar como:

d
F (y(t)) = g(t)
dt
luego Z Z
d
F (y(t))dt = g(t)dt + c
dt
Z
F (y) = g(t)dt + c

Solución general a la ecuación diferencial (1)

Ejemplo 7. Encontrar la solución general de la ecuación:
dy
ey − t − t2 = 0
dt
Solución. Notemos que:
dy
ey = t + t2
dt
Luego Z Z
ey dy = t + t2 dt + c

t2 t3
⇒ ey = + +c
2 3
 2 3

t t 
⇒ y(t) = ln  + + c
2 3

7
Ahora consideremos el problema de valor inicial
dy g(t)
= y(t0 ) = y0
dt f (y)
En este caso la solución está dada por:
Z y Z t
f (y)dy = g(s)ds
y0 t0

Ejemplo 8. Resolver el problema de valor inicial

dy
dt =1+y y(0) = −1
Es claro que la solución a este problema es y(t) = −1

Ejemplo 9. Encontrar la solución del problema de valor inicial

dy
y + (1 + y 2 ) sen t = 0 y(0) = 1
dt
Solución. Vemos que:
y dy
= − sen t
1 + y 2 dt
luego Z y Z t
r
2
dr = − sen(s)ds
1 1+r 0
y
1
⇒ ln(1 + r ) = cos s|t0
2 

2 1
1 1
⇒ ln(1 + y 2 ) − ln(2) = cos t − 1
2 2
2
 
1+y
⇒ ln = 2(cos t − 1)
2
⇒ 1 + y 2 = 2e2(cos t−1)
 1
2
∴ y(t) = 2e2(cos t−1) − 1

Ejercicio. 1. Resolver la ecuación diferencial

dy
= 1 − t + y 2 − ty 2
dt

2. Resolver el problema de valor inicial y determinar el intervalo de existencia de la solución

dy
t2 (1 + y 2 ) + 2y =0 y(0) = 1
dt
Ecuaciones homogéneas

Definición. Una función f (t, y) es homogénea de grado n si:

f (αt, αy) = αn f (t, y) para todo t, y, α

8
Ejemplo 10. f (t, y) = t2 + ty es homogénea de grado 2, puesto que

f (αt, αy) = α2 t2 + α2 ty = α2 f (t, y)

Definición. Una ecuación diferencial homogénea es aquella que tiene la expresión

y 0 = f (t, y)

donde f (t, y) es una función homogénea de grado cero. Estas ecuaciones pueden reducirse a una
ecuación diferencial separable mediante el cambio de variable dependiente
y
v=
t
En efecto, si v = yt , entonces y = vt y y 0 = v 0 t + v.

Ejemplo 11. Resolver el problema de valor inicial

1 p
y 0 = (y + t2 − y 2 ), y(1) = 0
t
p
Solución. Vemos que f (t, y) = 1t (y + t2 − y 2 ), es fácil ver que f (t, y) es homogénea. De este
modo aplicando el cambio de variable v = yt , entonces y = vt, ası́:

1 p 
(vt)0 = vt + t2 − v 2 t2
t
1 p 
⇒ v0t + v = vt + t 1 − v 2
t
p
⇒ v0t = 1 − v2
r0
Z v Z t
1
⇒ √ dr = ds
1 s
1−r 2
0

⇒ arc sen(r)|v0 = ln s|t1

⇒ arc sen(v) = ln t
⇒ v = sen(ln t)
∴ y(t) = t sen(ln t)
es la solución al problema de valor inicial.

9
 Ecuaciones de Bernoulli

Una ecuación de Bernoulli es de la forma

y 0 = p(t)y + g(t)y n , n ∈ N · · · (?)

observemos que si n = 0 ó n = 1 la ecuación (?) es lineal.

En otro caso, estas ecuaciones se pueden reducir a una lineal de primer orden mediante el cambio
de variable
v = y 1−n , y ≥ 2
Entonces

vy n = y y y 0 = v 0 y n + nvy n−1 y 0

⇒ v 0 y n = y 0 − nvy n−1 y 0
⇒ v 0 y n = y 0 (1 − nvy n−1 )
v0yn v0yn
⇒ y0 = =
1 − nvy n−1 1−n
Sustituyendo en la ecuación (?), obtenemos

v0yn
= p(t)vy n + q(t)y n
1−n
v0
⇒ = p(t)v + q(t)
1−n
Ecuaciones Exactas

Todas las ecuaciones diferenciales de primer orden que podemos resolver son de la forma
d
φ(t, y) = 0 · · · (1)
dt
Integrando (1) tenemos que:
φ(t, y) = c

Ejemplo 12. La ecuación diferencial

1 + cos(t + y) + cos(t + y)y 0 = 0

puede reescribirse como:

d
[t + sen(t + y)] = 0
dt
integrando tenemos
t + sen(t + y) = 0

La ecuación (1) es la ecuación más general de primer orden que podemos resolver. De manera que
es importante poder conocer cuando una ecuación diferencial puede escribirse como
d
φ(t, y) = 0
dt

10
para encontrar todas las ecuaciones diferenciales que pueden ser expresadas de la forma (1), obser-
vemos que
d ∂φ ∂φ dy
φ(t, y) = + =0
dt ∂t ∂y dt
Por lo tanto la ecuación diferencial
dy
M (t, y) + N (t, y) =0
dt
puede expresarse de la forma
d
φ(t, y) = 0
dt
∂φ ∂φ
si y sólo si existe una función φ tal que M (t, y) = ∂t y N (t, y) = ∂y Ahora Dadas dos funciones
∂φ ∂φ
M (t, y) y N (t, y) arbitrarias, ¿ Existe una función φ tal que M (t, y) = ∂t y N (t, y) = ∂y ?

Teorema 1. Sean M (t, y) y N (t, y) funciones continuas con derivadas parciales continuas con
respecto a t y a y en el rectángulo

R = {(t, y) : a < t < b, c < y < d}

∂φ ∂φ ∂M ∂N
Entonces existe una función φ tal que M (t, y) = ∂t y N (t, y) = ∂y si y sólo si ∂y = ∂t en R

Demostración. Con el Doctor Saúl

Definición. La ecuación diferencial

dy
M (t, y) + N (t, y) =0
dt
es exacta si y sólo si
∂M ∂N
=
∂y ∂t
∂M ∂N
Observación: No es esencial en el enunciado del Teorema 1 que ∂y = ∂t en un rectángulo R.
Es suficiente que ∂M ∂N
∂y = ∂t en una región sin hoyos.

Ahora supongamos que la ecuación diferencial

dy
M (t, y) + N (t, y) = 0 · · · (1)
dt
no es exacta. ¿ Se puede transformar la ecuación diferencial en exacta?, es decir, ¿ Se puede encontrar
una función µ(t, y) tal que la ecuación µ(t, y)M (t, y) + µ(t, y)N (t, y) dy
dt = 0 · · · (2) equivalente a (1)
sea exacta?
Sabemos que la ecuación (2) es exacta si y sólo si
∂ ∂
(µ(t, y)M (t, y)) = (µ(t, y)N (t, y))
∂y ∂t
ó bien
∂M ∂µ ∂N ∂µ
µ(t, y) (t, y) + M (t, y) (t, y) = µ(t, y) (t, y) + N (t, y) (t, y) · · · (3)
∂y ∂y ∂y ∂y
Por tanto la ecuación (2) es exacta si y sólo si µ(t, y) satisface la ecuación (3).

11
Definición. La función µ(t, y) que satisface la ecuación (3) se llama factor integrante de la ecuación
diferencial (2), si µ(t, y) satisface la ecuación (3), entonces es posible escribir a la ecuación (2) en
la forma
d
dt φ(t, y) =0 y φ(t, y) = c

Hay sólo dos casos en los que es posible encontrar una solución explı́cita de (3), se trata de aquellos
en los que la ecuación tiene un factor de integración es una función solo de t ó bien solo función de
y.
Observemos que si µ es una función sólo de t, entonces la ecuación (3) se reduce a

∂M ∂N ∂µ
µ(t) =µ +N
∂y ∂t ∂t
Despejando a µ tenemos que:
∂µ ( ∂M ∂N
∂y − ∂t )µ
=
∂t N
Observemos que la ecuación anterior tiene sentido, ya que si
∂M ∂N
∂y − ∂t
= R(t)
N
En este caso
R
µ(t) = e R(t)

Teorema 2. (de Picard de existencia y unicidad local)

Considere el problema de valor inicial

y 0 (t) = f (t, y) y(t0 ) = y0 (1)

y sea el rectángulo
R = [t0 − a, t0 + a] × [y0 − b, y0 + b] ⊂ R2
con a, b > 0 si se verifican las condiciones:

1. f es una función continua en R

2. (condición de Lipschitz), para todo par de puntos (t1 , y1 ), (t2 , y2 ) ∈ R existe una constante
M > 0 tal que
|f (t1 , y1 ) − f (t2 , y2 )| ≤ M |y1 − y2 |

Entonces existe una única solución del problema (1) en un cierto intervalo (t0 − δ, t0 + δ) con
0<δ≤a

Demostración. Se deja al Doctor

Aquı́ termina el capı́tulo 1, lo siguiente es analizar las soluciones de una ecuación diferencial
mediante el Método cualitativo, que consiste en usar la geometrı́a analı́tica para tener un panorama
de comportamiento de la solución.

12