Universidad de Chile

Facultad de Economía y Negocios

Escuela de Economía y Administración

Programa
METODOS CUANTITATIVOS III (ENMEC405/01)
Verano 2018
Profesor: David Coble
E-mail: cobleton@gmail.com
Atención de alumnos: a convenir, enviando correo electrónico Escribir al email para acordar la cita con
anticipación.
Clases: Lu-Mi-Vi
12:20 a 14:20 hrs.
Sala: H-101
Ayudantes: Felipe Beltrán (fbeltran@economia.cl) y César Martínez (cesmartine@fen.uchile.cl)
Ayudantías: martes, 18:30 a 19:50 hrs, sala H-101

I. Objetivos del curso

La econometría es fundamental para evaluar modelos de manera empírica, y fundamentar decisiones de
política económica. Sin esta herramienta, un economista solamente muestra una opinión, pero sin
validación en los datos. Al final del día, esto es lo que hace un economista en la práctica con una altísima
probabilidad. Métodos cuantitativos III, viene no solamente a complementar lo ya aprendido en los cursos
econométricos anteriores, sino para introducirlo a un nuevo conjunto de herramientas usadas en
instituciones importantes de política económica tales como bancos centrales, ministerios de hacienda,
banca privada, etc. Al final del semestre, el estudiante será capaz de responder preguntas de investigación
en temas micro y macroeconómicos, y evaluar empíricamente estas hipótesis. Además se introducirá al
alumno con el paquete econométrico Eviews, herramienta estándar usada en departamentos de estudios
macroeconómicos.

II. Metodología
Habrá clases tres veces a la semana, cada sesión durará dos horas reloj. Las clases serán cargadas a la teoría,
pero complementadas con aplicaciones empíricas y ejemplos para aterrizar conceptos. Habrá también
ayudantías semanales una vez a la semana, las cuales tienen por objetivo entrenar al estudiante en los
conceptos vistos en clase y prepararlos para controles y tareas.

III. Contenido del curso

Semana 1: Modelos Univariados de Series de Tiempo. Justificación teórica. Propiedades de los

Procesos AR, MA y ARMA. Tests de Estacionaridad. Tests de Diagnóstico. Identificación, Estimación y
Tests de Hipótesis sobre Modelos ARIMA, según Esquema de Box-Jenkins. Predicción. Estacionalidad.
(JD, KW, BAS,GR, HAM, WE, L)

Semana 2: Modelos No Estacionarios. Cointegración. Test de Dickey y Fuller, Regresores No-

Estacionarios, Modelos de Corrección de Errores. Test de Quiebre Estructural. (JD, KW, GR, CHD, HE)

Semana 3: Sistemas de Ecuaciones (I). Vectores Autorregresivos VAR. Estimación de VARs.

Funciones de Impulso – Respuesta. Sistemas SVAR. Sistema de Ecuaciones Aparentemente No
Relacionadas (Esquema SUR de Zellner, si hubiere tiempo). (JD, KW, BAS, JU, HAM, L )
Semana 4: Cerrando ideas. Ejemplos de Ecuaciones Simultánea. Identificación y Estimación de
Ecuaciones Estructurales (MC2E), Exogeneidad, Causalidad a la Granger (JD, KW, GR, T, BAS)

Semana 5: Modelos con Datos de Panel. Justificación de los Modelos de Datos de Panel. Modelos de
Efectos Fijos y Efectos Aleatorios. (BAL, GR, WOO)

Semana 6: Modelos de Variable Dependiente Limitada (I). Modelos de Variables Dependientes

Discretas: Modelo Lineal de Probabilidad, y Modelos Logit, Probit y Modelo Logit Multivariado. (GR,
MADL, WOO)

Semana 7: Modelos de Variable Dependiente Limitada (II). Modelo Tobit, como una Extensión del
Probit. El Problema de la Selección. Sesgo de Selección (Esquema de Heckman). (GR, MADL, WOO)

IV. Bibliografía básica y complementaria

El curso utilizará como textos base, los libros: Johnston, J. y J. DiNardo: “Econometric Methods”,
Cuarta Edición, McGraw-Hill, 1997. (JD); y Greene, W.: “Econometric Analysis”, MacMillan
Publishing Company (GR). Como literatura complementaria se recomiendan los siguientes textos para
los diferentes tópicos abordados en el curso. El profesor mencionará otros textos en forma adicional
en cada uno de los tópicos que se tratarán.

- Maddala: Introduction to Econometrics, 2da. edición, MacMillan Publishing Company

(MADI)
- Johnston: Econometric Methods, 3era. Edición, McGraw-Hill. (J3)
- Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press. (HAM)
- Maddala: Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press.
(MADL)
- Wooldridge: Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press. (WOO)
- Baltagi: Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons. (BAL)
- Theil: Principles of Econometrics, John Wiley and Sons. (T)
- Davidson and MacKinnon: Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press.
(DM)
- Amemiya: Advanced Econometrics, Harvard University Press. (A)
- Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time series Analysis (L)
- Wei : Time Series Analysis (WE)
- Johnston – Dinardo : Econometric Methods. (JD)
- Basch : Apuntes de Econometría (BAS)
- Juselius : The Cointegrated VAR Model (JU)
- Kirchgässner y Wolters Introduction to Modern Time Series Analysis
- Cameron y Trivedi: Microeconometrics, Methods and Applications

V. Evaluación
Durante el semestre se realizará una prueba solemne, y un examen final que cubrirán la totalidad de los
contenidos vistos en clases. Además habrá tareas semanales que incluirán preguntas de aplicación del material
visto en clases. Estas tareas deben trabajarse en grupos o individualmente. No hay cantidad límite de alumnos
por grupo. Sin embargo, habrá N controles cortos de frecuencia semanal (con una duración aproximada de
20 min.), de preferencia los días viernes, en horario de clase. Estos controles preguntarán exclusivamente una
de las preguntas de la tarea de esa semana, o levemente modificada. Estos controles son individuales, por lo
tanto cada estudiante es responsable de saber cómo resolver los problemas de la tarea. Si un estudiante no
presenta su tarea, será evaluado con nota 1.0, independiente de su desempeño en el respectivo control. La tarea
debe estar completa. Si el alumno entrega una tarea incompleta, se considerará como no entregada, y por
consiguiente obtiene una nota 1.0 automáticamente en el respectivo control. Solamente los mejores N-1
controles serán evaluados. La prueba solemne y el examen final también contendrán exclusivamente preguntas
contenidas en las tareas y ayudantías, o levemente modificadas. Por lo mismo, ninguna tarea tendrá pauta.
Cada estudiante es responsable de trabajar las tareas, y de dar lo mejor de sí mismo para lograrlo.

Adicionalmente, habrá una tarea empírica a medio semestre de carácter obligatorio con el propósito de
controlar las destrezas computacionales aplicadas a situaciones prácticas. Si un alumno no entrega esta tarea,
tendrá automáticamente la nota 1.0. Esta tarea no será afecta a ser eliminada como la peor nota. La tarea
empírica será realizada en grupos de a tres alumnos como máximo.

Finalmente, habrá un proyecto empírico al final de semestre, el cual involucra el trabajo con series de datos en
Eviews/Stata. Este proyecto será en grupos de no más de tres personas cada uno. Se evaluará la posibilidad de
presentar frente a la clase al final del semestre. Nuevamente, si un alumno no entrega este proyecto, obtendrá
automáticamente la nota 1.0. Esta tarea no será afecta a ser eliminada como la peor nota.

La prueba solemne es obligatoria. Sin embargo, la inasistencia a esta prueba no requiere presentar justificación.
Simplemente se acumulará el porcentaje para el examen final. La inasistencia al examen final, por otra parte,
debe ser justificada apropiadamente. De otro modo, será evaluada con nota 1.0.

La nota final será calculada, en este caso, a través de la relación:

NF = 0.3 S + 0.3 C + 0.1 P + 0.3 E

NF = Nota final
S = Nota prueba solemne
C = Promedio de los mejores 5 controles, más la tarea empírica
P = Proyecto empírico
E = Nota examen

Para la aprobación del curso, se requerirá que NF sea mayor o igual que 3.95. La mejor nota del curso tendrá
un 7.0. No se aplicará ninguna relativización al curso. No insista. Gracias.