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CADENAS DE MARKOV
Introduccin
Un proceso o sucesin de eventos que se desarrolla en el tiempo en el cual el resultado
en cualquier etapa contiene algn elemento que depende del azar se denomina proceso
aleatorio o proceso estocstico. Por ejemplo, la sucesin podra ser las condiciones del
tiempo en Paran en una serie de das consecutivos: el tiempo cambia da a da de una
manera que en apariencia es algo aleatoria. O bien, la sucesin podra consistir en los
precios de las acciones que cotizan en la bolsa en donde otra vez interviene cierto grado
de aleatoriedad.
Un ejemplo simple de un proceso estocstico es una sucesin de ensayos de Bernoulli,
por ejemplo, una sucesin de lanzamientos de una moneda. En este caso, el resultado en
cualquier etapa es independiente de todos los resultados previos (esta condicin de
independencia es parte de la definicin de los ensayos de Bernoulli). Sin embargo, en la
mayora de los procesos estocsticos, cada resultado depende de lo que sucedi en
etapas anteriores del proceso. Por ejemplo, el tiempo en un da determinado no es
aleatorio por completo sino que es afectado en cierto grado por el tiempo de das
previos. El precio de una accin al cierre de cualquier da depende en cierta medida del
comportamiento de la bolsa en das previos.
El caso ms simple de un proceso estocstico en que los resultados dependen de otros,
ocurre cuando el resultado en cada etapa slo depende del resultado de la etapa anterior
y no de cualquiera de los resultados previos. Tal proceso se denomina proceso de
Markov o cadena de Markov (una cadena de eventos, cada evento ligado al precedente)
Estas cadenas reciben su nombre del matemtico ruso Andrei Andreevitch Markov
(1856-1922). Como mencionamos antes, estas cadenas tiene memoria, recuerdan el
ltimo evento y eso condiciona las posibilidades de los eventos futuros. Esto justamente
las distingue de una serie de eventos independientes como el hecho de tirar una moneda.
Este tipo de proceso presenta una forma de dependencia simple, pero muy til en
muchos modelos, entre las variables aleatorias que forman un proceso estocstico. Se
utilizan, por ejemplo, para analizar patrones de compra de deudores morosos, para
planear necesidades de personal, para analizar el reemplazo de un equipo, entre otros.
Definicin
Una cadena de Markov es una sucesin de ensayos similares u observaciones en la cual
cada ensayo tiene el mismo nmero finito de resultados posibles y en donde la
probabilidad de cada resultado para un ensayo dado depende slo del resultado del
ensayo inmediatamente precedente y no de cualquier resultado previo.
P(X n + 1 = x n + 1 /X n = xn , X n 1 = xn 1 ,....X 2 = x2 , X 1 = x1 ) =
P(X n + 1 = x n + 1 /X n = xn )
Matriz de transicin
Al trabajar con cadenas de Markov, a menudo es til pensar la sucesin de ensayos
como experimentos efectuados en cierto sistema fsico, cada resultado dejando a este
sistema en cierto estado.
Por ejemplo, consideremos una sucesin de elecciones polticas en cierto pas: el
sistema podra tomarse como el pas mismo y cada eleccin lo dejara en cierto estado,
es decir en el control del partido ganador. Si slo hay dos partidos polticos fuertes,
llamados A y B, los que por lo regular controlan el gobierno, entonces podemos decir
que el pas se encuentra en el estado A o B si el partido A o B ganara la eleccin. Cada
ensayo (o sea cada eleccin), coloca al pas en uno de los dos estados A o B. Una
sucesin de 10 elecciones podra producir resultados tales como los siguientes:
A, B, A, A, B, B, B, A, B, B
La primera eleccin en la sucesin deja en el poder al partido A, la segunda fue ganada
por el partido B, y as sucesivamente, hasta que la dcima eleccin la gane el partido B.
Supongamos que las probabilidades de que el partido A o B ganen la prxima eleccin
son determinadas por completo por el partido que est en el poder ahora. Por ejemplo
podramos tener las probabilidades siguientes:
Si el partido A est en el poder, existe una probabilidad de que el partido A
ganar la prxima eleccin y una probabilidad de de que el partido B gane la
eleccin siguiente.
Si el partido B est en el poder, hay una probabilidad de 1/3 de que el partido A
gane la eleccin siguiente y una probabilidad de 2/3 que el partido B permanezca en
el poder.
En tal caso, la sucesin de elecciones forman una cadena de Markov, dado que las
probabilidades de los dos resultados de cada eleccin estn determinadas por el
resultado de la eleccin precedente.
Lo descrito anteriormente puede representarse grficamente usando la siguiente red:
Observaciones:
1) La suma pi1 + pi 2 + ..... + pin = 1 . Esta suma representa la probabilidad de que el
sistema pase a uno de los estados 1, 2, ., n dado que empieza en el estado i. Ya que
el sistema ha de estar en uno de estos n estados, la suma de probabilidades debe ser
igual a 1. Esto significa que los elementos en cualquier rengln de la matriz de
transicin deben sumar 1.
2) Cada elemento pij 0
Es improbable que una secuencia aleatoria de A,C,G y T sea un buen modelo para el
patrn de nucletidos en una secuencia gnica.
Una cadena de Markov con {A, T, G y C} podra ser una mejor aproximacin a la
realidad: las probabilidades para el nucletido en la posicin j+1 dependen del
nucletido en la posicin j. (Sin embargo, en la realidad las dependencias son ms
complejas)
Si el espacio de estados es S = {A, C, G, T}.
La matriz de transicin P es de 4 x 4:
Aqu
Ejercicios
0,3 0,5 0,2
1. Dada la matriz de transicin: P = 0,4 0,2 0,4
0,5 0,4 0,1
Cambio de maana
A B
Cambio de hoy A 0,1 0,9
B
0,8 0,2
Si el valor de la accin baj hoy, calcule la probabilidad de que se incremente 3
das despus a partir de ahora.
En el ejemplo que vimos de las acciones, comenzamos con un estado inicial de baja, de
modo que la matriz de estado inicial es:
Ao = (0 1)
En la matriz de transicin vemos que despus de un da, la accin est en alza con
probabilidad de 0,8 y en baja con probabilidad de 0,2, as, la matriz de estado A1
despus de un da est dada por.
A1 = (0,8 0,2)
La probabilidad de que la accin vaya al alza o a la baja despus de dos das es:
p1 = (0,8)(0,1) + (0,2)(0,8) = 0,24
p2 = (0,8)(0,9) + (0,2)(0,2) = 0,76
As que la matriz de estado A2 despus de dos das est dada por:
A2 = (0,24 0,76)
0,73 0,27
Luego de hacer los clculos, resulta: P 2 =
0,24 0,76
Es de notar que todos los valores son no negativos, y que la suma por fila es 1, de donde
P 2 es tambin una matriz de transicin, pero ahora es la matriz de transicin que se
obtiene luego de dos pasos. La ltima fila corresponde a la matriz de estado
A2 = (0,24 0,76) que habamos obtenido.
Cul es la ventaja de trabajar con P 2 ? Qu significado tiene la fila (0,73 0,27 ) ?
Ejemplo: La variacin del tiempo de un da a otro se supone que forma una cadena de
Markov con la matriz de transicin siguiente:
S N LL
Donde los estados posibles son S (Soleado), N
S 0,6 0,2 0,2
(Nublado) y LL (Lluvioso)
N 0,2 0,5 0,3 Dado que hoy (domingo) est nublado, cul es la
LL 0,1 0,4 0,5 probabilidad de que el mircoles sea soleado?
Teorema 2: Una matriz de transicin P se dice que es regular si para algn entero
positivo k, la matriz P k no tiene elementos iguales a cero. Si P es una matriz de
transicin regular, entonces sin importar la matriz de estado inicial, las matrices de
estado sucesivas se aproximan a alguna matriz de estado fija B en donde B.P = B. La
matriz B se denomina matriz estacionaria del sistema
( p1 p2 )
0,8 0,2
= ( p1 p2 )
0,6 0, 4
De all, resolviendo el sistema que queda planteado podemos calcular la matriz
estacionaria buscada.
Aplicaciones en Bioinformtica
Bsqueda de genes
Mapeo de vinculacin gentica
Anlisis filogentico
Prediccin de estructura secundaria de protenas
Bsqueda de sitios conservados vs sitios variables
Prediccin de regiones que codifican protenas dentro de genomas
Modelado de familias de secuencias de protena o ADN relacionado
Prediccin de elementos de estructura secundaria en secuencias primarias de
protena
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Mtodos Estadsticos en Ciencias de la Vida
Ejercicios
1. Suponga que la matriz de transicin de cierta cadena de Markov est dada por:
2 / 3 1/ 3
P =
1/ 4 3 / 4
Donde la primera fila y columna indica el estado 1 y la segunda fila y columna el
estado 2.
a) qu representa el elemento de la matriz?
b) Suponiendo que el sistema se encuentra en un principio en el estado 1, con un
diagrama de rbol encuentre la matriz de estado despus de dos ensayos.
c) Ahora mediante el teorema 1 encuentre la respuesta a la pregunta anterior
d) Cul es la matriz estacionaria del sistema?
3. Las probabilidades de que cierto pas sea gobernado por uno de tres partidos
polticos X, y o Z despus de la prxima eleccin estn dadas por la matriz de
transicin:
X Y Z
X 1 / 2 1 / 3 1 / 6
Y 1 / 4 3 / 4 0
Z 1 / 5 2 / 5 2 / 5
a) Cul es la probabilidad de que el partido Z gane la prxima eleccin si el
partido X est ahora en el poder?
b) Cul es la probabilidad de que el partido X est en el poder despus de dos
elecciones si se supone que el partido Y se encuentra en el poder ahora?
c) Si el partido Z se encuentra en el poder, cul es la probabilidad de que estar
ah despus de dos elecciones?
4. La probabilidad de que una persona de baja estatura tenga un hijo tambin de baja
estatura es de 0,75, mientras que la probabilidad de que un padre alto tenga un hijo
algo es de 0,60 (se ignora la posibilidad de concebir un hijo de mediana estatura)
a) cul es la probabilidad de que un hombre alto tenga un nieto de baja estatura?
b) cul es la probabilidad de que un hombre de baja estatura tenga un nieto alto?
c) Encuentre la matriz estacionaria del proceso y d su interpretacin
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Mtodos Estadsticos en Ciencias de la Vida
5. Las granjas de cierta regin pueden clasificarse en tres tipos: agrcolas, pecuarias o
mixtas. Actualmente 30% son agrcolas, 40% pecuarias y 30% mixtas. La matriz de
transicin de una ao al siguiente es:
A P M
A 0,8 0,1 0,1
P 0,2 0,8 0
M 0,1 0,1 0,8
Encuentre los porcentajes de los tres tipos de granjas: a) el ao prximo, b) dentro
de 2 aos, c) a largo plazo.
6. En cierto pas 90% de la energa es generada por petrleo, gas o carbn y 10%
provena de la energa atmica. Cinco aos despus los porcentajes eran 80% y 20%
respectivamente, mientras que 5 aos ms tarde fueron 75% y 25%. Suponiendo que
el proceso es de Markov con
(0,8 0,2) = (0,9 0,1).P
(0,75 0,25) = (0,8 0,2).P
Calcule la matriz de transicin P de 2 x 2. Encuentre la matriz estacionaria e
interprtela.