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PROCESOS ESTOCÁSTICOS

(MPES)
Licenciatura en Matemáticas

Unidad 2 Actividad 4
Jesús Abraham Rojas Úrzulo
jesus_rojas_urzulo@nube.unadmexico.mx
Matricula: ES1821013126
Jesús Abraham Rojas Úrzulo Licenciatura en Matemáticas
Matricula: ES1821013126 Procesos Estocásticos (MPES)

Actividad 4. Determinación de distribuciones límite


Instrucciones: Resuelve cada una de las situaciones que se presentan a continuación
1.- Supóngase que un proceso de producción cambia de estado de acuerdo con una cadena de Markov
cuya matriz es

1/ 4 1/ 4 1/ 2 0 
 
0 1/ 4 1/ 2 1/ 4 
P=
1/ 4 1/ 4 1/ 4 1/ 4 
 
1/ 4 1/ 4 0 1/ 2 

Con S = {1,2,3,4}, donde los estados 1 y 2 representan una buena producción y los estados 3 y 4 una
mala. Es decir, si se pasa de cualquiera de los estados 1 y 2 a cualquiera de los estados 3 y 4, la
producción decayó. Si por el contrario se pasa de cualquiera de los estados 3 y 4 a los estados 1 y 2;
la producción mejoró.
Los estados se pueden determinar midiendo el tiempo de producción, el costo de producción, el
número de trabajadores que se requieren y el número de accidentes.
a) Determina la proporción de tiempo que el proceso de producción pasará en cada estado a la
larga.
Es claro que la cadena es irreducible, recurrente positiva y aperiódica, por lo tanto, tiene distribución
límite y para obtenerla, buscamos la única distribución invariante.
𝑣 = 𝑣𝑃
0.25 0.25 0.50 0.00
[𝑣(1) 𝑣(2) 𝑣(3) 𝑣(4)] = [𝑣(1) 𝑣(2) 𝑣(3) 𝑣(4)] [0.00 0.25 0.50 0.25]
0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.00 0.50
1 1 1
𝑣(1) = 𝑣(1) + 𝑣(3) + 𝑣(4)
4 4 4
1 1 1 1
𝑣(2) = 𝑣(1) + 𝑣(2) + 𝑣(3) + 𝑣(4)
4 4 4 4
1 1 1
𝑣(3) = 𝑣(1) + 𝑣(2) + 𝑣(3)
2 2 4
1 1 1
𝑣(4) = 𝑣(2) + 𝑣(3) + 𝑣(4)
4 4 2
Con
𝑣(1) + 𝑣(2) + 𝑣(3) + 𝑣(4) = 1
Por lo tanto
3 1 7 13
𝑣(1) = ; 𝑣(2) = ; 𝑣(3) = ; 𝑣(4) =
16 4 24 48
Ya que en buen estado es v(1) y v(2), mientras que en mal estado es v(3) y v(4), se tiene que
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3 1 7
𝐵𝑖𝑒𝑛 = + = ≈ 0.4375
16 4 16
7 13 9
𝑀𝑎𝑙 = + = ≈ 0.5625
24 48 16
b) ¿Qué puedes decir acerca de las veces que la producción mejorará a la larga?
0.1875 0.2500 0.2917 0.2708
𝑃∗ = [0.1875 0.2500 0.2917 0.2708]
0.1875 0.2500 0.2917 0.2708
0.1875 0.2500 0.2917 0.2708
Si se toma el estado 1 y 2 como bueno y 3 y 4 como malo, se tiene que la producción mejora cuando
se encuentra en el estado 3 o 4 y pasa al 1 o 2, esto es.
7 13
𝑣(3) = ; 𝑣(4) =
24 48
7 3 1 49
𝑣(3)(𝑃(1,3) + 𝑃(2,3)) = ( + )=
24 16 4 384
13 3 1 91
𝑣(4)(𝑃(1,4) + 𝑃(2,4)) = ( + )=
48 16 4 768
49 91 63
Por lo tanto, en 384 + 768 = 256 ≈ 0.2460% del tiempo, la producción mejora

2. Considera 5 puntos localizados en una circunferencia y una cadena {Xn} que recorre esos puntos
de manera que, en cada punto, con probabilidad p se da un movimiento al siguiente punto en el sentido
de las manecillas del reloj, y con probabilidad q = 1 - p se da un movimiento al siguiente punto en el
sentido contrario a las manecillas del reloj.
a) Determina la matriz de transición.
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0 𝑝 0 0 𝑞
𝑞 0 𝑝 0 0
𝑃= 0 𝑞 0 𝑝 0
0 0 𝑞 0 𝑝
[𝑝 0 0 𝑞 0]
b) A largo plazo, determina la proporción de tiempo que la cadena pasa en cada estado (como función
de p).
𝑣 = 𝑣𝑃
0 𝑝 0 0 𝑞
𝑞 0 𝑝 0 0
[𝑣(1) 𝑣(2) 𝑣(3) 𝑣(4) 𝑣(5)] = [𝑣(1) 𝑣(2) 𝑣(3) 𝑣(4) 𝑣(5)] 0 𝑞 0 𝑝 0
0 0 𝑞 0 𝑝
[𝑝 0 0 𝑞 0]
Por lo tanto.
𝑣(1) = 𝑣(5)𝑝 + 𝑣(2)𝑞 = 𝑣(5)𝑝 + 𝑣(2)(1 − 𝑝)
𝑣(2) = 𝑣(1)𝑝 + 𝑣(3)𝑞 = 𝑣(1)𝑝 + 𝑣(3)(1 − 𝑝)
𝑣(3) = 𝑣(2)𝑝 + 𝑣(4)𝑞 = 𝑣(2)𝑝 + 𝑣(4)(1 − 𝑝)
𝑣(4) = 𝑣(3)𝑝 + 𝑣(5)𝑞 = 𝑣(3)𝑝 + 𝑣(5)(1 − 𝑝)
𝑣(5) = 𝑣(4)𝑝 + 𝑣(1)𝑞 = 𝑣(4)𝑝 + 𝑣(1)(1 − 𝑝)
𝑣(1) + 𝑣(2) + 𝑣(3) + 𝑣(4) + 𝑣(5) = 1
Resultando
1 1 1 1 1
𝑣(1) = , 𝑣(2) = , 𝑣(3) = , 𝑣(4) = , 𝑣(5) =
5 5 5 5 5
Por lo tanto, se pasa la misma cantidad de tiempo en cada estado, lo cual era de esperarse.
3.- Al principio de cada día, se inspecciona una pieza de cierto equipo para determinar su condición
que se clasifica en 4 estados {1, 2, 3, 4} según su nivel de deterioro, donde 1 es el menor deterioro
(pieza nueva) y 4 el mayor deterioro (pieza descompuesta). Supongamos que la condición de la
pieza en la n-ésima inspección es Xn y que estas variables forman una cadena de Markov con matriz
de transición

 0.95 0.05 0 0 
 
 0 0.9 0.1 0 
P=
 0 0 0.875 0.125 
 
 1 0 0 0 

a) Determinar la proporción de tiempo que la pieza pasa en cada estado a la larga.


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0.950 0.050 0.000 0.000


b) [𝑣(1) 𝑣(2) 𝑣(3) 𝑣(4)] = [𝑣(1) 𝑣(2) 𝑣(3) 𝑣(4)] [0.000 0.900 0.100 0.000]
0.000 0.000 0.875 0.125
1.000 0.000 0.000 0.000
𝑣(1) = 0.950𝑣(1) + 𝑣(4)

𝑣(2) = 0.050𝑣(1) + 0.900𝑣(2)

𝑣(3) = 0.100𝑣(2) + 0.875𝑣(3)

𝑣(4) = 0.125𝑣(3)

𝑣(1) + 𝑣(2) + 𝑣(3) + 𝑣(4) = 1

Resultando

20 10 8 1
𝑣(1) = ; 𝑣(2) = ; 𝑣(3) = ; 𝑣(4) =
39 39 39 39
c) Supongamos que una pieza descompuesta requiere tres días para su reposición por una
nueva. Para incorporar esto a la cadena de Markov agrega dos estados (5 y 6) y modifica
adecuadamente la matriz de transición.

El estado 5 representa que la pieza se acaba de descomponer y pasa al día dos de espera, después
el estado 6 representa que se encuentra en el día dos de espera y al siguiente día se remplaza la
pieza, por lo tanto, los estados 1, 2, 3 y 4 quedan igual.
0.950 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.900 0.100 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.875 0.125 0.000 0.000
𝑃=
0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
[1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]

Bibliografía
México, U. A. (2021). Procesos Estocásticos . Ciudad de México.

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