FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

RIESGO DE UN PORTAFOLIO

PANDURO ROMERO MIGUEL ANTONIO

OCHOA MONSALVE FLOR CELITA

ROJAS MEDINA EVERLYN

DOCENTE

TORO MIRANDA ESTEBAN JESUS

MOYOBAMBA _ PERU
2017
NCIAS EMPRESARIALES

UN PORTAFOLIO

MERO MIGUEL ANTONIO

NSALVE FLOR CELITA

MEDINA EVERLYN

NDA ESTEBAN JESUS

MOYOBAMBA _ PERU
2017
SE PRESENTAN A CONTINUACION LAS RENTABILIDADES OBSERVADAS DE LAS ACCIONES DE
CEMENTOS LIMA Y MOROCOCHA DESDE 1996 A 2000

RENTABILIDAD RENTABILIDAD
AO (RI-REI)
CEMENTOS LIMA MOROCOCHA

1996 24.50% -14.30% 0.078

1997 25.50% -16.40% 0.088
1998 14.20% -7.50% -0.025
1999 10.60% 5.80% -0.061
2000 8.70% 4.30% -0.08

CEMENTOS LIMA MOROCOCHA

RENDIMIENTO 16.70% -5.62% 0.024574 =
DESVIACION TIPICA 7.84% 10.29%
COVARIANZA -0.00767225
COEFICIENTE DE CORRELACION -0.95 0.0423908 =

DESV PORTAFOLIO
WX 0.5694109837 0.4305890163
RENDIMIENTO ESPERADO 0.0708925316
RIESGO PORTAFOLIO 1.39%
AS ACCIONES DE

(RJ.REJ) (RI-REI)2 (RJ-REJ)2 (RE-REI)(RJ.REJ)

-0.0868 0.006084 0.00753424 -0.0067704

-0.1078 0.007744 0.01162084 -0.0094864
-0.0188 0.000625 0.00035344 0.00047
0.1142 0.003721 0.01304164 -0.0069662
0.0992 0.0064 0.00984064 -0.007936
SUMA 0.024574 0.0423908 -0.030689

0.024574 = 0.0061435
4

0.0423908 = 0.0105977
4