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cadenas de Markov
Ejercicios Aplicativos
CADENA DE MARKOV
OBSERVACIONES:
La probabilidad del estado futuro Xn+1
No depende de los estados anteriores
Solamente depende del estado actual Xn.
Aplicaciones
Para superar este problema ellos modelan el precio del aceite como un
proceso de Markov con tres niveles de precio (estados), correspondiendo
a escenarios optimista, probable y pesimista. Ellos tambin especifican
las probabilidades de hacer una transicin entre los estados cada periodo
de tiempo (ao). Pueden usarse matrices de transicin diferentes para
horizontes de tiempo diferentes (matrices diferentes para el cercano,
medio y futuro lejano).
DEFINICIN:
Una matriz de transicin T de un proceso de Markov es regular si todas las
entradas de alguna potencia de T son positivas. Un proceso de Markov es regular
si su matriz de transicin es regular.
TEOREMA 1
TEOREMA 1.2