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Simulación de Montecarlo PDF
Simulación de Montecarlo PDF
Introduccin a Simulacin de
Montecarlo
1
Agenda
Introduccin
Simulacin de Montecarlo (SMC)
Ejemplos
2
Introduccin
Qu es Simulacin?
3
Introduccin
Qu es un Modelo?
4
Tipos de Modelos
Qu es un Modelo?
5
Pasos en un estudio de Simulacin
6
Traduccin del Modelo
1. Traduccin del
Modelo
Lenguajes de
Lenguajes de
2. propsito
General
Simulacin de
propsito
especial
3. Java, C++, VB
Arena, @Risk,
Crystal Ball
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Simulacin de Montecarlo (SMC)
La Simulacin de Montecarlo (SMC) es una tcnica cuantitativa
que hace uso de muestreos estadsticos para imitar, mediante
modelos matemticos, el comportamiento aleatorio de
sistemas reales no dinmicos.
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Simulacin de Montecarlo (SMC)
La clave de la SMC consiste en crear un modelo matemtico del
sistema, proceso o actividad que se quiere analizar,
identificando:
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Simulacin de Montecarlo (SMC)
- Resultados de la Simulacin (Experimento): Analizar el
comportamiento del sistema ante los valores generados. El
objetivo es repetir n veces el experimento obteniendo n
observaciones sobre el comportamiento del sistema. Los
resultados sern ms precisos cuanto mayor sea el nmero n
de experimentos que llevemos a cabo.
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Simulacin de Montecarlo (SMC)
La SMC se puede utilizar de acuerdo a los siguientes algoritmos:
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Simulacin de Montecarlo (SMC)
- Combinacin de VAs por SMC: Cuando el resultado de la
simulacin se da por la combinacin de las VAs, se debe
realizar y verificar:
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Simulacin de Montecarlo (SMC)
Las principales caractersticas a tener en cuenta para la
implementacin o utilizacin de la SMC son:
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Ejemplo 1: Simulacin de Montecarlo
(SMC)
Se tiene la siguiente distribucin de probabilidades para una
demanda aleatoria (diaria) y queremos ver que sucede con el
promedio de la demanda en varias iteraciones:
Frecuencia
Unidades Frecuencia
Acumulada
42 0,1 0,1
45 0,2 0,3
48 0,4 0,7
51 0,2 0,9
54 0,1 1
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Ejemplo 1: Simulacin de Montecarlo
(SMC)
Generando los valores aleatorios vamos a ver como se obtiene el
valor de la demanda para cada da:
Nmero Valor de la
Iteracin
Aleatorio [R] Demanda
1 0,886 51
2 0,021 42
n 0,225 45
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Ejemplo 1: Simulacin de Montecarlo
(SMC)
Si se aumenta el nmeros de replicas, los resultados obtenidos
son:
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Ejemplo 2: Simulacin de Montecarlo
(SMC)
La compaa Plsticos de Colombia S.A, se dedica a la fabricacin de
productos plsticos y telas vinlicas. En la actualidad, estn analizando la
posibilidad de lanzar un nuevo producto llamado impermeable plstico (en
colores amarillo y negro). ste producto puede ser utilizado como protector
solar y/o como recubrimiento para la lluvia por las personas y las industrias.
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Ejemplo 2: Simulacin de Montecarlo
(SMC)
La compaa ha identificado dos modelos de mquinas que se ajustan a las
necesidades actuales de produccin de impermeable de color negro y de
color amarillo. La primera alternativa es arrendar la mquina TX-1. Esta
mquina tiene una capacidad de produccin de 32.000 metros al mes, y su
costo de leasing es 1950.000/mes.
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Ejemplo 2: Simulacin de Montecarlo
(SMC)
Para estimar el comportamiento de la demanda del nuevo producto, la
compaa ha recolectado informacin sobre la demanda esperada por mes
del impermeable plstico negro y la demanda de impermeable amarillo, y ha
encontrado los siguientes resultados respecto al comportamiento de cada
mercado:
Color amarillo: mnimo 12000 metros, mximo 21000 metros, y valor ms
probable 18000 metros.
Color negro: entre 17000 y 23000 metros.
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Ejemplo 2: Simulacin de Montecarlo
(SMC)
Los costos unitarios asociados con la produccin en cada mquina se
presentan a continuacin:
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