UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

Aplicacin de Anlisis de correlacin y regresin

ALUMNOS:
MOSCOSO AGURTO IVAN DANIEL

TUMBES, PER

2017
 PROBLEMA
1. Un inversor de V&D, una compaa dedicada a realizar inversiones a nivel
micro empresarial de distintos sectores econmicos, ha adquirido
recientemente un establecimiento comercial en la ciudad de Aguas
verdes. La compaa por la cantidad de inversiones que maneja ha
decidido otorgarle a uno de sus socios que conoce muy bien el sector, el
seor lvaro Gamboa, el manejo de las acciones y del negocio en
fideicomiso. Unos meses despus, el seor Gamboa asume la gestin del
establecimiento comercial, pero el seor gamboa se ha percatado que
necesita una fuerte inversin para poner en marcha el negocio con todas
las caractersticas que establece su plan de negocios, para ello el cree
que sera una buena opcin el apalancamiento financiero, pero tambin
piensa que si consigue financiamiento se reducir su margen de
ganancias. El seor Gamboa conversando con muchos propietarios de la
zona se ha percatado que al menos el 98% de ellos trabaja con
financiamiento bancario. Para salir de la duda el seor Gamboa,
confiando en un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de
Tumbes integrantes de la incubadora de negocios de dicha institucin, ha
solicitado que le ayuden a resolver el dilema. El representante del equipo
le ha manifestado que debern hacer un sondeo entre los centro
comerciales para conseguir informacin que les permita analizar el
comportamiento de los centros comerciales frente al financiamiento. Para
ello el equipo entrevisto a 15 establecimientos comerciales obteniendo la
informacin que se presenta en la siguiente base de datos:
 xito en las ventas VS Nivel de endeudamiento

Ganancia
Nivel de
N Tienda Comercial neta
endeudamiento
Mensual

1 C. Gaby 19316 76000

2 C. Vitucho 30915 93536
3 American Silver 56475 137800
4 Man Power 63198 89200
5 Exclusividades Beleza 35248 65000
6 Comercial C&C 31433 80000
Novedades "Yonatan
7 Michael" 27886 75000
8 Dulce Victoria 32755 82000
9 IStyle 63107 135000
10 Berrospi 31488 99500
11 Bonanza 57429 120000
12 Sahms 57667 125000
13 Miguelito 47818 90000
14 Novedades Yesbry 40802 100000
15 C. Pierrs 62058 126000

Con esta informacin, el equipo de estudiantes decide realizar un anlisis de

correlacin y regresin para poder darle respuesta al seor Gamboa si debe o
no apalancar financieramente su negocio.

Anlisis de correlacin

1. Definicin de variables:
Variable Independiente X: Nivel de endeudamiento.
Variable Dependiente Y: Ganancia Neta Mensual.

xito en las ventas VS Nivel de endeudamiento

N Tienda Comercial Y X
1 C. Gaby 19316 76000
2 C. Vitucho 30915 93536
3 American Silver 56475 137800
4 Man Power 63198 89200
5 Exclusividades Beleza 35248 65000
6 Comercial C&C 31433 80000
Novedades "Yonatan
7 Michael" 27886 75000
 8 Dulce Victoria 32755 82000
9 IStyle 63107 135000
10 Berrospi 31488 99500
11 Bonanza 57429 120000
12 Sahms 57667 125000
13 Miguelito 47818 90000
14 Novedades Yesbry 40802 100000
15 C. Pierrs 62058 126000

2. Calculo del coeficiente de correlacin a travs de su estimador r

=
( )2 2
2 ( ) )
( 2 ) (

Clculos:
xito en las ventas VS Nivel de endeudamiento
Tienda
N Y X XY X2 Y2
Comercial
1 C. Gaby 19316 76000 1468016000 5776000000 373107856
2 C. Vitucho 30915 93536 2891665440 8748983296 955737225
3 American Silver 56475 137800 7782255000 18988840000 3189425625
4 Man Power 63198 89200 5637261600 7956640000 3993987204
Exclusividades
5 Beleza 35248 65000 2291120000 4225000000 1242421504
6 Comercial C&C 31433 80000 2514640000 6400000000 988033489
Novedades
"Yonatan
7 Michael" 27886 75000 2091450000 5625000000 777628996
8 Dulce Victoria 32755 82000 2685910000 6724000000 1072890025
9 IStyle 63107 135000 8519445000 18225000000 3982493449
10 Berrospi 31488 99500 3133056000 9900250000 991494144
11 Bonanza 57429 120000 6891480000 14400000000 3298090041
12 Sahms 57667 125000 7208375000 15625000000 3325482889
13 Miguelito 47818 90000 4303620000 8100000000 2286561124
Novedades
14 Yesbry 40802 100000 4080200000 10000000000 1664803204
15 C. Pierrs 62058 126000 7819308000 15876000000 3851195364
Y X XY X2 Y2

657595 1494036 69317802040 156570713296 31993352139

Reemplazamos:
 1494036 657595
69317802040
= 15
(1494036) 2 (657595)2
(156570713296 ) (31993352139 )
15 15

3819761812
=
4955901607
= 0.7707
Interpretacin: Segn la informacin analizada existe una correlacin
positiva del 77% entre la ganancia neta mensual y el nivel de
endeudamiento de los establecimientos comerciales de la ciudad de
Aguas Verdes.

3. El equipo quiere darle un primer reporte al seor Gamboa, para ello el jefe
de equipo necesita estar seguro de que la correlacin existente es
significativa y adems quisiera darle datos ms o menos exactos de cmo
se comporta esta correlacin. Para ello el equipo decide realizar una
prueba de hiptesis que al menos les permita estar un 95% seguros de lo
que le informaran inicialmente al seor Gamboa:
Prueba de hiptesis:
a) Formulacin de la hiptesis:

H0: = 0
H1: 0
b) Nivel de significancia: = 0.05
c) Funcin de prueba:

2 =
2
1
2
d) Regiones de aceptacin:

-2.160 2.160

e) Valor crtico:

0.7707
0 = = 4.36
2
1 0.7707
13

f) Contrastacin o decisin:

Como 0 = 4.36 no pertenece a RA/ H0, la hiptesis se rechaza.

g) Conclusin:
El equipo de la Universidad Nacional de Tumbes puede informarle al
seor Gamboa que la correlacin entre la ganancia neta mensual y el
nivel de endeudamiento de los establecimientos comerciales de la
ciudad de Aguas Verdes es significativa.
h) Estimacin:

1 2 1 2
[ 2 < < + 2 ] = 0.95
2 2

[0.7707 2.160(0.176710157) < < 0.7707 + 2.160(0.176710157)] = 0.95

[0.39 < < 1.15] = 0.95

Es decir que el coeficiente de correlacin entre la ganancia neta
mensual y el nivel de endeudamiento de los establecimientos
comerciales de la ciudad de Aguas Verdes es del 39% a ms.
4. Con esta informacin el equipo de la Universidad Nacional de Tumbes
informa al seor Gamboa, que efectivamente el nivel de endeudamiento
y el xito reflejado en los ingresos netos de los establecimientos
comerciales de la ciudad de Aguas Verdes tienen una correlacin positiva
que oscila entre 39% y 115%, es decir es significativa la correlacin entre
estas dos variables, as que si desea tener xito el apalancamiento
financiero sera una gran opcin.
En respuesta a este informe el seor Gamboa un poco ms convencido
de la decisin de recurrir a financiamiento de terceros, le pide
encarecidamente al equipo ayudarlo a saber hasta qu nivel de
endeudamiento debe tener su establecimiento comercial si quiere tener
ganancias netas mensuales de por lo menos S/. 80000.00
El equipo decide tomar la solicitud del seor Gamboa, para esto el jefe de
equipo indica que deben encontrar una funcin que les ayude a
determinar el nivel de endeudamiento que debe tener el establecimiento
comercial del seor Gamboa si quiere tener ganancias netas mensuales
de por lo menos S/. 80000.00, por tanto propone realizar un anlisis de
regresin lineal.
Anlisis de regresin

1. Definicin de variables:
Variable Independiente X: Nivel de endeudamiento.
Variable Dependiente Y: Ganancia Neta Mensual.
Funcin:
= () +
= ( ) +
Forma de la ecuacin: Lineal
= +
Donde:
a: ganancia neta mensual cuando el nivel de endeudamiento es cero
b: valor de cambio por cada sol que aumenta o disminuye en el nivel de
endeudamiento.
2. Calculo de la funcin:
Ecuaciones normales:
I) = +
II) () = + 2

657595 = 15 + 1494036
69317802040 = 1494036 + 156570713296

Calculo de a y b a travs del determinante del sistema:

15 1494036
. | | = 116417130144
1494036 156570713296

657595 1494036
. | | = 603173478750320
69317802040 156570713296

15 657595
. | | = 57296427180
1494036 69317802040

Luego:

. 603173478750320
= = = 5181.14
. 116417130144

. 57296427180
= = = 0.492
. 116417130144

Por tanto:

= 5181.14 + 0.492
Es decir la ganancia neta mensual de los establecimientos
comerciales de la ciudad de Aguas Verdes cuando no hay
endeudamiento, en realidad es una prdida de S/.5181.14.
El valor de cambio es de 0.492, es decir por cada sol de deuda que
aumente el establecimiento comercial su ganancia neta mensual
mejora en S/. 0.492.

El equipo de trabajo para estar mucho ms seguros de la informacin

obtenida y poder darle al seor Gamboa un informe final, realiza lo
siguiente:
3. Coeficiente de determinacin

2
2
=1
( )2
2

Clculos:
=
Y e2
19316 32223.39 166600805
30915 40854.00 98783669.6
56475 62639.19 37997180.4
63198 38719.97 599173936
35248 26809.58 71206943.1
31433 34192.05 7612374.01
27886 31731.23 14785782.3
32755 35176.38 5863095.31
63107 61261.12 3407259.95
31488 43789.27 151321218
57429 53878.65 12604986.7
57667 56339.47 1762324.33
47818 39113.70 75764799
40802 44035.35 10454561.5
62058 56831.64 27314846.4
e
2
1284653783

1284653783
2 = 1
(657595)2
31993352139
15
1284653783
2 = 1
3164606537
2 = 0.594
Es decir este sistema determina el 59.4% de los datos.

4. Prueba de Hiptesis:
El jefe de equipo quiere estar seguro si existe una regresin
significativa entre la ganancia neta mensual y el nivel de
endeudamiento de los establecimientos comerciales de la ciudad de
Aguas Verdes.
a) Formulacin de la hiptesis:

H0: = 0
H1: 0
b) Nivel de significancia: = 0.05
c) Funcin de prueba:

2 =

Clculos:
= 2 = 0.01273 = 0.1128

2
98819521.74
2 = 2 = = 0.012732601
( ) 7761142010
2

2
2 1284653783
= = = 98819521.74
2 13

d) Regiones de aceptacin:

-2.160 2.160

e) Valor crtico:

0.492
0 = = 4.36
0.1128

f) Contrastacin o decisin:

Como 0 = 4.36 no pertenece a RA/ H0, la hiptesis se rechaza.

g) Conclusin:
El equipo de la Universidad Nacional de Tumbes puede informarle al
seor Gamboa que hay una regresin significativa entre la ganancia
 neta mensual y el nivel de endeudamiento de los establecimientos
comerciales de la ciudad de Aguas Verdes es significativa.
h) Estimacin:

[ 2 < < + 2 ] = 0.95

[0.492 2.160(0.1128) < < 0.492 + 2.160(0.1128)] = 0.95

[0.25 < < 0.736] = 0.95

Es decir que el coeficiente de regresin entre la ganancia neta
mensual y el nivel de endeudamiento de los establecimientos
comerciales de la ciudad de Aguas Verdes esta entre 0.25 y 0.736,
siendo diferente de 0 es significativo.

5. Nivel de endeudamiento que debe tener un establecimiento

comercial de la ciudad de aguas verdes si quiere tener ganancias
netas mensuales de por lo menos S/. 80000.00.
Para ello utilizaremos nuestra funcin:
= 5181.14 + 0.492
Por tanto:
80000 = 5181.14 + 0.492

0.492 = 5181.14 80000

0.492 = 85181.14
85181.14
=
0.492
= 173132.4
Si un centro comercial quisiera tener ganancias de por lo menos
S/. 80,000.00, su nivel de endeudamiento deber ser
aproximadamente S/.173,132.4
 CONCLUSIONES:
En respuesta a las peticiones del seor Gamboa, el equipo de trabajo
de la Universidad Nacional de Tumbes integrantes de la incubadora
de negocios de esta institucin, genera un informe final indicando la
existencia de correlacin y regresin significativa entre la ganancia
neta mensual y el nivel de endeudamiento de los establecimientos
comerciales de la ciudad de Aguas Verdes.
La correlacin que existe entre la ganancia neta mensual y el nivel de
endeudamiento de los establecimientos comerciales de la ciudad de
Aguas Verdes es significativa y se encuentra entre 39% y 115%.
La regresin que existe entre la ganancia neta mensual y el nivel de
endeudamiento de los establecimientos comerciales de la ciudad de
Aguas Verdes es significativa y se encuentra 0.25 y 0.736.
Segn el modelo lineal por cada sol que aumente el nivel de
endeudamiento las ganancias netas pueden mejorar entre S/.0.25 y
S/.0.736.
Con el anlisis de correlacin y regresin el grupo determina que
efectivamente el nivel de endeudamiento de un establecimiento
comercial de la ciudad de Aguas Verdes tiene mucho que ver, o est
estrechamente relacionado con el xito de dichos establecimientos
reflejado en sus ganancias netas mensuales.
El grupo recomienda al seor Gamboa hacer uso de un
apalancamiento financiero, que le ayude a alcanzar su nivel de
ganancias deseadas que es S/.80,000.00, as mismo indica que dicho
financiamiento debera ser de por lo menos S/.173,132.4
 Anexos

Anlisis de correlacin y regresin (Excel) al 95%.

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin mltiple 0.770750131
Coeficiente de determinacin R^2 0.594055764
R^2 ajustado 0.562829284
Error tpico 9940.80086
Observaciones 15

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crtico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresin 1 1879952755 1879952755 19.02410295 0.000770228
Residuos 13 1284653783 98819521.74
Total 14 3164606537

Error Estadstico Inferior Superior Inferior Superior

Coeficientes tpico t Probabilidad 95% 95% 95.0% 95.0%
- -
Intercepcin -5181.14 11528.38 -0.45 0.66 30086.69 19724.41 30086.69 19724.41
Variable X 1 0.49 0.11 4.36 0.00 0.25 0.74 0.25 0.74