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TEMA 6
ESTIMACIN
1.ESTIMACIN PUNTUAL
1.1 INTRODUCCIN
1.2 PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES
1.3 MTODO DE CLCULO DE LOS ESTIMADORES
Curso 02-03
2
TEMA 6 : ESTIMACIN
TEMA 6
ESTIMACIN
1. ESTIMACIN PUNTUAL
1.1. INTRODUCCIN
En todo este tema vamos a suponer que estamos estudiando una poblacin
cuya distribucin es conocida excepto en un parmetro (m , s , l ,. ..) al que
2
Un estimador es, por tanto, un estadstico y, por ello, es una v.a. con una
determinada distribucin de probabilidad llamada distribucin muestral.
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TEMA 6 : ESTIMACIN
A. INSESGADEZ
[]
Un estimador q es insesgado si E q = q . Es decir, su distribucin est
centrada en el parmetro a estimar.
de la varianza poblacional.
B. CONSISTENCIA
Diremos que q es un estimador consistente de q si cumple:
lim E[q]= q
n
y lim Var[q] = 0 lim P[q = q ]= 1
n n
n-1 2n - 1
E [s ] = s Var[s ] = s
2 2 2 4
y
n
n
n
n 2
Tomando lmites,
n-1 2 n - 1
lim s =s s =0
2 2
lim
4
y
n
n n
n 2
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TEMA 6 : ESTIMACIN
2
E [s ]= s Var[s ]= s
*2 2 *2 4
y
n-1
n n
Tomando lmites,
2
lims = s
2 2
lim s =0
4
y
n n
n-1
Por tanto, sn es un estimador consistente de la varianza poblacional.
*2
C. EFICIENCIA
Dados dos estimadores de q , q1 y q2 , decimos que q1 es ms eficiente que
2 [ ] 1 [ ]
q , si Var q < Var q . Nos interesa el que tenga menos dispersin. Para
2
Var q
comparar la eficiencia se construye el cociente
[ ]. Si es mayor que 1,
1
Var[q ] 2
2( n - 1)
s 4
Var[s ] (n - 1)
2 2
=
n n =
2
Var[s ] *2
n
2
s n 4
2 n
(n - 1)
B. ESTIMACIN MXIMO-VEROSMIL
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TEMA 6 : ESTIMACIN
f ( x , x , ..., x ; q ) = f ( x ; q ) f ( x ;q )... f ( x ; q )
1 2 n 1 2 n
d( lnV (q ))
=0
dq
d( lnV (q , q , q ) )
1 2
=0 ^ 3
dq 1
d( lnV (q , q , q ) )
1
=0 2 3
dq 2
d( lnV (q , q , q ) )
1
=0 2 3
dq 3
a) Son consistentes.
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TEMA 6 : ESTIMACIN
Ejemplo: Obtener el EMV del parmetro de una v.a. X que sigue una
distribucin de Bernouilli, X Be( p) . Su funcin de cuanta es
f ( x; p) = p (1 - p)
x 1- x
V ( p) = f ( x ; p) f ( x ; p). .. f ( x ; p) = p (1 - p) p (1 - p) . .. p (1 - p) =
x1 1 - x1 x2 1- x2 xn 1- x n
1 2 n
= p (1 - p)
xi n- xi
lnV ( p) = x ln p + (n - x ) ln(1 - p)
i i
(1 - p) x - p(n - x ) =
i i x - p x - np+ p x = x
i i i i
- np = 0
=
Despejando el valor de p obtenemos el estimador p
x i
n
Por tanto EMV(p)=
x i
. Es decir, la proporcin de xitos de la muestra.
n
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TEMA 6 : ESTIMACIN
muestral mximo E = q- q = 2s .
P q
- q
2 s = P -2 s q - q 2s = P -2
q - q
s
2 = f (2) - f( -2 ) = =
2f (2) - 1 = 0, 9544 ya que el estimador segua una distribucin normal.
P - 2s q- q 2s = P 2s q - q - 2s = P - 2s + q q 2s + q =
[
= P q q - 2s , q+ 2s ]
[
Por tanto, el intervalo de confianza q - 2s , q+ 2s ] tiene un nivel de
confianza 1 - a =0'9544 o un nivel de significacin de a =0'0456. Esto equivale
a decir que tenemos la confianza 0'9544 de que, extraida una muestra y
calculado el valor de q, ste no se aleja del parmetro ms de dos
desviaciones tpicas o un riesgo de 0'0456 de que se aleja ms de esa
cantidad.
Dicho de otro modo, si sale una muestra en que q est en la zona rayada el
intervalo no contendr a q .
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m - k X m + k 1- 1
P
s s k
2
X - s , Xn +s
n
na na
a) Si s es conocida.
2
X -m
Ya sabemos que s
n
N( 0,1) . Sea z 1-
a
el percentil de la distribucin
2
n
a
normal; es decir, f ( z) = 1 - .
2
X -m
P - z n
z = 1- a
1-
a
s 1-
a
2
n 2
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TEMA 6 : ESTIMACIN
s s
Haciendo operaciones P Xn - z mX +z = 1- a
1-
a
2
n n
1-
a
2
n
b) Si s es desconocida.
2
X -m
En este caso tenemos que
n
n - 1 t
s
n- 1
a
distribucin t de Student tal que P tn - 1 x = 1 -
, el intervalo de confianza
2
al nivel de significacin a (o equivalentemente, al nivel de confianza 1- a )
ser:
s s
X - t ,X + t
n n
n- 1 n - 1
n n -1 a n n- 1 a
1- 1-
2 2
s s
X - t ,X + t
n n
n- 1 n - 1
n n -1 a n n- 1 a
1- 1-
2 2
10 10
80- 2' 66 60 , 80+ 2' 66 60
por tanto, m [ 76' 57,83' 43] con un nivel de confianza del 99%.
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P (1 - P ) P (1 - P )
P - z a
,P + z a
1-
2
n 1-
2
n
Por tanto, la verdadera proporcin est en el intervalo [ 0' 2102, 0' 3898]
con un nivel de confianza del 95%.
2.1.3 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS.
X N (m , s ) , Y N(m , s )
2 2
1 1 2 2
s s 2 2
n n
1 2 n1 n2 1 2
1 2
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TEMA 6 : ESTIMACIN
s 2
s 2
s s
2 2
m - m X - Y - z a
+
1
,X - Y + z
2
a
+ 1
2
n n n n
1 2 n1 n2 n1 n2
1-
2 1 2
1-
2 1 2
s y s
2 2
b) Si 1 2 son desconocidas pero iguales, como
X - Y - m - m
t
n1 n2 1 2
n1 + n 2 - 2
ns + n s 1 1
2 2
, el intervalo de confianza ser:
+
1 1 2 2
n + n - 2 n n
1 2 1 2
X - Y - t n1 s12 + n2 s22 1 1 n1 s12 + n2 s22 1 1
+ , X n - Y n + tn +
n n1 + n2 - 2 n1 n2 n1 + n2 - 2 n1 n2
1 n n 2 1 + n2 - 2 a 1 2 1 + n2 - 2 a
1- 1-
2 2
a
Para el apartado a a = 0 05 1- a = 0' 95 1 - = 0' 975 z a
= 1' 96
2 1-
2
9 10 9 10
m 1 - m 2 20' 3 - 23- 1' 96 + , 20' 3 - 23+ 1' 96 + =
31 31 31 31
= [ - 2' 7 - 1' 53, - 2' 7 + 1' 53] = [ - 4' 23, - 1' 17]
Para el apartado b, buscamos en la tabla de la t de Student t31 + 31 - 2 0 '9 7 5
= 2.
31 2' 32 + 31 3 1 1 2
31 2' 32 +31 3 1 1 2
20' 3 - 23 - 2 + , 20' 3 - 23 + 2
31 + 31 - 2 31 31 31 + 31 - 2 31 + 31 =
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n n
1 2
P Q P Q P Q P Q
p - p P - P - z a
1
+ ,P - P + z
1 2 2
a
1
+
1 2 2
n n n n
1 2 1 2 1 2
1-
2 1 2
1-
2 1 2
p = p = p, entonces E [P - P ] = 0 y
Caso particular: Si tenemos 1 2 1 2
1 1 n P + n P
Var[P - P ] = pq + . Lo que haremos es sustituir p por
1 1 2 2
1
n n
2
1 2
n+n 1 2
a
1 - a = 0' 96 1 - = 0' 98 z = 2' 05 a
2 1-
2
16 22
P = = 0' 4 P = = 0' 55
40 40
1 2
Sustituyendo en el intervalo:
n - 1 sn2-1
2n -1
s 2
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TEMA 6 : ESTIMACIN
(n - 1)sn2-1
P 2n -1a 2n -1 a = 1 - a
2
s 2
1-
2
Despejando s 2 tenemos:
Es decir,
(n - 1)sn -1 (n - 1)sn -1
2 2
s
2
,
2n -1 a 2n -1a
1-
2 2
Ejemplo: De acuerdo con las tablas de altura, los varones tienen una altura
superior a las mujeres en la poblacin espaola. Segn las ltimas tablas en el
servicio militar, los varones entre 18 y 20 aos presentan una varianza de
0'0529. de las mujeres no tenemos informacin, por ello tomamos una muestra
de 101 mujeres entre 18 y 20 aos y obtenemos Entre qu valores se
encontrar la verdadera varianza a un nivel de 0'95 de confianza?
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TEMA 6 : ESTIMACIN
Para la media:
Para la proporcin:
= . Redondeamos n=16.
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