Procesos Estocasticos

Junio 2009 Segunda semana

De una urna que contiene 6 fichas blancas y 4 negras se extraen primero

dos que se colocan apiladas junto a la urna. A partir de ese momento,
se realizan nuevas extracciones, colocando la ficha extrada sobre la
pila y devolviendo, despues, la ficha de abajo a la urna, para que
vuelvan a quedar dos fichas en la pila.

a) Plantear la cadena de Markov que describe la composicion de la

pila tras cada extraccion.

b) Determinar, para cada composicion de la pila, el numero medio

de extracciones para que se repita dicha composicion.

c) Determinar la probabilidad de que, tras n extracciones, la pila

este compuesta por dos fichas de distinto color.

d) Determinar el numero medio de extracciones hasta que las dos

fichas de la pila son blancas.

e) Determinar la distribucion del numero de veces que la pila esta for-

mada por dos fichas negras, entre dos veces consecutivas en que
esta formada por dos fichas blancas.
a) Los estados de la cadena son BB, BN , N B y N N , cada uno de los
cuales describe, por orden, el color de la ficha superior e inferior de la
pila.La matriz de transicion es
BB BN N B N N
BB 1/2 0 1/2 0
BN 5/8 0 3/8 0 =P
N B 0 5/8 0 3/8
N N 0 3/4 0 1/4
y la distribucion inicial es

p0 = ( 5/15 , 4/15 , 4/15 , 2/15 ) .

b) La distribucion estacionaria de la cadena es la solucion de = P,

donde las componentes de suman 1. Se comprueba que p0 es la
distribucion estacionaria de P , luego la distribucion de la cadena es, en
cada instante, igual a p0 . Ademas, los tiempos medios de recurrencia
de cada estado son los inversos de las probabilidades estacionarias.
Luego, 3, 15/4, 15/4, y15/2 son los numeros medios de extracciones
para que se repita cada composicion.
c) Teniendo en cuenta la observacion anterior, la probabilidad pedida
es igual a 8/15 cualquiera que sea n.
d) Sean BN , N B y N N los numeros medios de extracciones hasta
llegar al estado BB, respectivamente. Se verifican las ecuaciones
3
BN = 1 + N B
8
5 3
N B = 1 + BN + N N
8 8
3 1
N N = 1 + BN + N N ,
4 4
cuya solucion es BN = 5/2, N B = 4, y N N = 23/6, siendo BB =
0. Promediando por la distribucion inicial, se obtiene que el numero
medio de extracciones necesarias es 101/45 2, 244.
e) Partiendo de los estados BB, BN , N B y N N , sean pBB , pBN , pN B
y pN N las probabilidades de pasar por N N antes de regresar a BB.
Se verifica
1
pBB = pN B
2
3
pBN = pN B
8
5 3
pN B = pBN +
8 8
3 1
pN N = pBN + .
4 4
Se obtiene que pBB = 12/49 y pN N = 19/49.
Sea N la variable aleatoria numero de veces que la pila esta formada
por dos fichas negras antes de estar formada por dos fichas blancas.
Supuesto que se parte del estado inicial BB, la funcion de probabilidad
de N es
k1
12 12 19 30
P {N = 0} = 1 y P {N = k} = para k 1.
49 49 49 49