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Contrastes de Wald
LM
Gabriel V. Montes-Rojas
Hipotesis
= 0 1 .
Un test o contraste es una funcion 7 () (una regla de decision) tal que
() = 0 si no puedo rechazar H0 ;
() = 1 si rechazo H0 .
Dado que noconocemos el verdadero valor del parametro 0 , basamos nuestra
decision en el estimador .
Hipotesis
Hipotesis
d
LR 2(L() L()) 2Q
i =1 i =1
Contrastes de Wald
El estadstico de Wald es
0
W = c()0 (CVC )1 c()
donde V es un estimador consistente de la varianza de , C C(), C() es el
Q P jacobiano de c(). Entonces, bajo la hipotesis nula
d
W 2Q .
Contrastes de Wald
Entonces,
d
N (c() c(0 )) N (0, C0 A01 B0 A01 C00 ),
where C0 C(0 ).
H0 : R0 = r contra R0 6= r
donde r es un vector Q 1 no aleatorio.
El estadstico de Wald es
d
W = (R r)0 (RVR0 )1 (R r) 2Q
Raos score o LM
Referencias