Pasos para poder agregar y utilizar la cadena de conexion:

1.- Primero hay que agregar el archivo "App.config", para ello vamos a ir a nues
tro "explorador de objetos" que se encuentra en la parte derecha de nuestro Visu
al Studio, y dando clic derecho en su proyecto y clic en "agregar nuevo elemento
", buscan el que se llama "Archivo de configuracion de aplicaciones" y lo agrega
n y ya tendran su App.config en su proyecto.
1.- Coloque el archivo ".dll" en este caso llamado "ConexionBD" en una ubicacion
donde pueda localizarlo rapidamente.
2.- En su proyecto de conexion con base de datos, vaya al "explorador de solucio
nes", de clic derecho sobre "referencias o references" en caso que tenga su Visu
al Studio en ingles. De clic derecho en agregar referencia.
3.- En la ventana que aparece vayan a "examinar" y ahi van a buscar referencia o
archivo ".dll" llamado "ConexionBD" (es por eso que en el paso uno recomende co
locarlo en una ubicacion facil de localizar).
4.- Una vez agregada la referencia, vamos a dar doble clic en nuestro archivo "A
pp.config" que se encuentra debajo de "referencias o references" y vamos a poner
el siguiente codigo (pondre solo la autenticacion de windows ya que en la auten
ticacion de sql server lo unico que cambia es ";Integrated Security=True" por su
nombre de usuario y contrasea):

* Autenticacion de Windows:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<configSections>
</configSections>
<connectionStrings>
<add name = "connection"
connectionString ="Data Source =NombreDelServidor;Initial Catalog=NombreDeLa
BaseDeDatos;Integrated Security=True"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
</startup>
</configuration>