OBJETIVO: El alumno analizar los diferentes procesos de la empresa y
algunas particularidades del riesgo operativo.
Diseo del tema UNIDAD DOS.
El entorno operativo general de la empresa. Subtema: 2.1. Proceso general de la Empresa. Objetivo de la creacin de una empresa? Objetivo de la administracin y organizacin de una empresa? Los 15 Principios de Fayol y contrastacin con la pelcula 12 al patbulo? Despus de realizar dicha contrastacin, cul es su conclusin sobre los 15 principios de Fayol? Las 6 fases del proceso administrativo? Seale alguno de los modelos ms importantes para ayudarse en la Planeacin Estratgica? Estructura organizacional general necesaria para la operacin de una empresa? Mostrar un ejemplo de organigrama y funciones, utilizando la WEB, de una empresa de seguros y un Banco o empresa de finanzas e inversiones. Cules son sus principales diferencias? reas de organizacin mnimas e indispensables de un negocio/ o empresa? Los cuatro niveles de Autoridad dentro de una empresa? reas de actividades, del tramo de control de un Actuario en una aseguradora o Banco o de una empresa de Finazas e inversiones? Alcance del Control interno dentro de una empresa? Cul es la Utilidad del marco organizacional de la empresa? Cul es utilidad del presupuesto? Cul es utilidad de los reportes? Cul es utilidad de las prcticas apropiadas? Cul es utilidad del manual de procedimientos? Cul es la utilidad de los controles fsicos dentro de una empresa? Conseguir el ndice de un manual de procedimientos y explicarlo? Conseguir un extracto de responsabilidades y funciones de un puesto y explicarlo? Conseguir el perfil de una persona para ocupar un puesto y explicarlo? Conseguir un de un extracto de un proceso administrativo y explicarlo? Conseguir un de un extracto de un diagrama de flujo de cualquier procedimiento y explicarlo? Mencionar al menos, cinco empresas del Sector de Seguros? Mencionar al menos, cinco empresas del Sector de Bancos?
Mencionar al menos, cinco empresas del Sector de Finanzas e
inversiones? Procesos indispensables dentro de una aseguradora, sealados por la autoridad(CNSF)? Procesos generales dentro de un Banco, sealados por la autoridad? Procesos generales dentro de una Casa de Bolsa o una Financiera, exigidos por la autoridad? Subtema: 2.2.Procesos clave e identificacin de riesgos. Origen de los riesgos empresariales? Ejemplo de respuesta de bsqueda: Son los originados especficamente por inadecuada estructura organizacional, la competencia desleal, por la mala calidad de los productos, por exigencias exageradas de los empleados, huelgas, nuevos impuestos, catstrofes , liquidez, tasas de inters exageradas, aumentos de precios de los proveedores, prdida de imagen, por inadecuada auditora externa e interna o por autocontroles no aplicados, etc. Cules de ellos son cuantificables y cules no? Cules pueden ser predecibles y visibles? A qu nivel reside la responsabilidad total de la Administracin del riesgo? A qu nivel se miden y cuantifican los riesgos adoptando las acciones y estrategias adecuadas que permitirn neutralizar los riesgos de forma oportuna y especializada. Cmo se visualiza la estructura organizacional, dentro del organigrama de una empresa que cuenta con un rea de administracin del riesgo? Cul es la mtrica ms simple para la ocurrencia de un riesgo? Incentivos para una organizacin al conocer los riesgos que enfrenta? Riesgos estratgicos y los propios del negocio? Riesgos financieros de un negocio? Riesgos dentro de la operacin de cualquier negocio? Conseguir y explicar cada una de las etapas el proceso de la administracin de riesgos? Conseguir, o crear si no puede conseguirlo, un cuadro que contenga tres columnas. En la primera las clases de riesgo, en la segunda las mediciones de tipo de riesgo y en la tercera, ejemplos, al menos tres de cada medida de tipo de riesgo? Conseguir en la Web, como ejemplo, una gua para el control sistematizado de los riesgos propios que existen en las empresas de Construccin? Subtema: 2.3. Mapeo de riesgos. (INVESTIGACIN OPCIONAL - NO OBLIGATORIA). 2
Acceder a la URL siguiente, navegar la pgina de imgenes y
comentar al menos cinco imgenes de mapeo de riesgos que ms le llamen la atencin: https://www.google.com.mx/search? q=mapeo+de+riesgos&espv=2&biw=1280&bih=693&tbm=isch& tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjU-9PdiLOAhWBJiYKHWHEBMoQsAQIGQ Video relacionado con el contenido de una Matriz de Riesgos. Hacer un resumen de lo que usted juzga como ms importante y prctico en su aprendizaje? https://youtu.be/tdfeGvQQZqc Video sobre la elaboracin de una Matriz de Riesgos y hacer un resumen de lo que usted juzga como ms importante y prctico en su aprendizaje? https://youtu.be/_NVZhjw4fi8 Video sobre Modelos y Herramientas de la Administracin de Riesgos. Ver la primera parte del video y hacer un resumen de lo que usted juzga como ms importante y prctico en su aprendizaje? https://youtu.be/JMNtd80b06k Matriz de la gua colombiana de riesgos GTC 45. Identificacin de peligros y valoracin de los riesgos en seguridad y salud ocupacional https://youtu.be/ch5L-0HNqQ4 Subtema: 2.4. Estimacin del riesgo operativo. Explique la Visin Tradicional de la empresa, explicada en clases, segn Eduardo Melinsky. Explique el enfoque moderno de la empresa, incluyendo la gestin de riesgos, segn el autor antes citado. En cualquiera de las ligas al calce encontrar el trabajo Modelos de enfoque de medicin avanzado del riesgo operativo (EMA), aplicado a bancos internacionales y a aquellos con gran exposicin al riesgo operativo bajo el esquema de Basilea. Investigar y resumir los puntos siguientes: Las tres metodologas para el clculo del Riesgo Operacional. La Modelacin de la frecuencia en la EMA: Usando Poisson. Usando Binomial Usando Binomial negativa En la Modelacin de la severidad en la EMA, varios autores proponen la distribucin Lognormal, Weibull (pero no se descartan otras opciones como Gamma, Beta, Pareto), pero Qu dificultades se han encontrado en la prctica diaria? jcg (1).zip , recuperado 08/09/2016 http://www.eumed.net/ce/2011a/jcg.zip , recuperado 08/09/2016
2.4.1.Multiplicador del ingreso.
Definicin de multiplicador del ingreso en Economa y Finanzas, en trminos a nivel de los agregados economicos y monetarios? Definicin de la Demanda Agregada y variables de la misma? Anlisis del margen operativo. Definicin? Indicadores internos: Estado de prdidas y ganancias? Balance? Key Financial ratios & formulas. Actuacin (performance) (44) Liquidez (4) Apalancamiento (2) Cobertura (5) Gastos de ventas netas (3) Fuerzas? Debilidades? Indicadores externos: Oportunidades? Amenazas? Key Financial ratios & formulas de competidores. Un Modelo de riesgo: http://www.analyticsconosur.com/mod/file/download. php?file_guid=13092 Modelo de puntuacin SCORE. o Modelo de fraude o Modelo de fuga o Modelo de cobranza o Modelo de provisiones? Pasos para modelar un riesgo, vgr: PUNTUACIN: Definir el enfoque del riesgo Creacin de la base de datos y explotacin de la misma (Matriz de transicin) Ventanas de observacin y desempeo Seleccionar la muestra. Seleccionar variables. Metodologa Escalamiento Validacin Seguimiento? Riesgo sistmico: Definicin? http://tiie.com.mx/entidadessistemicas/ Bajo qu condiciones es posible? Puede ocurrir en Bancos? Puede ocurrir en Aseguradoras? 4
Razn de ser del Gobierno Corporativo? CUSF
TTULO3.CAP.3.1 Visitar el portal siguiente para tener una idea de la diferente problemtica financiera a muy alto nivel: http://www.fsb.org/
2.4.2. Multiplicador del riesgo de capital.
Definicin? Cmo usar un multiplicador de capital? Qu es el capital de riesgo? http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido ? indice=1.2&idPublicacion=3000000000000059&idCat egoria=9 Capital de riesgo de crdito? Suficiencia de Capital y Riesgo de Crdito en Carteras de Prstamos Bancarios Un modelo de impago que relaciona la suficiencia de capital con el riesgo de crdito, mide el riesgo de concentracin, y determina lmites individuales para los crditos. http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/materialeducativo/intermedio/articulos-sobre-riesgos-/ %7BBBB48E92-510E-728A-1DDE-B959BDA4507E %7D.pdf Capital de riesgo de mercado? Basilea paper. http://www.bis.org/bcbs/publ/d352_es.pdf