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Curso de Estadstica
TAE, 2005
J.J. Gmez-Cadenas
2
N
i =1
(yi i )2
exp(
)
2
2
2
2 i
i
1
= (xi ; ), = (1 ,..., m )
(yi i )2
log(g) = log
exp(
) = A + log L( )
2
2
2
i =1
i
2 i
1
A = log
2
2
i =1
i
N
2
N
1 (y (xi ; ))
log L( ) = i
2 i =1
i2
(yi (xi ; ))
2
( ) =
i2
i =1
Si las medidas no son independientes, pero pueden describirse por una pdf
conjunta gausiana, con matriz de covarianza conocida, la definicin anterior
se generaliza a:
( ) =
2
1
(yi (xi ; )) V (y j (x j ; ))
N
i, j =1
( )
(x; ) = a j (x) j
j =1
x
2
(x; ) = e 1 + sin(x) 2 + x 3 lineal en
2
(x; ) = x 1 + 2 +
no lineal en
j =1
( ) =
2
1
(yi (xi ; )) V (y j (x j ; ))
N
i, j =1
( )
T 1
T 1
2
( ) = ( y ) V ( y ) = ( y A ) V ( y A )
Para encontrar los parmetros minimizamos el chi2
T 1
T 1
( ) = 2(A V y A V A ) = 0
2
= (AT V 1 A)1 AT V 1y = By
Es decir los parmetros son funciones lineales de las medidas y.
T 1
1 T 1
= (A V A) A V y = By
U = BVBT = (AT V 1 A)1
1 m 2 2
2
( ) = ( ) +
2 i, j =1 i j
2
= ( ) +
2
i, j =1
Por lo tanto :
( i i )( j j )
1
ij
2
( ) = 2 ( ) + 1 = min
+ 1
2
Ejemplo: Ajuste a un
polinomio
Calidad de un ajuste
Si en nuestro problema:
Los datos yi, i=1,2,...N son gausianos
la hiptesis (x;) es lineal en los parmetros i, i=1,2,...,m
La pdf que describe la hiptesis (el modelo ) (x;) ) es correcta:
Entonces el 2min sigue una distribucin Chi2 con nd = N-m grados de libertad
El valor-P o nivel de confianza es, por definicin:
P=
f (z;nd )dz
(y i ( ))
(yi i ( ))
(yi npi ( ))
2 ( ) = i
=
=
2
i
i ( )
npi ( )
i =1
i =1
i =1
Alternativamente (Mnimos cuadrados modificado)
2
2
2
N
N
N
(y i ( ))
(yi i ( ))
(yi npi ( ))
2 ( ) = i
=
=
i2
yi
yi
i =1
i =1
i =1
(y )
= 2 i 2 = 0 =
i
i =1
2
2
y
/
i
i
i =1
N
2
1
/
j
j =1
V[ ] =
1
2
1
/
j =1 j
N
(y
i, j =1
)Vij1 (y j )
= wi yi , wi
i =1
1
V
ij
j =1
k,l =1
1
kl
w
i =1
=1
V[ ] =
] = w T Vw
w
V
w
V[
i ij j
N
i, j =1