1.

- Modelo de la Telaraa
a) Breve resea histrica:
-

Presentar el modelo esttico de oferta y demanda (Vase cualquier libro de microeconoma)

Se introduce para explicar las fluctuaciones que se producen en los precios de los mercados
agrcolas (en general para artculos cuya produccin no es instantnea ni continua, sino que exige
un perodo de duracin en su produccin)
Es extremadamente simplista, de aqu las variaciones en las hiptesis que se pueden introducir.

b) Hiptesis:
-

La decisin de producir debe ser adoptada en el perodo anterior al de la venta y se confa en el

que el precio actual se va a mantener en el prximo perodo.
Demanda y oferta son funciones lineales del precio del producto
El mercado est en situacin de equilibrio:

c) Formulacin matemtica:
Dt = a - bPt
St = - c + d Pt-1
Dt = St

a,b,c y d > 0

Antes de resolver el modelo, encontrar el significado econmico a los coeficientes reales que se
introducen en el modelo.
d) Resolucin y anlisis del modelo:
b Pt + d Pt-1 = a + c
d1) d = - b
<< DiscreteMath`RSolve`
RSolve@ b P@tD + d P@t 1D
a + c, P@tD, tD FullSimplify
If@t 1, a + c + a t + c t + b C@1D, 0D
::P@tD
>>
b
a + c + a t + c t + b C@1D
CollectA
, t, FactorE
Ha + cL t

a + c + b C@1D
+
b

Si imponemos una condicin inicial:

d = b
b

RSolve@8 b P@tD + d P@t 1D
a + c, P@0D == P0<, P@tD, tD FullSimplify

::P@tD P0 +

Ha + cL t

>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------modelo de la telaraa. Curso 2003-2004

d2) d - b

RSolve@ b P@tD + d P@t 1D
a + c, P@tD, tD FullSimplify

::P@tD IfBt 1,

1
b+d

Hb1t

Hb1+t c + a Hb1+t + H1Lt d1+tL H 1Lt b d1+t C@1D + H 1Lt d1+t Hc d C@1DLLL, 0F>>

CollectA
b1t H b1+t c + a H b1+t + H1Lt d1+tL H1Lt b d1+t C@1D + H1Lt d1+t Hc d C@1DLL
,
b+ d
HdLt, FactorE

a + c H1Lt b1t d1+t H a c + b C@1D + d C@1DL

b+d
b +d
Simplificando y agrupando la solucin queda: Pt = K (-d/b)t + ((a+c)/(b+d)

Si imponemos una condicin inicial:

RSolve@8 b P@tD + d P@t 1D
a + c, P@0D
Po<, P@tD, tD FullSimplify

bt Hbt Ha + cL H 1Lt dt Ha + c Hb + dL PoLL

>>
b+d
bt H bt Ha + cL H1Lt dt Ha + c H b + dL PoLL
CollectA
, HdLt, FactorE
b+ d
a + c H1Lt bt dt H a c + b Po + d PoL
+
b+d
b +d
::P@tD

Estabilidad y convergencia del modelo.

e) Conclusiones posibles econmicas
f) Variantes del modelo:
- La hiptesis que se establece sobre el precio (permanece constante con respecto al perodo
anterior) parece poco aceptable en general (por eso se introduce en el modelo un p t
significando con ello el precio esperado para la funcin oferta) y, en consecuencia, sobre
este precio esperado (la teora de formacin de expectativas) se introducen mltiples
variantes. Luego el modelo de la telaraa, lo podemos expresar en general de la siguiente
forma con esta observacin sobre el precio esperado1
Dt = a - bpt
St = - c + d p t
Dt = St
-

a,b,c y d > 0

Podramos modificar tambin el modelo presentado, si consideramos que Dt y/u St no

tienen que ser funciones lineales respecto al precio, por ejemplo:
St = pt-12
Dt = 1/pt

Una tercera posible alternativa para introducir variantes en el modelo puede hacer
referencia a la situacin de equilibrio entre oferta y demanda. Por ejemplo, podramos

Nerlove (1958)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------modelo de la telaraa. Curso 2003-2004

pensar que la Dt-1 = St. Plantese matemticamente en cualquiera de los casos vistos
anteriormente. Se obtienen en todos los casos un autntico modelo dinmico?
-

Evidentemente si mezclamos ms de una alternativa reseada anteriormente, nacen nuevos

modelos.

Debemos resaltar, que esto que parece un juego, no es tal, pues las posibles modificaciones
que introduzcamos, deben tener al menos una justificacin terica con significado econmico.
Incluso, en algunos casos, puede resultar un aparente modelo dinmico.
Presentamos a continuacin, algunos modelos ya clsicos en la literatura econmica, variantes
del modelo de la telaraa:
0.- Si p t = pt-1, estamos en el modelo inicial dinmico
1.- Definamos pn (precio normal) como aqul que los productores creen que ms
tarde o ms temprano, ese producto tendr en el mercado. Y por tanto, el precio en el mercado
se ajustar mediante este precio normal.
Una forma de expresar, matemticamente, esta hiptesis es:
p t = pt-1 + k (pn pt-1) con 0 < k < 12
Luego, tras las operaciones y sustituciones pertinentes, nos resulta la siguiente ecuacin
en diferencias:
b pt + d(1-k) pt-1 = a + c d k pn
y si consideramos pn = p*
b pt + (b(1 - k) kd) pt-1 = [(a+c) (b + d (1 k))]] / (b + d)
Con el Mathematica 4.2 obtenemos su solucin:
RSolve@8 b P@tD + H b H1 kL k dL P@t 1D == Ha + cL H b + d H1 kLL H b + dL,
P@0D == Po<, P@tD, tD FullSimplify

88P@tD Hbt H bt Ha + cL Hb + d d kL + Hb H1 + kL + d kLt HHa + cL Hb + d d kL +

Hb + dL Hb H 2 + kL + d kL PoLLL HHb + dL Hb H 2 + kL + d kLL<<

Collect@
H bt
H bt Ha + cL H b + d d kL +
H b H1 + kL + d kLt HHa + cL H b + d d kL + H b + dL H b H 2 + kL + d kL PoLLL
HH b + dL H b H 2 + kL + d kLL, H b H 1 + kL + d kLt, FactorD

Es interesante analizar los casos k = 0 y k = 1, pues nos explicarn el significado de esta constante. Nos podamos tambin preguntar sobre el tiempo

estimado para que

p t

= pn (el inverso de K). Y, ya que estamos en preguntas, qu relacin existe entre pn y el precio de equilibrio del modelo dinmico si es

que existe.

Y una ltima observacin, por simplicidad podemos considerar pn como el precio de equilibrio en el modelo esttico
(que coincide con P*).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------modelo de la telaraa. Curso 2003-2004

Ha + cL Hb + d d kL
Hb + dL H 2 b + b k + d kL

Hbt Hb H 1 + kL + d kLt Ha b + b c + a d + c d a d k c d k 2 b2 Po

2 b d Po + b2 k Po + 2 b d k Po + d2 k PoLL HHb + dL H 2 b + b k + d kLL

88P@tD Hbt H bt Ha + cL Hb + d d kL + Hb H1 + kL + kdLt HHa + cL Hb + d d kL +
Hb + dL Hb H 2 + kL + kdL PoLLL HHb + dL Hb H 2 + kL + kdLL<<

2.- Cagan (1956) sugiere un modelo con expectativas adaptativas, pues pn no es constante, sino
que las expectativas son revisadas en cada perodo por parte del productor, ajustando el precio
previamente esperado y el valor observado. Dicho matemticamente:
p t - p t -1 = k (pt-1 p t -1)

con 0 < k < 1

Y tras las operaciones y sustituciones pertinentes, nos resulta la siguiente ecuacin en

diferencias:
b pt + (b(1 - k) kd) pt-1 = k (a + c)
Siendo su solucin:
RSolve@8 b P@tD + H b H1 kL k dL P@t 1D
k Ha + cL, P@0D
P0<, P@tD, tD
FullSimplify
bt Hbt Ha + cL k + Hb H 1 + kL + d kLt H2 b P0 + k Ha + c + Hb + dL P0LLL
::P@tD
>>
b H 2 + kL + d k
bt Hbt Ha + cL k + H b H1 + kL + d kLt H2 b P0 + k Ha + c + H b + dL P0LLL
,
CollectA
b H2 + kL + d k
H b H1 + kL + d kLt, FactorE
Ha + cL k
bt Hb H 1 + kL + d kLt Ha k + c k 2 b P0 + b k P0 + d k P0L

+
2 b + b k + d k
2 b + b k + d k

3.- Una nueva variante debida a Goodwin, establece que las expectativas sobre los precios de la
oferta, se forman mediante la siguiente expresin:
p t = pt-1 + k (pt-1 pt-2)
kR
k (coeficiente de expectativas) determina pues, la tendencia hacia el precio esperado. Es
interesante analizar algunos valores concretos e interpretar su significado econmico (p.e.: k =
0, k = 1, k = -1, ...).
Luego sustituyendo en
Dt = a - bpt
St = - c + d p t
a,b,c y d > 0
Dt = St
obtenemos la ecuacin en diferencias finitas
b pt + d (1 + k) pt-1 - d k pt-2 = a + c
El Mathematica 4.2 nos da:
RSolve@8 bP@tD + d H1 + kL P@t 1D d kP@t 2D == a + c, P@0D
po, P@1D
p1<,
P@tD, tD FullSimplify
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------modelo de la telaraa. Curso 2003-2004

::P@tD
i

2 c+

1
2 Hb + dL
i t ii d + d k + 4 b d k + Hd + d kL2 y
2

H2 b c +

b
4 b d k + Hd + d kL2 k
kk
{
t

c d + c d k + a H2 b + d + d kL 2 b2 p1 2 b d p1 d Hb + dL H1 + kL poL +
"

i d + d k + 4 b d k + Hd + d kL2 yt

4 b d k + Hd + d kL2 a 21+t +
i d H1 + kL +
k

2 c+

t
4 b d k + Hd + d kL2 y y
+
b
{ {

ii d + d k + 4 b d k + Hd + d kL2 yt i d H1 + kL + 4 b d k + Hd + d kL2 yty

+
b
b
kk
{
k
{{
t

2
y i d H1 + kL + 4 b d k + Hd + d kL y
Hc + Hb + dL poL +
Ha H2 b + d + d kL +
b
{
{ k
yyy
2 b2 p1 + d H1 + kL H c + d poL + b H 2 c + d H2 p1 + po + k poLLL
>>
{{{

CollectA
1
2 H b + dL
i

1
4 b d k + Hd + d kL2

i t
2
k

ii d + d k + 4 b d k + Hd + d kL2 y

b
kk
{

I2 b c + c d + c d k + a H2 b + d + d kL 2 b2 p1 2 b d p1 d H b + dL H1 + kL poM +

4 b d k + Hd + d kL2
t
i i 1+t i d + d k + 4 b d k + Hd + d kL2 y
a 2 +
+
b
k k
k
{
t
i d H1 + kL + 4 b d k + Hd + d kL2 y y
+
b
k
{ {
t
t
ii d + d k + 4 b d k + Hd + d kL2 y i d H1 + kL + 4 b d k + Hd + d kL2 y y

+
b
b
kk
{ k
{{
t

y i d H1 + kL + 4 b d k + Hd + d kL2 y
Hc + H b + dL poL +
b
{ k
{
Ia H2 b + d + d kL + 2 b2 p1 + d H1 + kL H c + d poL +
yyy

b H2 c + d H2 p1 + po + k poLLM

{{{

i d H1 + kL + 4 b d k + Hd + d kL2 y i d + d k + 4 b d k + Hd + d kL2 y
9
,
=,
b
b
k
{ k
{
t

FactorE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------modelo de la telaraa. Curso 2003-2004

a + c i 1t i d + d k +
2

b+d k
k

t
4 b d k + Hd + d kL2 y
b
{

i
"
2 a b 2 b c a d c d a d k c d k + a 4 b d k + Hd + d kL2 +
k
"
c 4 b d k + Hd + d kL2 + 2 b2 p1 + 2 b d p1 + b d po + d2 po + b d k po +

d2 k po b

"

4 b d k + Hd + d kL2 po d

"

yy

{{

4 b d k + Hd + d kL2 po

"
y i 1t i d H1 + kL + 4 b d k + Hd + d kL2 y
i
2
Hb + dL 4 b d k + Hd + d kL
+ 2
{ k
b
k
k
{
i
"
"
2
2 a b 2 b c a d c d a d k c d k a 4 b d k + Hd + d kL c 4 b d k + Hd + d kL2 +
k
"
2 b2 p1 + 2 b d p1 + b d po + d2 po + b d k po + d2 k po + b 4 b d k + Hd + d kL2 po +

"

"
yy i
y
Hb + dL 4 b d k + Hd + d kL2
{{ k
{

4 b d k + Hd + d kL2 po

4.- Chiang (1987), introduce una nueva variante al considerar que no existe equilibrio en el
mercado (Dt St) y en consecuencia los productores mantienen un inventario de mercancas
(de aqu el nombre de modelo de mercado con inventario). Por tanto la nueva hiptesis que
incorpora, establece que los precios se establecen en funcin del estado de sus existencias. Si
ha aumentado su nivel de existencias, bajarn los precios; y si ha disminuido, pues
incrementarn el precio en el mercado. Establece tambin que Demanda y oferta son funciones
lineales con respecto al precio no desfasado.
Traducido en terminologa matemtica:
Dt = a b pt
St = - c + d pt
pt+1 = pt k (St Dt)

a,b,c y d > 0

siendo k > 0 e indica el coeficiente de ajuste del precio inducido por el nivel de existencias.
Y sustituyendo en la tercera ecuacin, el valor de Dt y St, se obtiene la siguiente ecuacin:
Pt+1 [1 k(d + b)]] Pt = k (a + c)
Con el Mathematica 4.2 nos queda:
RSolve@8P@t + 1D H1 k Hd + bLL P@tD
k Ha + cL, P@0D == po<, P@tD, tD
FullSimplify
a + c H1 Hb + dL kLt Ha + c Hb + dL poL
::P@tD
>>
b+d
5.- Como ltima variante, y a modo de simple ejercicio y presentacin, consideremos el caso
sealado de no linealidad de las funciones oferta y demanda, en situacin de equilibrio por
ejemplo:
St = pt-12
Dt = 1/pt
St = Dt
Sustituyendo en la tercera ecuacin, obtendramos:
pt pt-12 = 1
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ecuacin no lineal de primer orden.

El Mathematica 4.2 no la puede resolver. Sin embargo el Mathematica 5.0 si y nos da:
RSolve[P[t] P[t-1]^2
1,P[t],t]//FullSimplify
H2Lt C@1D
99P@tD 
==
6.- Hasta ahora y por la naturaleza original del problema (mercado agrcola de productos
temporales) hemos considerado el tiempo como discreto (y en consecuencia obtenamos
ecuaciones en diferencias finitas). Una posible (y vlida) extensin es considerar un producto
no perecedero ( y por tanto consideramos el tiempo continuo). Luego la produccin del bien
que analizamos es continua.
Presentamos en este caso un ejemplo sencillo que a su vez y posteriormente, podramos
introducir al mismo nuevas variantes.
Supongamos que nos situamos ene. modelo de la telaraa en situacin de equilibrio y
con expectativas de precios. Matemticamente se refleja como:
D(t) = a b p(t)
S(t) = - c + d p (t)
D(t) = S(t)

a,b,c y d > 0

Y expresamos la expectativa del precio dependiendo de la variacin que experimenta el

mismo a lo largo del tiempo, esto es:
p (t) = p(t) + k p(t) con k > 0
obtenemos la siguiente ecuacin diferencial ordinaria en la variable precio:
a b p(t) = - c + d [ p(t) + k p(t) ]

que, reordenndola, se puede expresar mediante :

k d p + (b + d) p = a + c

que es una ecuacin diferencial lineal ordinaria de primer orden.

Resolvindola se obtiene la expresin analtica del precio

DSolve@8kd P'@tD + H b + dL P@tD
Ha + cL, P@0D == po<, P@tD, tD

FullSimplify
::P@tD

Hb+dL t
dk H a c + Hb + dL poL

a+ c+

b+d

>>

Variantes que existen en este modelo sencillo continuo, son considerar que D(t) S(t), e incorporar la
hiptesis Walrasiana3 explicitando la expresin matemtica que define el exceso de demanda en cada uno
de los casos en estudio, como por ejemplo:
6.1.- El exceso de demanda es una funcin lineal: f[D(p) S(p)] = D(p) S(p).
Que al sustituir en la hiptesis walrasiana, se expresara mediante la ecuacin diferencial
lineal siguiente:
p + (b + d) p = a + c
3

El precio tiende a aumentar (disminuir) si el exceso de demanda es positivo (negativo): p = f[D(p) S(p)]
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La solucin con el Mathematica 4.2 es:

DSolve@8 P'@tD + H b + dL P@tD
Ha + cL, P@0D
P0<, P@tD, tD FullSimplify
::P@tD

Hb+dL t Ha c + Ha + cL Hb+dL t + Hb + dL P0L

>>

b +d

H b+dL t Ha c + Ha + cL
H b+dL t + H b + dL P0L
CollectA
,
H b+dL t, FactorE
b+d
a + c
HbdL t H a c + b P0 + d P0L
+
b+d
b+d

7.- Planteen ustedes una nueva variante, y que tenga una posible justificacin econmica, para
obtener un nuevo modelo dinmico (bien discreto bien continuo).

g) Bibliografa:
-

Fernndez, F y Garca, M.D.: Mtodos Matemticos en Economa Dinmica (Volumen I y

II), Coleccin Textos Universitarios, Consejera de Educacin Cultura y Deportes del
Gobierno Canario, Tenerife 2001.
Gandolfo, G.: Mtodos y Modelos matemticos de la dinmica econmica, ed. Tecnos,
Madrid 1976.
Gonzlez,C. y Barrios, J.A.: Anlisis Discreto en Economa y Empresa, ed. AC Madrid
2000
Mickens, R.E.: Difference equations. Theory and application, Van Nostrand Reinhold,
1990
Quirck, J.P.: Microeconoma, ed. Bosch, Barcelona 1986.

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