Matematica C-C1

Algebra Lineal. Aplicaciones

Tema: Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales
A
no 2007

Guia de clases:
Clase 1: Introduccion. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales homogeneos. Sistema fundamental de soluciones.
Clase 2: Sistemas de Ec. Dif. Lineales inhomogeneos. Resolucion.
Clase 3: Ecuaciones Diferenciales Lineales de orden n. Sistema equivalente. Ecuaciones
homogeneas de orden n.
Clase 4:Ecuaciones Diferenciales Lineales no Homogeneas. resolucion.

Referencias
[1] E. Kreyszig, Matem
aticas Avanzadas para Ingeniera (2do.vol), Limusa, 1997.
[2] R.K. Nagle, E.B. Saff, Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales, Addison Wesley
Iberoamericana, 2003.
[3] M. R. Simmons, Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones , McGrawHill, 2003.
[4] Dennis G. Zill , Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones, Grupo Editorial
Iberoamericana, Mexico, 1986.

I. SISTEMAS DIFERENCIALES LINEALES

1. Introducci
on
Objetivo Estudiaremos en este modulo sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Un sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de ecuaciones diferenciales que
contienen varias funciones incognitas y sus derivadas.
Los sistemas de ecuaciones diferenciales juegan un rol esencial en la descripci
on
matem
atica de fenomenos fsicos, ya que en general no resulta facil hallar leyes que vinculen directamente las magnitudes que caracterizan dichos fenomenos, aunque si es posible
en muchos casos determinar la dependencia entre esas magnitudes y sus derivadas. Esto dara origen, en general, a un sistema de ecuaciones diferenciales, que determinara la
evoluci
on del sistema fsico.
Ejemplo 1: El sistema de ecuaciones diferenciales
0
x1 = ax1 + bx2
x02 = bx1 + ax2
donde x01 = dx1 /dt, x02 = dx2 /dt, constituye un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, que posee como funciones incognitas x1 (t), x2 (t), siendo t la variable
independiente.
La velocidad de variacion de x1 , dada por x01 , depende tanto de x1 como de x2 , y lo
mismo sucede con x2 .
El parametro b controla el acoplamiento entre x1 y x2 .
Los parametros a y b pueden en principio depender de t.
Soluciones: En el caso de a y b constantes, una solucion del sistema esta dada por el
par de funciones:
x1 (t) = e(ab)t , x2 (t) = e(ab)t , como puede comprobarse facilmente mediante sustitucion.
Justificaremos mas adelante que la solucion general del sistema esta dada por el par
x1 (t) = c1 e(a+b)t + c2 e(ab)t ,
x2 (t) = c1 e(a+b)t c2 e(ab)t , con c1 , c2 constantes arbitrarias, es decir

x1 (t)
1
1
(a+b)t
(ab)t
= c1 e
+ c2 e
x2 (t)
1
1
Cualquier solucion de este sistema corresponde a valores particulares de las constantes
c1 y c2 .
En particular, la solucion dada previamente se obtiene para c1 = 0, c2 = 1.

La forma mas general que adopta un sistema de ecuaciones diferenciales es la siguiente:

(p)
(p)

F1 (t, x1 , . . . , xn , x01 , . . . , x0n , . . . , x1 , . . . , xn ) = 0

(p)
(p)
F2 (t, x1 , . . . , xn , x01 , . . . , x0n , . . . , x1 , . . . , xn ) = 0

...

(p)
(p)

Fm (t, x1 , . . . , xn , x01 , . . . , x0n , . . . , x1 , . . . , xn ) = 0

donde t es la variable independiente,
x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t)
son las n funciones incognitas y
(p)

x01 (t), . . . , x0n (t), . . . , x1 (t), . . . , x(p)

n (t)
las derivadas de estas funciones, hasta el orden p.
Se dice entonces que el sistema es de orden p, pues contiene derivadas hasta orden p
de las funciones incognitas.
El n
umero de ecuaciones es m.
Todo sistema puede siempre escribirse como un sistema de ecuaciones diferenciales de
primer orden, aumentando el n
umero de funciones incognitas. En efecto, introduciendo
las funciones
y1 = x01 , . . . , yn = x0n ,

(p1)

z1 = x001 , . . . , zn = x00n , . . . u1 = x1

, . . . , un = x(p1)
n

podemos escribir el sistema previo como

0
x1 = y1

...

x0n = yn

y10 = z1

...
yn0 = zn

...

F1 (t, x1 , . . . , xn , y1 , . . . , yn , . . . , u1 , . . . , un , u01 , . . . , u0n ) = 0

...

Fm (t, x1 , . . . , xn , y1 , . . . , yn , . . . , u1 , . . . , un , u01 , . . . , u0n ) = 0

que constituye un sistema de m + (p 1)n ecuaciones de primer orden con pn incognitas
x1 (t), . . . , xn (t), . . . , u1 (t), . . . , un (t).

Caso especial importante es ...

Ejemplo 2: Cuando se tiene una ecuacion diferencial de orden p con una sola incognita x(t):
x(p) = f (t, x, x0 , x00 , . . . , x(p1) )
Para llevar esta ecuacion a un sistema de ecuaciones diferencialesde primer orden,
se definen p variables denominando:
x1 = x(t), x2 = x0 (t), x3 = x00 (t), . . . xp = x(p1) (t)
Asi, podemos siempre expresar la ecuacion dada de orden p como un
sistema de p ecuaciones de primer orden:
0
x1 = x2

x02 = x3
...

x0p1 = xp

0
xp = f (t, x1 , x2 , . . . , xp )
Ejemplo 3: La ecuacion de movimiento en una dimension para una partcula de masa
m sujeta a la accion de una fuerza general f (t, x, x0 ) que depende del tiempo t, la posicion
x y la velocidad x0 , esta dada por la ecuacion de segundo orden
mx00 = f (t, x, x0 )
Definiendo x1 = x, x2 = x0 , podemos escribir la ecuacion previa como un sistema de
primer orden para las incognitas x1 (t) = x(t) y x2 (t):
0
x1 = x2
mx02 = f (t, x1 , x2 )
o directamente...
definiendov = x0 , podemos escribir la ecuacion dada como un sistema de dos ecuaciones
de primer orden en las incognitas x(t), v(t),
0
x =v
mv 0 = f (t, x, v)
Por supuesto que ambas formas de representar son identicas.
Por tanto, consideraremos en lo sucesivo sistemas de ecuaciones de primer orden, sin
perdida de gene ralidad.
Asumiremos ademas que es posible despejar explcitamente las derivadas y que el
n
umero de ecuaciones es igual al n
umero de incognitas.
Un sistema de primer orden que esta escrito de esta forma se dice que esta en forma
normal.

El aspecto mas general que adopta un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer

orden en forma normal es

x01 = f1 (t, x1 , . . . , xn )

x0 = f2 (t, x1 , . . . , xn )
2
..

x0 = f (t, x , . . . , x )
n

Si definimos los vectores

x1
x2

, F =
X=
...

xn

f1
f2

...
fn

podemos escribir el sistema de primer orden normal en la forma compacta

X0 = F(t, X)
Una solucion de este sistema es un vector X(t) de n componentes xi (t), i = 1, . . . , n,
que satisface la ecuacion anterior en alg
un intervalo de t (t I R).

Ejercicios

x01 = 3x32
x02 = x2

x1 = e3t
verificar que las funciones:
, satisfacen las ecuaciones dadas
x2 = et

1. Dado el sistema

2. Idem anterior, para el sistema

0
x1 = 1
x02 = 3(x2 )2

x1 = t + 1
y las funciones:
x2 = t3 + 3t2 + 3t
3. Llevar la siguiente ecuacion de segundo orden: my 00 +ky = 0, a un sistema de primer
orden con 2 ecuaciones.
4. Llevar el siguiente sistema de segundo orden:
00
2x + 6x 2y = 0
a un sistema de primer orden de 4 ecuaciones, usando x1 =
y 00 + 2y 2x = 0
x, x2 = x01 , x3 = y, x4 = y 0 .

Problema de condiciones iniciales:

El problema de encontrar una solucion del sistema anterior que en t = t0 I satisfaga
X(t0 ) = X0 = (x10 , x20 , . . . , xn0 )t , es decir,
x1 (t0 ) = x10 , x2 (t0 ) = x20 , . . . xn (t0 ) = xn0
6

se denomina problema de condiciones iniciales(o valores iniciales).

Los n
umeros x10 , . . . , xn0 son los valores iniciales de las funciones incognitas x1 (t), . . . , xn (t).
Un problema de condiciones iniciales esta constituido por el par
0
X = F(t, X)
X(t0 ) = X0
Puede demostrarse (Teorema de Picard) que:
Si las funciones fi son continuas en una regi
on :
|t t0 | a, |X X0 | b,
fi
con a > 0, b > 0, y si las derivadas parciales x
existen y estan acotadas en dicha regi
on
j
para i, j = 1, . . . , n, entonces
existe una u
nica soluci
on X(t) del sistema que satisface la condici
on inicial X(t0 ) = X0 ,
dentro de un cierto intervalo |t t0 | c, con c > 0.

1.1 Sistemas lineales de primer orden. Generalidades

A partir de ahora nos concentraremos en los sistemas de ecuaciones diferenciales de
primer orden lineales, es decir, sistemas cuya forma normal es
0
x = a11 (t)x1 + . . . + a1n (t)xn + b1 (t)

10
x2 = a21 (t)x1 + . . . + a2n (t)xn + b2 (t)
...

0
xn = an1 (t)x1 + . . . + ann (t)xn + bn (t)
El sistema anterior se dice homog
eneo si bi (t) = 0 para i = 1, . . . , n, e inhomog
eneo
en caso contrario.
El sistema puede escribirse convenientemente en la forma matricial
0

x1
b1 (t)
a11 (t) . . . a1n (t)
x1
x02 a21 (t) . . . a2n (t) x2 b2 (t)

... =
... + ...
...
an1 (t) . . . ann (t)
xn
bn (t)
x0n
o, en forma compacta,
X0 = A(t) X + B(t)
con

a11 (t) . . . a1n (t)

a21 (t) . . . a2n (t)

, B(t) =
A(t) =

...
an1 (t) . . . ann (t)

b1 (t)
b2 (t)

...
bn (t)

El correspondiente problema de condiciones iniciales se escribe en la forma

0
X (t) = A(t) X + B(t)
X(t0 ) = X0

P
Como en este caso fi (t, x1 , . . . , xn ) = nj=1 aij (t)xj + bj (t), con fi /xj = aij (t), si
todos los elementos aij (t) y bi (t) son funciones continuas de t en un cierto intervalo I que
contiene a t0 , el problema de condiciones iniciales posee una u
nica soluci
on X(t) en
n
dicho intervalo, para cualquier vector inicial X0 R .
Esto tambien implica que si no se especifica la condicion inicial, el sistema
X0 (t) = A(t) X + B(t) posee infinitas soluciones (que dependeran de n parametros
libres: los necesarios para determinar X0 ).
Otra consecuencia es que si X1 (t) y X2 (t) son dos soluciones tales que X1 (t0 ) 6= X2 (t0 )
X1 (t) 6= X2 (t) para todo t I (pues si existiese un tiempo tc I en el que X1 (tc ) =
X2 (tc ) ambas son soluciones para la condicion inicial X(tc ) = X1 (tc ) y deben ser por
lo tanto coincidentes t I).

Ejercicios
1. Escribir
en forma matricial el sistema de 2 ecuaciones de primer orden:
0
x1 = 2x1 3x2
x02 = x1 2x2
2. Escribir
en forma matricial el sistema de 2 ecuaciones de primer orden:
0
x1 = 2x1 3x2 + 3t
x02 = x1 2x2 t2
3. Escribir en forma matricial el sistema obtenido en un ejercicio previo cuando convirtio la siguiente ecuacion de segundo orden: my 00 + ky = 0.
4. De igual manera, escribir en forma matricial el sistema de cuatro ecuaciones de
primer
orden obtenido en un ejercicio previo, por conversion del sistema de segundo
2x00 + 6x 2y = 0
a un sistema de primer orden de 4 ecuaciones, usando
orden:
y 00 + 2y 2x = 0
x1 = x, x2 = x01 , x3 = y, x4 = y 0 .

2.Sistemas lineales de primer orden homog

eneos. Sistemas fundamentales de soluciones
Estudiaremos en esta seccion tecnicas de resolucion de sistemas diferenciales lineales
homogeneos
X0 = A(t)X
(es decir, con B(t) = 0).
La solucion nula X(t) = 0 t I es obviamente una solucion posible para cualquier
sistema homogeneo y se denomina soluci
on trivial.
Podemos ahora enunciar el siguiente teorema:

Teorema Dado el sistema lineal homogeneo X0 = A(t) X, donde A(t) es continua en

el intervalo abierto I, se veri-fican las siguientes propiedades:
1) Si X(t) es una solucion no trivial, entonces X(t) 6= 0 t I.
2) Si X(t) e Y(t) son soluciones c1 X(t) + c2 Y(t) es tambien solucion c1 , c2 R.
3) El conjunto de todas las soluciones del sistema homogeneo es un espacio vectorial de
dimensi
on n, siendo n el n
umero de ecuaciones e incognitas del sistema.
Demostraci
on. Para demostrar 1), basta con utilizar la unicidad de la solucion: Si
X(t1 ) = 0 para alg
un t1 I X(t) sera solucion del sistema X0 = A(t) X con la
condicion inicial X(t1 ) = 0.
Pero la solucion trivial es obviamente tambien solucion del sistema con dicha condicion,
por lo que la unicidad implica que X(t) debe ser en tal caso la solucion trivial.
La propiedad 2) es consecuencia directa del caracter lineal del sistema: Si X0 = A(t)X,
0
Y = A(t)Y
(c1 X + c2 Y)0 = c1 X0 + c2 Y0 = c1 A(t)X + c2 A(t)Y = A(t)(c1 X + c2 Y)
Finalmente, para demostrar 3, consideremos n vectores iniciales
X10 , X20 , . . . , Xn0 Rn linealmente independientes, y las correspondientes soluciones
X1 (t), . . . , Xn (t)
para t I, tales que X1 (t0 ) = X10 , . . . , Xn (t0 ) = Xn0 .
Los n vectores iniciales forman una base de Rn por ser n vectores linealmente independientes. Por tanto, cualquier condicion inicial puede expresarse en la forma
X0 = c1 X10 + . . . + cn Xn0
con constantes apropiadas c1 , . . . , cn R.
Por la unicidad, la solucion del sistema X0 = A(t)X con la condicion inicial
X(t0 ) = X0 sera entonces
X(t) = c1 X1 (t) + . . . + cn Xn (t)
pues la combinacion lineal anterior es solucion (punto 2) y satisface la condicion inicial.
Ademas, los vectores X1 (t), . . . , Xn (t) permanecen linealmente independientes t I,
pues si existiesen t1 I y constantes d1 , . . . , dn no todas nulas tales que d1 X1 (t1 ) +
. . . dn Xn (t1 ) = 0 entonces X(t) = d1 X1 (t) + . . . + dn Xn (t) sera, por 1), solucion trivial
del sistema, es decir, X(t) = 0 t I.
Esto implicara la dependencia lineal de los vectores X1 (t), . . . , Xn (t) t I, incluyendo
t = t0 , pero esto es imposible por ser X1 (t0 ), . . . , Xn (t0 ) linealmente independientes.
En consecuencia ...
Cualquier solucion X(t) del sistema homogeneo puede expresarse como combinaci
on
1
n
lineal de las n soluciones X (t), . . . , X (t). Estas soluciones forman pues una base para
el conjunto de soluciones, por ser linealmente independientes.
El conjunto de soluciones es entonces un espacio vectorial de dimension n.

Sistema fundamental: Una base de soluciones {X1 (t), . . . , Xn (t)} se denomina

sistema fundamental de soluciones del sistema homogeneo.
La correspondiente matriz (de n n)
M(t) = (X1 (t), X2 (t), . . . , Xn (t))
cuyas columnas forman el sistema fundamental de soluciones se denomina matriz fundamental.
Esta matriz es pues no singular t I y satisface
M0 (t) = A(t)M(t).
Cualquier solucion del sistema X0 = A(t)X puede expresarse como
X(t) = c1 X1 (t) + . . . + cn Xn (t) = M(t)C
donde

c1 ,

C = ... es un vector de constantes.

cn
La solucion que satisface la condici
on inicial X(t0 ) = X0 corresponde entonces a
MC = X0
C = [M(t0 )]1 X0

Por lo anteriormente expuesto, queda tambien demostrado el siguiente teorema (los

detalles se dejan como ejercicio):
Teorema Sean X1 (t), . . . , Xk (t), k soluciones del sistema homogeneo X0 = A(t)X, con
A(t) continua en un intervalo abierto I y sea t0 I. Entonces X1 , . . . , Xk son linealmente
independientes en el intervalo I si y solo si
los vectores X1 (t0 ), . . . , Xk (t0 ) son linealmente independientes.

Ejercicios
1. Verificar que las funciones vectoriales son linealmente independientes: en el intervalo
con t <:
t
2t
2t
e
e
e
t
X 1 (t) = 0 ; X 2 (t) = e2t ; X 3 (t) = 2e
e2t
e2t
et
En este caso, basta con ver que en t0 = 0, el determinante de la matriz M (0) es no
nulo, o sea que la matriz M (0) es no singular.
Si fuesen soluciones de un sistema tambien eso implicara que sera no singular
M (t) en cualquier otro t. En general eso no es cierto cuando son funciones que no
satisfacen el hecho de ser soluciones del sistema lineal diferencial.
10

2. (a) Verificar que las funciones vectoriales siguientes:

et
0
e2t
X 1 (t) = e2t ; X 2 (t) = 0 ; X 3 (t) = et
et
e2t
et

0 1 1
son soluciones de: X 0 (t) = 1 0 1 X(t).
1 1 0

(b) Luego verificar que esas soluciones son linealmente independientes en el intervalo
con t <.
(c) Escribir entonces la solucion general : X(t), usando el sistema fundamental de
soluciones.

x1 (t)
(d) Hallar la solucion X(t) = x2 (t) tal que satisface las condiciones iniciales:
x3 (t)

x1 (0)
1
X(0) = x2 (0) = 1
x3 (0)
0
3. Verificar que las funciones vectoriales son linealmente dependientes en <:
t
t

e
3e
t
1
2
3

0
0
1
X (t) =
; X (t) =
; X (t) =
t
t
e
3e
0
Basta con ver aqu que X 2 (t) = 3X 1 (t) + 0X 3 (t).
En el caso que fuesen soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales, bastara con ver que en un punto la matriz M (t0 ) es singular. Si se trata de funciones
cualesquiera habra que ver que para todo t es M (t) singular, como ocurre aqu .

2.2. Soluciones de un sistema lineal homog

eneo con
coeficientes constantes
Consideremos ahora el caso, de gran importancia practica, en el que todos los coeficientes de la matriz A son constantes, es decir, independientes de t (aij (t) = aij i, j).
En tal caso, el sistema se escribe
X0 = AX
Podemos entonces tomar I = R y la teora anterior asegura la existencia de n soluciones
linealmente independientes de dicho sistema validas t R.
Una forma de resolver dichos sistemas es proponer una solucion de tipo exponencial
de la forma
X(t) = et v
11

donde es un n
umero real o complejo y v un vector independiente del tiempo. En tal
caso
X0 (t) = et v. Por lo tanto, si X(t) es solucion del sistema, v debe satisfacer
et v = A(et v)
o sea,
Av = v
lo que implica, si exigimos v 6= 0, que debe ser autovalor de A (Det[A I] = 0) y v
un autovector asociado.
En otras palabras, para que X(t) = et v sea solucion no trivial, es condici
on necesaria
y suficiente que v sea autovector de A con autovalor .
Para resolver el sistema debemos pues hallar los autovalores y autovectores de la matriz
A.
Observaci
on importante: Sin embargo, no debemos olvidar que para obtener la
solucion general se necesitan n soluciones linealmente independientes.
Surgen entonces dos situaciones:
a) La matriz A es diagonalizable, es decir, posee n autovectores v1 , . . . , vn
linealmente independientes, asociados a autovalores 1 , . . . , n (no necesariamente
distintos).
Este es, por ejemplo, el caso de matrices reales simetricas, que son siempre diagonalizables (a
un cuando tengan autovalores repetidos) y tambien de matrices arbitrarias
de n n que poseen n autovalores distintos.

b) La matriz A no es diagonalizable, es decir, posee solamente k < n autovectores

linealmente independientes.
Este caso puede darse solo si los autovalores no son todos distintos. Para matrices
generales que dependen de parametros, este caso se da usualmente solo para aquellos
valores particulares de los parametros en los que coinciden dos o mas autovalores.
Caso a): A diagonalizable. En esta situacion se cuenta directamente con n soluciones
linealmente independientes, dadas por
X1 (t) = e1 t v1 , X2 (t) = e2 t v2 , . . . Xn (t) = en t vn
donde v1 , v2 , . . . , vn son n autovectores linealmente independientes.
Toda solucion del sistema puede pues expresarse en la forma
X(t) = c1 e1 t v1 + c2 e2 t v2 + . . . + cn en t vn
12

Este caso admite tambien un tratamiento mas formal que posibilita una comprension
mas profunda de la solucion general. Como la matriz A es diagonalizable, existe una
matriz S de n n no singular tal que

S1 AS = D,

1 0
0 2
D=

0 0

... 0
... 0
, S = (v1 , . . . , vn )

...
. . . n

donde las columnas de S son autovectores linealmente independientes de A (e independientes de t).

Multiplicando entonces el sistema a izquierda por la inversa S1 , se obtiene
S1 X0 = S1 AX = (S1 AS)(S1 X)
es decir,

y1
Y0 = DY, con Y = S1 X = . . .
yn
Por ser D diagonal, las n funciones y1 (t), . . . , yn (t) satisfacen un sistema de n ecuaciones desacopladas,
0
y = 1 y1

10
y2 = 2 y2
...

0
yn = n yn
cuya solucion es inmediata:
yi (t) = ci ei t , i = 1, . . . , n, con ci constante. En estas variables, el sistema esta desacoplado y la variacion de cada funcion yi (t) es independiente de las demas.
Esto corresponde a ver el sistema en la base de Rn en la que el operador lineal
asociado a la matriz A tiene una representacion diagonal.
Podemos entonces escribir la solucion general para Y como

c1 e1 t
c2 e2 t

Y(t) =
...
cn en t

y la solucion general para X como

X(t) = SY(t) = c1 e1 t v1 + c2 e2 t v2 + . . . + cn en t vn
que coincide con el resultado previo.
Una matriz fundamental de soluciones es entonces
13

M(t) = (e1 t v1 , e2 t v2 , . . . , en t vn )
con M(0) = S y Det[M(t)] = e(1 +...+n )t Det[S] 6= 0
t. La solucion general puede entonces escribirse como
X(t) = M(t)C
con C = (c1 , . . . , cn )t . La solucion que satisface la condicion inicial
X(0) = X0 puede obtenerse a partir de
M(0)C = X0
Se obtiene as, un sistema no singular de n ecuaciones con n incognitas c1 , . . . , cn ,
cuya u
nica solucion es
C = [M(0)]1 X0 = S1 X0
Ejemplo 4. Volvamos al primer ejemplo considerado:
0
x1 = ax1 + bx2
x02 = bx1 + ax2
con a y b reales. En forma matricial,
0

x1
x1
=A
,
x02
x2

A=

a b
b a

Los autovalores de la matriz A se obtienen de la ecuacion caracterstica :

|A I2 | = (a )2 b2 = 0, cuyas races son
1 = a + b, 2 = a b
La matriz A es siempre diagonalizable porque es real simetrica. Un conjunto linealmente
independiente de autovectores asociados es

1
1
v1 =
, v2 =
1
1
La solucion general del sistema podemos entonces escribirla como

x1 (t)
1
1
(a+b)t
(ab)t
= c1 e
+ c2 e
x2 (t)
1
1
o sea,

x1 (t) = c1 e(a+b)t + c2 e(ab)t

x2 (t) = c1 e(a+b)t c2 e(ab)t

que es la solucion dada en el primer ejemplo.

14

Soluci
on particular: Si queremos obtener la solucion particular que satisface la
condicion inicial
x1 (0) = x10 , x2 (0) = x20 ,
se debe resolver. Dado que x1 (0) = c1 + c2 , x2 (0) = c1 c2 , el sistema

c1 + c2 = x10
c2 c2 = x20
que es no singular y cuya u
nica solucion es
c1 = (x10 + x20 )/2,

c2 = (x10 x01 )/2

Por ejemplo, si x10 = 1, x20 = 0 c1 = c2 = 1/2 y se obtiene la solucion particular

x1 (t) = eat (ebt + ebt )/2,

x2 (t) = eat (ebt ebt )/2

donde vemos que debido al acoplamiento, x2 (t) 6= 0 para t > 0 si b 6= 0.

Si b = 0 x2 (t) = 0 t.
En este caso, la correspondiente matriz de autovectores S, y su inversa
S1 , estan dadas por

1 1 1
1 1
1
S=
, S =
1 1
2 1 1
0
verificandose que S1 AS = D, con D = (a+b
0 ab ).
Las variables Y = S1 X son entonces

1 x1 + x2
1 1 1
x1
y1
=
=
x2
y2
2 1 1
2 x1 x2

o sea, y1 = (x1 + x2 )/2, y2 = (x1 x2 )/2, y satisfacen las ecuaciones desacopladas

0
y1 = (a + b)y1
y20 = (a b)y2
como es facil verificar directamente. La solucion de este sistema es
y10 = c1 e(a+b)t , y2 = c2 e(ab)t . Podemos reobtener as la solucion general como

x1 (t)
y1 (t)
1
1
(a+b)t
(ab)t
=S
= c1 e
+ c2 e
x2 (t)
y2 (t)
1
1
Matriz fundamental. Una matriz fundamental de soluciones de este sistema es entonces

(a+b)t
e
e(ab)t
M(t) =
e(a+b)t e(ab)t
con M(0) = S, de forma que

x1 (t)
x2 (t)

= M(t)

c1
c2

Se verifica que Det[M(t)] = 2e2at 6= 0 t, de modo que

15

M(t) permanece no singular t.

A partir de M(t), las constantes c1 , c2 para una dada condicion inicial x1 (0) = x10 ,
x2 (0) = x20 , pueden obtenerse escribiendo

c1
x10
M(0)
=
c2
x20
de donde, notando que M(0) = S,

1 1 1
1 x10 + x20
c1
x10
x10
1
=S
=
=
c2
x20
x20
2 1 1
2 x10 x20
es decir, c1 = (x10 + x20 )/2, c2 = (x10 x20 )/2, que coincide con el resultado previo.

Ejercicios

1. (a) Hallar las soluciones linealmente independientes de :

x01 (t)
x02 (t)

2 3
1 2

x1 (t)
x2 (t)

(b) Hallar la expresion de la solucion general del sistema dado.

(c) Hallar la solucion particular que en t = 0, satisface que x1 (0) = 1, y que x2 (0) =
2.
2. Lo mismo que en el ejercicioprevio si el sistema de dos ecuaciones de primer orden
2 3
homogeneo tiene la matriz:
3 2
En particular, hallar la solucion que en t = 0 , x1 (0) = 2 y x2 (0) = 1.

Autovalores complejos
Autovalores complejos. Debe observarse que los autovalores de A pueden ser complejos, es decir, de la forma = + i, con y reales. En estos casos se debe
recordar la formula de Euler para la exponencial,
et = e(+i)t = et [cos(t) + isen(t)]
El autovector asociado v sera tambien complejo si la matriz A es real, es decir
v = u + iw, con u y w reales.
Si interesa encontrar soluciones reales, basta saber que tanto la parte real como la parte
imaginaria de una solucion compleja del sistema es tambien solucion si A es real:
Si X(t) = Xr (t) + iXi (t) entonces
X0 (t) = X0r (t) + iX0i (t) = A(Xr (t) + iXr (t))
por lo que igualando partes reales e imaginarias,
X0r (t) = AXr (t), X0i (t) = AXi (t)
16

de modo que la parte real Xr (t) y la parte imaginaria Xi (t) de X(t) son tambien
soluciones del sistema.
Luego, para una solucion X(t) = et v,

et v = e+it (u + iw) = et [cos(t) + isen(t)](u + iw)

= et [u cos(t) w sen(t)] + iet [w cos(t) + u sen(t)]

(1)
(2)

de modo que
Xr (t) = et [u cos(t) w sen(t)], Xi (t) = et [w cos(t) + u sen(t)]
son dos soluciones linealmente independientes del sistema pues u y w son linealmente independientes.
Notese que si A es real y = + i es autovalor de A con autovector asociado
v = u + iw el valor conjugado = i es tambien autovalor de A con
autovector asociado v = u iw.
De esta forma, un par de autovalores conjugados da lugar u
nicamente a dos soluciones
linealmente independientes.

Ejemplo 5. Consideremos ahora

x01 = ax1 + bx2

x02 = bx1 + ax2

En forma matricial,

x01
x02

=A

x1
x2

A=

a b
b a

Los autovalores de la matriz A se obtienen de la ecuacion caracterstica

|A I2 | = (a )2 + b2 = 0, que conduce a autovalores complejos (suponemos a
y b reales)
1 = a + ib,

2 = a ib

La matriz es siempre diagonalizablepues tiene dos autovalores distintos si b 6= 0

(y es diagonal cuando b = 0).
Un conjunto linealmente independiente de autovectores asociados es

1
1
v1 =
, v2 =
= v1
i
i
La solucion general del sistema podemos entonces escribirla en forma compleja como
17

x1 (t)
x2 (t)

(a+ib)t

= c1 e

1
i

(aib)t

+ c2 e

1
i

Tomando partes real e imaginaria de la primera solucion e(a+ib)t v1 obtenemos la

expresion real alternativa

x1 (t)
cos(bt)
sen (bt)
0 at
0 at
= c1 e
+ c2 e
x2 (t)
sen (bt)
cos(bt)
que corresponde a c1 = c01 ic02 , c2 = c01 + ic02 .
Como en este caso x1 (0) = c01 , x2 (0) = c02 , la solucion que satisface x1 (0) = x10 ,
x2 (0) = x20 corresponde a c01 = x10 , c02 = x20 .

Una matriz fundamental de soluciones reales es entonces

eat cos(bt) eat sen(bt)

eat sen(bt) eat cos(bt)

M(t) =

y satisface M(0) = I2 , con Det[M(t)] = e2at 6= 0 t.

La matriz S de autovectores de A, y su inversa S1 , estan dadas por

S=

1 1
i i

, S

1
=
2

1 i
1 i

0
verificandose que S1 AS = D, con D = (a+ib
0 aib ).

Las variables Y = S1 X son entonces

y1
y2

1
=
2

1 i
1 i

x1
x2

1
=
2

x1 ix2
x1 + ix2

y satisfacen las ecuaciones desacopladas

y10 = (a + ib)y1
y20 = (a ib)y2

como es facil verificar directamente, cuya solucion es y10 = c1 e(a+ib)t , y2 = c2 e(aib)t .

Podemos obtener as la solucion general como

x1 (t)
x2 (t)

=S

y1 (t)
y2 (t)

= c1 e

18

(a+ib)t

1
i

(aib)t

+ c2 e

1
i

Ejercicios

1. (a) Hallar las soluciones linealmente independientes de :

x01 (t)
x02 (t)

1 2
1 3

x1 (t)
x2 (t)

(b) Hallar la expresion de la solucion general del sistema dado.

(c) Hallar la solucion particular que en t = 0, satisface que x1 (0) = 1, y que x2 (0) =
1.

2 5
2. Idem ejercicio previo si la matriz A =
4 2
3. (a) Lo mismo que en el ejercicio previo para el sistema homogeneo que se obtiene al
convertir el sistema de segundo orden siguiente, en un sistema de primer orden con
4 ecuaciones:

m1 x001 (t) = k1 x1 + k2 (x2 x1 )

Ese sistema representa el movimiento del sism2 x002 (t) = k2 (x2 x1 ) k3 x2
tema masa-resorte, donde x1 , y x2 son los desplazamientos de las masas m1 y m2
hacia la derecha de sus posiciones de equilibrio. k1 , k2 , k3 son las constantes de tres
resortes.
Verificar que el sistema de primer orden tiene autovalores siempre imaginarios del
tipo: i1 , y i2 .
(b) Resolver el sistema de (a) cuando m1 = m2 = 1kg; k1 = 1N/m k2 = 2N/m, y
k3 = 3N/m.
Vamos ahora al caso (b) que es el m
as dificil...
Caso b: A no es diagonalizable.
En este caso existe.al menos un autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica
(multiplicidad como raz del polinomio caracterstico) no coincide con su multiplicidad geometrica (dimension del espacio propio correspondiente).
Si hay k, k < n, autovectores linealmente independientes, estos proporcionan k soluciones linealmente independientes, pero faltan otras n k soluciones linealmente independientes.
Para obtener estas soluciones se tendra en cuenta el siguiente resultado (ver por
ejemplo Edwards y Penney pagina 425, seccion 5.6) :

19

Si es autovalor de multiplicidad algebraica m y multiplicidad geometrica 1, siendo v1

el autovector asociado, entonces existen m soluciones linealmente independientesde la
forma:
X1 (t) = et v1
12 )
X2 (t) = et (v12 + tAv
2
13 + t A
2 v13 )
X3 (t) = et (v13 + tAv
2!
...
m1
1m + . . . + t
m1 v1m )
Xm (t) = et (v1m + tAv
A
(m 1)!

A In , y v12 es un vector que satisface

donde A
2 v12 = 0
A
pero

12 6= 0,
Av

y en general, v1k , k = 2, . . . , m, es un vector que satisface

k v1k = 0, pero
A
k1 v1k 6= 0.
A
Si se comienza con v1m , se puede elegir
k v1m , con
v1,mk = A
m1 v1m donde v1 es un autovector de A con autovalor , pues Av
11 =
v1 = v11 = A
0.
Los vectores v12 , v13 , . . . , v1m se denominan autovectores generalizados asociados al
autovalor .
Su existencia esta garantizada por el siguiente resultado:
Si los autovalores de A son 1 , . . . , k y tienen multiplicidades algebraicas m1 , . . . , mk
respectivamente, entonces para cada i (i = 1, . . . , k) existen mi vectores linealmente
independientes que verifican:
(A i In )r v = 0
para alg
un entero positivo r, con r mi .
El conjunto de los n = m1 + . . . + mk vectores as construidos, considerando todos los
autovalores, es linealmente independiente.

20

Resumiendo:
Para encontrar las n soluciones linealmente independientes de un sistema homogeneo
cuando A no es diagonalizable, se encuentran, para cada autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica no coincida con la multiplicidad geometrica, todos los vectores v
linealmente independientes que satisfacen
6= 0 y A
2 v = 0, donde A
A In . Cada uno de estos vectores aporta una
Av
solucion adicional

et (v + tAv)
linealmente independiente con las anteriores.
Si a
un no se tienen n soluciones linealmente independientes, para dichos autovalores
2 v 6= 0 y
se encuentran todos los vectores v linealmente independientes que satisfacen A
3 v = 0.
A
Cada uno de estos vectores aporta una solucion adicional
2
+t A
2 v)
et (v + tAv
2!

linealmente independiente con las anteriores.

Este proceso se contin
ua hasta obtener para cada autovalor repetidotantas soluciones
linealmente independientes como indique su multiplicidad algebraica.
Ejemplo 6. Consideremos el sistema
0
x1 = ax1 + bx2
x02 = ax2
que puede escribirse en forma matricial como
0

x1
x1
a b
=A
,
A=
x02
x2
0 a
La ecuacion caracterstica es |A I2 | = (a )2 = 0, que conduce al u
nico autovalor
=a
con multiplicidad algebraica 2.
= A I2 = (0 b ) es 1.
Si b 6= 0, la matriz A no es diagonalizable, pues el rango de A
00
Esto indica que existira un solo autovector linealmente independiente.
As puede elegirse como autovector v1 = (10 ). Se obtiene as la solucion

1
1
at
X (t) = e
0
Buscamos ahora un vector v2 linealmente independiente de v1 tal que:
2 6= 0,
Av
con

2 v2 = 0.
A
21

 2 = (0 0 ), basta con encontrar un vector linealmente independiente de v1 .

Como A
00
2 = (b ) = bv1 .
Por ejemplo, v2 = (01 ), que satisface Av
0
Obtenemos as la segunda solucion linealmente independiente:

0
b
bt
2
at
at
X (t) = e (
+t
)=e (
1
0
1
y la solucion general

X(t) = c1 X (t) + c2 X (t) = c1 e

at

1
0

at

+ c2 e

bt
1

es decir,
x1 (t) = eat (c1 + btc2 ),

x2 (t) = c2 eat

En este ejemplo sencillo, esta solucion puede obtenerse directamente resolviendo primero
la ecuacion para x2 (que esta desacoplada de x1 ) y luego la ecuacion lineal para x1 (acoplada con x2 ).
No es posible aqu encontrar variables en las que el sistema resulte desacoplado.
Si x1 (0) = x10 , x2 (0) = x20 c1 = x10 , c2 = x20 .
Una matriz fundamental de soluciones es entonces
at

e
bteat
M(t) =
0
eat
que satisface M(0) = I2 , Det[M(t)] = e2at 6= 0 t.
ab
Observaci
on: Notemos finalmente que si b 6= 0, la matriz
A = ( a ) es diagonalizable
6= 0, ya que tendra dos autovalores distintos = a b.
El caso no diagonalizable ocurre u
nicamente cuando = 0.

2.3 Matriz fundamental.

Tanto para el caso (a) (Aes diagonalizable) como para el caso (b) (A no diagonalizable), puede demostrarse que la matriz
M(t) = eAt =

X
(At)k
k=0

k!

es una matriz fundamental del sistema

X0 = AX
para A constante.
Esto puede verse directamente a partir de la serie, notando que
0

M (t) =

X
kAk tk1
k=1

k!

X
k=1

(At)k1
(k 1)!
22

=A

X
(At)k

k0 =0

k0 !

= AM(t)

donde k0 = k 1 y hemos tenido en cuenta que A0 t0 /0! In (matriz identidad).

Esto implica que cada columna Xi (t) de e[At] satisface (Xi )0 = AXi , siendo por lo
tanto solucion del sistema homogeneo. Ademas, si t = 0, el primer termino de la serie es
el u
nico termino no nulo y por lo tanto

1 0 ... 0
0 1 ... 0

M (0) = e[A0] = In =

...
0 0 ... 1
lo que implica que las n columnas Xi (t) de e[At] son linealmente independientes, pues los
n vectores Xi (0) son linealmente independientes (forman la base canonica de Rn ).
Eso muestra que e[At] es una matriz fundamental del sistema en todos los casos, siendo
la u
nica matriz fundamental que satisface M(0) = In .
La solucion X(t) que satisface X(0) = X0 esta entonces dada por
X(t) = exp[At]X0
en completa analoga con el caso elemental de un sistema de 1 1 (la solucion de x0 = ax,
con a constante y x(0) = x0 es x(t) = eat x0 ).
Este resultado es muy importante en diversos estudios analticos de sistemas de ecuaciones
diferenciales.
En el caso diagonalizable: tenemos A = SDS1 , con D diagonal y S = (v1 , . . . , vn ) la
matriz de autovectores. Por lo tanto
exp[At] = exp[S(Dt)S1 ] = S exp[Dt]S1
Como D es diagonal,

k1 0
0 k2
Dk =

0 0

... 0
... 0

...
k
. . . n

para k = 0, 1, . . . , y por lo tanto,

e1 t 0

X Dk tk 0 e2 t
=
exp[Dt] =

k!
k=0
0
0

... 0
... 0

...
n t
... e

De esta forma puede evaluarse explcitamente exp(At) en el caso diagonalizable.

Esto conduce nuevamente a la solucion general ya vista
= S exp[Dt]S1 C
=
X(t) = M(t)C

n
X
i=1

con (c1 , . . . , cn )t = S1 C.
23

ci ei t vi

En el caso no diagonalizable: la matriz exp[At] puede evaluarse explcitamente a partir

de la denominada forma canonica de Jordan de la matriz A, que no trataremos aqu,
lo cual conduce a la solucion dada anteriormente. Cabe agregar que en programas
como mathematica o maple existen funciones ya instaladas para evaluar directamente
exp[At] en cualquier caso.
Ejemplo 7: Volviendo al sistema del ejemplo 4, obtenemos

(a+b)t
1 1 1
1 1
e
0
1
exp[At] = S exp[Dt]S =
1 1
0
e(ab)t
2 1 1

at

=e

cosh(bt) sinh(bt)
sinh(bt) cosh(bt)

donde cosh(x) = (ex + ex )/2, sinh(x) = (ex ex )/2.

Las columnas X1 (t), X2 (t) proporcionan un conjunto de soluciones linealmente independientes del sistema que satisfacen las condiciones iniciales
X1 (0) = (10 ), X2 (0) = (01 ).
En el ejemplo 5,

(a+ib)t

1 1 1
e
0
1 i
1
exp[At] = S exp[Dt]S =
1 i
0
e(aib)t
2 i i

=e

at

cos(bt) sin(bt)
sin(bt) cos(bt)

Y en el ejemplo 6, escribiendo A = a(10 01 ) + b(00 10 ) y teniendo en cuenta que i) la matriz

identidad conmuta con cualquier matriz y ii) (00 10 )2 = (00 00 ), se obtiene
10

01

10

01

at

e[At] = e[at(0 1 )+bt(0 0 )] = e[at(0 1 )] e[bt(0 0 )] = (e0

24

0
10
eat )[(0 1 )

+ bt(00 10 )] = eat (10 bt1 )

3. Sistemas lineales de primer orden no homog

eneos
Consideremos ahora el sistema no homogeneo
X0 = A(t)X + B(t)
donde supondremos que A(t) y B(t) son continuas en un intervalo I.
Esto asegura la existencia y unicidad de la solucion X(t) para una dada condicion
inicial X(t0 ) = X0 , con t0 I.
Una propiedad fundamental de las soluciones del sistema no homogeneo es la siguiente:
Si Xp (t) es una solucion del sistema no homogeneo y X(t) es otra solucion del mismo
(que satisface otra condici
on inicial) entonces la funcion diferencia Xh = X(t) Xp (t) es
necesariamente una solucion del sistema homogeneo, pues satisface
X0h = X0 X0p = A(t)X + B(t) [A(t)Xp + B(t)] = A(t)(X Xp ) = A(t)Xh
Por tanto, podemos escribir cualquier solucion X(t) del sistema inhomogeneo como
X(t) = Xp (t) + Xh (t),
donde Xh (t) es una solucion del sistema homogeneo.
Hemos pues demostrado el siguiente teorema:
Teorema Si Xp (t) es una solucion particular del sistema no homogeneo y Xg (t) es la
soluci
on general del sistema homogeneo, entonces todas las soluciones X(t) del sistema
no homogeneo se pueden expresar en la forma
X(t) = Xg (t) + Xp (t)
Esta expresi
on constituye la solucion general del sistema no homogeneo.
Observaci
on: Notemos que el conjunto de soluciones del sistema no homogeneo no
es un espacio vectorial.
Esto es obvio ya que no contiene la solucion nula (solucion trivial). Ademas es facil
ver que una combinacion lineal de soluciones no es en general solucion del mismo sistema.
No obstante, es valida una propiedad fundamental muy importante y u
til, denominada
principio de superposicion:
Si X1 (t) y X2 (t) satisfacen las ecuaciones
X01 = A(t)X1 + B1 (t)
X02 = A(t)X2 + B2 (t)
entonces la combinaci
on lineal X(t) = c1 X1 (t) + c2 X2 (t), donde c1 , c2 son constantes, es
soluci
on del sistema
X0 = A(t)X + c1 B1 (t) + c2 B2 (t)
En efecto, multiplicando la primera ecuaci
on por c1 , la segunda por c2 y sumando, se
obtiene esta u
ltima ecuaci
on.
25

Esta propiedad
implica que la solucion particular
P
P para la combinacion lineal
B(t) = i ci Bi (t) es la combinacion lineal i ci Xi (t) de las soluciones particulares
Xi (t) para cada termino Bi (t).
Esto permite descomponer una inhomogeneidad general
B(t)
en terminos o sumandos simples para los cuales es mas facil obtener una solucion.
Tanto esta propiedad como la anterior son analogas a las de sistemas de ecuaciones
lineales inhomogeneos (del tipo AX = b).
En resumen: para resolver el sistema no homogeneo X0 = A(t)X + B(t), basta
con encontrar la solucion general Xg del sistema homogeneo X = A(t)X y una solucion
particular Xp (t) del sistema completo.
Ya hemos desarrollado un metodo para obtener la solucion general Xg (t) del sistema
homogeneo cuando los coeficientes son constantes.
Ahora nos dedicaremos a desarrollar metodos para encontrar una solucion particular del
sistema completo, suponiendo que se tiene resuelto el sistema lineal homogeneo asociado.

3.2- M
etodos
Primer M
etodo:Variaci
on de par
ametros (o constantes).
Supongamos que X1 (t), . . . , Xn (t) son n soluciones linealmente independientes del
sistema homogeneo X0 = A(t)X, y que por tanto su solucion general puede escribirse
en la forma
Xg (t) = c1 X1 (t) + . . . + cn Xn (t)
= M(t)C
donde M(t) = (X1 (t), . . . , Xn (t)) es una matriz fundamental de soluciones del
sistema homogeneo (que satisface M0 (t) = A(t)M(t) y es no singular) y C =
(c1 , . . . , cn )t un vector de constantes.
Si ahora sustituimos C por una funcion vectorial C(t), veremos que es posible determinar esta funcion para que
Xp (t) = M(t)C(t)
sea una solucion particular del sistema completo
X0 = A(t)X + B(t).
En efecto, derivando la expresion anterior obtenemos
X0p = M0 (t)C(t) + M(t)C0 (t)
= A(t)M(t)C(t) + M(t)C0 (t)
= A(t)Xp + M(t)C0 (t)
Si exigimos que X0p = A(t)Xp + B(t) debe cumplirse
M(t)C0 (t) = B(t)
26

de donde C0 (t) = M1 (t)B(t) y por tanto

Z
C(t) = M1 (t)B(t)dt
Una solucion particular del sistema completo es entonces
Z
Xp (t) = M(t)[ M1 (t)B(t)dt]
Considerando un tiempo inicial t0 I, la expresion anterior suele escribrise tambien
en la forma
Z

Xp (t) = M(t)

M1 (t0 )B(t0 )dt0

t0

que es la solucion particular que satisface Xp (t0 ) = 0.

En el caso de sistemas con coeficientes constantes (A independiente del tiempo)
podemos escribir M(t) = exp[At], con M1 (t) = exp[At], y por lo tanto,
Rt
Xp (t) = exp[At] t0 exp[At0 ]B(t0 )dt0
Rt
= t0 exp[A(t t0 )]B(t0 )dt0
donde hemos utilizado la igualdad exp[At] exp[At0 ] = exp[A(t t0 )].
Teniendo en cuenta que en este caso Xg (t) = exp[At]C, la solucion general del
sistema inhomogeneo X0 = AX + B(t) puede entonces escribirse como
Z

X(t) = exp[At]C +

exp[A(t t0 )]B(t0 )dt0

t0

y la solucion que satisface X(t0 ) = X0 como

Z

X(t) = exp[A(t t0 )]X0 +

exp[A(t t0 )]B(t0 )dt0

t0

Ejemplo 8 Hallar la solucion particular del sistema

0
x1 = ax1 + bx2 + f1 (t)
x02 = ax2 + bx1 + f2 (t)
que satisface x1 (0) = 0, x2 (0) = 0.
f (t)

En este caso B(t) = (f12 (t) ).

Hemos visto (ejemplo 7) que en este sistema

cosh(bt) sinh(bt)
at
exp[At] = e
sinh(bt) cosh(bt)
27

Por lo tanto, teniendo en cuenta que t0 = 0 y X0 = 0, se obtiene, para

x (t)

Xp (t) = (x12 (t) ),

Z

exp[A(t t0 )]B(t0 )dt0

Z0 t a(tt0 )
e
[cosh(b(t t0 ))f1 (t0 ) + sinh(b(t t0 ))f2 (t0 )]dt0
=
0
ea(tt ) [sinh(b(t t0 ))f1 (t0 ) + cosh(b(t t0 ))f2 (t0 )]dt0
0

Xp (t) =

Por ejemplo, si f2 (t) = 0 y f1 (t) = et , se obtiene, para a = b = 1,

x1 (t) = et sinh(t) =

1 e2t
e2t + 1
, x2 (t) = et (1 cosh(t)) =
+ et
2
2

Se observa que para t , x1 (t) 1/2, x2 (t) 1/2.

Segundo M
etodo: Coeficientes indeterminados.

Si consideramos un sistema diferencial de coeficientes constantes X0 = AX+B(t) en

el cual B(t) posee una estructura determinada (por ej., esta formado por funciones
polinomicas, exponenciales, senos, cosenos, o sumas y productos de estas) podemos
recurrir al metodo de los coeficientes indeterminados, que consiste esencialmente en
la b
usqueda de una solucion particular Xp (t) del mismo tipo que la funcion vectorial
B(t).
El metodo es mas efectivo y sistematico cuando se aplica sobre ecuaciones diferenciales lineales de orden n con una sola funcion incognita, lo que se discutira en la
proxima seccion.
Como ejemplo, si B(t) = at + b, el metodo consiste en proponer una solucion
particular Xp del mismo tipo, es decir,
Xp (t) = vt + w
donde v y w son vectores constantes por determinar (v y w son los coeficientes
indeterminados).
Exigiendo que Xp (t) sea solucion del sistema, se obtiene, dado que X0p = v,
v = A(vt + w) + at + b
es decir,
t(Av + a) + Aw v + b = 0
Esto conduce al sistema
Av = a, Aw v = b
de donde, en el caso de que A sea no singular,
v = A1 a, w = A1 (v b)
28

Como segundo ejemplo, consideremos el importante caso B(t) = et b. Proponiendo

Xp (t) = et v
se obtiene, exigiendo que Xp sea solucion del sistema y teniendo en cuenta que
X0p = et v, la ecuacion
et v = A(et v) + et b
es decir, Av v = b, o sea
(A In )v = b
Si no es autovalor de A A In es no singular y en tal caso podemos obtener
v como
v = (A In )1 b
Ejemplo 9: Consideremos nuevamente el ejemplo 8 para el caso
f2 (t) = 0, f1 (t) = et , con a = b = 1, es decir

x01 = x1 x2 + et
x02 = x1 x2

El metodo de coeficientes indeterminados consiste aqu en proponer una solucion

particular del tipo
Xp (t) = et v, con v = (vv12 ), es decir, x1 (t) = v1 et , x2 (t) = v2 et , con v1 , v2 constantes.
1 1
Se obtiene, utilizando el resultado anterior en el caso = 1, b = (10 ), A = (1
1 ),

v = (A + In ) b =

0 1
1 0

1
0

0 1
1 0

1
0

0
1

de donde la solucion particular proporcionada por este metodo es

Xp (t) = e

0
1

es decir x1 (t) = 0, x2 (t) = et .

Para t = 0 esta solucion satisface x1 (0) = 0 pero x2 (0) = 1. Para hallar la solucion que satisface x1 (0) = x2 (0) = 0, debemos agregar la solucion general de la
ecuacion homogenea y luego determinar las constantes para ajustar la condicion
inicial. Utilizando el resultado del ejemplo 4 para la solucion general de la ecuacion
homogenea y reemplazando a = b = 1, obtenemos as la solucion general de la
ecuacion inhomogenea,

x1 (t) = c1 e2t + c2
x2 (t) = c1 e2t c2 + et
29

La condicion inicial x1 (0) = x2 (0) = 0 implica el sistema

c1 + c2 = 0
c1 c2 + 1 = 0
cuya solucion es c1 = 1/2, c2 = 1/2. La solucion final es entonces

2t
x1 (t) = 1e2
2t
x2 (t) = 1+e2 + et
que coincide con la obtenida por el primer metodo en el ejemplo 8.

Ejercicios
1. Resolver las siguientes sistemas de ecuaciones lineales:
(a)
0
x1 = 2x1 4x2 + 1
x02 = x1 + x2 + 3t2 /2
Verificar que la solucion general es

x1 (t) = C1 e2t + 4C2 e3t + t + t2

x2 (t) = C1 e2t + C2 e3t t2 /2
(b) Resolver:

x0 = 3x + 2y + 2et
y 0 = 2x y + et

Verificar que la solucion general es

x(t) = C1 et + C2 tet + (1/2)et

y(t) = C1 et + C2 ((1/2) t)et 2et
(c) Resolver :

0
x = x + y + et
y 0 = x + y + e2t
0
z = 3z + e3t

Verificar que la solucion general es

x(t) = C1 + C2 e2t (1/4)e2t + (1/2)te2t

y(t) = C1 + C2 e2t et + (1/4)e2t + (1/2)te2t

z(t) = C3 e3t + te3t

2. Resolver los siguientes problemas de condiciones iniciales.
(a)
0
x = 2y + 3
y 0 = 2x 2t
30

cumpliendo

Verificar que se cumple:

(b)

Verificar que se cumple:

x(t) = t + cos(2t)
y(t) = 1 + sen(2t)

cumpliendo

x0 = 3x 4y + et
y 0 = x y + et

x(0) = 1
y(0) = 1

x(0) = 1
y(0) = 1

x(t) = et (1 t t2 )
y(t) = et (1 t2 /2)

31

4. Ecuaciones diferenciales de orden superior

4.1 Introducci
on
Llamamos ecuacion diferencial lineal de orden n a toda ecuacion diferencial que pueda
expresarse en la forma
y (n) + a1 (t)y (n1) + . . . + an1 (t)y 0 + an (t)y = f (t)

(3)

donde la incognita es la funcion y(t).

Tanto los coeficientes ai (t), i = 1, . . . , n, como el segundo miembro f (t) son funciones
definidas en un cierto intervalo I <.
Si f (t) = 0 t I la ecuacion (3) se dice homogenea. En caso contrario se denomina
no homogenea.
El problema de valor inicial asociado a la ecuacion (3) es
y (n) + a1 (t)y (n1) + . . . + an1 y 0 + an y = f (t)
(n1)
y(t0 ) = y0 , y 0 (t0 ) = y00 , . . . , y (n1) (t0 ) = y0

(4)

(n1)

donde t0 I e y0 , y00 , . . . , y0
son constantes arbitrarias conocidas (datos del problema).
Como vimos en la seccion anterior, definiendo las nuevas variables
x1 = y, x2 = y 0 , x3 = y 00 , . . . , xn = y (n1)
la ecuacion (3) puede escribirse como un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden:
0
x1 = x2

x02 = x3
...

x0 = xn

n1
x0n = an (t)x1 an1 (t)x2 . . . a1 (t)xn + f (t)
Mas a
un, definiendo

x1
x2
..
.

X=

xn1
xn

x01
x02
..
.

X0 =
0
xn1
x0n

B(t) =

0
0
...
0
f (t)

y la matriz

A(t) =

0
0
..
.

1
0
..
.

0
1
..
.

0
0
..
.

...
...
..
.

0
0
..
.

0
0
0
...
1
0
0
0
0
...
0
1
an (t) an1 (t) an2 (t) . . . a2 (t) a1 (t)
32

podemos escribir el sistema anterior en la concisa forma matricial

X 0 = A(t)X + B(t)

(1 )

Evidentemente si X(t) es solucion de (1 ), la primera de sus componentes y(t) = x1 (t)

sera solucion de la ecuacion diferencial (3) mientras que las restantes componentes xi (t)
seran las derivadas sucesivas de y(t) hasta el orden n 1.
El problema (4) de valores iniciales puede analogamente escribirse como

y0
y00

X 0 = A(t)X + B(t), X(t0 ) = X0 , con X0 =

(2 )
...
(n1)
y0
Por lo tanto, toda la teora desarrollada anteriormente para sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales puede aplicarse directamente a las ecuaciones diferenciales lineales
de orden superior. En particular, los teoremas del tema anterior implican para la ecuaci
on
(3) los siguientes teoremas:
Teorema 4.1 (Existencia y unicidad): Si las funciones a1 (t), . . . , an (t) y f (t) son
continuas en un intervalo abierto I < que contiene a x0 , entonces el problema de valores
iniciales (4) posee una u
nica solucion y(t) definida en el intervalo I, para cada n-upla de
(n1)
0
valores iniciales (y0 , y0 , y000 , . . . , y0
).
Teorema 4.2: Para las mismas condiciones del teorema anterior, la ecuaci
on diferencial lineal homogenea de orden n
y (n) + a1 (t)y (n1) + . . . + an1 (t)y 0 + an (t)y = 0

(5)

posee n soluciones linealmente independientes y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) en el intervalo I, tal

que toda solucion y(t) de (5) puede escribirse en la forma:
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + . . . + cn yn (t)
con c1 , . . . , cn constantes.
Es decir, el conjunto de soluciones de la ecuaci
on homogenea (5) es un espacio vectorial
de dimension n, con las operaciones usuales de suma de funciones y multiplicaci
on por
escalar.
El teorema 4.2 es consecuencia inmediata del teorema analogo para sistemas de n n,
el cual establece que para B(t) = 0 en (1 ), el sistema homogeneo resultante
X 0 (t) = A(t)X

(3 )

posee n soluciones Xi (t), i = 1, . . . , n, linealmente independientes, que forman una base

del subespacio de soluciones.

33

Dado que en este caso Xi (t) es de la forma

yi (t)
yi0 (t)
Xi (t) =

...
(n1)
yi
(t)

el teorema implica que las n funciones:

yi (t), i = 1, . . . .n,
son linealmente independientes(de lo contrario los vectores Xi (t) seran linealmente
dependientes) y forman base del espacio de soluciones de (5).
En realidad...
La formulacion matricial (3 ) nos muestra que las n soluciones yi (t) anteriores no
s
olo son linealmente independientes, sino que ademas el correspondiente determinante
(llamado Wronskiano)

y1 (t)

.
.
.
y
(t)
n

0
0
y1 (t)

.
.
.
y
(t)
n

W (y1 , . . . , yn ) =

...
(n1)

(n1)
y

(t)
(t)
.
.
.
y
n
1
es no nulo t I, dado que es el determinante de la matriz fundamental del sistema
homogeneo (3 ).
Observaci
on 1. Notese que si un conjunto de n funciones arbitrarias gi (t) es linealmente dependiente W (g1 , . . . , gn ) = 0 (probar como ejercicio). No obstante, si el
conjunto es linealmente independiente, el determinante W (g1 , . . . , gn ) puede a
un ser nulo
(basta con que las gi sean no nulas en intervalos disjuntos).
Por lo tanto, la condicion W (y1 , . . . , yn ) 6= 0 es a
un mas fuerte que la independencia lineal
del conjunto (y1 , . . . , yn ).
Observaci
on 2.En general, resulta dificil encontrar las soluciones de una ecuacion
lineal de orden n si los coeficientes ai (t) no son constantes. Se utilizan en general metodos
basados en el desarrollo en serie de potencias de la solucion, que no trataremos aqu.
Consideramos el caso especial....

4.2 Ecuaciones diferenciales homog

eneas de coeficientes constantes
Obtenci
on de la soluci
on general.
Consideremos ahora la ecuacion diferencial lineal de orden n con coeficientes ai (t)
constantes (o sea, independientes de t):
y (n) + a1 y (n1) + . . . + an1 y 0 + an y = 0

(6)

Por el Teorema 4.2., existiran n soluciones linealmente independientes y1 (t), . . . , yn (t).

Para hallarlas, si bien es posible emplear los metodos generales para sistemas de ecuaciones utilizando la forma matricial (3 ), resulta mas conveniente proceder de la siguiente
manera:
34

Se plantea una solucion exponencial de la forma

y(t) = et
Reemplazando en (6) se obtiene, dado que y 0 (t) = y(t) y en general, y (k) (t) = k y(t),
et [n + a1 n1 + . . . + an1 + an ] = 0
lo cual conduce a la ecuaci
on caracterstica
n + a1 n1 + . . . + an1 + an = 0

(7)

Esto implica que y(t) = et sera solucion de (6) si y solo si es solucion de la ecuacion
caracterstica (7).
Puede demostrarse que la ecuacion (7) es equivalente a la ecuacion de autovalores
asociada a la matriz del sistema lineal equivalente,

0
1
0
0 ...
0
0
0
1
0 ...
0

..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
A= .

0
0
0
... 0
1
an an1 an2 . . . a2 a1
que es ahora constante. Se tiene Det[A I] = (1)n (n + a1 n1 + . . . + an1 + an ).

Caso de n races distintas:

Si la ecuacion (7) posee n races distintas i , i = 1, . . . , n, se obtienen de esta forma n

soluciones linealmente independientes de (6),
yi (t) = ei t , i = 1, . . . , n
siendo entonces la solucion general
yi (t) = c1 e1 t + c2 e2 t + . . . + cn en t
En este caso la multiplicidad algebraica de cada raz i es 1 y la matriz A anterior es
diagonalizable.

Caso general.
Si la ecuacion (7) posee una raz de multiplicidad algebraica m > 1, puede demostrarse
que m soluciones linealmente independientes de (6) son
y1 = et , y2 (t) = tet , . . . , ym (t) = tm1 et
Si la ecuacion (7) posee k < n races distintas i , i = 1, . . . , k, con multiplicidades
algebraicas mi (que deben satisfacer m1 + . . . + mk = n), n soluciones linealmente independientes de (6) son entonces

35

yij (t) = tj1 ei t , j = 1, . . . , mi , i = 1, . . . , k

y la solucion general puede expresarse como
y(t) =

mi
k X
X

cij tj1 ei t

i=1 j=1

o sea,
y(t) = c11 e1 t + . . . + c1m1 tm1 1 e1 t + . . . + ck1 ek t + . . . + ckmk tk1 ek t

Justificaci
on.
Denotando con dtd la operacion de derivacion (operador lineal), se tiene
por lo tanto ( dtd )et = 0.
Analogamente, dtd (tet ) = et (1 + t) y por lo tanto
( dtd )(tet ) = et .
Esto implica ( dtd )2 (tet ) = ( dtd )[( dtd )et ] = ( dtd )et = 0.
En general, ( dtd )(tj et ) = jtj1 et y por lo tanto,
(

d t
e
dt

= et y

d
)m (tj et ) = 0, j = 0, . . . , m 1, m 1
dt

Si la ecuacion (7) posee k < n races distintas i con multiplicidades algebraicas mi ,

el polinomio
P () = n + a1 n1 + . . . + an1 + a1
en (7) puede escribirse como
P () = ( 1 )m1 . . . ( k )mk
2

()

Notando que ( dtd )2 = dtd 2 y en general ( dtd )k = dtd k , la ecuacion diferencial (6) puede
tambien escribirse como P ( dtd )y = 0, o sea, ( dtd 1 )m1 . . . ( dtd k )mk y = 0 (el orden de
las races es arbitrario).
De aqu vemos que y(t) = tj ek t sera solucion de P ( dtd )(y) = 0 para j = 0, . . . , mk 1,
y en general, que y(t) = tj ei t sera solucion para j = 0, . . . , mi 1.

Races complejas.
Si existe una raz compleja
= a + ib
con a, b <, podemos aplicar directamente todas las expresiones anteriores recordando
la formula de Euler
eix = cos(x) + i sin(x),
que implica
e(a+ib)t = eat eibt = eat [cos(bt) + i sin(bt)]
Si todas las constantes a1 , . . . , an son reales, las races complejas aparecen en pares
conjugados = a + ib, = a ib.
36

En tal caso podemos elegir como soluciones linealmente independientes asociadas o

bien el par de soluciones complejas
y1 (t) = et = eat [cos(bt) + i sin(bt)]

y2 (t) = e t = eat [cos(bt) i sin(bt)]

o bien el par de soluciones reales
y1 (t) = Re[y1 (t) = eat cos(bt)
y2 (t) = Im[y1 (t)] = eat sin(bt)
.
En el caso de que posea multiplicidad m > 1 se procede en forma similar.
Un conjunto de 2m soluciones reales linealmente independientes asociadas a las races
= a + ib y = a ib, cada una de multiplicidad m, es:
y1 (t) = eat cos(bt), y2 (t) = teat cos(bt), . . . ym (t) = tm1 eat cos(bt)
ym+1 (t) = eat sin(bt), ym+2 (t) = teat sin(bt), . . . y2m (t) = tm1 eat sin(bt)

4.3 Casos particulares, de acuerdo al orden de la Ec. diferencial

Caso n = 1(Ecuacion de primer orden): Si
y 0 + a1 y = 0
reemplazando y(t) = et obtenemos la ecuacion caracterstica + a1 = 0, de donde
= a1 .
Obtenemos as la solucion y(t) = ea1 t .
La solucion general es
y(t) = cea1 t
La constante c puede determinarse a partir de la condicion inicial:
y(t0 ) = cea1 t0 = y0 ,
que implica c = ea1 t0 y0 .
Caso n = 2(Ecuacion de segundo orden): Si
y 00 + a1 y 0 + a2 y = 0
reemplazando y(t) = et se obtiene la ecuacion caracterstica 2 + a1 + a2 = 0, cuyas
races son
q
1,2 = (a1 a21 4a2 )/2
Subcaso 1) 1 6= 2 (a21 4a2 6= 0). Dos soluciones linealmente independientes son
y1 (t) = e1 t , y2 (t) = e2 t y la solucion general es
y(t) = c1 e1 t + c2 e2 t

37

(1 6= 2 )

Las constantes c1 , c2 pueden determinarse a partir de las condiciones iniciales y(t0 ) = y0 ,

y 0 (t0 ) = y00 , o sea,

c1 e1 t0 + c2 e2 t0 = y0 ,
c1 1 e1 t0 + c2 2 e2 t0 = y00
Subcaso 2) 1 = 2 (a21 4a2 = 0). Dos soluciones linealmente independientes son
y1 (t) = e1 t , y2 (t) = te1 t y la solucion general es
y(t) = c1 e1 t + c2 te1 t

(1 = 2 )

La determinacion de las constantes c1 , c2 a partir de las condiciones iniciales y(t0 ) = y0 ,

y 0 (t0 ) = y00 conduce ahora al sistema

c1 e1 t0 + c2 t0 e1 t0 = y0
c1 1 e1 t0 + c2 e1 t0 (1 + 1 t0 ) = y00 ,
Tanto en 1) como en 2), el sistema resultante de dos ecuaciones lineales no homogeneas
para c1 y c2 es siempre compatible y con solucion u
nica, para cualquier valor de y0 , y00 y
t0 (por Teorema 4.1).
Ejemplos:
1) y 00 4y = 0
Reemplazando y(t) = et obtenemos la ecuacion caracterstica
2 4 = 0
cuyas races son 1 = 2 y 2 = 2. Dos soluciones linealmente independientes son entonces
y1 (t) = e2t , y2 (t) = e2t y la solucion general es
y(t) = c1 e2t + c2 e2t
2) y 00 + 4y = 0
La ecuacion caracterstica es ahora 2 + 4 = 0, cuyas races son 1,2 = 2i. Dos soluciones
linealmente independientes son y1 (t) = e2it , y2 (t) = e2it y la solucion general puede
escribirse como
y(t) = c1 e2it + c2 e2it
Pueden tambien elegirse dos soluciones reales linealmente independientes, y1 (t) = Re[y1 (t)] =
cos(2t), y2 (t) = Im[y1 (t)] = sin(2t). La solucion general puede entonces escribirse tambien
como
y(t) = c1 cos(2t) + c2 sin(2t)
que corresponde a c1 = (
c1 i
c2 )/2, c2 = (
c1 + i
c2 )/2.
3) y 00 (t) + 2y 0 + y = 0
La ecuacion caracterstica es 2 + 2 + 1 = 0, cuya u
nica raz es = 1. Dos soluciones
t
linealmente independientes son entonces y1 (t) = e , y2 (t) = tet , y la solucion general es
y(t) = c1 et + c2 tet
38

4) y 000 4y 0 = 0
La ecuacion caracterstica es 3 4 = 0, cuyas races son 1 = 0, 2 = 2, 3 = 2. Tres
soluciones linealmente independientes son entonces y1 (t) = 1, y2 (t) = e2t , y3 (t) = e2t y
la solucion general es
y(t) = c1 + c2 e2t + c3 e2t
Comentario: Todas las races de la ecuacion caracterstica, ya sean reales o complejas,
deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, si y (4) y = 0, la ecuacion caracterstica es 4 1 =
0, cuyas cuatro races son 1, 1, i, i. Se deja como ejercicio escribir la solucion general
en este caso.

Ejercicios:
1. Hallar la solucion general de las siguientes ecuaciones:
a) y 00 4y 0 + 4y = 0 b) y 00 3y 0 4y = 0 c) y 00 + 2y 0 + 5y = 0
d) y 00 + 2 y = 0 , <, 6= 0 e) y 00 = 0 f ) y 0000 16y = 0.
2. Hallar la solucion de cada una de las ecuaciones anteriores que satisface y(0) = 0,
y 0 (0) = 1.
3. Hallar la solucion general de la ecuacion
my 00 + by 0 + ky = 0
para m > 0, b > 0, k > 0, la cual representa la ecuacion de movimiento de una
partcula de masa m unida a un resorte de constante k bajo los efectos de una fuerza
de rozamiento proporcional a la velocidad (Fr = by 0 , b > 0). Considerar los casos:
i) b2 < 4km, ii) b2 = 4km, y iii) b2 > 4km.
Explicar por que el movimiento en el caso i) se denomina oscilatorio amortiguado y
en el caso iii) sobreamortiguado.
4. Hallar la solucion general de la ecuacion y 00 + y 0 /t y/t2 = 0 (t > 0).
Sugerencia: Considerar soluciones del tipo y(t) = tm .

39

4.4 Ecuaciones diferenciales lineales no homog

eneas
Para una ecuacion diferencial lineal no homogenea de orden n,
y (n) + a1 (t)y (n1) + . . . + an1 (t)y 0 + an (t)y = f (t)

(8)

el teorema general para sistemas lineales no homogeneos implica aqu el siguiente resultado:
Teorema 4.3. Supongamos a1 (t), . . . , an (t), f (t) continuas en un intervalo abierto I.
Si yp (t) es una solucion particular de (8) y la funcion yG (t) es la solucion general de la
ecuaci
on homogenea correspondiente (y (n) + a1 (t)y (n1) + . . . + an1 (t)y 0 + an (t)y = 0)
entonces todas las soluciones y(t) de la ecuaci
on no homogenea son de la forma
y(t) = yG (t) + yp (t)
Esta expresi
on constituye la solucion general de la ecuaci
on no homogenea.
Eso dice que conociendo la solucion general de la homogenea asociada, basta conocer
una solucion particular yp (t) de la no homogenea para tener todas las soluciones.
Remarquemos tambien que el conjunto de soluciones de la ecuacion no homogenea no es
un espacio vectorial, ya que en particular no contiene la solucion trivial y(t) = 0.
Pero una propiedad importante que facilita la resolucion de las lineales no homogeneas,
es el Principio de Superposici
on, que consiste en considerar:
Debido a la linealidad de la ecuacion, si la yp1 (t) es una solucin particular de (8) cuando
el termino f (t) = f1 (t) y la funcion yp2 (t) es una solucion de (8) cuando f (t) = f2 (t)
entonces la funcion
y(t) = c1 yp1 (t) + c2 yp2 (t)
es una solucion de (8) para el termino
f (t) = c1 f1 (t) + c2 f2 (t)
(probar como ejercicio!).
Ejemplo: Dada y 00 + 4y 0 + y = 2et + 3sen(t), se puede hallar una solucion yp1 (t) de
00
y + 4y 0 + y = et , otra yp2 (t) para y 00 + 4y 0 + y = sen(t), y luego:
la funcion Y (t) = 2yp1 (t) + 3yp2 (t) sera una solucion de la ecuacion con termino independiente: y 00 + 4y 0 + y = 2et + 3sen(t).
Esto permite expresar la solucion para un termino general
P f (t) como suma de soluciones yi (t) para terminos mas simples fi (t) tales que f (t) = i fi (t).

4.4.1- METODO DE VARIACION DE PARAMETROS

Esta basado en lo descripto para sistemas. Suponiendo calculada la solucion general
de la ecuacion homogenea asociada, dada por
yG (t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + . . . + cn yn (t)
el metodo consiste en buscar una solucion particular de la ecuacion no homogenea de la
forma
yp (t) = c1 (t)y1 (t) + c2 (t)y2 (t) + . . . + cn (t)yn (t)
40

En forma matricial, recordemos que el sistema no homogeneo puede escribirse como

X 0 = A(t)X + B(t)
y la solucion particular anterior yp (t) es la primer componente de
Xp (t) = M (t)C(t)
donde

...
yn (t)

...
yn0 (t)

M (t) =

...
(n1)
(n1)
yn
(t) . . . yn
(t)
y1 (t)
y10 (t)

Como M 0 (t) = A(t)M (t), obtenemos entonces Xp0 (t) A(t)Xp (t) = M (t)C 0 (t) = B(t), lo
que da lugar al sistema

y1 (t)
...
yn (t)
c1 (t)
0
y10 (t)
0

...
yn0 (t)

c2 (t) = 0
(9)

... ...
...
(n1)
(n1)
c0n (t)
f (t)
(t)
y1
(t) . . . yn
de donde se puede despejar c0i (t), para luego obtener ci (t) porR integracion.
Formalmente,
C 0 (t) = M 1 (t)B(t), de donde C(t) = M 1 (t)B(t)dt y Xp (t) =
R 1
M (t) M (t)B(t)dt, siendo yp (t) la 1er. componente de Xp (t).
Caso n = 2 (orden 2).
Aqu
yp (t) = c1 (t)y1 (t) + c2 (t)y2 (t)
y el sistema (9) se reduce a

y1 (t) y2 (t)
y10 (t) y20 (t)

Recordando que (ac db )1 =

c01 (t)
c02 (t)

1
=
W (t)

donde
y (t) y2 (t)
W (t) = 10
y1 (t) y20 (y)

1
( d b )
adbc c a

c01 (t)
c02 (t)

0
f (t)

para ad bc 6= 0, obtenemos

y20 (t) y2 (t)

y10 (t) y1 (t)

0
f (t)

1
=
W (t)

y2 (t)f (t)
y1 (t)f (t)

= y1 (t)y20 (t) y2 (t)y10 (t) es el Wronskiano (6= 0 t I).

Por lo tanto,

Z
c1 (t) =

y2 (t)f (t)
dt, c2 (t) =
W (t)

y1 (t)f (t)
dt
W (t)

(10)

Luego desde esa formula se calcula para cada caso : los coeficientes c1 (t) y c2 (t), y la
soluci
on yp (t) es:
yp (t) = c1 (t)y1 (t) + c2 (t)y2 (t)
41

(11)

Otra forma mas general para obtener la solucion particular yp (t) ...
Funci
on respuesta: Se puede observar que reemplazando las integrales indefinidas por integrales definidas entre t0 y t, la solucion particular resultante puede
tambien escribirse en la forma, usando como variable en la integral u:
Z t
yp (t) =
K(t, u)f (u)du
t0

donde
K(t, u) =

y1 (t)y2 (u) + y2 (t)y1 (u)

W (u)

(12)

Esta funcion (denominada funcion respuesta) determina pues completamente la solucion

del sistema inhomogeneo para cualquier f (t).
u (t),
Observaci
on 1: Si a K(t, u) la miramos solo como funcion de t, K(t, u) = K
como funcion de t, es una solucion del sistema homogeneo que satisface las condiciones:
y(u) = 0, y 0 (u) = 1.
u (t) = c1 (u)y1 (t) + c2(u)y2 (t) es una combinacion de
Para ver eso, hay que ver que K
las soluciones del Sist. homogeneo, y tambien luego verificar que en t = u, vale 0, y su
derivada en t = u vale 1. VERIFICARLO.
Por ejemplo: En especial, si u = 0, en la representacion de arriba, queda
0 (t) = c1 (0)y1 (t) + c2(0)y2 (t), es una solucion del sistema homogeneo que , que en
K
t = 0, vale 0, y la derivada en t = 0 vale 1.
Observaci
on 2: La forma anterior para yp (t) satisface yp (t0 ) = yp0 (t0 ) = 0, que es
inmediato reemplazando en la integral t = t0 .
Consideramos ahora el caso particular.....

4.5 -Ecuaciones diferenciales lineales no homog

eneas de coeficientes constantes.
4.5.1- M
etodo de variaci
on de par
ametros
Consideremos ahora el caso en que los coeficientes ai (t) son constantes (independientes
de t) para i = 1, . . . , n.
Caso n = 2. La ecuacion a resolver es
y 00 + a1 y 0 + a2 = f (t)
Si las races de la ecuacion caracterstica son 1 y 2 , con 1 6= 2 , entonces y1 (t) = e1 t ,
y2 (t) = e2 t , y W (t) = e(1 +2 )t (1 2 ). Se obtiene entonces
Z
Z
1
1
1 t
e
f (t)dt, c2 (t) =
e2 t f (t)dt (1 6= 2 )
c1 (t) =
1 2
1 2
y la solucion particular puede escribirse, reemplazando los c1 (t) y c2 (t) calculados con las
formulas de arriba:
yp (t) = e1 t c1 (t) + e2 t c2 (t)

42

(13a)

Si 1 = 2 ,

y1 (t) = e1 t , y2 (t) = te1 t ,

con W (t) = e21 t , y se obtiene:

Z
Z
1 t
c1 (t) = te
f (t)dt, c2 (t) = e1 t f (t)dt

(1 = 2 )

siendo la solucion particular que se obtiene usando esos coeficientes calculados:

yp (t) = e1 t c1 (t) + te1 t c2 (t)

(13b)

En ambos casos, la Funcion Respuesta (12) tiene una forma particular. Se puede ver
reconstruyendo la K(t, u) para ambos casos, segun 1 6= 2 , o si 1 = 2 , usando
K(t, u) =

y1 (t)y2 (u) + y2 (t)y1 (u)

W (u)

y reemplazando cada y1 (t) e y2 (t), en cada caso, que se llega a una funcion dependiente
0 ( ), pero remplazando la variable
de u, y de t, que concuerda con el formato de la K
= t u:
0 (t u)
K(t, u) = K
0 (t) es la solucion de la ecuaci
habiamos visto en Observacion 1, que la K
on homogenea
00
0
0
y + a1 y + a2 y = 0 que satisface y(0) = 0, y (0) = 1.
Se concluye entonces que para tener en estos casos la K(t, u), basta con encontrar la
solucion particular de la ecuacion homogenea y 00 + a1 y 0 + a2 y = 0 que satisface y(0) = 0,
y 0 (0) = 1.
Luego cualquiera sea f (t), obtener
Z t
yp (t) =
K(t, u)f (u)du
t0

Para 1 6= 2 ,

1 t
2 t
0 (t) = e e
K
1 2

(1 6= 2 )

mientras que para 1 = 2 ,

0 (t) = te1 t
K

(1 = 2 )

que coincide con el lmite de la expresion previa para 2 1 .

Podemos finalmente expresar la solucion particular en ambos casos como
Z t
0 (t u)f (u)du
yp (t) =
K
t0

Para 1 6= 2 , (14) implica

Z

yp (t) =
t0

e1 (tu) e2 (tu)
f (u)du
1 2
43

(1 6= 2 )

(14)

que coincide con (13a) (reemplazando la integral indefinida en c1 (t) y c2 (t) por una integral
definida entre t0 y t) mientras que para 1 = 2 ,
Z t
yp (t) =
e1 (tu) (t u)f (u)du (1 = 2 )
t0

que coincide con (13b) (con la misma observacion).

Caso general. Para ecuaciones inhomogeneas de orden n de coeficientes constantes,
el resultado es similar. La solucion particular de
y (n) + a1 y (n1) + . . . + an1 y 0 + an y = f (t)
puede expresarse como
Z

yp (t) =

0 (t u)f (u)du
K

(15)

t0

0 (t) es la solucion de la ecuaci

donde K
on homogenea
y (n) + a1 y (n1) + . . . + an1 y 0 + an y = 0
que satisface y(0) = 0, y 0 (0) = 0, . . . , y (n2) (0) = 0, y (n1) (0) = 1.

Ejemplo 1: Hallar la solucion general de la ecuacion

y 00 + y = f (t)
En este caso la ecuacion caracterstica es 2 +1 = 0, siendo entonces 1,2 = i. Obtenemos
y1 (t) = eit , y2 (t) = eit , y

K(t)
= (eit eit )/2i = sin(t)
que es la solucion de la ecuacion homogenea que satisface y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
Finalmente la solucion general de la no homogenea puede escribirse como
Z t
y(t) = c1 cos(t) + c2 sin(t) +
sin(t u)f (u)du
t0

donde
Z

sin[(t u)]f (u)du = sin(t)

t0

cos(u)f (u)du cos(t)

sin(u)f (u)du

t0

t0

Por ejemplo, si f (t) = tan(t) y t0 = 0 se obtiene, para t (/2, /2),

Z t
Z t
cos(u) tan(u)du =
sin(u)du = 1 cos(t)
0

sin(u) tan(u)du =
0

sin (u)
du =
cos(u)

t
0

44

1 cos2 (u)
du =
cos(u)

(sec(u) cos(u))du
0

cuyo resultado es ln(sec(t)+tan(t))sin(t), donde hemos utilizado el resultado

ln(sec(u) + tan(u)) + C.
Finalmente

sec(u)du =

y(t) = c1 cos(t) + (1 + c2 ) sin(t) cos(t) ln(sec(t) + tan(t))

Si y(0) = y 0 (0) = 0 entonces c1 = c2 = 0.
Ejemplo: Hallar la solucion general de la ecuacion
my 00 + ky = f (t) ,

m > 0, k > 0

(Corresponde a la ecuacion de movimiento de una partcula de masa m unida a un resorte

de constante k, sujeto a la accion de una fuerza externa adicional f (t) dependiente del
tiempo, siendo y(t) la posicion medida a partir de la posicion de equilibrio).
En este caso la ecuacion caracterstica es 2 + 2 = 0, con 2 = k/m, siendo entonces
1,2 = i.
Obtenemos y1 (t) = eit , y2 (t) = eit , y
K(t) =

eit eit
sin(t)
=
2i

que es la solucion de la ecuacion homogenea que satisface y(0) = 0, y 0 (0) = 1.

Finalmente la solucion general de la no homogenea puede escribirse como
Rt
y(t) = c1 cos(t) + c2 sin(t) + 1 t0 sin[(t u)]f (u)du
Rt
Rt
= c1 cos(t) + c2 sin(t) + sin(t)
cos(u)f (u)du cos(t)
sin(u)f (u)du

t0
t0
Si y(t0 ) = 0, y 0 (t0 ) = 0 (resorte en reposo en t = t0 ) entonces c1 = c2 = 0.
Por ejemplo, para t0 = 0 y f (t) = A cos(t) (fuerza externa oscilante de frecuencia
anglar ) obtenemos, con estas condiciones iniciales y para 6= ,
y(t) =

A
[cos(t) cos(t)] 6=
2

que satisface y(0) = y 0 (0) = 0 y donde el primer termino proporcional a cos t es una
solucion de la ecuacion homogenea, y el segundo, que oscila con la frecuencia externa ,
una solucion particular de la ecuacion inhomogenea.
Notemos que si esta proximo a , la amplitud de la oscilacion resultante, |A/(2 2 )|,
se torna muy grande (fenomeno de resonancia).
Si = (resonancia) se obtiene
y(t) =

1
At sin(t)
2

En este caso la amplitud efectiva At/(2) crece al aumentar t y la solucion no es

acotada.

Ejercicios:
45

1. Hallar la solucion general de las siguientes ecuaciones:

a) y 00 4y 0 + 4y = f (t) b) y 00 3y 0 4y = f (t) c) y 00 + 2y 0 + 5y = f (t)
d) y 00 + 2 y = f (t) , <, 6= 0
2. Hallar, en el caso b), la solucion para f (t) = et cos(2t) que satisface y(0) = 0,
y 0 (0) = 0 R
rt
(Utilizar ert cos(st)dt = r2e+s2 [r cos(st) + s sin(st)]).
3. Hallar la solucion general de la ecuacion y 00 + y 0 /t y/t2 = f (t) (t > 0). Sugerencia:
Considerar soluciones de la homogenea del tipo y(t) = tm .
4. Resolver:
y 00 + 4y = sec(2t)
5. Resolver: y 00 2y 0 + y =

2et
t3

6. Resolver: y 00 + 2y 0 + y = 4et ln(t)

7. Resolver: y 00 4y 0 + 5y =

e2t
sen(t)

8. Resolver:
y 00 + 4y = sen(3t)
9. Resolver:
y 00 4y 0 + 4y = 2e2t

4.5.2 -M
etodo de Coeficientes Indeterminados
Este metodo nos facilita el calculo de la solucion particular cuando la funcion f (t) es
exponencial, polin
omica, seno , coseno o sumas y productos de estas.
Seguidamente ilustramos la idea subyacente en el metodo con algunos casos particulares.
Consideremos la ecuacion lineal no homogenea de orden 2:
y 00 + a1 y 0 + a2 y = f (t)

()

Caso f (t) = ebt

Puesto que la derivacion de la funcion f (t) reproduce dicha funcion con un posible
cambio en el coeficiente numerico, es natural presuponer que la ecuacion (**) posee
como solucion alguna del tipo:
yp (t) = Bebt
para alg
un valor del coeficiente B.
Para que yp (t) = Bebt sea una solucion de (**) se debe cumplir, al reemplazar
yp0 (t) = Bbebt y yp00 (t) = Bb2 ebt en (**): B(b2 + a1 b + a2 )ebt = ebt , es decir que debe
cumplirse que : B = b2 +a11 b+a2 cuando el denominador no es cero, o sea que B se
46

puede despejar siempre que b no coincida con una raz (autovalor) de la ecuacion
caracterstica :
2 + a1 + a2 = 0
Por tanto, cuando b no sea raz de la ecuacion caracterstica (es decir, el denominador
anterior es no nulo) tendremos una solucion particular de la ecuacion (**), dada
por:
yp (t) = Bebt .
Por otra parte, si b es raz de la ecuacion caracterstica, ensayando:
yp (t) = Btebt
como posible solucion de la ecuacion, tenemos al reemplazar sus derivadas primeras
y segundas en la ecuacion (**):
yp (t) = Btebt
es solucion de (**) si
B(b2 + a1 b + a2 )tebt + B(2b + a1 )ebt = ebt
Por igualacion, considerando que el primer parentesis se anula, al ser b raz de la
ecuacion caracterstica, se obtiene que debe cumplirse
B(2b + a1 ) = 1
Por tanto, existe un B y una solucion particular con el formato
yp (t) = Btebt
si no se anula: (2b + a1 ), o sea si b no es raz doblede la ecuacion caracterstica.
Por consiguiente, obtenemos una solucion particular de (**) si
2b + a1 no se anula.
Esto es, si b no es raz doble de la ecuacion caracterstica.
Por otra parte, si b fuese una raz doble de 2 + a1 + a2 = 0, se puede comprobar
que la funcion:
yp (t) = t2 ebt /2
es una solucion particular de la ecuacion diferencial (**).
En definitiva, si f (t) = ebt , la ecuaci
on (**) tiene una solucion particular de alguna de
las tres formas siguientes:
Bebt , o Btebt , o Bt2 ebt
donde el coeficiente indeterminado B se obtendra de imponer que sea solucion particular
de (**).

47

Observar: que se descartan la primera o las dos primeras posibilidades cuando

la ecuacion homogenea asociada posee ese tipo de soluciones (pues esas propuestas
satisfacen la igualdad y 00 + a1 y 0 + a2 = 0, y no seran soluciones de la no homogenea).
Caso f (t) = sen(bt),o f (t) = cos(bt). Tambien puede ser cualquier combinacion lineal
de estas funciones.
Las derivadas sucesivas de este tipo de funciones nos hacen pensar que la ecuacion
(**) puede admitir una solucion particular del forma:
yp (t) = sen(bt) + cos(bt)
Se puede comprobar que esto es as siempre que la ecuacion homogenea asociada
no posea soluciones del tipo propuesto.
Si la ecuacion homogenea asociada tuviese este tipo de soluciones, se ensayara una
solucion particular del tipo:
yp (t) = t(sen(bt) + cos(bt))
Ejemplo: Dada
y 00 + 4y = sen(2t) ( (2))
Como la ecuacion caracterstica: 2 + 4 = 0,tiene races : = 2i, imaginarias, las
soluciones reales l.i que se usan son : y1 (t) = sen(2t) y2 (t) = cos(2t).
Por tanto, no sirve la propuesta
y(t) = sen(2t) + cos(2t)
por ser esa funcion solucion de la homogenea, asque se ensaya:
yp (t) = t(sen(2t) + cos(2t))
Verificar que es posible hallar y , reemplazando las derivadas de esa propuesta
en la ecuacion dada (**(2)), usando la igualacion con el segundo termino.
Ejemplo: Dada
y 00 + 4y = et sen(2t) ( (3))
En este caso podra proponer
yp (t) = et (sen(2t) + cos(2t))
Porque?.
Caso f (t) = Pm (t). Funcion polinomica de grado m en t
En este caso, es logico pensar que (**) admita como solucion particular un polinomio
de grado m :
yp (t) = 0 + 1 t + + m tm .
48

Ejemplo:
y 00 + y = t + 1 ( (4))
La propuesta sera de acuerdo al polinomio t + 1
yp (t) = 0 + 1 t
salvo que alg
un termino de esa funcion propuesta sea solucion de la ecuacion homogenea asociada.
Para eso hay que hallar las races de la ecuacion caracterstica:
2 + = 0,
y hallar el sistema fundamental de soluciones de la ecuacion diferencial homogenea.
Resolviendo:
2 + = 0 = ( + 1) = 0,
se obtienen las races : 1 = 0 y 2 = 1. As las soluciones del sistema fundamental
son:
y1 (t) = e0t = 1, y2 (t) = et .
Por tanto, vemos que la funcion propuesta yp (t) tiene uno de sus terminos (el
primero) que es solucion de la Ec. dif. homogenea. Entonces hay que cambiar la
propuesta y proponer ahora:
yp (t) = t.(0 + 1 t)
Ver ahora, si es posible encontrar esa solucion particular sugerida.
Los casos rese
nados anteriormente se pueden generalizar a ecuaciones diferenciales de
orden n.
El siguiente cuadro muestra el tipo de solucion particular yp (t) a ensayar cuando f (t)
es de los tipos anteriormente citados o su forma es a
un mas general combinando estas
funciones.
f(t)
ebt
Pm (t)
at
e sen(bt)
ebt Pm (t)
at
Pm (t)e cos(bt) + Qm (t)(eat sen(bt))
eat + sen(bt)
eat + Pm (t)

yp (t)
Bebt
Pm (t)
Aeat sen(bt) + Beat cos(bt)
ebt Pm (t)
at

Pm (t)(e cos(bt)) + Qm (t)(eat sen(bt))

Aeat + Bsen(bt) + Ccos(bt)
Aeat + Pm (t)

Observaci
on: Pm (t) es un polinomio de grado m, e yp (t) = Pm (t) es un polinomio de
grado m con coeficientes indeterminados los cuales se deben calcular para que esa funcion
propuesta sea solucion particular.
49

Siempre se debe tener presente que si cualquiera de los sumandos de la solucion propuesta yp (t) es ya solucion de la ecuaci
on diferencial homogenea, entonces se debe ensayar
como solucion particular una del tipo
tr .yp (t),
donde r es el menor n
umero natural tal que ning
un sumando de tr yp (t) sea solucion de la
ecuaci
on homogenea.

Ejemplo: Determinar una solucion particular yp (t) de:

y 00 + 3y 0 + 2y = e3t
Las races de la ecuacion caracterstica de la ecuacion homogenea es : 2 + 3 + 2 = 0
, cuyas races son: 1 = 1, y 2 = 2. Asque la solucion general de la homogenea es:
yG (t) = c1 et + C2 e2t
Proponemos yp (t) = Be3t como solucion particular de la ecuacion dada (ya que e3t no
es solucion de la homogenea).
Para que sea solucion de la completa o inhomogenea debe satisfacer al sustituir: yp00 (t) =
B9e3t y su yp0 (t) = B3e3t en la ecuacion dada:
e3t (9B + 3B,3 + 2B) = e3t
Por igualacion debe cumplirse: 20B = 1, as B = 1/20. As la solucion particular yp (t) =
(1/20)e3t
Y la solucion general de la inhomogenea es:
y(t) = yG (t) + yp (t) = C1 et + C2 e2t + (1/20)e3t
Otro ejemplo: Sea la ecuacion:
y 00 + 3y 0 + 2y = 3t + 1
la solucion general de la homogenea es:
yG (t) = C1 et + C2 e2t
Proponemos yp (t) = A + Bt un polinomio del mismo grado que el termino independiente f (t) = 3t + 1 ( salvo que parte de esa propuesta ya sea solucion de la homogenea, en
este caso eso no ocurre).
Luego derivando yp0 (t) = B, y yp00 (t) = 0, as que sustituyendo en la ecuacion dada, e
igualando, se obtiene:
0 + 3B + 2(A + Bt) = 3t + 1
Por igualcion se advierte que debe cumplirse:
3B+2A = 1, y 2B = 3, entonces B = 3/2, y A = 7/4. Entonces la solucion particular
es yp (t) = (3/2)t 7/4, y la general :
50

y(t) = yG (t) + yp (t) = C1 et + C2 e2t + (3/2)t 7/4

Ejemplo: Determinar la solucion general de :
y 00 + 3y 0 + 2y = sent
Se propone yp (t) = Asen(t)+Bcos(t), pues la Soluciones de la homogenea no coinciden
con esta propuesta. As derivando la funcion propuesta , sustituyendo en la ecuacion
completa, y por igualacion: yp0 (t) = Acos(t) Bsen(t), yp00 (t) = Asen(t) Bcos(t), se
obtiene
(Asen(t) + Bcos(t)) + 3(A cos(t) Bsen(t)) + 2(Asen(t) + Bcos(t)) = sent
Luego reagrupando con coeficiente sen(t) y con cos(t), se obtiene:
sen(t)(A 3B + 2A) + cos(t)(B + 3A + 2B) = sen(t)
Se deduce que (A 3B + 2A) = 1 , y que (B + 3A + 2B) = 0, es decir
A 3B = 1, y B + 3A = 0, luego se obtiene A = 1/8 y B = 3/8 As la solucion
general de la ecuacion diferencial completa es :
y(t) = yG (t) + yp (t) = C1 et + C2 e2t (1/8)sen(t) + (3/8)cos(t)

Otro ejemplo: Sea

y 00 y 0 12y = e4t

Para hallar la solucion de la homogenea consideramos la ecuacion caracterstica de la

homogenea:
2 12 = 0
cuyas races son: 1 = 4, y 2 = 3. As que un sistema fundamental de soluciones de la
homogenea es:
y1 (t) = e4t , y y2 (t) = e3t
Se advierte que debemos proponer para la ecuacion no homogenea la solucion yp (t) =
t.B.e4t , dado que ya e4t es solucion de la homogenea. Luego, derivando lo propuesto y
reemplazando en la ecuacion dada, se obtiene:
yp0 (t) = Be4t +4.t.Be4t , yp00 (t) = 4.Be4t +4.Be4t +16.t.Be4t ,. Sustituyendo y reagrupando
se debe obtener B .
Observaci
on: Como muestran nuestros ejemplos, cuando el termino no homogeneo
f (t) es un polinomio, una exponencial, una funcion sen(t) o coseno, la propia funcion f (t)
sugiere la forma de la solucion particular.
De hecho, podemos ampliar la lista de funciones f (t) a las que puede aplicarse el
metodo de coeficientes indeterminados para incluir tambien productos de estas funciones
como aparecen en la tabla.
Al usar la tabla, el lector debe recordar que cuando se multiplica por una potencia
r
t , se elige r como el menor entero no negativo tal que ning
un termino de la funcion
propuesta sea solucion de la ecuacion homogenea correspondiente.
As para las ecuaciones lineales de segundo orden, r sera 0, 1 o 2, a lo sumo.
Una eleccion incorrecta de r conduce a un sistema inconsistente de ecuaciones para
los coeficientes.
51

Observaci
on Observar que la idea basica de este metodo no se puede extrapolar a
ecuaciones con coeficientes no constantes.

Ejercicios
1. Resolver: z 00 + z = 2et , satisfaciendo que z(0) = 0, y que z 0 (0) = 0
2. Idem, si y 00 + 9y = 27, satisfaciendo que y(0) = 7/20, y que y 0 (0) = 1/5
3. Idem, si y 00 + y 0 2y = 14 + 2t 2t2 , satisfaciendo que y(0) = 0, y que y 0 (0) = 0
4. Idem, considerando el principio de superposicion : si y 00 + y 0 12y = et + e2t 1,
satisfaciendo que y(0) = 1, y que y 0 (0) = 3
5. Idem, si y 00 + 9y = sen(3t).
6. Idem, si y 00 + 9y = cos(2t).
7. Idem, si y 00 + 9y = 3t + 1.
8. Idem, y 00 9y = e3t + t
9. Idem, y 000 9y 0 = e3t + t
10. y 000 + 9y 0 = e3t + t
11. Si y 00 9y = 3t + 1, hallar la solucion particular tal que y(0) = 1, y que y 0 (0) = 0 .
12. y 00 + y = tan(t),
13. y 00 + 2y 0 + y = et ln(t), verificar que y(t) = C1 et + C2 tet + (ln(t) 3/2) t

52

2 et