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Guia de clases:
Clase 1: Introduccion. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales homogeneos. Sistema fundamental de soluciones.
Clase 2: Sistemas de Ec. Dif. Lineales inhomogeneos. Resolucion.
Clase 3: Ecuaciones Diferenciales Lineales de orden n. Sistema equivalente. Ecuaciones
homogeneas de orden n.
Clase 4:Ecuaciones Diferenciales Lineales no Homogeneas. resolucion.
Referencias
[1] E. Kreyszig, Matem
aticas Avanzadas para Ingeniera (2do.vol), Limusa, 1997.
[2] R.K. Nagle, E.B. Saff, Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales, Addison Wesley
Iberoamericana, 2003.
[3] M. R. Simmons, Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones , McGrawHill, 2003.
[4] Dennis G. Zill , Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones, Grupo Editorial
Iberoamericana, Mexico, 1986.
x1 (t)
1
1
(a+b)t
(ab)t
= c1 e
+ c2 e
x2 (t)
1
1
Cualquier solucion de este sistema corresponde a valores particulares de las constantes
c1 y c2 .
En particular, la solucion dada previamente se obtiene para c1 = 0, c2 = 1.
(p)
(p)
(p)
(p)
F2 (t, x1 , . . . , xn , x01 , . . . , x0n , . . . , x1 , . . . , xn ) = 0
...
(p)
(p)
(p1)
z1 = x001 , . . . , zn = x00n , . . . u1 = x1
, . . . , un = x(p1)
n
...
x0n = yn
y10 = z1
...
yn0 = zn
...
...
x02 = x3
...
x0p1 = xp
0
xp = f (t, x1 , x2 , . . . , xp )
Ejemplo 3: La ecuacion de movimiento en una dimension para una partcula de masa
m sujeta a la accion de una fuerza general f (t, x, x0 ) que depende del tiempo t, la posicion
x y la velocidad x0 , esta dada por la ecuacion de segundo orden
mx00 = f (t, x, x0 )
Definiendo x1 = x, x2 = x0 , podemos escribir la ecuacion previa como un sistema de
primer orden para las incognitas x1 (t) = x(t) y x2 (t):
0
x1 = x2
mx02 = f (t, x1 , x2 )
o directamente...
definiendov = x0 , podemos escribir la ecuacion dada como un sistema de dos ecuaciones
de primer orden en las incognitas x(t), v(t),
0
x =v
mv 0 = f (t, x, v)
Por supuesto que ambas formas de representar son identicas.
Por tanto, consideraremos en lo sucesivo sistemas de ecuaciones de primer orden, sin
perdida de gene ralidad.
Asumiremos ademas que es posible despejar explcitamente las derivadas y que el
n
umero de ecuaciones es igual al n
umero de incognitas.
Un sistema de primer orden que esta escrito de esta forma se dice que esta en forma
normal.
x01 = f1 (t, x1 , . . . , xn )
x0 = f2 (t, x1 , . . . , xn )
2
..
x0 = f (t, x , . . . , x )
n
x1
x2
, F =
X=
...
xn
f1
f2
...
fn
Ejercicios
x01 = 3x32
x02 = x2
x1 = e3t
verificar que las funciones:
, satisfacen las ecuaciones dadas
x2 = et
1. Dado el sistema
x1 = t + 1
y las funciones:
x2 = t3 + 3t2 + 3t
3. Llevar la siguiente ecuacion de segundo orden: my 00 +ky = 0, a un sistema de primer
orden con 2 ecuaciones.
4. Llevar el siguiente sistema de segundo orden:
00
2x + 6x 2y = 0
a un sistema de primer orden de 4 ecuaciones, usando x1 =
y 00 + 2y 2x = 0
x, x2 = x01 , x3 = y, x4 = y 0 .
10
x2 = a21 (t)x1 + . . . + a2n (t)xn + b2 (t)
...
0
xn = an1 (t)x1 + . . . + ann (t)xn + bn (t)
El sistema anterior se dice homog
eneo si bi (t) = 0 para i = 1, . . . , n, e inhomog
eneo
en caso contrario.
El sistema puede escribirse convenientemente en la forma matricial
0
x1
b1 (t)
a11 (t) . . . a1n (t)
x1
x02 a21 (t) . . . a2n (t) x2 b2 (t)
... =
... + ...
...
an1 (t) . . . ann (t)
xn
bn (t)
x0n
o, en forma compacta,
X0 = A(t) X + B(t)
con
, B(t) =
A(t) =
...
an1 (t) . . . ann (t)
b1 (t)
b2 (t)
...
bn (t)
P
Como en este caso fi (t, x1 , . . . , xn ) = nj=1 aij (t)xj + bj (t), con fi /xj = aij (t), si
todos los elementos aij (t) y bi (t) son funciones continuas de t en un cierto intervalo I que
contiene a t0 , el problema de condiciones iniciales posee una u
nica soluci
on X(t) en
n
dicho intervalo, para cualquier vector inicial X0 R .
Esto tambien implica que si no se especifica la condicion inicial, el sistema
X0 (t) = A(t) X + B(t) posee infinitas soluciones (que dependeran de n parametros
libres: los necesarios para determinar X0 ).
Otra consecuencia es que si X1 (t) y X2 (t) son dos soluciones tales que X1 (t0 ) 6= X2 (t0 )
X1 (t) 6= X2 (t) para todo t I (pues si existiese un tiempo tc I en el que X1 (tc ) =
X2 (tc ) ambas son soluciones para la condicion inicial X(tc ) = X1 (tc ) y deben ser por
lo tanto coincidentes t I).
Ejercicios
1. Escribir
en forma matricial el sistema de 2 ecuaciones de primer orden:
0
x1 = 2x1 3x2
x02 = x1 2x2
2. Escribir
en forma matricial el sistema de 2 ecuaciones de primer orden:
0
x1 = 2x1 3x2 + 3t
x02 = x1 2x2 t2
3. Escribir en forma matricial el sistema obtenido en un ejercicio previo cuando convirtio la siguiente ecuacion de segundo orden: my 00 + ky = 0.
4. De igual manera, escribir en forma matricial el sistema de cuatro ecuaciones de
primer
orden obtenido en un ejercicio previo, por conversion del sistema de segundo
2x00 + 6x 2y = 0
a un sistema de primer orden de 4 ecuaciones, usando
orden:
y 00 + 2y 2x = 0
x1 = x, x2 = x01 , x3 = y, x4 = y 0 .
c1 ,
Ejercicios
1. Verificar que las funciones vectoriales son linealmente independientes: en el intervalo
con t <:
t
2t
2t
e
e
e
t
X 1 (t) = 0 ; X 2 (t) = e2t ; X 3 (t) = 2e
e2t
e2t
et
En este caso, basta con ver que en t0 = 0, el determinante de la matriz M (0) es no
nulo, o sea que la matriz M (0) es no singular.
Si fuesen soluciones de un sistema tambien eso implicara que sera no singular
M (t) en cualquier otro t. En general eso no es cierto cuando son funciones que no
satisfacen el hecho de ser soluciones del sistema lineal diferencial.
10
et
0
e2t
X 1 (t) = e2t ; X 2 (t) = 0 ; X 3 (t) = et
et
e2t
et
0 1 1
son soluciones de: X 0 (t) = 1 0 1 X(t).
1 1 0
(b) Luego verificar que esas soluciones son linealmente independientes en el intervalo
con t <.
(c) Escribir entonces la solucion general : X(t), usando el sistema fundamental de
soluciones.
x1 (t)
(d) Hallar la solucion X(t) = x2 (t) tal que satisface las condiciones iniciales:
x3 (t)
x1 (0)
1
X(0) = x2 (0) = 1
x3 (0)
0
3. Verificar que las funciones vectoriales son linealmente dependientes en <:
t
t
e
3e
t
1
2
3
0
0
1
X (t) =
; X (t) =
; X (t) =
t
t
e
3e
0
Basta con ver aqu que X 2 (t) = 3X 1 (t) + 0X 3 (t).
En el caso que fuesen soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales, bastara con ver que en un punto la matriz M (t0 ) es singular. Si se trata de funciones
cualesquiera habra que ver que para todo t es M (t) singular, como ocurre aqu .
donde es un n
umero real o complejo y v un vector independiente del tiempo. En tal
caso
X0 (t) = et v. Por lo tanto, si X(t) es solucion del sistema, v debe satisfacer
et v = A(et v)
o sea,
Av = v
lo que implica, si exigimos v 6= 0, que debe ser autovalor de A (Det[A I] = 0) y v
un autovector asociado.
En otras palabras, para que X(t) = et v sea solucion no trivial, es condici
on necesaria
y suficiente que v sea autovector de A con autovalor .
Para resolver el sistema debemos pues hallar los autovalores y autovectores de la matriz
A.
Observaci
on importante: Sin embargo, no debemos olvidar que para obtener la
solucion general se necesitan n soluciones linealmente independientes.
Surgen entonces dos situaciones:
a) La matriz A es diagonalizable, es decir, posee n autovectores v1 , . . . , vn
linealmente independientes, asociados a autovalores 1 , . . . , n (no necesariamente
distintos).
Este es, por ejemplo, el caso de matrices reales simetricas, que son siempre diagonalizables (a
un cuando tengan autovalores repetidos) y tambien de matrices arbitrarias
de n n que poseen n autovalores distintos.
Este caso admite tambien un tratamiento mas formal que posibilita una comprension
mas profunda de la solucion general. Como la matriz A es diagonalizable, existe una
matriz S de n n no singular tal que
S1 AS = D,
1 0
0 2
D=
0 0
... 0
... 0
, S = (v1 , . . . , vn )
...
. . . n
y1
Y0 = DY, con Y = S1 X = . . .
yn
Por ser D diagonal, las n funciones y1 (t), . . . , yn (t) satisfacen un sistema de n ecuaciones desacopladas,
0
y = 1 y1
10
y2 = 2 y2
...
0
yn = n yn
cuya solucion es inmediata:
yi (t) = ci ei t , i = 1, . . . , n, con ci constante. En estas variables, el sistema esta desacoplado y la variacion de cada funcion yi (t) es independiente de las demas.
Esto corresponde a ver el sistema en la base de Rn en la que el operador lineal
asociado a la matriz A tiene una representacion diagonal.
Podemos entonces escribir la solucion general para Y como
c1 e1 t
c2 e2 t
Y(t) =
...
cn en t
M(t) = (e1 t v1 , e2 t v2 , . . . , en t vn )
con M(0) = S y Det[M(t)] = e(1 +...+n )t Det[S] 6= 0
t. La solucion general puede entonces escribirse como
X(t) = M(t)C
con C = (c1 , . . . , cn )t . La solucion que satisface la condicion inicial
X(0) = X0 puede obtenerse a partir de
M(0)C = X0
Se obtiene as, un sistema no singular de n ecuaciones con n incognitas c1 , . . . , cn ,
cuya u
nica solucion es
C = [M(0)]1 X0 = S1 X0
Ejemplo 4. Volvamos al primer ejemplo considerado:
0
x1 = ax1 + bx2
x02 = bx1 + ax2
con a y b reales. En forma matricial,
0
x1
x1
=A
,
x02
x2
A=
a b
b a
1
1
v1 =
, v2 =
1
1
La solucion general del sistema podemos entonces escribirla como
x1 (t)
1
1
(a+b)t
(ab)t
= c1 e
+ c2 e
x2 (t)
1
1
o sea,
14
Soluci
on particular: Si queremos obtener la solucion particular que satisface la
condicion inicial
x1 (0) = x10 , x2 (0) = x20 ,
se debe resolver. Dado que x1 (0) = c1 + c2 , x2 (0) = c1 c2 , el sistema
c1 + c2 = x10
c2 c2 = x20
que es no singular y cuya u
nica solucion es
c1 = (x10 + x20 )/2,
1 1 1
1 1
1
S=
, S =
1 1
2 1 1
0
verificandose que S1 AS = D, con D = (a+b
0 ab ).
Las variables Y = S1 X son entonces
1 x1 + x2
1 1 1
x1
y1
=
=
x2
y2
2 1 1
2 x1 x2
x1 (t)
y1 (t)
1
1
(a+b)t
(ab)t
=S
= c1 e
+ c2 e
x2 (t)
y2 (t)
1
1
Matriz fundamental. Una matriz fundamental de soluciones de este sistema es entonces
(a+b)t
e
e(ab)t
M(t) =
e(a+b)t e(ab)t
con M(0) = S, de forma que
x1 (t)
x2 (t)
= M(t)
c1
c2
c1
x10
M(0)
=
c2
x20
de donde, notando que M(0) = S,
1 1 1
1 x10 + x20
c1
x10
x10
1
=S
=
=
c2
x20
x20
2 1 1
2 x10 x20
es decir, c1 = (x10 + x20 )/2, c2 = (x10 x20 )/2, que coincide con el resultado previo.
Ejercicios
x01 (t)
x02 (t)
2 3
1 2
x1 (t)
x2 (t)
Autovalores complejos
Autovalores complejos. Debe observarse que los autovalores de A pueden ser complejos, es decir, de la forma = + i, con y reales. En estos casos se debe
recordar la formula de Euler para la exponencial,
et = e(+i)t = et [cos(t) + isen(t)]
El autovector asociado v sera tambien complejo si la matriz A es real, es decir
v = u + iw, con u y w reales.
Si interesa encontrar soluciones reales, basta saber que tanto la parte real como la parte
imaginaria de una solucion compleja del sistema es tambien solucion si A es real:
Si X(t) = Xr (t) + iXi (t) entonces
X0 (t) = X0r (t) + iX0i (t) = A(Xr (t) + iXr (t))
por lo que igualando partes reales e imaginarias,
X0r (t) = AXr (t), X0i (t) = AXi (t)
16
de modo que la parte real Xr (t) y la parte imaginaria Xi (t) de X(t) son tambien
soluciones del sistema.
Luego, para una solucion X(t) = et v,
(1)
(2)
de modo que
Xr (t) = et [u cos(t) w sen(t)], Xi (t) = et [w cos(t) + u sen(t)]
son dos soluciones linealmente independientes del sistema pues u y w son linealmente independientes.
Notese que si A es real y = + i es autovalor de A con autovector asociado
v = u + iw el valor conjugado = i es tambien autovalor de A con
autovector asociado v = u iw.
De esta forma, un par de autovalores conjugados da lugar u
nicamente a dos soluciones
linealmente independientes.
En forma matricial,
x01
x02
=A
x1
x2
A=
a b
b a
2 = a ib
1
1
v1 =
, v2 =
= v1
i
i
La solucion general del sistema podemos entonces escribirla en forma compleja como
17
x1 (t)
x2 (t)
(a+ib)t
= c1 e
1
i
(aib)t
+ c2 e
1
i
x1 (t)
cos(bt)
sen (bt)
0 at
0 at
= c1 e
+ c2 e
x2 (t)
sen (bt)
cos(bt)
que corresponde a c1 = c01 ic02 , c2 = c01 + ic02 .
Como en este caso x1 (0) = c01 , x2 (0) = c02 , la solucion que satisface x1 (0) = x10 ,
x2 (0) = x20 corresponde a c01 = x10 , c02 = x20 .
M(t) =
S=
1 1
i i
, S
1
=
2
1 i
1 i
0
verificandose que S1 AS = D, con D = (a+ib
0 aib ).
y1
y2
1
=
2
1 i
1 i
x1
x2
1
=
2
x1 ix2
x1 + ix2
y10 = (a + ib)y1
y20 = (a ib)y2
x1 (t)
x2 (t)
=S
y1 (t)
y2 (t)
= c1 e
18
(a+ib)t
1
i
(aib)t
+ c2 e
1
i
Ejercicios
x01 (t)
x02 (t)
1 2
1 3
x1 (t)
x2 (t)
2 5
2. Idem ejercicio previo si la matriz A =
4 2
3. (a) Lo mismo que en el ejercicio previo para el sistema homogeneo que se obtiene al
convertir el sistema de segundo orden siguiente, en un sistema de primer orden con
4 ecuaciones:
19
12 6= 0,
Av
20
Resumiendo:
Para encontrar las n soluciones linealmente independientes de un sistema homogeneo
cuando A no es diagonalizable, se encuentran, para cada autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica no coincida con la multiplicidad geometrica, todos los vectores v
linealmente independientes que satisfacen
6= 0 y A
2 v = 0, donde A
A In . Cada uno de estos vectores aporta una
Av
solucion adicional
et (v + tAv)
linealmente independiente con las anteriores.
Si a
un no se tienen n soluciones linealmente independientes, para dichos autovalores
2 v 6= 0 y
se encuentran todos los vectores v linealmente independientes que satisfacen A
3 v = 0.
A
Cada uno de estos vectores aporta una solucion adicional
2
+t A
2 v)
et (v + tAv
2!
x1
x1
a b
=A
,
A=
x02
x2
0 a
La ecuacion caracterstica es |A I2 | = (a )2 = 0, que conduce al u
nico autovalor
=a
con multiplicidad algebraica 2.
= A I2 = (0 b ) es 1.
Si b 6= 0, la matriz A no es diagonalizable, pues el rango de A
00
Esto indica que existira un solo autovector linealmente independiente.
As puede elegirse como autovector v1 = (10 ). Se obtiene as la solucion
1
1
at
X (t) = e
0
Buscamos ahora un vector v2 linealmente independiente de v1 tal que:
2 6= 0,
Av
con
2 v2 = 0.
A
21
0
b
bt
2
at
at
X (t) = e (
+t
)=e (
1
0
1
y la solucion general
at
1
0
at
+ c2 e
bt
1
es decir,
x1 (t) = eat (c1 + btc2 ),
x2 (t) = c2 eat
En este ejemplo sencillo, esta solucion puede obtenerse directamente resolviendo primero
la ecuacion para x2 (que esta desacoplada de x1 ) y luego la ecuacion lineal para x1 (acoplada con x2 ).
No es posible aqu encontrar variables en las que el sistema resulte desacoplado.
Si x1 (0) = x10 , x2 (0) = x20 c1 = x10 , c2 = x20 .
Una matriz fundamental de soluciones es entonces
at
e
bteat
M(t) =
0
eat
que satisface M(0) = I2 , Det[M(t)] = e2at 6= 0 t.
ab
Observaci
on: Notemos finalmente que si b 6= 0, la matriz
A = ( a ) es diagonalizable
6= 0, ya que tendra dos autovalores distintos = a b.
El caso no diagonalizable ocurre u
nicamente cuando = 0.
X
(At)k
k=0
k!
M (t) =
X
kAk tk1
k=1
k!
X
k=1
(At)k1
(k 1)!
22
=A
X
(At)k
k0 =0
k0 !
= AM(t)
1 0 ... 0
0 1 ... 0
M (0) = e[A0] = In =
...
0 0 ... 1
lo que implica que las n columnas Xi (t) de e[At] son linealmente independientes, pues los
n vectores Xi (0) son linealmente independientes (forman la base canonica de Rn ).
Eso muestra que e[At] es una matriz fundamental del sistema en todos los casos, siendo
la u
nica matriz fundamental que satisface M(0) = In .
La solucion X(t) que satisface X(0) = X0 esta entonces dada por
X(t) = exp[At]X0
en completa analoga con el caso elemental de un sistema de 1 1 (la solucion de x0 = ax,
con a constante y x(0) = x0 es x(t) = eat x0 ).
Este resultado es muy importante en diversos estudios analticos de sistemas de ecuaciones
diferenciales.
En el caso diagonalizable: tenemos A = SDS1 , con D diagonal y S = (v1 , . . . , vn ) la
matriz de autovectores. Por lo tanto
exp[At] = exp[S(Dt)S1 ] = S exp[Dt]S1
Como D es diagonal,
k1 0
0 k2
Dk =
0 0
... 0
... 0
...
k
. . . n
e1 t 0
X Dk tk 0 e2 t
=
exp[Dt] =
k!
k=0
0
0
... 0
... 0
...
n t
... e
n
X
i=1
con (c1 , . . . , cn )t = S1 C.
23
ci ei t vi
(a+b)t
1 1 1
1 1
e
0
1
exp[At] = S exp[Dt]S =
1 1
0
e(ab)t
2 1 1
at
=e
cosh(bt) sinh(bt)
sinh(bt) cosh(bt)
(a+ib)t
1 1 1
e
0
1 i
1
exp[At] = S exp[Dt]S =
1 i
0
e(aib)t
2 i i
=e
at
cos(bt) sin(bt)
sin(bt) cos(bt)
01
10
01
at
24
0
10
eat )[(0 1 )
Esta propiedad
implica que la solucion particular
P
P para la combinacion lineal
B(t) = i ci Bi (t) es la combinacion lineal i ci Xi (t) de las soluciones particulares
Xi (t) para cada termino Bi (t).
Esto permite descomponer una inhomogeneidad general
B(t)
en terminos o sumandos simples para los cuales es mas facil obtener una solucion.
Tanto esta propiedad como la anterior son analogas a las de sistemas de ecuaciones
lineales inhomogeneos (del tipo AX = b).
En resumen: para resolver el sistema no homogeneo X0 = A(t)X + B(t), basta
con encontrar la solucion general Xg del sistema homogeneo X = A(t)X y una solucion
particular Xp (t) del sistema completo.
Ya hemos desarrollado un metodo para obtener la solucion general Xg (t) del sistema
homogeneo cuando los coeficientes son constantes.
Ahora nos dedicaremos a desarrollar metodos para encontrar una solucion particular del
sistema completo, suponiendo que se tiene resuelto el sistema lineal homogeneo asociado.
3.2- M
etodos
Primer M
etodo:Variaci
on de par
ametros (o constantes).
Supongamos que X1 (t), . . . , Xn (t) son n soluciones linealmente independientes del
sistema homogeneo X0 = A(t)X, y que por tanto su solucion general puede escribirse
en la forma
Xg (t) = c1 X1 (t) + . . . + cn Xn (t)
= M(t)C
donde M(t) = (X1 (t), . . . , Xn (t)) es una matriz fundamental de soluciones del
sistema homogeneo (que satisface M0 (t) = A(t)M(t) y es no singular) y C =
(c1 , . . . , cn )t un vector de constantes.
Si ahora sustituimos C por una funcion vectorial C(t), veremos que es posible determinar esta funcion para que
Xp (t) = M(t)C(t)
sea una solucion particular del sistema completo
X0 = A(t)X + B(t).
En efecto, derivando la expresion anterior obtenemos
X0p = M0 (t)C(t) + M(t)C0 (t)
= A(t)M(t)C(t) + M(t)C0 (t)
= A(t)Xp + M(t)C0 (t)
Si exigimos que X0p = A(t)Xp + B(t) debe cumplirse
M(t)C0 (t) = B(t)
26
Xp (t) = M(t)
t0
X(t) = exp[At]C +
t0
t0
cosh(bt) sinh(bt)
at
exp[At] = e
sinh(bt) cosh(bt)
27
Z0 t a(tt0 )
e
[cosh(b(t t0 ))f1 (t0 ) + sinh(b(t t0 ))f2 (t0 )]dt0
=
0
ea(tt ) [sinh(b(t t0 ))f1 (t0 ) + cosh(b(t t0 ))f2 (t0 )]dt0
0
Xp (t) =
x1 (t) = et sinh(t) =
1 e2t
e2t + 1
, x2 (t) = et (1 cosh(t)) =
+ et
2
2
x01 = x1 x2 + et
x02 = x1 x2
v = (A + In ) b =
0 1
1 0
1
0
0 1
1 0
1
0
0
1
Xp (t) = e
0
1
x1 (t) = c1 e2t + c2
x2 (t) = c1 e2t c2 + et
29
c1 + c2 = 0
c1 c2 + 1 = 0
cuya solucion es c1 = 1/2, c2 = 1/2. La solucion final es entonces
2t
x1 (t) = 1e2
2t
x2 (t) = 1+e2 + et
que coincide con la obtenida por el primer metodo en el ejemplo 8.
Ejercicios
1. Resolver las siguientes sistemas de ecuaciones lineales:
(a)
0
x1 = 2x1 4x2 + 1
x02 = x1 + x2 + 3t2 /2
Verificar que la solucion general es
x0 = 3x + 2y + 2et
y 0 = 2x y + et
0
x = x + y + et
y 0 = x + y + e2t
0
z = 3z + e3t
cumpliendo
(b)
x(t) = t + cos(2t)
y(t) = 1 + sen(2t)
cumpliendo
x0 = 3x 4y + et
y 0 = x y + et
x(0) = 1
y(0) = 1
x(0) = 1
y(0) = 1
x(t) = et (1 t t2 )
y(t) = et (1 t2 /2)
31
(3)
(4)
(n1)
donde t0 I e y0 , y00 , . . . , y0
son constantes arbitrarias conocidas (datos del problema).
Como vimos en la seccion anterior, definiendo las nuevas variables
x1 = y, x2 = y 0 , x3 = y 00 , . . . , xn = y (n1)
la ecuacion (3) puede escribirse como un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden:
0
x1 = x2
x02 = x3
...
x0 = xn
n1
x0n = an (t)x1 an1 (t)x2 . . . a1 (t)xn + f (t)
Mas a
un, definiendo
x1
x2
..
.
X=
xn1
xn
x01
x02
..
.
X0 =
0
xn1
x0n
B(t) =
0
0
...
0
f (t)
y la matriz
A(t) =
0
0
..
.
1
0
..
.
0
1
..
.
0
0
..
.
...
...
..
.
0
0
..
.
0
0
0
...
1
0
0
0
0
...
0
1
an (t) an1 (t) an2 (t) . . . a2 (t) a1 (t)
32
(1 )
y0
y00
(5)
(3 )
33
yi (t)
yi0 (t)
Xi (t) =
...
(n1)
yi
(t)
y1 (t)
.
.
.
y
(t)
n
0
0
y1 (t)
.
.
.
y
(t)
n
W (y1 , . . . , yn ) =
...
(n1)
(n1)
y
(t)
(t)
.
.
.
y
n
1
es no nulo t I, dado que es el determinante de la matriz fundamental del sistema
homogeneo (3 ).
Observaci
on 1. Notese que si un conjunto de n funciones arbitrarias gi (t) es linealmente dependiente W (g1 , . . . , gn ) = 0 (probar como ejercicio). No obstante, si el
conjunto es linealmente independiente, el determinante W (g1 , . . . , gn ) puede a
un ser nulo
(basta con que las gi sean no nulas en intervalos disjuntos).
Por lo tanto, la condicion W (y1 , . . . , yn ) 6= 0 es a
un mas fuerte que la independencia lineal
del conjunto (y1 , . . . , yn ).
Observaci
on 2.En general, resulta dificil encontrar las soluciones de una ecuacion
lineal de orden n si los coeficientes ai (t) no son constantes. Se utilizan en general metodos
basados en el desarrollo en serie de potencias de la solucion, que no trataremos aqu.
Consideramos el caso especial....
(6)
(7)
Esto implica que y(t) = et sera solucion de (6) si y solo si es solucion de la ecuacion
caracterstica (7).
Puede demostrarse que la ecuacion (7) es equivalente a la ecuacion de autovalores
asociada a la matriz del sistema lineal equivalente,
0
1
0
0 ...
0
0
0
1
0 ...
0
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
A= .
0
0
0
... 0
1
an an1 an2 . . . a2 a1
que es ahora constante. Se tiene Det[A I] = (1)n (n + a1 n1 + . . . + an1 + an ).
Caso general.
Si la ecuacion (7) posee una raz de multiplicidad algebraica m > 1, puede demostrarse
que m soluciones linealmente independientes de (6) son
y1 = et , y2 (t) = tet , . . . , ym (t) = tm1 et
Si la ecuacion (7) posee k < n races distintas i , i = 1, . . . , k, con multiplicidades
algebraicas mi (que deben satisfacer m1 + . . . + mk = n), n soluciones linealmente independientes de (6) son entonces
35
mi
k X
X
cij tj1 ei t
i=1 j=1
o sea,
y(t) = c11 e1 t + . . . + c1m1 tm1 1 e1 t + . . . + ck1 ek t + . . . + ckmk tk1 ek t
Justificaci
on.
Denotando con dtd la operacion de derivacion (operador lineal), se tiene
por lo tanto ( dtd )et = 0.
Analogamente, dtd (tet ) = et (1 + t) y por lo tanto
( dtd )(tet ) = et .
Esto implica ( dtd )2 (tet ) = ( dtd )[( dtd )et ] = ( dtd )et = 0.
En general, ( dtd )(tj et ) = jtj1 et y por lo tanto,
(
d t
e
dt
= et y
d
)m (tj et ) = 0, j = 0, . . . , m 1, m 1
dt
()
Notando que ( dtd )2 = dtd 2 y en general ( dtd )k = dtd k , la ecuacion diferencial (6) puede
tambien escribirse como P ( dtd )y = 0, o sea, ( dtd 1 )m1 . . . ( dtd k )mk y = 0 (el orden de
las races es arbitrario).
De aqu vemos que y(t) = tj ek t sera solucion de P ( dtd )(y) = 0 para j = 0, . . . , mk 1,
y en general, que y(t) = tj ei t sera solucion para j = 0, . . . , mi 1.
Races complejas.
Si existe una raz compleja
= a + ib
con a, b <, podemos aplicar directamente todas las expresiones anteriores recordando
la formula de Euler
eix = cos(x) + i sin(x),
que implica
e(a+ib)t = eat eibt = eat [cos(bt) + i sin(bt)]
Si todas las constantes a1 , . . . , an son reales, las races complejas aparecen en pares
conjugados = a + ib, = a ib.
36
37
(1 6= 2 )
c1 e1 t0 + c2 e2 t0 = y0 ,
c1 1 e1 t0 + c2 2 e2 t0 = y00
Subcaso 2) 1 = 2 (a21 4a2 = 0). Dos soluciones linealmente independientes son
y1 (t) = e1 t , y2 (t) = te1 t y la solucion general es
y(t) = c1 e1 t + c2 te1 t
(1 = 2 )
c1 e1 t0 + c2 t0 e1 t0 = y0
c1 1 e1 t0 + c2 e1 t0 (1 + 1 t0 ) = y00 ,
Tanto en 1) como en 2), el sistema resultante de dos ecuaciones lineales no homogeneas
para c1 y c2 es siempre compatible y con solucion u
nica, para cualquier valor de y0 , y00 y
t0 (por Teorema 4.1).
Ejemplos:
1) y 00 4y = 0
Reemplazando y(t) = et obtenemos la ecuacion caracterstica
2 4 = 0
cuyas races son 1 = 2 y 2 = 2. Dos soluciones linealmente independientes son entonces
y1 (t) = e2t , y2 (t) = e2t y la solucion general es
y(t) = c1 e2t + c2 e2t
2) y 00 + 4y = 0
La ecuacion caracterstica es ahora 2 + 4 = 0, cuyas races son 1,2 = 2i. Dos soluciones
linealmente independientes son y1 (t) = e2it , y2 (t) = e2it y la solucion general puede
escribirse como
y(t) = c1 e2it + c2 e2it
Pueden tambien elegirse dos soluciones reales linealmente independientes, y1 (t) = Re[y1 (t)] =
cos(2t), y2 (t) = Im[y1 (t)] = sin(2t). La solucion general puede entonces escribirse tambien
como
y(t) = c1 cos(2t) + c2 sin(2t)
que corresponde a c1 = (
c1 i
c2 )/2, c2 = (
c1 + i
c2 )/2.
3) y 00 (t) + 2y 0 + y = 0
La ecuacion caracterstica es 2 + 2 + 1 = 0, cuya u
nica raz es = 1. Dos soluciones
t
linealmente independientes son entonces y1 (t) = e , y2 (t) = tet , y la solucion general es
y(t) = c1 et + c2 tet
38
4) y 000 4y 0 = 0
La ecuacion caracterstica es 3 4 = 0, cuyas races son 1 = 0, 2 = 2, 3 = 2. Tres
soluciones linealmente independientes son entonces y1 (t) = 1, y2 (t) = e2t , y3 (t) = e2t y
la solucion general es
y(t) = c1 + c2 e2t + c3 e2t
Comentario: Todas las races de la ecuacion caracterstica, ya sean reales o complejas,
deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, si y (4) y = 0, la ecuacion caracterstica es 4 1 =
0, cuyas cuatro races son 1, 1, i, i. Se deja como ejercicio escribir la solucion general
en este caso.
Ejercicios:
1. Hallar la solucion general de las siguientes ecuaciones:
a) y 00 4y 0 + 4y = 0 b) y 00 3y 0 4y = 0 c) y 00 + 2y 0 + 5y = 0
d) y 00 + 2 y = 0 , <, 6= 0 e) y 00 = 0 f ) y 0000 16y = 0.
2. Hallar la solucion de cada una de las ecuaciones anteriores que satisface y(0) = 0,
y 0 (0) = 1.
3. Hallar la solucion general de la ecuacion
my 00 + by 0 + ky = 0
para m > 0, b > 0, k > 0, la cual representa la ecuacion de movimiento de una
partcula de masa m unida a un resorte de constante k bajo los efectos de una fuerza
de rozamiento proporcional a la velocidad (Fr = by 0 , b > 0). Considerar los casos:
i) b2 < 4km, ii) b2 = 4km, y iii) b2 > 4km.
Explicar por que el movimiento en el caso i) se denomina oscilatorio amortiguado y
en el caso iii) sobreamortiguado.
4. Hallar la solucion general de la ecuacion y 00 + y 0 /t y/t2 = 0 (t > 0).
Sugerencia: Considerar soluciones del tipo y(t) = tm .
39
(8)
el teorema general para sistemas lineales no homogeneos implica aqu el siguiente resultado:
Teorema 4.3. Supongamos a1 (t), . . . , an (t), f (t) continuas en un intervalo abierto I.
Si yp (t) es una solucion particular de (8) y la funcion yG (t) es la solucion general de la
ecuaci
on homogenea correspondiente (y (n) + a1 (t)y (n1) + . . . + an1 (t)y 0 + an (t)y = 0)
entonces todas las soluciones y(t) de la ecuaci
on no homogenea son de la forma
y(t) = yG (t) + yp (t)
Esta expresi
on constituye la solucion general de la ecuaci
on no homogenea.
Eso dice que conociendo la solucion general de la homogenea asociada, basta conocer
una solucion particular yp (t) de la no homogenea para tener todas las soluciones.
Remarquemos tambien que el conjunto de soluciones de la ecuacion no homogenea no es
un espacio vectorial, ya que en particular no contiene la solucion trivial y(t) = 0.
Pero una propiedad importante que facilita la resolucion de las lineales no homogeneas,
es el Principio de Superposici
on, que consiste en considerar:
Debido a la linealidad de la ecuacion, si la yp1 (t) es una solucin particular de (8) cuando
el termino f (t) = f1 (t) y la funcion yp2 (t) es una solucion de (8) cuando f (t) = f2 (t)
entonces la funcion
y(t) = c1 yp1 (t) + c2 yp2 (t)
es una solucion de (8) para el termino
f (t) = c1 f1 (t) + c2 f2 (t)
(probar como ejercicio!).
Ejemplo: Dada y 00 + 4y 0 + y = 2et + 3sen(t), se puede hallar una solucion yp1 (t) de
00
y + 4y 0 + y = et , otra yp2 (t) para y 00 + 4y 0 + y = sen(t), y luego:
la funcion Y (t) = 2yp1 (t) + 3yp2 (t) sera una solucion de la ecuacion con termino independiente: y 00 + 4y 0 + y = 2et + 3sen(t).
Esto permite expresar la solucion para un termino general
P f (t) como suma de soluciones yi (t) para terminos mas simples fi (t) tales que f (t) = i fi (t).
...
yn (t)
...
yn0 (t)
M (t) =
...
(n1)
(n1)
yn
(t) . . . yn
(t)
y1 (t)
y10 (t)
Como M 0 (t) = A(t)M (t), obtenemos entonces Xp0 (t) A(t)Xp (t) = M (t)C 0 (t) = B(t), lo
que da lugar al sistema
y1 (t)
...
yn (t)
c1 (t)
0
y10 (t)
0
...
yn0 (t)
c2 (t) = 0
(9)
... ...
...
(n1)
(n1)
c0n (t)
f (t)
(t)
y1
(t) . . . yn
de donde se puede despejar c0i (t), para luego obtener ci (t) porR integracion.
Formalmente,
C 0 (t) = M 1 (t)B(t), de donde C(t) = M 1 (t)B(t)dt y Xp (t) =
R 1
M (t) M (t)B(t)dt, siendo yp (t) la 1er. componente de Xp (t).
Caso n = 2 (orden 2).
Aqu
yp (t) = c1 (t)y1 (t) + c2 (t)y2 (t)
y el sistema (9) se reduce a
y1 (t) y2 (t)
y10 (t) y20 (t)
c01 (t)
c02 (t)
1
=
W (t)
donde
y (t) y2 (t)
W (t) = 10
y1 (t) y20 (y)
1
( d b )
adbc c a
c01 (t)
c02 (t)
0
f (t)
para ad bc 6= 0, obtenemos
0
f (t)
1
=
W (t)
y2 (t)f (t)
y1 (t)f (t)
Por lo tanto,
Z
c1 (t) =
y2 (t)f (t)
dt, c2 (t) =
W (t)
y1 (t)f (t)
dt
W (t)
(10)
Luego desde esa formula se calcula para cada caso : los coeficientes c1 (t) y c2 (t), y la
soluci
on yp (t) es:
yp (t) = c1 (t)y1 (t) + c2 (t)y2 (t)
41
(11)
Otra forma mas general para obtener la solucion particular yp (t) ...
Funci
on respuesta: Se puede observar que reemplazando las integrales indefinidas por integrales definidas entre t0 y t, la solucion particular resultante puede
tambien escribirse en la forma, usando como variable en la integral u:
Z t
yp (t) =
K(t, u)f (u)du
t0
donde
K(t, u) =
(12)
42
(13a)
Si 1 = 2 ,
(1 = 2 )
(13b)
En ambos casos, la Funcion Respuesta (12) tiene una forma particular. Se puede ver
reconstruyendo la K(t, u) para ambos casos, segun 1 6= 2 , o si 1 = 2 , usando
K(t, u) =
y reemplazando cada y1 (t) e y2 (t), en cada caso, que se llega a una funcion dependiente
0 ( ), pero remplazando la variable
de u, y de t, que concuerda con el formato de la K
= t u:
0 (t u)
K(t, u) = K
0 (t) es la solucion de la ecuaci
habiamos visto en Observacion 1, que la K
on homogenea
00
0
0
y + a1 y + a2 y = 0 que satisface y(0) = 0, y (0) = 1.
Se concluye entonces que para tener en estos casos la K(t, u), basta con encontrar la
solucion particular de la ecuacion homogenea y 00 + a1 y 0 + a2 y = 0 que satisface y(0) = 0,
y 0 (0) = 1.
Luego cualquiera sea f (t), obtener
Z t
yp (t) =
K(t, u)f (u)du
t0
Para 1 6= 2 ,
1 t
2 t
0 (t) = e e
K
1 2
(1 6= 2 )
(1 = 2 )
yp (t) =
t0
e1 (tu) e2 (tu)
f (u)du
1 2
43
(1 6= 2 )
(14)
que coincide con (13a) (reemplazando la integral indefinida en c1 (t) y c2 (t) por una integral
definida entre t0 y t) mientras que para 1 = 2 ,
Z t
yp (t) =
e1 (tu) (t u)f (u)du (1 = 2 )
t0
yp (t) =
0 (t u)f (u)du
K
(15)
t0
K(t)
= (eit eit )/2i = sin(t)
que es la solucion de la ecuacion homogenea que satisface y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
Finalmente la solucion general de la no homogenea puede escribirse como
Z t
y(t) = c1 cos(t) + c2 sin(t) +
sin(t u)f (u)du
t0
donde
Z
sin(u)f (u)du
t0
t0
sin(u) tan(u)du =
0
sin (u)
du =
cos(u)
t
0
44
1 cos2 (u)
du =
cos(u)
(sec(u) cos(u))du
0
sec(u)du =
m > 0, k > 0
eit eit
sin(t)
=
2i
t0
t0
Si y(t0 ) = 0, y 0 (t0 ) = 0 (resorte en reposo en t = t0 ) entonces c1 = c2 = 0.
Por ejemplo, para t0 = 0 y f (t) = A cos(t) (fuerza externa oscilante de frecuencia
anglar ) obtenemos, con estas condiciones iniciales y para 6= ,
y(t) =
A
[cos(t) cos(t)] 6=
2
que satisface y(0) = y 0 (0) = 0 y donde el primer termino proporcional a cos t es una
solucion de la ecuacion homogenea, y el segundo, que oscila con la frecuencia externa ,
una solucion particular de la ecuacion inhomogenea.
Notemos que si esta proximo a , la amplitud de la oscilacion resultante, |A/(2 2 )|,
se torna muy grande (fenomeno de resonancia).
Si = (resonancia) se obtiene
y(t) =
1
At sin(t)
2
Ejercicios:
45
2et
t3
e2t
sen(t)
8. Resolver:
y 00 + 4y = sen(3t)
9. Resolver:
y 00 4y 0 + 4y = 2e2t
4.5.2 -M
etodo de Coeficientes Indeterminados
Este metodo nos facilita el calculo de la solucion particular cuando la funcion f (t) es
exponencial, polin
omica, seno , coseno o sumas y productos de estas.
Seguidamente ilustramos la idea subyacente en el metodo con algunos casos particulares.
Consideremos la ecuacion lineal no homogenea de orden 2:
y 00 + a1 y 0 + a2 y = f (t)
()
puede despejar siempre que b no coincida con una raz (autovalor) de la ecuacion
caracterstica :
2 + a1 + a2 = 0
Por tanto, cuando b no sea raz de la ecuacion caracterstica (es decir, el denominador
anterior es no nulo) tendremos una solucion particular de la ecuacion (**), dada
por:
yp (t) = Bebt .
Por otra parte, si b es raz de la ecuacion caracterstica, ensayando:
yp (t) = Btebt
como posible solucion de la ecuacion, tenemos al reemplazar sus derivadas primeras
y segundas en la ecuacion (**):
yp (t) = Btebt
es solucion de (**) si
B(b2 + a1 b + a2 )tebt + B(2b + a1 )ebt = ebt
Por igualacion, considerando que el primer parentesis se anula, al ser b raz de la
ecuacion caracterstica, se obtiene que debe cumplirse
B(2b + a1 ) = 1
Por tanto, existe un B y una solucion particular con el formato
yp (t) = Btebt
si no se anula: (2b + a1 ), o sea si b no es raz doblede la ecuacion caracterstica.
Por consiguiente, obtenemos una solucion particular de (**) si
2b + a1 no se anula.
Esto es, si b no es raz doble de la ecuacion caracterstica.
Por otra parte, si b fuese una raz doble de 2 + a1 + a2 = 0, se puede comprobar
que la funcion:
yp (t) = t2 ebt /2
es una solucion particular de la ecuacion diferencial (**).
En definitiva, si f (t) = ebt , la ecuaci
on (**) tiene una solucion particular de alguna de
las tres formas siguientes:
Bebt , o Btebt , o Bt2 ebt
donde el coeficiente indeterminado B se obtendra de imponer que sea solucion particular
de (**).
47
Ejemplo:
y 00 + y = t + 1 ( (4))
La propuesta sera de acuerdo al polinomio t + 1
yp (t) = 0 + 1 t
salvo que alg
un termino de esa funcion propuesta sea solucion de la ecuacion homogenea asociada.
Para eso hay que hallar las races de la ecuacion caracterstica:
2 + = 0,
y hallar el sistema fundamental de soluciones de la ecuacion diferencial homogenea.
Resolviendo:
2 + = 0 = ( + 1) = 0,
se obtienen las races : 1 = 0 y 2 = 1. As las soluciones del sistema fundamental
son:
y1 (t) = e0t = 1, y2 (t) = et .
Por tanto, vemos que la funcion propuesta yp (t) tiene uno de sus terminos (el
primero) que es solucion de la Ec. dif. homogenea. Entonces hay que cambiar la
propuesta y proponer ahora:
yp (t) = t.(0 + 1 t)
Ver ahora, si es posible encontrar esa solucion particular sugerida.
Los casos rese
nados anteriormente se pueden generalizar a ecuaciones diferenciales de
orden n.
El siguiente cuadro muestra el tipo de solucion particular yp (t) a ensayar cuando f (t)
es de los tipos anteriormente citados o su forma es a
un mas general combinando estas
funciones.
f(t)
ebt
Pm (t)
at
e sen(bt)
ebt Pm (t)
at
Pm (t)e cos(bt) + Qm (t)(eat sen(bt))
eat + sen(bt)
eat + Pm (t)
yp (t)
Bebt
Pm (t)
Aeat sen(bt) + Beat cos(bt)
ebt Pm (t)
at
Observaci
on: Pm (t) es un polinomio de grado m, e yp (t) = Pm (t) es un polinomio de
grado m con coeficientes indeterminados los cuales se deben calcular para que esa funcion
propuesta sea solucion particular.
49
Siempre se debe tener presente que si cualquiera de los sumandos de la solucion propuesta yp (t) es ya solucion de la ecuaci
on diferencial homogenea, entonces se debe ensayar
como solucion particular una del tipo
tr .yp (t),
donde r es el menor n
umero natural tal que ning
un sumando de tr yp (t) sea solucion de la
ecuaci
on homogenea.
y 00 y 0 12y = e4t
Observaci
on Observar que la idea basica de este metodo no se puede extrapolar a
ecuaciones con coeficientes no constantes.
Ejercicios
1. Resolver: z 00 + z = 2et , satisfaciendo que z(0) = 0, y que z 0 (0) = 0
2. Idem, si y 00 + 9y = 27, satisfaciendo que y(0) = 7/20, y que y 0 (0) = 1/5
3. Idem, si y 00 + y 0 2y = 14 + 2t 2t2 , satisfaciendo que y(0) = 0, y que y 0 (0) = 0
4. Idem, considerando el principio de superposicion : si y 00 + y 0 12y = et + e2t 1,
satisfaciendo que y(0) = 1, y que y 0 (0) = 3
5. Idem, si y 00 + 9y = sen(3t).
6. Idem, si y 00 + 9y = cos(2t).
7. Idem, si y 00 + 9y = 3t + 1.
8. Idem, y 00 9y = e3t + t
9. Idem, y 000 9y 0 = e3t + t
10. y 000 + 9y 0 = e3t + t
11. Si y 00 9y = 3t + 1, hallar la solucion particular tal que y(0) = 1, y que y 0 (0) = 0 .
12. y 00 + y = tan(t),
13. y 00 + 2y 0 + y = et ln(t), verificar que y(t) = C1 et + C2 tet + (ln(t) 3/2) t
52
2 et