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Primer Bimestre
PRUEBA DE ENSAYO
EJERCICIO 9.21
Utilice los datos de la tabla 9.2 y considrese el siguiente modelo:
ln Ahorrosi =1 + 2 ln Ingresos i + 3 ln Di +ui
donde ln significa logaritmo natural y
10 para 1982 -1995.
Di
1
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2
Reinaldo Ros Vlez
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DATOS
AO
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
Y
2.57
2.50
2.35
2.30
2.25
2.20
2.11
1.94
1.97
2.06
2.02
X
0.77
0.74
0.72
0.73
0.76
0.75
1.08
1.81
1.39
1.20
1.17
1. ESPECIFICACIN
Tenemos claro que el consumo del caf depender de su precio,
plantearemos un modelo de regresin lineal.
Consumo de caf = f (precio)
Y = f (X )
Modelo terico
Y=
Y=
X + u Modelo economtrico
Modelo matemtico
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2. RECOPILACIN DE INFORMACIN
Consumo:
Precio:
Y= Variable dependiente
X= Variable explicativa
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ANEXO 1
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3. PLANTEO DE LA HIPTESIS
H0
= 0 No existe intercepto
H0
H1
H1
:
:
el consumo y el
Si Existe intercepto
4 . ESTIMACIN
xi y i =0.61
ahorrosi2 1.27
^ 2 = -0.48
^ 1 =
^ 2 X
^ 1=2.21+0.48(1.01)
^ 1
= 2.69
u^ 2
N K
0.15
112
=0.016
6
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VAR
^ 1= X i 2
n x 2i
VAR
^ 1 =
VAR
^ 1 = 0.014
12.52
0.016
( 11 ) 1.27
^ 1 = 0.12
ee
^ =
2
x 2i
VAR
0.016
1.27
=
^ 2=
VAR
0.013
^ 2 = 0.11
ee
Coeficiente de determinacin
y coeficiente de correlacin r
u^ 2
y2
r 2=1
u^
r2
= 0.15
r 2=1
0.15
0.44
0.66
r =
r=0.81
5. VERIFICACIN
5.1
Verificacin econmica
1
= 2.69
Es el consumo del caf en Estados Unidos
cuando el precio es igual a cero. Este valor no tiene
significacin econmica.
= -0.48
Cuando el precio del caf aumenta en
promedio digamos 1 dlar, el consumo del caf disminuye en
0.48, casi media taza. Se acepta el signo de B2 por cuanto la
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5.2Verificacin estadstica
6. PRUEBA DE HIPTESIS
H 0 : 1=0
^
1
estimadorpar metro
=
^
ee( 1 ) error est ndar estimado del estimador
t =
t=
2.690
0.12
t=22.42
El valor de t tabulado con 9 grados de libertad para un ensayo de dos
colas al nivel
de significacin del 5% es 2.262
Pr
[2.262 t 2.262]
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^
2
estimadorpar metro
=
^
ee( 2 ) error est ndar estimado del estimador
t =
t=
0.480
0.11
t=4.28
[2.262 t 2.262]
H0
Y^
VAR
0.0688
0.0382
0.1175
0.0047
0.0015
0.0138
ee
Y^ = 2.69 - 0.48 X
X 0X 2
1
+
n
var ( Y^0)= 2
ee ( Y^0 )= var ( Y^0 )
2
0.51.01
1
+
11
var ( Y^0)=0.016
= 0.047
ee ( Y^0 )= 0.047
= 0.0688
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INTERVALOS DE CONFIANZA
Pr [ ^ 1 + ^ 2 X 0t / 2 ee ( Y^ 0 ) 1+ 2 X 0 ^ 1 + ^ 2 X 0+ t /2 ee( Y^ 0) ] =1
Pr [ 2.442.262 ( 0.0688 ) Y^ / X =0.50 2.44 +2.262 ( 0.0688 ) ]=95
Pr [ 2.284 Y^ / X=0.50 2.596 ] =95
2.284 Y^ / X=0.50 2.596
Pr [ 2.222.262 ( 0.0382 ) Y^ / X=1.00 2.22+2.262 ( 0.0382 ) ]=95
Pr [ 2.064 Y^ / X=1.00 2.376 ] =95
2.064 Y^ / X=1.00 2.376
Pr [ 2.002.262 ( 0.1175 ) Y^ / X =1.50 2.00+2.262 ( 0.1175 ) ]=95
Pr [ 1.844 Y^ / X=1.50 2.156 ] =95
1.844 Y^ / X=1.50 2.156
10
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PRESENTACIN DE RESULTADOS
Y^ = 2.69 0.48 X
ee (0.12 ) ( 0.11 )
t (22.42 ) ( -4.28 )
r 2=
g de l = 9
66%
INTERPRETACIN DE RESULTADOS
2.69
-0.48
r2
ee
11
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