UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA

ANTONIO JOSE DE SUCRE

VICE-RECTORADO BARQUISIMETO
DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL

ESTADISTICA

Ing. Herling Sira Melndez

Introduccin
En gran nmero de experimentos aleatorios es necesario, para su
tratamiento matemtico, cuantificar los resultados de modo que se asigne
un nmero real a cada uno de los resultados posibles del experimento.
De este modo se establece una relacin funcional entre elementos
del espacio muestral asociado al experimento y nmeros reales.

Introduccin
Experimento:
Es toda accin o proceso que produce resultados bien definidos.
Experimento

Resultado

Lanzar una moneda

Cara o Sello

Seleccionar una parte para inspeccionarla

Defectuosa o no defectuosa

Lanzar un dado

1, 2, 3, 4, 5, 6

Jugar un partido de ftbol

Ganar, perder, empatar

Variables Aleatorias
En probabilidad y estadstica, una variable aleatoria o variable
estocstica, es una variable cuyos valores se obtienen de mediciones en
algn tipo de experimento aleatorio.
Una variable aleatoria es una funcin, que asigna eventos (p.e., los
posibles resultados de tirar un dado dos veces: (1, 1), (1, 2), etc.) a
nmeros reales (p.e., su suma).

Variables Aleatorias
Los valores posibles de una variable aleatoria pueden
representar los posibles resultados de un experimento aun no
realizado, o los posibles valores de una cantidad cuyo valor
actualmente existente es incierto (p.e., como resultado de
medicin incompleta o imprecisa).
Intuitivamente, una variable aleatoria puede tomarse
como una cantidad cuyo valor no es fijo, es decir, puede
tomar diferentes valores; una distribucin de probabilidad se
usa para describir la probabilidad de que se den los diferentes
valores.

Distribucin de Probabilidad
La distribucin de probabilidad de una variable aleatoria es
una funcin que asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria
la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribucin de
probabilidad est definida sobre el conjunto de todos los eventos rango de
valores de la variable aleatoria.
Cuando la variable aleatoria toma valores en el conjunto de los
nmeros reales, la distribucin de probabilidad est completamente
especificada por la funcin de distribucin, cuyo valor en cada real x es la
probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x.

Definicin de Funcin de Distribucin

Dada una variable aleatoria todos son puntos X , su funcin
de distribucin,
, es
Por simplicidad, cuando no hay lugar a confusin, suele
omitirse el subndice
y se escribe, simplemente,
.

Tipos de distribuciones de Probabilidad

Discretas: Se denomina distribucin de variable
discreta a aquella cuya funcin de probabilidad slo
toma valores positivos en un conjunto de valores
de X finito o infinito numerable
Distribucin
de
Probabilidad

Continuas: Se denomina variable continua a aquella que

puede tomar cualquiera de los infinitos valores
existentes dentro de un intervalo. En el caso de variable
continua la distribucin de probabilidad es la integral de
la funcin de densidad

Distribuciones de probabilidad con variable aleatoria continua

Funcin de Distribucin y Funcin de Densidad.
Si la variable aleatoria es continua hay infinitos valores posibles de la
variable y entre cada dos de ellos se podran definir infinitos valores ms.
En estas condiciones, no es posible deducir la probabilidad de un valor
puntual de la variable, como se puede hacer en el caso de variables
aleatorias discretas.
Pero s es posible calcular la probabilidad acumulada hasta un cierto
valor (funcin de distribucin), para luego analizar como cambia la
probabilidad acumulada en cada punto (estos cambios no son
probabilidades sino otro concepto que se denomina densidad de
probabilidad.

Distribuciones de probabilidad con variable aleatoria continua

Funcin de Distribucin y Funcin de Densidad.
Ejemplo
Sea X la v.a. que describe la duracin de los neumticos de una
determinada marca y modelo.
Los valores de una variable estadstica continua siempre se
consideran agrupados en intervalos de clase, luego no tiene sentido
plantearse la probabilidad de resultados "aislados" (como, por ejemplo, la
probabilidad de que un neumtico dure, exactamente, 56.000 km , 235 m ,
47 cm y 6 mm).
En todo caso, esas probabilidades deben valer cero. Pero s podemos
preguntarnos, por ejemplo, cul es la probabilidad de que un neumtico
dure menos de 50.000 km? o cul es la probabilidad de que un
neumtico dure entre 60.000 y 70.000 km?.

Funcin de Densidad y Funcin de Distribucin

Una funcin de densidad de probabilidad (FDP) es una funcin
matemtica que caracteriza el comportamiento probable de una
poblacin.
Se dice que una variable aleatoria X tiene una distribucin continua si
existe una funcin no negativa f (x), definida en todo el conjunto R de los
reales tal que si A es un intervalo, entonces

La funcin f (x) se llama funcin de densidad de probabilidad de X.

La funcin de densidad de probabilidad (FDP) o, simplemente, funcin de
densidad, representada comnmente como f(x), se utiliza con el propsito
de conocer cmo se distribuyen las probabilidades de un suceso o evento,
en relacin al resultado del suceso.

Funcin de Densidad (FDP) y Funcin de Distribucin

La FDP es la derivada de la funcin de distribucin de probabilidad F(x), o
de manera inversa, la funcin de distribucin es la integral de la funcin
de densidad:

La funcin de densidad de una v.a. determina la concentracin de

probabilidad alrededor de los valores de una variable aleatoria continua.

Propiedades de la Funcin de Densidad

Si X es una variable aleatoria de distribucin continua entonces

P(X = x) = 0 si x es un valor particular. Por esta razn, una funcin de
densidad se puede redefinir en un numero finito de puntos de un intervalo
sin alterar el valor de la integral sobre dicho intervalo, es decir, sin
modificar las probabilidades referidas a la variable X.

En otras palabras, una variable aleatoria continua tiene una

probabilidad cero de asumir cualquiera de sus valores exactamente.

Propiedades de la Funcin de Densidad

En este sentido la funcin de densidad asociada a una
variable X no es nica; de aqu que, preferiblemente, se utilizan
funciones de densidad continuas.
Las propiedades que debe satisfacer una funcin de
densidad f (x) son,

Funcin de distribucin de Probabilidad

La distribucin de probabilidad de una variable aleatoria es
una funcin que asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria
la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribucin de
probabilidad est definida sobre el conjunto de todos los eventos rango de
valores de la variable aleatoria. La funcin de distribucin F(x) de una
variable aleatoria X es una funcin F : R [0, 1] definida por:

Esta definicin es comn a las variables aleatorias discretas y continuas.

Funcin de distribucin de Probabilidad

En general, la funcin de distribucin de una variable aleatoria
continua X es el modelo terico de la curva de frecuencias acumuladas
que se espera obtener para X, y debe cumplir, evidentemente, estas
propiedades:
Ser creciente
Tomar valores de 0 a 1
Si X es una variable aleatoria
continua con valores en un intervalo
[a, b], entonces F(x) ser la
probabilidad de que la variable X tome
valores entre a y x.

F(x)=P(a X x)

Clculo de probabilidades con F(x).

Para el calculo de probabilidades con F(x) se utilizan las

siguientes propiedades:

Parmetros de una Variable Aleatoria.

Esperanza y Varianza de una variable aleatoria
La esperanza matemtica (tambin llamada esperanza, valor
esperado, media poblacional o media) de una variable
aleatoria X, es el nmero que formaliza la idea de valor
medio de un fenmeno aleatorio.
La esperanza matemtica de una v.a. es la suma del producto
de la probabilidad de cada suceso por el valor de dicho
suceso.
Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es
la media aritmtica.

Parmetros de una Variable Aleatoria.

Esperanza y Varianza de una variable aleatoria
Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula
mediante la integral de todos los valores
y la funcin de
densidad

. Se denota

La varianza es una medida de la dispersin de una variable

aleatoria respecto a su esperanza.
o
As se definen la esperanza matemtica o media , la varianza
y la desviacin tpica de una variable aleatoria continua
de la siguiente forma :

Parmetros de una Variable Aleatoria.

Esperanza y Varianza de una variable aleatoria

= E (X) -

Teorema de Chebyshev
La Desigualdad de Chebyshev es un resultado que ofrece una cota inferior
a la probabilidad de que el valor de una variable
aleatoria con varianza finita est a una cierta distancia de su esperanza
matemtica. La desigualdad recibe su nombre del matemtico
ruso Pafnuti Chebyshov.

Una consecuencia del teorema es que para cada distribucin de media y

desviacin tpica finita , al menos la mitad de sus valores se concentrarn
en el intervalo (-2 , +2 ).

Teorema de Chebyshev
En casos concretos el teorema proporciona cotas poco precisas. El
teorema puede ser til a pesar de las cotas imprecisas porque se aplica a
una amplia gama de variables que incluye las que estn muy alejadas de
la distribucin normal, y porque las cotas son fciles de calcular. Se puede
decir, que los resultados son generalmente dbiles, ya el valor que el
teorema proporciona es solo un limite inferior.

Si X es una variable aleatoria de media y varianza finita , entonces,

para todo nmero real k > 0,

Teorema de Chebyshev
La probabilidad de que cualquier variable aleatoria X, tome un
valor dentro de la desviaciones estndar de la media es al
menos 1 1 / 2. Es decir

P ( - < X < + ) 1 1/.

media
varianza finita

Distribuciones de variable continua ms importantes

Distribucin uniforme (continua)

Distribucin normal
Distribucin Gamma
Distribucin Beta

DISTRIBUCION UNIFORME CONTINUA

En teora de probabilidad y estadstica, la distribucin uniforme

continua es una familia de distribuciones de probabilidad para
variables aleatorias continuas, tales que cada miembro de la familia,
todos los intervalos de igual longitud en la distribucin en su rango son
igualmente probables. El dominio est definido por dos
parmetros, a y b, que son sus valores mnimo y mximo. La
distribucin es a menudo escrita en forma abreviada como U(a,b).

DISTRIBUCION UNIFORME CONTINUA

Distribucin Normal
Se llama distribucin normal, distribucin de Gauss o distribucin
gaussiana, a una de las distribuciones de probabilidad de variable
continua que con ms frecuencia aparece en fenmenos reales.
La grfica de su funcin de densidad tiene una forma acampanada y es
simtrica respecto de un determinado parmetro. Esta curva se conoce
como campana de Gauss.
La distribucin normal tambin es importante por su relacin con la
estimacin por mnimos cuadrados, uno de los mtodos de estimacin
ms simples y antiguos.

Distribucin Normal

Funcin de densidad: Se dice que una variable aleatoria continua X

sigue una distribucin normal de parmetros y y se denota X~N(, ) si
su funcin de densidad est dada por:

Donde (mu) es la media y (sigma) es la desviacin tpica (2 es

la varianza).

Distribucin Normal
Se llama distribucin normal "estndar" a aqulla en la que sus
parmetros toman los valores = 0 y = 1. En este caso la funcin de
densidad tiene la siguiente expresin:

Estandarizacin de variables aleatorias normales

Es posible relacionar todas las variables aleatorias normales con la
distribucin normal estndar. Si X ~ N(,2), entonces

es una variable aleatoria normal estndar: Z ~ N(0,1).

Propiedades de la Distribucin Normal

Algunas propiedades de la distribucin normal son:
Es simtrica respecto de su media, ;

Distribucin de probabilidad alrededor de la media en una distribucin

N(, ).

La moda y la mediana son ambas iguales a la media, ;

Los puntos de inflexin de la curva se dan para x = y x = + .

Propiedades de la Distribucin Normal

Distribucin de probabilidad en un entorno de la media:
en el intervalo [ - , + ] se encuentra comprendida,
aproximadamente, el 68,26% de la distribucin;
en el intervalo [ - 2, + 2] se encuentra, aproximadamente, el
95,44% de la distribucin;
en el intervalo [ -3, + 3] se encuentra comprendida,
aproximadamente, el 99,74% de la distribucin.

Propiedades de la Distribucin Normal

Estas propiedades son de gran utilidad para el establecimiento
de intervalos de confianza.
Por otra parte, el hecho de que prcticamente la totalidad de la
distribucin se encuentre a tres desviaciones tpicas de la media justifica
los lmites de las tablas empleadas habitualmente en la normal estndar.

Distribucin Gamma
La distribucin gamma es una distribucin de probabilidad continua con
dos parmetros k y cuya funcin de densidad para valores x > 0 es

Aqu e es el nmero e y es la funcin gamma.

Para valores

es (k) = (k 1)! (el factorial de k 1).

Distribucin Gamma

Distribucin Beta
En teora de las probabilidades y estadstica, la distribucin beta es una
familia de distribuciones continuas de probabilidad definidas en el
intervalo [0, 1] con dos parmetros, uno de forma y de escala, denotado
tpicamente por y .

Se utiliza frecuentemente como modelo para fracciones, tal como la

proporcin de impurezas en un producto qumico o la fraccin de tiempo
que una maquina est en reparacin, asi como, para estudiar las
variaciones, a travs de varias muestras, de un porcentaje que representa
algn fenmeno, por ejemplo, el tiempo diario que la gente dedica a mirar
televisin.

Distribucin Beta

(k) = (k 1)!

Ing. Herling Sira Melndez