UNIVERSIDAD LA SALLE

FACULTAD DE NEGOCIOS
Licenciatura en Actuara

Curso

Mtodos de Pronstico
M.C. Marco Antonio Matadamas Segura

Prctica No. 1
EXPLORACIN DE PATRONES DE DATOS

Fecha de entrega: Lunes 16 de febrero de 2015

1.1

Ejercicios

1.1 Responda las siguientes preguntas:

1. Qu es una serie de tiempo?
2. Qu es la autocorrelacin?
3. Qu mide el coeficiente de autocorrelacin?
4. Escriba una funcin en R que calcule el coeficiente de autocorrelacin de una serie de tiempo para un retraso k dado.
5. Explique cmo se usan los correlogramas para estudiar las autocorrelaciones de varios retrasos de una serie de tiempo.
6. Describa brevemente la prueba de hiptesis que se puede llevar acabo para determinar en un anlisis de autocorrelacin si un coeficiente de autocorrelacin con retraso de tiempo k, es significativamente diferente de cero.
7. Explique como se interpreta el estadstico Q de Ljung-Box para un conjunto de coeficientes de autocorrelacin consecutivos, como grupo.
1.2 A continuacin se dan diecisis observaciones sucesivas en una serie de tiempo estacionaria:
1.6

0.8

1.2

0.5

0.9

1.1

1.1

0.6

1.5

0.8

0.9

1.2

0.5

1.3

0.8

1.2

1. Grafique las observaciones.

2. Observe la grfica y de un valor aproximado para el coeficiente de autocorrelacin con retraso de un
periodo.
3. Grafique el diagrama de dispersin de Xt contra xt1 , y de nuevo aproxime el valor de r1 .
4. Calcule el coeficiente de autocorrelacin muestral con retraso k = 1.
1.3 Use Excel para calcular los primeros 5 retrasos correspondientes a las series de datos de los archivos
ST_e.txt y ST_t.txt, y dibuje el correlograma de los 5 retrasos de tiempo, para cada serie de tiempo. Escriba
sus hallazgos.

1.4 Escriba un funcin en R para calcular el valor del estadstico de prueba de Ljun-Box mediante el siguiente
pseudocdigo
1. LBQ: Funcin que recibe dos argumentos, Yt , objeto de la clase "ts"; m, el nmero de retrasos que se van a
contrastar (0 < m < k).
2. Validar que Yt se un objeto de la clase "ts";
3. Validar que m sea un entero positivo menor a k
4. calcular el valor de estadstico de prueba Q(m).
1.5 Considere los datos del archivo Tab3_1.txt
1. Obtenga grficas de la serie de tiempo y la funcin de autocorrelacin.
2. Desarrolle una prueba de hiptesis, mediante el estadstico de prueba t-ratio, para determinar si r1 es
significativamente diferente de cero. Escriba sus conclusiones.
3. Desarrolle una prueba de hiptesis, mediante el estadstico de prueba t-ratio, para determinar si r2 es
significativamente diferente de cero. Escriba sus conclusiones.
1.6 Considere los datos del archivo Tab3_4.txt
1. Obtenga grficas de la serie de tiempo y la funcin de autocorrelacin. Que puede decir de los coeficientes de autocorrelacin? es una serie de tiempo aleatoria?
2. Desarrolle una prueba de hiptesis, mediante el estadstico Q de Ljung-Box, para determinar si los m = 10
retrasos de tiempo son significativamente diferentes de cero. Escriba sus conclusiones.