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Gua para la elaboracin de modelos economtricos con Eviews

expresin del tipo:


MATRIX DATTRI = @inverse(A) * DATANU
A partir de este momento ya tendramos los datos trimestralizados y
que estaran contenidos en los 20 primeros elementos del vector DATTRI. Para poder utilizar estos datos como una serie debemos activar
(o crear) un nuevo workfile de frecuencia trimestral, al que copiaremos el vector DATTRI, utilizando para ello las opciones de copiar objetos que describamos en un apartado precedente, y finalmente utilizaremos el comando MTOS para convertir dicho vector en una serie.
Para realizar esta operacin, y una vez situados en el workfile trimestral, debemos tener en cuenta que el vector DATTRI contiene, en sus ltimos elementos, los resultados finales de los parmetros de minimizacin por lo que el perodo muestral que debemos activar deber ser superior al que realmente contiene
los datos trimestralizados y que sera, en nuestro ejemplo 1995:1 1999:4.
Dado que en el ejemplo utilizado se han incluido 5 aos, el nmero de valores l ser precisamente de 5 por lo que ampliaremos el sample activo en esa
cantidad.
Las instrucciones que deberamos ejecutar, por tanto, en el workfile trimestral sern las siguientes:
8.

Activar un perodo muestral de 1995:1 a 2001:1.

Ejecutar el comando: MTOS(DATTRI,CAPFIN_T).

Eliminar en la nueva serie trimestral generada (CAPFIN_T) las observaciones posteriores al cuarto trimestre de 1999 y que se corresponden con los cinco valores calculados.

c) Transformaciones bsicas de series. Generacin de


nuevas series
Al igual que veamos en el caso de las matrices, los objetos tipos serie tambin pueden ser objeto de transformaciones algebraicas, generando nuevos objetos o sustituyendo los valores de objetos previamente creados con los resultados de determinadas operaciones de clculo.
Teniendo en cuenta el carcter del propio programa Eviews, dedicado especialmente al tratamiento de series estadsticas, los procesos de transformacin y generacin de nuevas series estn mucho ms desarrollados que los que
veamos en el caso de las matrices. As, en la propia ventana del objeto serie y
en el apartado de procedimientos (Procs) se incorpora de forma automtica la
posibilidad de crear o modificar los datos existentes mediante la aplicacin de

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Tratamiento previo de datos


una expresin algebraica, que quedar almacenada en el propio objeto serie y
se podr ejecutar (recalcular) tantas veces como se considere oportuno.
As, por ejemplo, si tenemos en nuestro workfile activo una determinada
serie denominada V1, podemos acceder al men de generacin de datos para
dicha serie sin ms que seleccionar la opcin de procedimientos (Procs) y dentro del submen correspondiente elegir la opcin de generar mediante ecuacin
(Generate by Equation) o bien, seleccionar directamente la opcin de generacin (Genr) que aparece en la venta de la serie.
Por cualquiera de las dos vas se acceder a una ventana como la que se
muestra en la figura 2.6, en donde podremos escribir la expresin general con
la que se generarn los valores de la serie, asi como el perodo (sample), para
el cual se generaran los nuevos datos.
De esta forma bastar con escribir la expresin correspondiente, siguiendo

Figura 2.6
las normas que veremos a continuacin, y ejecutar la operacin (pulsando el
botn OK).
Una alternativa ms directa puede realizarse siguiendo las normas que veamos en el caso del clculo matricial, es decir, escribiendo directamente la formula de generacin de la nueva serie en la zona de comandos (rea 2) precedida de la instruccin GENR.
As, por ejemplo, si queremos generar una nueva serie V1 como resultado
de sumar otras dos series, contenidas en el mismo workfile, por ejemplo V2 y
V3, podremos, alternativamente, o bien seleccionar la opcin de generacin por
ecuacin y escribir la expresin correspondiente en la ventana destinado a ello
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(tal como figura en la imagen anterior), o bien escribir en la zona de comandos
la expresin:
GENR V1 = V2 + V3
A la hora de generar nuevas series mediante estos procedimientos debemos
tener en cuenta que los nuevos valores de las series generadas se calcularn
para el perodo muestral activo en cada momento (Sample), o el que especficamente se indique en la ventana de generacin, teniendo en cuenta que, fuera
de ese perodo, la nueva serie mantendr los valores originales, y que si alguna de las series implicadas en la generacin (V2 y V3 en el ejemplo), no tuviera valores en dicho perodo la nueva serie creada presentar valores no disponibles (NA) en aquellas observaciones para las que no se pueda generar la
nueva serie.
Las expresiones vlidas para generar series pueden incluir los siguientes
elementos,
1. Series preexistentes en el workfile, incluyendo la propia serie de
destino, es decir, podramos generar una serie con expresiones del
tipo:
GENR V1= V1+V2+V3.
Donde la nueva serie V1 sera el resultado de aadir a los valores
previos de dicha serie, los datos correspondientes a las series V2 y
V3.
2. Cualquier valor numrico o transformacin algebraica del mismo, siendo vlidas expresiones del tipo:
GENR V1= 2*V2+(10/3).
3. Operadores aritmticos. La lista de operadores vlidos disponibles
son los utilizados comnmente en cualquier otro tipo de aplicacin
y podemos resumirlos en la tabla 2.5.
TABLA 2.5
Expresin

Operacin

Sumar

Restar

Multiplicar

Dividir

Potencia

Adicionalmente pueden utilizarse una serie de operadores condicionales


para la generacin de operaciones ms complejas cuyas expresiones y resultados se resumen en la siguiente tabla:

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TABLA 2.6
Expresin

Operacin

Ejemplo

>
<
=
>=

Mayor que
Menor que
Igual a
Mayor o igual

V1=
V1=
V1=
V1=

V2
V2
V2
V2

> V3 :
< V3 :
= V3 :
>= V3 :

<=

Menor o igual

V1= V2 >= V3 :

<>

Distinto a

V1= V2 <> V3 :

Resultado
V1 vale
V1 vale
V1 vale
V1 vale
resto
V1 vale
resto
V1 vale

1
1
1
1

si
si
si
si

V2
V2
V2
V2

es
es
es
es

mayor que V3 y 0 en el resto


menor que V3 y 0 en el resto
igual que V3 y 0 en el resto
mayor o igual que V3 y 0 en el

1 si V2 es menor o igual que V3 y 0 en el


1 si V2 es distinto que V3 y 0 en el resto

En todos los casos este tipo de operaciones pueden combinarse utilizando


los operadores lgicos clsicos de interseccin de condiciones (And) o de unin
de condiciones (or), siendo vlidas expresiones del tipo de:
GENR V1= V2>V3 and V2>0
GENR V1= V2< 10 or V2<-10
4. Operador de retardo y adelanto. Una de las operaciones que frecuentemente se realizan cuando tratamos series temporales involucran
directamente al operador retardo que, como se recoge en el libro, es
aquel que aplicado a una serie temporal la desplaza en el tiempo. La
utilizacin de este operador en Eviews es extremadamente sencilla y
bastar con indicar entre parntesis, y al final del nombre de la serie,
el nmero de retardos (-i) o adelantos (i) con lo que pretendemos
operar en dicha serie.
As, por ejemplo, si pretendemos calcular una nueva serie V1 que sea
el resultado de sumar los valores corrientes de la serie V2 ms los
desplazados y adelantados un perodo respectivamente, utilizaramos
una expresin del tipo:
GENR V1 = V2 + V2(-1) + V2(1)
Este operador retardo se puede aplicar a los valores de la propia serie para ir generando recursivamente nuevos valores, debiendo tener
siempre presente que el perodo muestral activo debe comenzar en un
perodo tal que existan previamente los datos de la serie a generar en
los retardos especificados en la expresin.
Supongamos, por ejemplo que tenemos una serie V1, que comienza
en el ao 1970, y queremos generarla de forma tal que se vayan acumulando los valores pasados, junto con una nueva aportacin, recogida en la variable V2, y deducido un determinado porcentaje del valor
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Este tipo de expresin se correponde con una ecuacin de inventario permanente en la que el
stock acumulado (V1) aumenta con los valores de nuevas entradas o inversin (V2) y se reduce (deprecia) en un determinado porcentaje de ese mismo stock acumulado.
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acumulado en el perodo anterior15. Para realizar esta operacin utilizaremos una expresin del tipo: GENR V1 = V1(-1) + V2
0,1*V1(-1) o su equivalente matemtico GENR V1 = 0,9 V1(-1) +
V2. Teniendo siempre la precaucin de haber activado previamente
un perodo muestral posterior a 1970, por ejemplo SMPL 71 99.
Dado que los clculos se realizan secuencialmente y avanzando en el
ndice temporal correspondiente, no podr utilizarse el operador adelanto aplicado sobre la misma serie que estamos generando.
5. Funciones predeterminadas de Eviews.
En la tabla 2.7 se recogen algunas de las funciones ms habituales que
pueden incorporarse en las expresiones vlidas de generacin de nuevas series, remitindonos nuevamente al manual del programa o a la
ayuda (Help) para los detalles de funcionamiento de cada una de ellas.
TABLA 2.7
Funcin
@abs(x), abs(x)
@exp(x), exp(x)
@inv(x)
@log(x), log(x)
@sqrt(x), sqr(x)
d(x)
d(x,n)
d(x,n,s)
Dlog(x)
Dlog(x,n)
Dlog(x,n,s)
@movav(x,n)
@movsum(x,n)
retardados
@pch(x)
@pchy(x)
@seas(n)
@trend, @trend(n)

Descripcin
Ejemplo
Valor absoluto
V1= abs(V2)
Exponencial
V1= exp(V2)
Inversa
V1 = @inv(V2)
Logaritmo neperiano
V1= log(V2)
Raz cuadrada
V1 = sqr(V2)
Primera diferencia
V1= d(V2) = V2-V2(-1)
N diferencias
V1=d(V2,2) = (V2-V2(-1))-(V2(-1)-V2(-2)
Diferencia regular de orden n V1=d(V2,1,4) = V2-V2(-1)-V2(-4)+V2(5)
y estacional de orden s
Primeras diferencias del
V1=dlog(V2)= log(V2)-log(V2(-2))
logaritmo
Diferencias de orden n en
V1=dlog(V2,2) =log(V2)-2*
logartimos
log(V2(-2))+log(V2(-2)
Diferencias regulares y
V1=dlog(V2,1,4) = log(V2)-log(V2(-1))estacionales del logaritmo
log(V2(-4))+log(V2(5))
Media mvil de n valores
V1=@movav(V2,3)=(V2+V2(-1)+V2(-2))/3
sobre retardados
Suma mvil de n valores sobre V1=@movsum(V2,3)=V2+V2(-1)+V2(-2)
Porcentaje de variacin unitaria V1=@pch(V2)= (V2/V2(-1))-1
sobre el perodo anterior
Porcentaje de variacin unitaria V1=@pchy(V2)= (V2/V2(-4))-1
sobre el ao anterior
(en series trimestrales)
Variable ficticia estacional
V1=@seas(2) ; V1 valdr 1 para el segundo
trimestre (o mes) y 0 en el resto.
Variable ficticia tendencial
V1=@trend(70); V1 valdr 0 en 1970, 1 en
1971, 2 en 1972 y asi sucesivamente

Ntese que algunas funciones pueden utilizarse sin que vayan precedidas del signo @.

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Adicionalmente pueden utilizarse otro conjunto de funciones que ofrecen
como resultado un nico valor (escalar) como parte de una frmula para generar nuevas series. Las funciones ms comunes dentro de este segundo tipo son
las que se recogen en la tabla 2.8:
TABLA 2.8
Funcin
@cor(x,y[,s])
@cov(x,y[,s])
@obs(x[,s])
@mean(x[,s])
@median(x[,s])
@min(x[,s])
@max(x[,s])
@stdev(x[,s])
@sum(x[,s])
@sumsq(x[,s])
@var(x[,s])

Descripcin
Coeficiente de correlacin entre la serie X y la Y
Covarianza entre la serie X y la Y
Nmero de observaciones vlidas de la serie X
Media de la serie X
Mediana de la serie X
Mnimo de la serie X
Mximo de la serie X
Desviacin tpica de la serie X
Suma de la serie X
Suma cuadrtica de la serie X
Varianza de la serie X

Nota: El argumento que aparece entre corchetes es opcional y hace referencia al perodo muestral considerado.(Sample). Puede incluirse alternativamente, o bien el nombre de un
objeto tipo muestra (Sample), o bien una expresin vlida de perodo muestral entre comillas
(por ejemplo "1970 1990"). Si se omite este argumento los clculos se realizarn para el perodo activo por defecto.

Para ilustrar la utilizacin de este tipo funciones podramos crear una nueva variable V1 que recogiera los valores tipificados o normalizados de la variable V2, mediante una expresin del tipo:
GENR V1 = (V2 - @mean(V2))/@stdev(V2)

d) Caracterizacin de series. Estadsticos bsicos


y correlograma
Como una primera etapa en la realizacin de una aplicacin economtrica
puede resultarnos de inters realizar una caracterizacin inicial de las variables
a analizar, caracterizacin que puede comenzar con la simple representacin
grfica de la serie, utilizando para ello las opciones generales de visualizacin
(View) que se ofrecen en la ventana de los objetos tipo serie y que ya fueron comentadas en el primer apartado de esta gua.
Adicionalmente, y en ese mismo men de visualizacin, Eviews ofrece una
serie de posibilidades automatizadas para analizar o describir el comportamiento de una determinada serie.
Comenzando por las ms sencillas, y seleccionando la opcin de estadsticas
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