Mtodo de Montecarlo

El mtodo de Monte Carlo1 es un mtodo no determinista o estadstico numrico, usado

para aproximar expresiones matemticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.
El mtodo se llam as en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de Mnaco) por
ser la capital del juego de azar, al ser la ruleta un generador simple denmeros
aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemtico de los mtodos de Monte Carlo datan
aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de
lacomputadora.
El uso de los mtodos de Monte Carlo como herramienta de investigacin, proviene del
trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atmica durante la Segunda Guerra
Mundial en el Laboratorio Nacional de Los lamos en EE. UU. Este trabajo conllevaba la
simulacin de problemas probabilsticos de hidrodinmica concernientes a
la difusinde neutrones en el material de fisin. Esta difusin posee un comportamiento
eminentemente aleatorio. En la actualidad es parte fundamental de
los algoritmos de Raytracingpara la generacin de imgenes 3D.

Monte Carlo

En la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislaw

Ulam refinaron esta ruleta rusa y los mtodos "de divisin" de tareas. Sin embargo, el
desarrollo sistemtico de estas ideas tuvo que esperar al trabajo de Harris y Herman
Kahn en1948. Aproximadamente en el mismo ao, Enrico Fermi, Nicholas Metropolis y
Ulam obtuvieron estimadores para los valores caractersticos de la ecuacin de
Schrdinger para la captura de neutrones a nivel nuclear usando este mtodo.
El mtodo de Monte Carlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de
problemas matemticos posibilitando la realizacin de experimentos con muestreos de
nmeros pseudoaleatorios en una computadora. El mtodo es aplicable a cualquier tipo de
problema, ya sea estocstico o determinista. A diferencia de los mtodos numricos que se
basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-dimensional para producir una
solucin aproximada, el mtodo de Monte Carlo tiene un error absoluto de la estimacin
que decrece como

en virtud del teorema del lmite central.

ndice
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1 Orgenes del mtodo

2 Ejemplo

3 Vase tambin

4 Referencias

5 Enlaces externos

Orgenes del mtodo[editar]

Ejemplo de aplicacin de Monte Carlo. En el juego de barcos, primero se realizan una serie de tiros a
puntos aleatorios. Si el jugador genera un algoritmo puede deducir la posicin del barco conocidos los
datos anteriores.

La invencin del mtodo de Monte Carlo se asigna a Stanislaw Ulam y a John von
Neumann. Ulam ha explicado cmo se le ocurri la idea mientras jugaba un solitario
durante una enfermedad en 1946. Advirti que resulta mucho ms simple tener una idea
del resultado general del solitario haciendo pruebas mltiples con las cartas y contando las
proporciones de los resultados que computar todas las posibilidades de combinacin
formalmente. Se le ocurri que esta misma observacin deba aplicarse a su trabajo de
Los lamos sobre difusin de neutrones, para la cual resulta prcticamente imposible
solucionar las ecuaciones ntegro-diferenciales que gobiernan la dispersin, la absorcin y
la fisin. La idea consista en probar con experimentos mentales las miles de
posibilidades, y en cada etapa, determinar por casualidad, por un nmero aleatorio
distribuido segn las probabilidades, qu sucedera y totalizar todas las posibilidades y
tener una idea de la conducta del proceso fsico.
Podan utilizarse mquinas de computacin, que comenzaban a estar disponibles, para
efectuar las pruebas numricas y en efecto reemplazar el aparato experimental del fsico.
Durante una de las visitas de von Neumann a Los lamos en 1946, Ulam le mencion el
mtodo. Despus de cierto escepticismo inicial, von Neumann se entusiasm con la idea y
pronto comenz a desarrollar sus posibilidades en un procedimiento sistemtico. Ulam

expres que Monte Carlo comenz a tener forma concreta y empez a desarrollarse con
todas sus fallas de teora rudimentaria despus de que se lo propuse a Johnny.
A principios de 1947 Von Neumann envi una carta a Richtmyer a Los lamos en la que
expuso de modo influyente tal vez el primer informe por escrito del mtodo de Monte Carlo.
Su carta fue encuadernada junto con la respuesta de Richtmyer como un informe de Los
lamos y distribuida entre los miembros del laboratorio. Von Neumann sugera aplicar el
mtodo para rastrear la generacin istropa de neutrones desde una composicin variable
de material activo a lo largo del radio de una esfera. Sostena que el problema era
adecuado para el ENIAC y estimaba que llevara 5 horas calcular la accin de 100
neutrones a travs de un curso de 100 colisiones cada uno.
Ulam estaba particularmente interesado en el mtodo Monte Carlo para evaluar integrales
mltiples. Una de las primeras aplicaciones de este mtodo a un problema determinista fue
llevada a cabo en 1948 por Enrico Fermi, Ulam y von Neumann cuando consideraron los
valores singulares de la ecuacin de Schrdinger.

Ejemplo[editar]
Si deseamos reproducir, mediante nmeros aleatorios, la tirada sucesiva de una moneda,
debemos previamente asignarle un intervalo de nmeros aleatorios a CARA y otro a
CRUZ, de manera de poder interpretar el resultado de la simulacin. Tales intervalos se
asignan en funcin de las probabilidades de ocurrencia de cada cara de la moneda.
Tenemos as:
CARA Probabilidad: 0,50 Nmeros aleatorios: 0,000 al 0,499
CRUZ Probabilidad: 0,50 Nmeros aleatorios: 0,500 al 0,999
Despus, al generar un nmero aleatorio a partir de la funcin RAN de la calculadora, por
ejemplo, obtenemos el resultado simulado. As, si obtenemos el nmero aleatorio 0,385,
observamos que est incluido en el intervalo asignado a CARA.
En otras aplicaciones, se asocian intervalos de nmeros aleatorios segn las
probabilidades de ocurrencia de los eventos a simular.